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2020-2014Bartik工具变量-数字普惠金融指数-原始、dofile0 个回复 - 361 次查看 2020-2014Bartik工具变量-数字普惠金融指数-原始、dofile会员社区[/backcolor] Bartik工具变量的构建方法如下： 1. 首先，计算数字普惠金融指数的一阶差分。这可以通过对当前期数字普惠金融指数和上一期数字普惠金融 ...2024-4-28 17:03 - 往事从来123 - 现金交易版
【更新】ESG-71个工具变量汇总（2024）1 个回复 - 2718 次查看 一、引言 收集了CSSCI期刊文本数据，并对“ESG”相关期刊进行文本分析，统计了71个“ESG”相关的工具变量，希望对大家提升研究效率有所帮助 工具变量是一种在统计学和计量经济学中常用的技术，用于处理因果关系研究 ...2024-1-29 22:30 - dengdengbin - 现金交易版
全国各省级+城市+区县数字普惠金融指数Bartik工具变量stata原始+dofile（2011-2020年1 个回复 - 1382 次查看 全国各省级+城市+区县数字普惠金融指数Bartik工具变量stata原始+dofile（2011-2020年） Bartik工具变量的构建方法如下： 1. 首先，计算数字普惠金融指数的一阶差分。这可以通过对当前期数字普惠金融指数和上一 ...2023-7-10 16:22 - 千里鸟数据 - 现金交易版
xtivreg2工具变量回归，主回归自变量滞后一介，2阶段回归时需要滞后一阶吗
0 个回复 - 343 次查看 如题，使用xtivreg2命令进行工具变量回归，在主回归时考虑自变量的滞后效应，那么在进行2阶段回归时需要滞后一阶吗2023-10-18 20:24 - ZhengyangQi - Stata专版
0 个回复 - 343 次查看 如题，使用xtivreg2命令进行工具变量回归，在主回归时考虑自变量的滞后效应，那么在进行2阶段回归时需要滞后一阶吗2023-10-18 20:24 - ZhengyangQi - Stata专版
差分GMM模型，自变量滞后一阶显著，自变量本身不显著，怎么办？
1 个回复 - 264 次查看 如问题吧，模型设置参照了李江一《高房价降低人口出生率吗》一文中的模型 xtabond2 birthrate L.birthrate ln_AVE_GDP burden L.burden MF Prigra Midgra高中 LowMi > dgra初中 kindergarten urban N O i.yea ...2023-9-15 09:13 - jasmine想有动物园 - Stata专版
1 个回复 - 264 次查看 如问题吧，模型设置参照了李江一《高房价降低人口出生率吗》一文中的模型 xtabond2 birthrate L.birthrate ln_AVE_GDP burden L.burden MF Prigra Midgra高中 LowMi > dgra初中 kindergarten urban N O i.yea ...2023-9-15 09:13 - jasmine想有动物园 - Stata专版
请问AR(1)预测出来的数据和原数据作图，应该把原数据滞后一阶比较吗
1 个回复 - 470 次查看 想用原数据预测未来两年的数据，AR(1)预测和Y原数据滞后一阶作图图一，AR(1)预测Y1和Y原数据作图图二，应该以哪个图为准呢2023-5-9 21:08 - 小点肖 - Stata专版
1 个回复 - 470 次查看 想用原数据预测未来两年的数据，AR(1)预测和Y原数据滞后一阶作图图一，AR(1)预测Y1和Y原数据作图图二，应该以哪个图为准呢2023-5-9 21:08 - 小点肖 - Stata专版
gmm模型滞后一阶
3 个回复 - 1462 次查看 请问各位老师，gmm模型中lags(1)表示含有被解释变量的滞后一阶作为解释变量，maxldep（1）表示最多有被解释变量滞后一阶作为工具变量。那么xtdpdsys y x, lags(1) maxldep(1) end(a)是不是就代表被解释变量滞后一阶又 ...2022-6-25 18:16 - 此时此刻now - 悬赏大厅
3 个回复 - 1462 次查看 请问各位老师，gmm模型中lags(1)表示含有被解释变量的滞后一阶作为解释变量，maxldep（1）表示最多有被解释变量滞后一阶作为工具变量。那么xtdpdsys y x, lags(1) maxldep(1) end(a)是不是就代表被解释变量滞后一阶又 ...2022-6-25 18:16 - 此时此刻now - 悬赏大厅
请问如何在LSDVC回归里加入滞后一阶解释变量
