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RATS 9.0_RATS Handbook for Vector Autoregressions
12 个回复 - 4264 次查看 Estima所制作的有关VAR模型在RATS9.0上面实现的手册，是Edition 2.0版本的手册(最新版)，具体目录如下 ...2016-10-26 18:46 - Carson~~ - 现金交易版

求jstor文献Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy
1 个回复 - 251 次查看【作者(必填)】Giorgio E. Primiceri 【文题(必填)】Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】Time Varying Structural Ve ...2024-5-11 16:41 - mgymgy - 文献求助专区

求jstor文献Time Varying Structural Vector Autoregressions and ...: A Corrigendum
1 个回复 - 254 次查看【作者(必填)】MARCO DEL NEGRO and GIORGIO E. PRIMICERI 【文题(必填)】Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy: A Corrigendum 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称 ...2024-5-11 16:45 - mgymgy - 文献求助专区

大作：Topics in Structural VAR Econometrics
11 个回复 - 4178 次查看看到论坛上大家关于VAR和SVAR的诸多问题都是不太清楚，也有很多人想要这本书，特此发Gianni Amisano 和Carlo Giannini的大作：Topics in Structural VAR Econometrics （1997）PDF版本，可复制粘贴. 里面对SVAR的诸多 ...2013-9-16 10:49 - limingmingli - 计量经济学与统计软件

【计量快报】正式面板资料 (Structural) VAR 指令与文章
121 个回复 - 47632 次查看 [*]面板资料的 (Panel) VAR[/backcolor]：经过多年后 (Love, I. and Zicchino, L. (2006), "Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR." Quarterly Review of Economics a ...2016-9-27 15:51 - 黃河泉 - Stata专版

Identification of structural multivariate GARCH models
2 个回复 - 367 次查看【作者(必填)】 2432 【文题(必填)】 Identification of structural multivariate GARCH models【年份(必填)】 234 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030440 ...2024-1-1 21:03 - internet.hzx - 求助成功区

Instrumental variable estimation of the marginal structural Cox model for time-v
2 个回复 - 565 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Instrumental variable estimation of the marginal structural Cox model for time-varying treatments 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://acad ...2022-1-13 11:28 - internet.hzx - 求助成功区

Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange r
1 个回复 - 446 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange r 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/sc ...2021-12-28 06:57 - internet.hzx - 求助成功区

Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange r
2 个回复 - 619 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange rates: A time-varying copula model【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2021-6-17 03:33 - internet.hzx - 求助成功区

Fitting multivariate normal finite mixtures subject to structural equation model
1 个回复 - 597 次查看【作者(必填)】【文题(必填)】 Fitting multivariate normal finite mixtures subject to structural equation modeling 【年份(必填)】【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article ...2018-10-5 11:59 - ticket1988 - 求助成功区

怎样使用matlab计算structural VAR 模型及其脉冲反映函数
68 个回复 - 23556 次查看如果有高手真是这方面的专家，我可以出更高的论坛币。不是用Eviews。2011-7-29 19:33 - denkoushi - MATLAB等数学软件专版

Trends, unit roots, structural changes, and time-varying asymmetries
1 个回复 - 462 次查看【作者(必填)】Sandberg, Rickard 【文题(必填)】Trends, unit roots, structural changes, and time-varying asymmetries in U.S. macroeconomic data: the Stock and Watson data re-examined 【年份(必填)】 ...2018-6-16 16:40 - hkswen - 求助成功区

Time series analysis of long memory versus structural breaks: a time-varying mem
4 个回复 - 795 次查看【作者(必填)】【文题(必填)】【年份(必填)】【全文链接或数据库名称(选填)】2017-9-5 15:34 - 肖恩同学 - 求助成功区

Structural equations with latent variables, Second Edition.
5 个回复 - 957 次查看 Structural equations with latent variables，最新版本，欢迎下载！2016-11-8 23:30 - zhiyongchen1024 - 经管书评

Anindya Banerjee+Structural FECM: Cointegration in large-scale structural FAVAR
1 个回复 - 644 次查看【作者(必填)】 [*]Anindya Banerjee, [*]Massimiliano Marcellino and [*]Igor Masten 【文题(必填)】Structural FECM: Cointegration in large-scale structural FAVAR models 【年份(必填)】2017 【 ...2017-6-21 09:16 - harlon1976 - 求助成功区

Latent variable models: an introduction to factor, path, structural equatio
1 个回复 - 1553 次查看 Fourth edition This book introduces multiple-latent variable models by utilizing path diagrams to explain the underlying relationships in the models. This approach helps less mathematically inclin ...2017-6-8 00:36 - 大明童鞋 - IRT理论相关软件

求教！SVAR 估计结果是Hessian of Structural VAR likelihood is singular 如何解决？
3 个回复 - 4261 次查看求教各位高手！Hessian of Structural VAR likelihood is singular at starting values. Reset starting values or respecify restrictions to ensure that the model is locally identified. 这是什么意思？如何解 ...2012-12-4 22:06 - 好消息 - 爱问频道

