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Eviews的DCC-GARCH模型代码
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这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH代码,如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力,那你直接使用即可,只需要根据自己的数据修改代码里前几行的时间和变量名即可,还可以根据自己数据的特点进行修改扰动项 ...
2020-5-17 20:28 - 世界归于自己 - EViews专版
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
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1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的,但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析,即序列间波动并非为一个常数,而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...
2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
【计量模型研究院】DCC-GARCH模型代码分享
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一、DCC-GARCH模型简介动态条件相关系数模型,简称DCC-GARCH模型,由Engle(2002)提出,主要是用来估计多个时间序列之间的动态相关关系。二、DCC-GARCH模型代码 三、DCC-GARCH模型案例讲解利用2015年1月1日至2022年 ...
2024-7-2 19:32 - 计量模型研究院 - 经管代码库
【福利贴】DCC-GARCH模型代码免费分享+视频讲解
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一、DCC-GARCH模型简介
动态条件相关系数模型,简称DCC-GARCH模型,由Engle(2002)提出,主要是用来估计多个时间序列之间的动态相关关系。
二、DCC-GARCH模型代码
三、DCC-GARCH模型案例讲解
利用2015年1月1 ...
2024-7-2 19:32 - 计量模型研究院 - 经管代码库
garch模型代码求助
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想建立stata的garch模型,均值部分已做好生成残差,然后遇到如下问题:
1.arch检验前面的regress是要regress残差还是残差的平方呢?
2.arch dep indep ,arch garch里的因变量dep应该填残差、还是残差的平方、还是总 ...
2019-4-5 16:25 - 浅川621 - Stata专版