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matlab代码PSTR模型中控制变量为线性18 个回复 - 2562 次查看 对Huilin的Matlab的代码PSTR模型代码进行了修改，将非线性部分的控制变量提出，即控制变量为线性，同时提供了画出转换函数图的代码，具体代码修改可看附件中的4个函数文件，运行过程中未发现问题，有需要的可以购买， ...2022-6-4 20:50 - 潜藏海底的幽灵 - 现金交易版
STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码4 个回复 - 1802 次查看 STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码包含如下模型代码：l OLS模型l Heckman两阶段模型l PSM+DID模型l 固定效应模型（xtreg命令的使用）l 中介效应模型（sgmediation命 ...2023-12-12 15:19 - yusb - 现金交易版
贸易引力模型中国与他国地理距离3 个回复 - 1567 次查看 贸易引力模型中国与他国地理距离，已经直接计算出来了。包含以下数据 国家英文名标准三位缩写代码，国家名称，货币单位，所在大陆，首都名字，经纬度坐标，他国首都距离中国北京球面距离(km)，国家的官方语言，等内 ...2022-3-26 23:54 - zc5536312 - 现金交易版
STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码0 个回复 - 267 次查看 STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码 包含如下模型代码：l OLS模型l Heckman两阶段模型l PSM+DID模型l 固定效应模型（xtreg命令的使用）l 中介效应模型（sgmediatio ...2024-5-14 10:13 - 千里鸟数据 - 现金交易版
资本定价模型中国全国银行存款利率文件1990-202403月份银行年存款利率0 个回复 - 113 次查看 资本定价模型中国全国银行存款利率文件1990-202403月份银行年存款利率 数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据 数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主 ...2024-5-14 16:45 - yusb - 现金交易版
金融CGE 模型 gtap模型中4 个回复 - 1547 次查看 在gtap 模型中 加入 cge模型使用金融cge 模拟了 中国两国限制资本流出 对 两国经济的影响 什么是GTAP 10数据库？全球贸易分析项目的核心是GTAP数据库，这是一个完整记录的公开全球数据库，包含完整的双边贸易信息 ...2021-1-17 21:21 - b501506844 - 现金交易版
求助：双向固定效应模型中时间趋势项出现多重共线性问题。
18 个回复 - 17209 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
18 个回复 - 17209 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
空间一般均衡模型中英文资料2 个回复 - 599 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 使用一个简单的城市系统理论，将城市规模分布的决定因素分解为三个主要组成部分:效率、便利设施和摩擦。更高的效率和更好的便利设施导致了更大的城市，但也导致了更大的 ...2022-12-8 22:13 - xuehe - 现金交易版
地理统计学地球模型中的地震数据集成Geostatistics for Seismic Data Integration1 个回复 - 211 次查看 地理统计学地球模型中的地震数据集成Geostatistics for Seismic Data Integration in Earth Models =Olivier Dubrule - Geostatistics for Seismic Data Integration in Earth Models (Distinguished Instructor Se ...2023-12-19 10:00 - Lamarr-202110 - 现金交易版
批量计算分年空间杜宾模型中的莫兰指数Stata代码5 个回复 - 1668 次查看 该代码解决了计算莫兰指数中需要分年计算的问题，只需要敲入代码既可直接计算出各年的莫兰指数 无需再手动分年计算 --------------------------------------------------------------------------------- ...2021-10-19 14:57 - 回事 - 现金交易版
logit模型中的异质性分析怎么比较组间系数？
6 个回复 - 841 次查看 求助各位大神：我使用的是logit模型，在异质性分析中，分组回归的系数大小不同但都显著，请问我可以直接理解为自变量对因变量的影响在系数大的那一组中更明显吗？2023-11-21 15:51 - 无敌小羽毛 - Stata专版
6 个回复 - 841 次查看 求助各位大神：我使用的是logit模型，在异质性分析中，分组回归的系数大小不同但都显著，请问我可以直接理解为自变量对因变量的影响在系数大的那一组中更明显吗？2023-11-21 15:51 - 无敌小羽毛 - Stata专版
谈谈你在做时间序列模型中遇到的那些问题
175 个回复 - 34404 次查看 各位坛友大家好，相信大家在做时间序列模型论文时或多或少都遇到过一些问题，有些问题或许大家通过自己查找资料已经解决，或许有些问题还没有解决。因此，我们打算举办一次活动，主题为：谈谈你在做时间序列 ...2020-4-23 20:51 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
175 个回复 - 34404 次查看 各位坛友大家好，相信大家在做时间序列模型论文时或多或少都遇到过一些问题，有些问题或许大家通过自己查找资料已经解决，或许有些问题还没有解决。因此，我们打算举办一次活动，主题为：谈谈你在做时间序列 ...2020-4-23 20:51 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