Topics in Structural VAR Econometrics
1 个回复 - 989 次查看 Topics in Structural VAR Econometrics2016-5-27 10:13 - shengliang - 计量经济学与统计软件

Topics in structural VAR econometrics
8 个回复 - 1155 次查看【作者(必填)】 Gianni Amisano, Carlo Giannini 【文题(必填)】 Topics in structural VAR econometrics和Two applications of Structural VAR analysis【年份(必填)】 1997 【全文链接或数据库名称(选填)】ht ...2013-12-19 11:07 - charles2011 - 求助成功区

Bootstrap tests for structural change with infinite variance observations
0 个回复 - 600 次查看 2016-4-6 15:16 - 飘雪那个冬 - 文献求助专区

求：Structural Equations With Latent Variables
6 个回复 - 2449 次查看 ~ Kenneth A. Bollen (作者) [*]出版社: Wiley-Interscience; 1 (1989年5月12日) [*]丛书名: Wiley Series in Probability and Statistics [*]精装: 514页 [*]语种：英语 [*]ISBN: 0471011711 [*]条形码 ...2014-3-24 14:39 - 唐宋元清 - 求助成功区

A CUSUMSQ test for structural breaks in error variance
1 个回复 - 777 次查看 A CUSUMSQ test for structural breaks in error variance for a long memory heterogeneous autoregressive model2016-1-6 13:07 - lucky187 - 求助成功区

Bootstrap tests for structural change with infinite variance observations
3 个回复 - 650 次查看【作者(必填)】【文题(必填)】Bootstrap tests for structural change with infinite variance observations 【年份(必填)】【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/ ...2016-1-4 09:27 - dandan0407 - 求助成功区

What drives natural gas prices? — A structural VAR approach
2 个回复 - 869 次查看【作者(必填)】 [*]Sebastian Nicka, , , [*]Stefan Thoenesb 【文题(必填)】 What drives natural gas prices? — A structural VAR approach【年份(必填)】【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www. ...2015-12-14 15:43 - liuchao187 - 求助成功区

Topics in Structural VAR Econometrics
1 个回复 - 942 次查看【作者(必填)】 [*]Gianni Amisano, [*]Carlo Giannini 【文题(必填)】Topics in Structural VAR Econometrics 【年份(必填)】1997 [*] 【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/bo ...2015-10-19 11:05 - 郑光凤 - 求助成功区

请问，VAR和Structural VAR有什么区别？
16 个回复 - 13554 次查看如题，谢谢回答。2009-8-4 20:16 - jianxinwd - 计量经济学与统计软件

求 Test–retest variability in structural parameters measured with glaucoma imag
3 个回复 - 815 次查看 Please help me to download such paper. Much apreciated for your help. 【作者(必填)】 Makoto Araie 【文题(必填)】 Test–retest variability in structural parameters measured with glaucoma imaging ...2014-11-5 15:53 - suzhzh - 求助成功区

谁能帮我下载一篇论文Multiplexity, Growth Mechanisms and Structural Variety in Sc
0 个回复 - 1148 次查看 [/backcolor] Multiplexity[/backcolor], Growth[/backcolor] Mechanisms[/backcolor] and Structural[/backcolor] Variety[/backcolor] in[/backcolor] Scientific[/backcolor] Collaboration[/backcolor] ...2014-8-1 19:45 - nakebuyiyang - 爱问频道

[求助]Structural VAR
2 个回复 - 4641 次查看从来没用过STATA。看了很长时间的manual，help和intro。还是没搞明白stata的svar功能怎么用。matrix A=(1, .\0, 1)matrix B=(., 0\0, .)svar x y, aeq(A) beq(B)但是这个只输出了A和B的结果，那么原来VAR的估计系数在 ...2008-11-24 09:51 - frostgan - Stata专版

求：International Finance Discussion Papers: Assessing Structural Vars
0 个回复 - 1193 次查看 ~ Lawrence J Christiano (作者) [*]出版社: Bibliogov (2013年2月8日) [*]平装: 58页 [*]语种：英语 [*]ISBN: 128872781X [*]条形码: 97812887278102014-4-15 09:01 - 唐宋元清 - 悬赏大厅

求助～ VAR模型和 structural VAR
0 个回复 - 812 次查看我想问一下关于这两个模型他们的使用条件都是什么啊这个和panel data 的处理有什么联系和不一样吗？请问还能不能帮忙详细解释解释这两个模型和 panel data的处理啊万分感谢2014-2-23 15:39 - ms110 - 爱问频道

Topics in structural VAR econometrics
2 个回复 - 1417 次查看 Gianni Amisano, Carlo Giannini:求以上两位作者的大作：Topics in structural VAR econometrics2012-5-9 10:48 - harlon1976 - 文献求助专区

Multivariate meta analysis as structural equation models
6 个回复 - 1170 次查看【作者(必填)】Mike W.-L. Cheunga 【文题(必填)】Multivariate meta analysis as structural equation models 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/abs/1 ...2013-10-6 15:43 - yuanhaixia - 求助成功区

