结果：找到“面板 混合”相关内容151个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
固定效应模型随机效应模型面板混合回归模型面板模型STATA do代码和R代码0 个回复 - 371 次查看 固定效应模型随机效应模型面板混合回归模型面板模型STATA do代码和R代码 1、数据来源： 2、时间跨度：无3、区域范围：无4、指标说明：在面板数据线性回归模型中，如果对于不同的截面或不同的时间序列，只是模型的截 ...2024-1-1 19:43 - yusb - 现金交易版
面板模型STATA do代码和R代码0 个回复 - 636 次查看 1、数据来源：https://sites.google.com/site/econometricsacademy/econometrics-models/spatial-econometrics 2、时间跨度：无 3、区域范围：无 4、指标说明： 在面板数据线性回归模型中，如果对于不同 ...2022-8-18 13:03 - cennavi_lc - 现金交易版
stata短面板混合回归/固定效应/随机效应判断过程(实例)命令+解释0 个回复 - 4451 次查看 研究生写论文，主要研究了高级计量经济学和stata，对经常用到的方法做了总结。这次主要是把短面板判断混合回归/固定效应/随机效应的整个判断过程详细记录下来，形成文档。用实例的方式结合命令和解释，希望可以帮到刚 ...2019-9-21 14:09 - red刘 - 现金交易版
stata面板回归模型选择(代码命令+配套数据，固定随机混合回归等）0 个回复 - 554 次查看 面板回归模型选择包括配套数据和stata代码命令* i6 C# i$ s1 N, A 自己把数据带入跑一下即可快速掌握+ G& B) h3 I8 ]( F$ u4 [/ h! A 包括但不限于( D- I( Z+ e0 |' C$ P6 j 固定效应回归 随机效应回归 混合 ...2023-9-21 10:56 - kevin.com - 现金交易版
面板数据设置虚拟变量，控制时间和行业，可以用混合OLS吗？
30 个回复 - 34954 次查看 最近读论文，发现有些论文用面板数据，通过设置行业和时间的虚拟变量，然后进行回归。文中没有说明面板数据使用混合OLS,固定效应模型还是随机效应，由于设置了行业虚拟变量，我估计论文中的回归方法应该是混合O ...2016-1-23 15:09 - 噢噢嘻嘻哈哈 - Stata专版
30 个回复 - 34954 次查看 最近读论文，发现有些论文用面板数据，通过设置行业和时间的虚拟变量，然后进行回归。文中没有说明面板数据使用混合OLS,固定效应模型还是随机效应，由于设置了行业虚拟变量，我估计论文中的回归方法应该是混合O ...2016-1-23 15:09 - 噢噢嘻嘻哈哈 - Stata专版
Pooled panel data 面板数据与非参数统计：混合面板数据模型， 学习课件+实证分析2 个回复 - 1412 次查看 Pooled panel data 面板数据与非参数统计：混合面板数据模型， 学习课件+实证分析 1. 策略性媒体披露与财富转移_来自公司高管减持期间的证据（pooled面板）.pdf 2. 处置效应与风险投资机构_来自IPO公司的证据（ ...2020-4-9 20:58 - Lotus_ss - 现金交易版
GMM，高斯混合模型：空间面板模型GMM命令spgmmxt in STATA5 个回复 - 4298 次查看 GMM，高斯混合模型：空间面板模型GMM命令spgmmxt in STATA 有童鞋在咨询： spgmmxt就是根据Kapoor M, Kelejian H, Prucha I (2007). “Panel Data Model with Spatially Correlated Error Components”设 ...2020-1-19 08:58 - Mujahida - 现金交易版
IDBIDA混合物国家地区社会经济发展指标1960-2021相当于统计年鉴面板数据GDP人口就业0 个回复 - 422 次查看 IDBIDA混合物国家地区社会经济发展指标1960-2021相当于统计年鉴面板数据GDP人口就业城市进出口CPIA财政收支债务教育程度能源发电用电农业资本形成总额制造物流绩效等 数据来源：WB世界银行世界发展指标WDI数据范围： ...2023-2-15 22:54 - yusb - 现金交易版
面板数据和混合数据分析方法相关总结（首发）
55 个回复 - 42203 次查看 看了几个关于面板数据操作的帖子，受益匪浅。 不过，似乎很多人没有区分pool数据和panel数据（当然，面板数据本身也是pool数据的一种）。事实上，在eviews中，panel数据和pool数据从工作文件建立、数据录入，方程 ...2011-4-17 19:51 - lfg0202 - EViews专版