请教clogit模型中的IIA假设如何检验呢？
9 个回复 - 3600 次查看 现在查询到的各种资料都是说的多项logit如何检验IIA假设，所用方法就是mlogtest,hausman base但是实在是没有找到条件logit如何检验的方法，想请教一下各位大神们。2019-9-8 21:05 - kyanitee - Stata专版
9 个回复 - 3600 次查看 现在查询到的各种资料都是说的多项logit如何检验IIA假设，所用方法就是mlogtest,hausman base但是实在是没有找到条件logit如何检验的方法，想请教一下各位大神们。2019-9-8 21:05 - kyanitee - Stata专版
将调节效应引入倒U型模型中时，主效应的一次项和二次项仍需显著吗
4 个回复 - 1011 次查看 存在以下问题还望解答： 1.式中β1和β2不显著，但β4和β5显著，可以认为存在调节效应么？ 2.如果可以认为存在，那么在检验调节效应向哪边移动时，可以直接使用其系数进行计算么？2022-11-12 19:01 - 丘比特已下线 - Stata专版
4 个回复 - 1011 次查看 存在以下问题还望解答： 1.式中β1和β2不显著，但β4和β5显著，可以认为存在调节效应么？ 2.如果可以认为存在，那么在检验调节效应向哪边移动时，可以直接使用其系数进行计算么？2022-11-12 19:01 - 丘比特已下线 - Stata专版
回归模型中解释变量为省份层面数据，还用控制省份固定效应吗？
14 个回复 - 18461 次查看 论坛各位大佬，请教一个问题。我要做一个回归模型，核心解释变量是一个省级层面数据，其他解释变量有企业层面数据也有省份层面数据，被解释变量是企业微观变量。我的问题是，模型里除了控制年份和行业固定效应，还用 ...2019-11-4 00:16 - wudizhao - Stata专版
14 个回复 - 18461 次查看 论坛各位大佬，请教一个问题。我要做一个回归模型，核心解释变量是一个省级层面数据，其他解释变量有企业层面数据也有省份层面数据，被解释变量是企业微观变量。我的问题是，模型里除了控制年份和行业固定效应，还用 ...2019-11-4 00:16 - wudizhao - Stata专版
stata中如何将某个模型的残差作为变量带入到另一个模型中？
11 个回复 - 6964 次查看 求教！在一篇文献中看到这样的方法，如图。 求教这样使用第一个模型的残差的方法得到一个变量，再将此变量作为第二个模型的解释变量，应该使用什么程序？ 谢谢各位大拿！2018-12-21 10:58 - shirley_wong - Stata专版
11 个回复 - 6964 次查看 求教！在一篇文献中看到这样的方法，如图。 求教这样使用第一个模型的残差的方法得到一个变量，再将此变量作为第二个模型的解释变量，应该使用什么程序？ 谢谢各位大拿！2018-12-21 10:58 - shirley_wong - Stata专版
请问中介变量可以作为控制变量放在基准模型中吗
3 个回复 - 3513 次查看 大的基准模型中参考文献中控制变量一般都有经济增长，但我想检验它的中介水平，想问一下这样还能把他作为中介变量放在主基准模型中吗2020-10-9 18:46 - 你来看此花时啊 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3513 次查看 大的基准模型中参考文献中控制变量一般都有经济增长，但我想检验它的中介水平，想问一下这样还能把他作为中介变量放在主基准模型中吗2020-10-9 18:46 - 你来看此花时啊 - 计量经济学与统计软件
请问在门槛效应模型中如何控制行业效应
12 个回复 - 5553 次查看 我想在门槛效应模型中同时控制时间效应和行业效应 控制时间效应的命令为xi:xthreg y x1 x2 x3 x4 i.year, rx(Fin) qx(Fin) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(300)，该命令可以运行。 控制时间效应和行业效应的命 ...2021-1-30 00:00 - Sherry_1i - Stata专版
12 个回复 - 5553 次查看 我想在门槛效应模型中同时控制时间效应和行业效应 控制时间效应的命令为xi:xthreg y x1 x2 x3 x4 i.year, rx(Fin) qx(Fin) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(300)，该命令可以运行。 控制时间效应和行业效应的命 ...2021-1-30 00:00 - Sherry_1i - Stata专版
当线性回归模型中有求和符号时，求和符号后面的系数是什么意思？
5 个回复 - 2508 次查看 当线性回归模型中有求和符号时，求和符号后面的系数是什么意思？可以举个例子具体说明一下吗？2020-12-5 17:02 - lsq47 - Stata专版
5 个回复 - 2508 次查看 当线性回归模型中有求和符号时，求和符号后面的系数是什么意思？可以举个例子具体说明一下吗？2020-12-5 17:02 - lsq47 - Stata专版
中介效应模型中直接效应大于总效应可以吗？（不是遮掩效应）
9 个回复 - 5945 次查看 我做的中介效应回归，a,b,c,c'全部显著为正，但是直接效应c'要大于总效应c，不知道这样能不能算合理的？因为我在对中介效应模型逐步回归时每个模型都用了加权最小二乘法，所以跟直接用OLS回归相比，系数可能存在一定 ...2022-1-12 15:19 - 茉莉白桃子 - Stata专版
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stata做双向固定效应模型中的地区固定向出现 omitted because of collinearity
7 个回复 - 1861 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
7 个回复 - 1861 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