Structural Macroeconometrics 求VAR impulse function的数值方法问题
5 个回复 - 2002 次查看书中在求ARMA（p，q）的impulse response function时使用的初始innovation 向量中不为零的element是1，而在求VAR的 impulse response function时，使用的初始innovation 向量中不为零的element 是 one-standard-devi ...2013-8-21 13:40 - cheetahyk - 宏观经济学

求panel structural VAR的程序
6 个回复 - 2099 次查看什么软件版本的都可以，stata和guass版本的最好，再加2000币，哈哈。。。或者1000rmb，可商议我要的不是Love的Panel VAR程序。2012-5-16 17:16 - econfj - Stata专版

SVAR 2篇(Structural Vector Autoregressive Models)
10 个回复 - 4891 次查看 2007-8-24 18:40 - xuehe - 计量经济学与统计软件

文献求助：Accumulation, distribution and employment: a structural VAR approach
1 个回复 - 1410 次查看【作者(必填)】Stockhammer, Engelbert and Onaran, Ozlem 【文题(必填)】Accumulation, distribution and employment: a structural VAR approach to a Kaleckian macro model 【年份(必填)】2004 【全文 ...2013-1-15 00:46 - neil.liu.haaa - 求助成功区

Generalized Latent Variable Modeling: Multilevel, Longitudinal, and Structural E
2 个回复 - 2453 次查看 Anders Skrondal, S. Rabe-Hesketh, "Generalized Latent Variable Modeling: Multilevel, Longitudinal, and Structural Equation Models" English | 2004-05-06 | ISBN: 1584880007 | 488 pages This b ...2012-3-13 01:08 - pzhflyfly - 计量经济学与统计软件

请问做SVAR时显示Structural VAR is over-identified但估计结果很合理，可以吗？谢谢
1 个回复 - 1896 次查看请问做SVAR时显示Structural VAR is over-identified是怎么回事？2012-10-16 15:55 - mushui208648 - EViews专版

求panel structural VAR的程序
4 个回复 - 1721 次查看什么软件版本的都可以，哈哈。。。如果是stata或者guass版本，再加2000币，或者1000rmb，可商议我要的不是Love的Panel VAR程序。2012-5-16 17:26 - econfj - R语言论坛

求panel structural VAR的程序
4 个回复 - 1350 次查看什么软件版本的都可以，stata和guass版本的最好，再加2000币，哈哈。。。或者1000rmb，可商议2012-5-16 17:46 - econfj - 计量经济学与统计软件

求panel structural VAR的程序
3 个回复 - 1852 次查看什么软件版本的都可以，stata和guass版本的最好，如果是，再加2000币。或者人民币1000元。不知道这个合适嘛？如果不合适，版主告诉我，我删除。谢谢！2012-5-16 17:19 - econfj - Gauss专版

Interpretational confounding of unobserved variables in structural equation mode
1 个回复 - 1156 次查看 Burt, R. S. (1976). Interpretational confounding of unobserved variables in structural equation models. Sociological Methods and Research, 5, 3–52.2012-5-11 14:35 - fancymarshal - 文献求助专区

怎么用SAS做结构化向量自回归（SVAR，Structural Vector AutoRegressive）
2 个回复 - 5267 次查看怎么用SAS做计量经济分析中的结构化向量自回归（SVAR，Structural Vector AutoRegressive），谢谢各位了！2009-12-14 22:51 - lijinhan126 - SAS专版

The cooperative venture formation process: a latent variable structural modeling
3 个回复 - 900 次查看【作者(必填)】 Fornell, C., P. Lorange, and J. Roos 【文题(必填)】 The cooperative venture formation process: a latent variable structural modeling approach 【年份(必填)】 1990 【全文链接或数据库 ...2012-1-9 10:47 - two-knight - 求助成功区

求教高手如何用matlab计算structural VAR 模型及冲击反映函数
0 个回复 - 1465 次查看前几天问过这个问题，有一位朋友给我的M文件一直运行不出来，请问大家有什么好的或者现成的M文件可以用吗？2011-8-10 20:48 - denkoushi - MATLAB等数学软件专版

如何用matlab计算structural VAR 模型及其脉冲反映函数，悬赏1000论坛币
0 个回复 - 1497 次查看由于导师要求不可以用Eviews做，只可以用matlab做。现在悬赏1000论坛币或者更高，要求具体指导。本人信箱：2011-7-29 19:25 - denkoushi - MATLAB等数学软件专版

请教Bernanke&Mihov（1998）structural VAR的方法
0 个回复 - 2695 次查看各位大侠，小弟有一问题请教。最近在看Ben Bernanke和Mihov 1998年QJE的那篇“Measuring Monetary Policy”，对里面的方法不是很清楚。他们用?个变量估计不同的货币政策，如fed fund rate targeting，Nonborrowed re ...2008-2-11 11:36 - shaker - 计量经济学与统计软件

The Measurement Of Structural Variation Over Time: The Case For Advertising...
0 个回复 - 463 次查看 2006-4-24 22:37 - 小波变换046 - Forum

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