0 个回复 - 515 次查看 本人刚入门研究资本结构，发现很多学者在估计动态资本结构面板时使用了lsdvc方法，方程如下图所示。但是如何在lsdvc命令中加入解释变量X的滞后阶呢？恳请各位老师帮忙解答2022-5-26 08:38 - lxy99092 - Stata专版
0 个回复 - 515 次查看 本人刚入门研究资本结构，发现很多学者在估计动态资本结构面板时使用了lsdvc方法，方程如下图所示。但是如何在lsdvc命令中加入解释变量X的滞后阶呢？恳请各位老师帮忙解答2022-5-26 08:38 - lxy99092 - Stata专版
自变量滞后一阶不显著
0 个回复 - 908 次查看 用当期变量截面回归，主要解释变量显著；现在为了缓解内生性问题我把所有自变量包括控制变量都滞后一阶进行回归，得到的解释变量不显著，请问该如何解决，在线求 急急急！！！2021-6-18 15:21 - luojiayunnn - 灌水吧
0 个回复 - 908 次查看 用当期变量截面回归，主要解释变量显著；现在为了缓解内生性问题我把所有自变量包括控制变量都滞后一阶进行回归，得到的解释变量不显著，请问该如何解决，在线求 急急急！！！2021-6-18 15:21 - luojiayunnn - 灌水吧
通过pvar2,可以将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量纳入模型？
1 个回复 - 1774 次查看 各位博友，PVAR模型的估计，我接触到的stata实现命令有两个 ，一个love等人提供的pvar命令和连老师提供的pvar2命令。我的问题场景如下： 对于一个PVAR(2)模型，如何将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量纳入 ...2020-12-25 11:02 - yinpeiwei - Stata专版
1 个回复 - 1774 次查看 各位博友，PVAR模型的估计，我接触到的stata实现命令有两个 ，一个love等人提供的pvar命令和连老师提供的pvar2命令。我的问题场景如下： 对于一个PVAR(2)模型，如何将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量纳入 ...2020-12-25 11:02 - yinpeiwei - Stata专版
【学习笔记】可以采用如下命令来画出回归估计后的残差与其滞后一阶的散点图与 ...
1 个回复 - 943 次查看 可以采用如下命令来画出回归估计后的残差与其滞后一阶的散点图与线性拟合图： reg y x1 x2 x3 predict2020-3-14 23:00 - pengjm15 - Forum
1 个回复 - 943 次查看 可以采用如下命令来画出回归估计后的残差与其滞后一阶的散点图与线性拟合图： reg y x1 x2 x3 predict2020-3-14 23:00 - pengjm15 - Forum
滞后一阶的Y
0 个回复 - 1314 次查看 不太明白为啥加入滞后一阶的Y，然后做相关性分析为啥要加它，最后是总样本回归不加，但是考虑不同产权或者交互项是却加入2019-6-1 22:48 - 可可不告诉你123 - Stata专版
0 个回复 - 1314 次查看 不太明白为啥加入滞后一阶的Y，然后做相关性分析为啥要加它，最后是总样本回归不加，但是考虑不同产权或者交互项是却加入2019-6-1 22:48 - 可可不告诉你123 - Stata专版
序列LM检验不相关，但是直接与滞后一阶或者ar(1)建立方程能得到arch效应
4 个回复 - 1779 次查看 请问这是什么原因？序列不相关，检验arch效应的方程应该怎样构建呢？2018-9-6 21:21 - quga - 爱问频道
4 个回复 - 1779 次查看 请问这是什么原因？序列不相关，检验arch效应的方程应该怎样构建呢？2018-9-6 21:21 - quga - 爱问频道
固定效用模型可以加入滞后一阶的解释变量吗？
3 个回复 - 1852 次查看 求助！ 知道固定效用模型不能有被解释变量的滞后一期，但是解释变量的滞后一阶可以直接使用吗？ 如果不能，是要用动态模型吗？ 谢谢各位大大2017-5-30 13:34 - liyuell - Stata专版
3 个回复 - 1852 次查看 求助！ 知道固定效用模型不能有被解释变量的滞后一期，但是解释变量的滞后一阶可以直接使用吗？ 如果不能，是要用动态模型吗？ 谢谢各位大大2017-5-30 13:34 - liyuell - Stata专版
解释变量滞后一阶，平衡面板无法估计 求助！