固定效应模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
6 个回复 - 9419 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
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求助tergm模型中给网络赋值随时间变化的属性
17 个回复 - 6081 次查看 如题，求助如何将随时间变化的属性值赋给不同时期网络的节点，如不同年份的GDP赋值给不同年份的网络节点。如有人会做但是觉得觉得不值得，也可商量有偿，价格另议。2022-1-18 19:21 - 木牛流马0 - R语言论坛
17 个回复 - 6081 次查看 如题，求助如何将随时间变化的属性值赋给不同时期网络的节点，如不同年份的GDP赋值给不同年份的网络节点。如有人会做但是觉得觉得不值得，也可商量有偿，价格另议。2022-1-18 19:21 - 木牛流马0 - R语言论坛
空间杜宾模型中Variance sigma2_e代表什么意思呢？
9 个回复 - 14068 次查看 空间杜宾模型中Variance sigma2_e代表什么意思呢？2020-5-25 15:02 - 1023715119 - Stata专版
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动态面板数据模型中，加入一阶滞后项后，核心解释变量符号发生变化
3 个回复 - 1158 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
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空间杜宾模型中的固定效应的选择难题
9 个回复 - 9409 次查看 最近在整一篇空间计量的论文，在空间杜宾模型的选择中，通过hausman检验和lr检验后，双向固定效应模型是最合适的，但是时间固定效应模型，显著的变量更多，且更符合我的文章想得到的结论，请问一下吧内大佬该怎么选择 ...2022-4-16 18:00 - chimanlu2 - Forum
9 个回复 - 9409 次查看 最近在整一篇空间计量的论文，在空间杜宾模型的选择中，通过hausman检验和lr检验后，双向固定效应模型是最合适的，但是时间固定效应模型，显著的变量更多，且更符合我的文章想得到的结论，请问一下吧内大佬该怎么选择 ...2022-4-16 18:00 - chimanlu2 - Forum
在用stata做SEM模型中的随机效应模型跑不出来，怎么办？？
6 个回复 - 3908 次查看 xsmle lnincome lnrd lnarea lntech lnedu lninvest , emat(W) model(sem) re Iteration 0: Log-likelihood = 630.05501 (not concave) Iteration 1: Log-likelihood = 904.28793 (not concave) Iterati ...2019-4-10 16:18 - 所谓的留白 - Stata专版
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空间计量模型中的中介效应
9 个回复 - 6056 次查看 用空间计量模型进行分析的时候想要做一下变量之间的中介效应，请问各位老师用stata做空间计量模型的中介效应和用面板模型回归的做法的命令是一样的吗？2022-5-6 19:50 - 何壮壮123 - 新手入门区
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garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1
9 个回复 - 6574 次查看 如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道
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面板数据模型中Stata如何控制行业、产业、区域、企业性质、规模、所有制、省域等
180 个回复 - 154954 次查看 最近，在课堂上和论坛上都看到了一些关于在面板数据模型中，如何控制行业、产业、区域、企业性质、规模、所有制、省域等不随时间变化的因素的影响，尤其是Stata软件中如何操作，在个体固定效应模型中，若加入行业等不 ...2018-5-19 12:15 - 财经节析 - Stata专版
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DID模型中控制组和实验组样本数量各只有十几个可以吗
8 个回复 - 2116 次查看 控制组和实验组都是国内省份，各只有15个可以做吗？2023-8-10 23:39 - yym066168 - Stata专版
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stata中广义Heckman模型中的gtsheckman命令使用报错
0 个回复 - 391 次查看 回归中使用的具体命令为： gtsheckman y x x1 x2, select(h = x x1 x2) het(x) vce(robust) lambda 在使用gtsheckman命令时，命令报错如下： command hetprobit_nodisplay is unrecognized last estimates not ...2024-4-23 10:43 - jzlord - Stata专版
0 个回复 - 391 次查看 回归中使用的具体命令为： gtsheckman y x x1 x2, select(h = x x1 x2) het(x) vce(robust) lambda 在使用gtsheckman命令时，命令报错如下： command hetprobit_nodisplay is unrecognized last estimates not ...2024-4-23 10:43 - jzlord - Stata专版
(R语言)为什么我Vasicek模型中有一个参数估计的值很大
