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[求助]如何用garch(1,1)计算风险管理中的在险价值var
50 个回复 - 33348 次查看 <p>请教大虾，菜鸟的问题，</p><p>该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险价值var？</p><p>在此多谢了</p>2009-5-11 06:47 - windy_sh - EViews专版
50 个回复 - 33348 次查看 <p>请教大虾，菜鸟的问题，</p><p>该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险价值var？</p><p>在此多谢了</p>2009-5-11 06:47 - windy_sh - EViews专版
请问如何用GARCH模型分析股指变化的风险价值VaR
2 个回复 - 1688 次查看 主要是说明如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:35 - jinjiniao1103 - EViews专版
2 个回复 - 1688 次查看 主要是说明如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:35 - jinjiniao1103 - EViews专版
如何用GARCH模型计算VaR
2 个回复 - 8083 次查看 各位大侠，请问在Eviews里边估计出GARCH模型的各个系数之后，应该怎么计算VaR啊？（尤其是误差项服从t分布和广义误差分布的时候） 看了一些相关文献，关于具体计算过程几乎都没有提及，实在是苦恼中 ...2013-1-16 08:44 - ArsGanymede - EViews专版
2 个回复 - 8083 次查看 各位大侠，请问在Eviews里边估计出GARCH模型的各个系数之后，应该怎么计算VaR啊？（尤其是误差项服从t分布和广义误差分布的时候） 看了一些相关文献，关于具体计算过程几乎都没有提及，实在是苦恼中 ...2013-1-16 08:44 - ArsGanymede - EViews专版
请问如何用GARCH模型分析股指风险价值VaR
3 个回复 - 1757 次查看 本人利用EVIEWS分析创业板指数的风险价值VaR,遇到了许多难处。希望高人指点如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:52 - jinjiniao1103 - 投资人（实务版）
3 个回复 - 1757 次查看 本人利用EVIEWS分析创业板指数的风险价值VaR,遇到了许多难处。希望高人指点如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:52 - jinjiniao1103 - 投资人（实务版）
