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用DW检验时间序列自相关问题
5 个回复 - 7693 次查看
想请问各位:在用DW检验时间序列自相关问题中,如何在stata中用命令求DW值上、下两个临界值d(u)、d(l)。谢谢!ha
p
p
y christmas!!!
2013-12-25 12:44 -
diligentsai
-
Stata专版
求助R语言中
用dw检验
的代码怎么写
1 个回复 - 6232 次查看
数据为收益率序列,进行残差序列的相关性检验(利用DW统计量)求R代码。<br>
2018-11-4 17:12 -
卡姜漫
-
数据交流中心
在不知道模型存在几阶自相关时是否可以直接使用DW检验法
0 个回复 - 11 次查看
贾老师,DW检验法适用于检验一阶自相关,但我们在检验时并不知道回归模型是否存在自相关,即便存在的话也不知道是一阶自相关还是二阶自相关,这时能直接用DW方法进行检验吗?假设模型存在的是二阶自相关,DW方法会导 ...
2016-11-16 16:52 -
丁丁先森
-
贾凯威-辽宁大学工商管理学院金融系-计量经济学
大样本数据可以用DW检验自相关吗,临界值查不到怎么办
1 个回复 - 9545 次查看
我的样本数有974个,是面板数据,求出来的DW值是1.88,但是我查不到临界值,怎么办,是不是DW不适用于大样本
2014-3-8 17:21 -
blessbj
-
计量经济学与统计软件
EViews中如何用DW检验?
11 个回复 - 65968 次查看
如题,主要具体操作。
2005-11-16 08:56 -
zouzhimeng
-
EViews专版
样本太小,比如n=8,可以使用DW检验吗
3 个回复 - 7336 次查看
我做回归时,t值,
p
值都很理想,但DW=0.8左右,我的样本n=8,请问DW太小和我的样本小有关吗?怎样解决这种正的自相关呢?高手们帮帮忙啊!!!
2008-10-25 09:53 -
cm1213mm
-
计量经济学与统计软件
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