2 个回复 - 1529 次查看 我的数据用的是2年，3年，5年，7年期的日本政府债券从1988年到2019年的到期收益率，我的数据的名字是vasicdata，都是日数据，并且一年中有261个日数据。所以我用了以下的代码： library(SMFI5)est.vasicek(vasicdat ...2020-1-9 12:27 - 扑街迅 - R语言论坛
2 个回复 - 1529 次查看 我的数据用的是2年，3年，5年，7年期的日本政府债券从1988年到2019年的到期收益率，我的数据的名字是vasicdata，都是日数据，并且一年中有261个日数据。所以我用了以下的代码： library(SMFI5)est.vasicek(vasicdat ...2020-1-9 12:27 - 扑街迅 - R语言论坛
中介效应模型中中介变量回归系数不一致怎么处理？
1 个回复 - 494 次查看 求助！在做中介效应模型时，第一步解释变量a对被解释变量c的系数α是正的且显著，第二步a对中介变量b的系数β是负的且显著，第三步加入中介变量b，解释变量a对被解释变量c的系数仍是正的且显著，但中介变量b对被解释 ...2024-4-9 15:17 - LQLicywill - Stata专版
1 个回复 - 494 次查看 求助！在做中介效应模型时，第一步解释变量a对被解释变量c的系数α是正的且显著，第二步a对中介变量b的系数β是负的且显著，第三步加入中介变量b，解释变量a对被解释变量c的系数仍是正的且显著，但中介变量b对被解释 ...2024-4-9 15:17 - LQLicywill - Stata专版
did模型中加入个体固定效应与时间—行业的交互固定效应是否还是只加入交互项
1 个回复 - 483 次查看 各位大神与老师好，我现在正在做一个微观企业的did，did模型可以通过双固定时间和个体来使得模型中只用加入交互项，但是我想捕捉不同行业的的时间趋势，因此拟加入行业与时间的交互固定效应，但是这样就不可以加入时 ...2024-4-3 10:52 - MARK_EN - 爱问频道
1 个回复 - 483 次查看 各位大神与老师好，我现在正在做一个微观企业的did，did模型可以通过双固定时间和个体来使得模型中只用加入交互项，但是我想捕捉不同行业的的时间趋势，因此拟加入行业与时间的交互固定效应，但是这样就不可以加入时 ...2024-4-3 10:52 - MARK_EN - 爱问频道
模型中某个变量取对数他的平方项取对数的平方还是先取平方再取对数
16 个回复 - 15715 次查看 模型为y=ax1+bx2+cx3 其中x3由于数值过大 在模型中把x3取了对数，即模型变为：y=ax1+bln(x2)+cx3,现在我要研究平方项对被解释变量的影响，那么在模型里加入平方项是ln(x2)^2 还是ln(x2^2),即对数的平方还是先取平方 ...2017-12-12 09:56 - hejiyan - Stata专版
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DID模型中交互项did显著性问题
4 个回复 - 7328 次查看 求问各位大佬，我的DID模型结果中在不加入控制变量的情况下did系数不显著，但加入控制变量后did系数变为正显著了，想请问这样的结果可以论证该政策有提升影响吗？谢谢2021-3-12 11:14 - hhh32112 - Stata专版
4 个回复 - 7328 次查看 求问各位大佬，我的DID模型结果中在不加入控制变量的情况下did系数不显著，但加入控制变量后did系数变为正显著了，想请问这样的结果可以论证该政策有提升影响吗？谢谢2021-3-12 11:14 - hhh32112 - Stata专版
VAR模型中ADF单位根检验两个变量的p值，一个接受原假设一个拒绝。如何差分？都差分？
3 个回复 - 5154 次查看 感谢解答！ 做VAR模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05，一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗？基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢？还是只需要差分zbczl这个变量？论文老师说做协整检验，但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版
3 个回复 - 5154 次查看 感谢解答！ 做VAR模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05，一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗？基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢？还是只需要差分zbczl这个变量？论文老师说做协整检验，但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版
门槛模型中Threshold effect test 回归没有结果
11 个回复 - 2236 次查看 如图所示，采用xthreg 命令做门槛模型，Threshold effect test中的结果要么是0，要么是空值，这个怎么解释，是什么原因呢？拜托各位老师同学帮我解答一下2022-7-15 17:46 - lilei19870627 - Stata专版
11 个回复 - 2236 次查看 如图所示，采用xthreg 命令做门槛模型，Threshold effect test中的结果要么是0，要么是空值，这个怎么解释，是什么原因呢？拜托各位老师同学帮我解答一下2022-7-15 17:46 - lilei19870627 - Stata专版
空间计量模型中，stata东中西地区做回归时，需要将东中西数据分别提取出来然后再回归
2 个回复 - 1503 次查看 我有全国各省份的数据，想进一步做东中西三个地区的空间自回归和空间误差模型，是需要将东中西的数据分别提取出来，创建相关地理邻接矩阵，然后分别计算吗？有没有相关的命令可以直接进行空间计量模型的回归的？ 我 ...2021-9-22 20:16 - ying1125 - Stata专版
2 个回复 - 1503 次查看 我有全国各省份的数据，想进一步做东中西三个地区的空间自回归和空间误差模型，是需要将东中西的数据分别提取出来，创建相关地理邻接矩阵，然后分别计算吗？有没有相关的命令可以直接进行空间计量模型的回归的？ 我 ...2021-9-22 20:16 - ying1125 - Stata专版