7 个回复 - 2414 次查看 如图，在设定好了省份和年份之后，我将解释变量的数据进行了一期滞后，共30个个体数据第一期数据缺失，然后我用的面板数据进行估计，出现了上述问题，请问这种情况该如何解决呢？2017-11-8 10:47 - 魅动之感 - Stata专版
7 个回复 - 2414 次查看 如图，在设定好了省份和年份之后，我将解释变量的数据进行了一期滞后，共30个个体数据第一期数据缺失，然后我用的面板数据进行估计，出现了上述问题，请问这种情况该如何解决呢？2017-11-8 10:47 - 魅动之感 - Stata专版
滞后一阶变量与原数据不同
1 个回复 - 1134 次查看 mv是原始值，mvv是一阶滞后的值，与原来的值相比多多少少都差一点，请问这是为什么呀？有可以解决的办法吗？2016-10-18 14:20 - xiechen1225 - Stata专版
1 个回复 - 1134 次查看 mv是原始值，mvv是一阶滞后的值，与原来的值相比多多少少都差一点，请问这是为什么呀？有可以解决的办法吗？2016-10-18 14:20 - xiechen1225 - Stata专版
因变量滞后一阶的高次项做自变量的问题
0 个回复 - 1176 次查看 如上图所示，因变量滞后一阶的高次项（平方项和立方项）放在方程中作为自变量。这种情况下stata有什么命令可以方便的估计上述方程吗？xtabond和xtabond2都不允许高次项的出现。 [hr]2016-9-29 10:40 - 纯屌丝 - Stata专版
0 个回复 - 1176 次查看 如上图所示，因变量滞后一阶的高次项（平方项和立方项）放在方程中作为自变量。这种情况下stata有什么命令可以方便的估计上述方程吗？xtabond和xtabond2都不允许高次项的出现。 [hr]2016-9-29 10:40 - 纯屌丝 - Stata专版
生成滞后一阶变量的问题
13 个回复 - 27866 次查看 我很纳闷 为什么我输入命令gen m=l.x 就是生成x的滞后一届变量 显示not sorted 出什么问题了呢 哪位 帮忙解答下 不甚感激2011-6-20 22:32 - mayywj0528 - Stata专版
13 个回复 - 27866 次查看 我很纳闷 为什么我输入命令gen m=l.x 就是生成x的滞后一届变量 显示not sorted 出什么问题了呢 哪位 帮忙解答下 不甚感激2011-6-20 22:32 - mayywj0528 - Stata专版
关于面板数据模型滞后一阶问题，希望明白的好心人看过来，新手实在无力解决！熊抱
1 个回复 - 5592 次查看 模型检不同特征商业银行对经济的影响，其中解释变量有：t期的存款准备金率，t-1期的资本充足率与存款准备金率乘积的交差项等，被解释变量是t期的银行贷款。我最大的问题在考虑存款准备金用的当期，交差项却又是前一期 ...2013-2-21 10:49 - debbie瓜瓜 - EViews专版
1 个回复 - 5592 次查看 模型检不同特征商业银行对经济的影响，其中解释变量有：t期的存款准备金率，t-1期的资本充足率与存款准备金率乘积的交差项等，被解释变量是t期的银行贷款。我最大的问题在考虑存款准备金用的当期，交差项却又是前一期 ...2013-2-21 10:49 - debbie瓜瓜 - EViews专版
请问是否存在协整关系？滞后一阶好，还是滞后两阶好？
1 个回复 - 1586 次查看 Date: 03/22/11 Time: 12:54 Sample: 1985 2009 Included observations: 19 Test assumption: Linear deterministic trend in the data Series: D(URB,2) D(INS,2) D(GDP,2) Lags inter ...2011-3-22 13:00 - ming.yan - EViews专版
1 个回复 - 1586 次查看 Date: 03/22/11 Time: 12:54 Sample: 1985 2009 Included observations: 19 Test assumption: Linear deterministic trend in the data Series: D(URB,2) D(INS,2) D(GDP,2) Lags inter ...2011-3-22 13:00 - ming.yan - EViews专版
求助：面板数据的滞后一阶怎么表示
1 个回复 - 3034 次查看 例如log（gdp？）怎么表示他的滞后一阶啊，万分感谢。2011-2-26 15:57 - stalinlan1945 - EViews专版
1 个回复 - 3034 次查看 例如log（gdp？）怎么表示他的滞后一阶啊，万分感谢。2011-2-26 15:57 - stalinlan1945 - EViews专版