请问在结构方程模型中路径中是否可以截取一部分做中介检验？
2 个回复 - 290 次查看 请问在结构方程模型中，如果整体模型路径如图所示，是否可以直接用此模型检验A、B、C的中介效应？ 因为把变量D去掉之后整个模型拟合度就不好了，所以在保持这个模型不变的基础上，直接用Amos输出ABC的中介关系是可以 ...2024-3-4 15:05 - 小周chens - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 290 次查看 请问在结构方程模型中，如果整体模型路径如图所示，是否可以直接用此模型检验A、B、C的中介效应？ 因为把变量D去掉之后整个模型拟合度就不好了，所以在保持这个模型不变的基础上，直接用Amos输出ABC的中介关系是可以 ...2024-3-4 15:05 - 小周chens - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
TVP-VAR模型中的MCMC图这样可以用在论文里吗？
3 个回复 - 926 次查看 大家好，我的TVP-VAR模型跑出来的结果里面有一个是这样的，请问这种图用在毕业论文里没问题吧？我又该如何解释这个不同的图呢？2023-8-28 21:18 - Zorina鹅 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 926 次查看 大家好，我的TVP-VAR模型跑出来的结果里面有一个是这样的，请问这种图用在毕业论文里没问题吧？我又该如何解释这个不同的图呢？2023-8-28 21:18 - Zorina鹅 - 计量经济学与统计软件
ivmediate因果中介模型中可以固定个体和年份效应吗
6 个回复 - 2413 次查看 ivmediate因果中介模型中可以固定个体和年份效应吗，如果可以怎么命令怎么写呀2021-6-1 17:46 - 未至。 - Stata专版
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【面板数据】模型中有2个主要解释变量如何使用2sls进行工具变量回归？
3 个回复 - 2121 次查看 【面板数据】模型中有2个主要解释变量如何使用2sls进行工具变量回归？ 希望得到各位大佬们的回复～ 模型如附图： 利用常规的xtivreg【xtivreg y z(x1=iv)】中只能对一个解释变量进行工具变量表示，请问该如何同 ...2021-12-21 21:39 - flxswan - Stata专版
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真心求助毕业论文，模型中有两个核心解释变量，但一个为虚拟变量，一个为数值变量
2 个回复 - 454 次查看 真心求助毕业论文，模型中有两个核心解释变量，但一个为虚拟变量，一个为数值变量。这两个核心变量能不能放在一个模型中进行解释，各位老师们，推荐一些相关的文献，谢谢！！2024-2-1 14:54 - 侬好额也好 - 论文版
2 个回复 - 454 次查看 真心求助毕业论文，模型中有两个核心解释变量，但一个为虚拟变量，一个为数值变量。这两个核心变量能不能放在一个模型中进行解释，各位老师们，推荐一些相关的文献，谢谢！！2024-2-1 14:54 - 侬好额也好 - 论文版
结构模型中其他刻画要素流动的方法
0 个回复 - 526 次查看 国际贸易学运用的结构模型中，有关EK一脉，目前刻画要素流动的方法有： 1引入Frechet分布，类似EK关于商品部门的刻画，Tombe and Zhu关于人口流动的刻画； 2类似CP（2018）关于人口流动的刻画，劳动力要素的流动是 ...2024-2-5 15:37 - 大白兔奶糖不加麻酱 - 世界经济与国际贸易
0 个回复 - 526 次查看 国际贸易学运用的结构模型中，有关EK一脉，目前刻画要素流动的方法有： 1引入Frechet分布，类似EK关于商品部门的刻画，Tombe and Zhu关于人口流动的刻画； 2类似CP（2018）关于人口流动的刻画，劳动力要素的流动是 ...2024-2-5 15:37 - 大白兔奶糖不加麻酱 - 世界经济与国际贸易
求问各位大佬：构建的贸易引力模型中，自变量为国家监管质量，是负数怎么办呀QAQ
1 个回复 - 889 次查看 求问各位大佬：构建的贸易引力模型中，自变量为国家监管质量，这个指数的范围就是-2.5到2.5，存在是负数，在模型两边取对数的时候怎么办呀QAQ2024-1-22 15:01 - xxa1 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 889 次查看 求问各位大佬：构建的贸易引力模型中，自变量为国家监管质量，这个指数的范围就是-2.5到2.5，存在是负数，在模型两边取对数的时候怎么办呀QAQ2024-1-22 15:01 - xxa1 - 计量经济学与统计软件
求问各位大佬：构建的贸易引力模型中，自变量为国家监管质量，是负数怎么办呀QAQ
1 个回复 - 402 次查看 在用贸易引力做实证分析的时候，自变量为一些测算出来的指数，是负数，请问这种情况应该怎么办呀，怎么两边同时取对数呀2024-1-22 14:58 - xxa1 - 世界经济与国际贸易
1 个回复 - 402 次查看 在用贸易引力做实证分析的时候，自变量为一些测算出来的指数，是负数，请问这种情况应该怎么办呀，怎么两边同时取对数呀2024-1-22 14:58 - xxa1 - 世界经济与国际贸易
在DEA模型中，怎么理解非导向和非径向？一点体会
4 个回复 - 6882 次查看 DEA模型中，在计算效率值时，避不开两个概念：非导向和非径向。①模型导向一般分为投入导向、产出导向和非导向。以径向模型为例，投入导向是基于产出不变（既定产出）假定下，以各项投入可以等比例缩减的程度来对无效 ...2022-8-15 11:06 - yinpeiwei - 区域经济学
4 个回复 - 6882 次查看 DEA模型中，在计算效率值时，避不开两个概念：非导向和非径向。①模型导向一般分为投入导向、产出导向和非导向。以径向模型为例，投入导向是基于产出不变（既定产出）假定下，以各项投入可以等比例缩减的程度来对无效 ...2022-8-15 11:06 - yinpeiwei - 区域经济学
决策树在多因子模型中的应用(二)
3 个回复 - 1886 次查看 上篇内容，我们对决策树进行了介绍，探讨了决策树的回归和分类方法，并列出了一些关键参数的说明，构建了超参数学习曲线，本篇内容，我们将基于决策树进行分组回测，对结果进行展示。 开始之前，我们在来回顾一下决 ...2019-5-7 19:31 - JoinQuant - Forum
3 个回复 - 1886 次查看 上篇内容，我们对决策树进行了介绍，探讨了决策树的回归和分类方法，并列出了一些关键参数的说明，构建了超参数学习曲线，本篇内容，我们将基于决策树进行分组回测，对结果进行展示。 开始之前，我们在来回顾一下决 ...2019-5-7 19:31 - JoinQuant - Forum
决策树在多因子模型中的应用（一）
2 个回复 - 2763 次查看 一、决策树原理说明日常生活中，我们对于事物的认知都是基于特征的判断与分类，例如，我们要判断一个西瓜是不是好西瓜，通常会进行一系列的判断，如先看它是什么颜色，它敲起来是什么声音。决策树就是采用这样的思想 ...2019-4-24 16:09 - JoinQuant - 量化投资
2 个回复 - 2763 次查看 一、决策树原理说明日常生活中，我们对于事物的认知都是基于特征的判断与分类，例如，我们要判断一个西瓜是不是好西瓜，通常会进行一系列的判断，如先看它是什么颜色，它敲起来是什么声音。决策树就是采用这样的思想 ...2019-4-24 16:09 - JoinQuant - 量化投资
求助，如何理解DSGE模型中的税收与财政收入因素
2 个回复 - 3093 次查看 1.为何DSGE中没有考虑税收对企业生产行为的影响？DSGE模型中将政府税收放在居民预算约束内，比如消费税、劳动税、资本税等。但是税收也影响企业部门生产中劳动与资本的选择，比如对企业生产过程中的劳动征税，企业将 ...2022-4-1 23:06 - 1287459037 - 宏观经济学
2 个回复 - 3093 次查看 1.为何DSGE中没有考虑税收对企业生产行为的影响？DSGE模型中将政府税收放在居民预算约束内，比如消费税、劳动税、资本税等。但是税收也影响企业部门生产中劳动与资本的选择，比如对企业生产过程中的劳动征税，企业将 ...2022-4-1 23:06 - 1287459037 - 宏观经济学
请问结构方程模型中因变量可以为有序分类变量吗？
5 个回复 - 2471 次查看 请教各位大神，我想做结构方程模型，因为涉及到很多变量想探索变量间的关系 但我的因变量是一个四分类的有序变量，请问这种情况可以用结构方程模型吗～ 顺便用一下，如果可以用的话，我用stata可以做吗？还是需要 ...2021-10-13 20:21 - TR001ZD - Stata专版
5 个回复 - 2471 次查看 请教各位大神，我想做结构方程模型，因为涉及到很多变量想探索变量间的关系 但我的因变量是一个四分类的有序变量，请问这种情况可以用结构方程模型吗～ 顺便用一下，如果可以用的话，我用stata可以做吗？还是需要 ...2021-10-13 20:21 - TR001ZD - Stata专版
模型中有两个主要解释变量，分组回归时可以按照其中一个解释变量作为分组依据吗？
3 个回复 - 3446 次查看 模型中有两个主要解释变量，由于做交互项的调节效应出现严重多重共线性无果~所以在后面的分析中，还是想要分析第二个解释变量的高低是否对第一个解释变量的影响有异质性，请问可以按照第二个解释变量作为分组的标准进 ...2019-10-13 10:08 - 灵活的胖子Vicky - Stata专版
3 个回复 - 3446 次查看 模型中有两个主要解释变量，由于做交互项的调节效应出现严重多重共线性无果~所以在后面的分析中，还是想要分析第二个解释变量的高低是否对第一个解释变量的影响有异质性，请问可以按照第二个解释变量作为分组的标准进 ...2019-10-13 10:08 - 灵活的胖子Vicky - Stata专版
求助！链式中介模型中X→M1的coeff值大于1，正常吗？
3 个回复 - 1042 次查看 求助！！！链式中介模型中X→M1的coeff值大于1，正常吗？？？这个系数是不是不能大于1 ，感觉没看到大于1 的。如果不能大于1 ，该怎么解决啊？求求各路大神解答了！2023-12-13 19:53 - Miludepend - SPSS论坛
3 个回复 - 1042 次查看 求助！！！链式中介模型中X→M1的coeff值大于1，正常吗？？？这个系数是不是不能大于1 ，感觉没看到大于1 的。如果不能大于1 ，该怎么解决啊？求求各路大神解答了！2023-12-13 19:53 - Miludepend - SPSS论坛
请问随机前沿生产函数模型估计之后，需要把模型中不显著的项删除后再估计吗？
1 个回复 - 315 次查看 请问各位大大，随机前沿生产函数模型估计之后， 有几个因素不显著，是否需要逐个删除掉不显著的变量，再进行估计，并检验模型的显著性呢？2022-11-11 17:41 - 肖子宽 - 爱问频道
1 个回复 - 315 次查看 请问各位大大，随机前沿生产函数模型估计之后， 有几个因素不显著，是否需要逐个删除掉不显著的变量，再进行估计，并检验模型的显著性呢？2022-11-11 17:41 - 肖子宽 - 爱问频道
请问各位大佬如何在EGARCH-M模型中加入外生变量
1 个回复 - 248 次查看 文献中是这样说的：将独立成分s1、s2、s3、s4、s5、s6、s7、s8作为解释变量考虑进CSI300的单变量 EGARCH-M模型，得到均值方程和方差方程中的参数，那请问具体操作应该如何实现呀，我是用R做的2023-12-8 21:16 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 248 次查看 文献中是这样说的：将独立成分s1、s2、s3、s4、s5、s6、s7、s8作为解释变量考虑进CSI300的单变量 EGARCH-M模型，得到均值方程和方差方程中的参数，那请问具体操作应该如何实现呀，我是用R做的2023-12-8 21:16 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
调节效应模型中参与回归的是中心化后的解释变量X和调节变量M嘛？
2 个回复 - 783 次查看 关于调节效应的回归模型我有一个问题，希望各位指教，感激不尽！ 假设:解释变量 X 调节变量 M 中心化后的解释变量 C_X 中心化后的调节变量 C_M 在回归模型中，如果交互项是 C_X *C_M，一起参与回归的是X和M还是 ...2023-3-5 16:05 - 把梦放进银河 - Stata专版
2 个回复 - 783 次查看 关于调节效应的回归模型我有一个问题，希望各位指教，感激不尽！ 假设:解释变量 X 调节变量 M 中心化后的解释变量 C_X 中心化后的调节变量 C_M 在回归模型中，如果交互项是 C_X *C_M，一起参与回归的是X和M还是 ...2023-3-5 16:05 - 把梦放进银河 - Stata专版
被动式三维重建在建立桥梁缆索数字模型中的应用
1 个回复 - 319 次查看 1 论文标题：被动式三维重建在建立桥梁缆索数字模型中的应用 2 作者信息：郭文超, 郭 波：广东工业大学土木与交通工程学院，广东 广州；林阳子：广州市开博桥梁工程有限责任公司，广东 广州 3 出处和链接：郭文 ...2023-11-30 09:34 - 2019hansi - 论文版
1 个回复 - 319 次查看 1 论文标题：被动式三维重建在建立桥梁缆索数字模型中的应用 2 作者信息：郭文超, 郭 波：广东工业大学土木与交通工程学院，广东 广州；林阳子：广州市开博桥梁工程有限责任公司，广东 广州 3 出处和链接：郭文 ...2023-11-30 09:34 - 2019hansi - 论文版
中介效应模型中直接效应大于总效应怎么解释？
14 个回复 - 12107 次查看 中介效应模型回归结果a、b、c、c′全部显著 b、c、c′符号为负，a符号为正 有说法是只看显不显著和符号，不看系数大小，那么中介效应就成立了 但总效应c的绝对值小于直接效应c′的绝对值 有说法是加入第三个变量 ...2021-11-13 17:09 - 小胆刁民oh - Stata专版
14 个回复 - 12107 次查看 中介效应模型回归结果a、b、c、c′全部显著 b、c、c′符号为负，a符号为正 有说法是只看显不显著和符号，不看系数大小，那么中介效应就成立了 但总效应c的绝对值小于直接效应c′的绝对值 有说法是加入第三个变量 ...2021-11-13 17:09 - 小胆刁民oh - Stata专版
固定效应模型中变量设定
2 个回复 - 448 次查看 在做我国对外国出口贸易的回归的时候，如果考虑双向或者高纬度固定效应，模型中的解释变量能否加入衡量我国的某些发展状况的变量呢？看到有些论文加了，有些迷惑。2023-11-25 13:29 - 努力发财 - Stata专版
2 个回复 - 448 次查看 在做我国对外国出口贸易的回归的时候，如果考虑双向或者高纬度固定效应，模型中的解释变量能否加入衡量我国的某些发展状况的变量呢？看到有些论文加了，有些迷惑。2023-11-25 13:29 - 努力发财 - Stata专版
模型中包括平方项，工具变量使用滞后1期和连续滞后1、2期2sls回归应该使用什么命令
2 个回复 - 1466 次查看 例如，基准回归xi:reg EE lnsc lnsc_2 lngdp i.id i.year，需要分别使用sc及其平方项的1期滞后项与连续滞后2期作为工具变量进行2SLS回归， 目前只知道不加平方项的回归可以使用xi:ivregress 2sls EE (lnsc=l.lnsc) ...2023-11-9 09:21 - 229301 - Stata专版
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logit模型中连续型调节变量如何画图检验
1 个回复 - 703 次查看 从阅读的资料中来看，我明白非线性模型中的调节作用不能只看交互项的系数和显著性，更好的方法是画一些图去更直观的显示调节变量的作用。但是我的调节变量是连续型变量，我目前看到较多的画图方法是有关调节变量是分 ...2023-9-11 20:22 - 无敌小羽毛 - Stata专版
1 个回复 - 703 次查看 从阅读的资料中来看，我明白非线性模型中的调节作用不能只看交互项的系数和显著性，更好的方法是画一些图去更直观的显示调节变量的作用。但是我的调节变量是连续型变量，我目前看到较多的画图方法是有关调节变量是分 ...2023-9-11 20:22 - 无敌小羽毛 - Stata专版
【求助】中介模型中，间接效应占比大于直接效应占比，说明什么啊？这样是可以的吗
1 个回复 - 1012 次查看 间接效应61% 直接效应占比39% 请问这个结果是可以的吗？要怎么解释呢？ 因为我一般看到的文献里，间接效应占比都是30%左右，所以不知道我这个数据可不可以。如果不可以，我这个数据说明可能存在什么问题呢？ 求大 ...2023-10-30 16:36 - UNNATURALDORIS - 数据求助
1 个回复 - 1012 次查看 间接效应61% 直接效应占比39% 请问这个结果是可以的吗？要怎么解释呢？ 因为我一般看到的文献里，间接效应占比都是30%左右，所以不知道我这个数据可不可以。如果不可以，我这个数据说明可能存在什么问题呢？ 求大 ...2023-10-30 16:36 - UNNATURALDORIS - 数据求助
系统GMM模型中AR(2)很小，怎么调整
1 个回复 - 849 次查看 系统GMM模型中AR(2)＜0.1怎么办呀<br> 还能继续做吗2023-10-29 10:37 - Cassie778 - 悬赏大厅
1 个回复 - 849 次查看 系统GMM模型中AR(2)＜0.1怎么办呀<br> 还能继续做吗2023-10-29 10:37 - Cassie778 - 悬赏大厅
关于固定效应模型中行业虚拟变量的设置
5 个回复 - 5804 次查看 如图Nnindcd为不同行业的代码，在固定效应模型中需要控制年份和行业，如本图中，年份是不是就直接设置为保存年如1991，1992导入stata. 而行业的虚拟变量，是否先要对数据进行处理，如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
5 个回复 - 5804 次查看 如图Nnindcd为不同行业的代码，在固定效应模型中需要控制年份和行业，如本图中，年份是不是就直接设置为保存年如1991，1992导入stata. 而行业的虚拟变量，是否先要对数据进行处理，如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
量化投资：CAPM模型中的日度Rf因子怎么找数据？
0 个回复 - 282 次查看 大家好，我最近在挖掘新因子，其中稳健性检验里要引入之前的一些权威因子作为控制变量…… 想知道CAPM里的RF因子（日度）怎么找数据啊？ 我导之前有22年3月的Rf数据，但我想更新到今年6月…… 我看CSMAR有“日市 ...2023-10-29 14:26 - 史刘念 - 数据求助
0 个回复 - 282 次查看 大家好，我最近在挖掘新因子，其中稳健性检验里要引入之前的一些权威因子作为控制变量…… 想知道CAPM里的RF因子（日度）怎么找数据啊？ 我导之前有22年3月的Rf数据，但我想更新到今年6月…… 我看CSMAR有“日市 ...2023-10-29 14:26 - 史刘念 - 数据求助
请问下var模型中的后续分析分别是对原序列还是一阶差分序列
0 个回复 - 456 次查看 <div align="left" >请问下var向量自回归模型中，1协整检验、2滞后阶数确定3稳定性检验4格兰杰因果检验5脉冲响应6方差分解7预测，这七个步骤是对原序列做还是对一阶差分序列做？(a.原序列不平稳，一阶差分序 ...2023-10-27 22:31 - 123pangchengqiu - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 456 次查看 <div align="left" >请问下var向量自回归模型中，1协整检验、2滞后阶数确定3稳定性检验4格兰杰因果检验5脉冲响应6方差分解7预测，这七个步骤是对原序列做还是对一阶差分序列做？(a.原序列不平稳，一阶差分序 ...2023-10-27 22:31 - 123pangchengqiu - 计量经济学与统计软件
耦合协调模型中系统综合得分计算的问题
1 个回复 - 394 次查看 请教一个问题。在利用耦合协调模型是我有一个系统只有一个指标“生态系统服务价值”，由于样本不多，用极值标准化和熵权法求综合值的话会导致一个地区值过低，但实际地区间的服务价值相差没那么大。请问在这种情况下 ...2023-8-7 16:55 - 大鲵23333 - 爱问频道
1 个回复 - 394 次查看 请教一个问题。在利用耦合协调模型是我有一个系统只有一个指标“生态系统服务价值”，由于样本不多，用极值标准化和熵权法求综合值的话会导致一个地区值过低，但实际地区间的服务价值相差没那么大。请问在这种情况下 ...2023-8-7 16:55 - 大鲵23333 - 爱问频道
提问：中介模型中，c和c'不显著，a和b显著，且ab和c、c'同号，不知道怎么解释
4 个回复 - 698 次查看 如题，中介模型中，c和c'不显著，系数为正，a和b显著为负，所以ab和c、c'同号，并且进行boostrap检验，bs_1和bs_2置信区间也都不包含0，根据温忠麟中介效应分析中提到，c不显著则按照遮掩效应立论，但我这种情况该怎 ...2023-10-17 15:11 - Ianegg - 数据分析与数据挖掘
4 个回复 - 698 次查看 如题，中介模型中，c和c'不显著，系数为正，a和b显著为负，所以ab和c、c'同号，并且进行boostrap检验，bs_1和bs_2置信区间也都不包含0，根据温忠麟中介效应分析中提到，c不显著则按照遮掩效应立论，但我这种情况该怎 ...2023-10-17 15:11 - Ianegg - 数据分析与数据挖掘
请问内生转换probit模型中rho1和rho0是否可以为1或-1，此时有何含义？
2 个回复 - 698 次查看 rho1和rho0为1或-1时模型是否有意义？2023-10-19 16:25 - jgzjkh - Stata专版
2 个回复 - 698 次查看 rho1和rho0为1或-1时模型是否有意义？2023-10-19 16:25 - jgzjkh - Stata专版
王群勇老师的平滑转换模型中残差非线性检验不通过
2 个回复 - 533 次查看 如图所示，只有b1不通过，这种是可以不管吗？2023-2-21 20:31 - jingyang12 - Stata专版
2 个回复 - 533 次查看 如图所示，只有b1不通过，这种是可以不管吗？2023-2-21 20:31 - jingyang12 - Stata专版
贝叶斯结构方程模型中先验分布的问题
1 个回复 - 310 次查看 有偿求教贝叶斯结构方程模型！学习后，发现可以使用amos软件或winBUGS软件，教我哪种都行，amos我之前用过，WinBUGS没有。因为是企业样本，样本量较少，但是理论模型复杂，所以选择了贝叶斯结构方程模型。因为之前都 ...2023-10-6 13:56 - zzzzzylxz - 爱问频道
1 个回复 - 310 次查看 有偿求教贝叶斯结构方程模型！学习后，发现可以使用amos软件或winBUGS软件，教我哪种都行，amos我之前用过，WinBUGS没有。因为是企业样本，样本量较少，但是理论模型复杂，所以选择了贝叶斯结构方程模型。因为之前都 ...2023-10-6 13:56 - zzzzzylxz - 爱问频道
DSGE模型中，政策冲击项是否要设定为AR（1）形式？
1 个回复 - 2094 次查看 如题，在DSGE模型中，货币政策规则和财政政策规则往往都带有政策冲击项，对于政策冲击项的处理，文献却有不同方法。以泰勒规则为例，有些文献中直接将政策冲击项视为随机扰动，即将政策利率设为内生变量，同时将政策 ...2019-5-12 10:49 - cpqr - 宏观经济学
1 个回复 - 2094 次查看 如题，在DSGE模型中，货币政策规则和财政政策规则往往都带有政策冲击项，对于政策冲击项的处理，文献却有不同方法。以泰勒规则为例，有些文献中直接将政策冲击项视为随机扰动，即将政策利率设为内生变量，同时将政策 ...2019-5-12 10:49 - cpqr - 宏观经济学
断点回归模型中断点的i安慰剂检验
1 个回复 - 2129 次查看 做了针对不同断点的安慰剂检验，但是coefplot图的结果不会分析，但是从回归系数结果可以知道，安慰剂检验不通过，这是什么原因呢，要怎么做才能使数据通过安慰剂检验？？？？求大佬解答，写论文急用，感谢！ 图中 ...2020-11-21 17:03 - 应统小白爱学习 - Stata专版
1 个回复 - 2129 次查看 做了针对不同断点的安慰剂检验，但是coefplot图的结果不会分析，但是从回归系数结果可以知道，安慰剂检验不通过，这是什么原因呢，要怎么做才能使数据通过安慰剂检验？？？？求大佬解答，写论文急用，感谢！ 图中 ...2020-11-21 17:03 - 应统小白爱学习 - Stata专版