55 个回复 - 42203 次查看 看了几个关于面板数据操作的帖子，受益匪浅。 不过，似乎很多人没有区分pool数据和panel数据（当然，面板数据本身也是pool数据的一种）。事实上，在eviews中，panel数据和pool数据从工作文件建立、数据录入，方程 ...2011-4-17 19:51 - lfg0202 - EViews专版
EVIEWS面板数据模拟分析 详细版 混合估计，固定效应，随机效应
7 个回复 - 4148 次查看 EVIEWS面板数据模拟分析 详细版 混合估计，固定效应，随机效应2015-2-11 21:50 - ＆蓝姿＆ - EViews专版
7 个回复 - 4148 次查看 EVIEWS面板数据模拟分析 详细版 混合估计，固定效应，随机效应2015-2-11 21:50 - ＆蓝姿＆ - EViews专版
随机游走与均值回归 盈余持续性 混合数据？时间序列？面板数据？
2 个回复 - 3308 次查看 有个问题一直困扰我许久，烦请各位大神帮忙解答。 随机游走和均值回归的特性是否只针对时间序列数据？为什么我看到有人用混合数据样本做的回归也提到这个？ 我论文做的是盈余持续性，看了很久，一直未 ...2012-7-22 11:22 - yellowsubmarine - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3308 次查看 有个问题一直困扰我许久，烦请各位大神帮忙解答。 随机游走和均值回归的特性是否只针对时间序列数据？为什么我看到有人用混合数据样本做的回归也提到这个？ 我论文做的是盈余持续性，看了很久，一直未 ...2012-7-22 11:22 - yellowsubmarine - 计量经济学与统计软件
平衡面板数据、非平衡面板数据、混合截面数据的差异
5 个回复 - 15945 次查看 面板数据：面板数据是指同一样本被追踪了一段特定的时期所得到的数据。平衡面板数据：t=1: A B C D E Ft=2: A B C D E Ft=3: A B C D E F非平衡面板数据：非平衡面板数据的固定效应：如果对于个体，某 ...2020-12-16 19:30 - yanwinwin - Stata专版
5 个回复 - 15945 次查看 面板数据：面板数据是指同一样本被追踪了一段特定的时期所得到的数据。平衡面板数据：t=1: A B C D E Ft=2: A B C D E Ft=3: A B C D E F非平衡面板数据：非平衡面板数据的固定效应：如果对于个体，某 ...2020-12-16 19:30 - yanwinwin - Stata专版
面板二值选择模型（xtlogit）混合回归、固定效应及随机效应的检验
8 个回复 - 22626 次查看 求助各位，最近在研究关于5年100多家企业是否对外直接投资的问题，因变量是0和1，因而选择面板二值模型，logit或者probit，因为是面板数据，所以是xtlogit或者xtprobit，看相关参考文献，很多类似研究的实证模型 ...2015-5-26 13:33 - zjm4683911 - Stata专版
8 个回复 - 22626 次查看 求助各位，最近在研究关于5年100多家企业是否对外直接投资的问题，因变量是0和1，因而选择面板二值模型，logit或者probit，因为是面板数据，所以是xtlogit或者xtprobit，看相关参考文献，很多类似研究的实证模型 ...2015-5-26 13:33 - zjm4683911 - Stata专版
非平衡面板数据分析中混合回归效果比固定效应更好
10 个回复 - 13184 次查看 版主、连老师： 我请教一个非平衡面板数据的问题。我在非平衡面板数据回归中发现混合效应下的输出结果比固定效应下的效果更好，而Wald检验和对数似然比检验的结果是应当选用固定效应模型。我用连老师提供的x ...2013-1-5 22:44 - 独往独行 - Stata专版
10 个回复 - 13184 次查看 版主、连老师： 我请教一个非平衡面板数据的问题。我在非平衡面板数据回归中发现混合效应下的输出结果比固定效应下的效果更好，而Wald检验和对数似然比检验的结果是应当选用固定效应模型。我用连老师提供的x ...2013-1-5 22:44 - 独往独行 - Stata专版
想请教一下大家，cmp条件混合过程用于面板数据时，该怎么写命令呢？
7 个回复 - 1773 次查看 想请教大家一个问题，在使用cmp处理面板数据时，该如何写命令呢？ 我看到有文献使用cmp来处理面板数据了，但是在cmp的使用指南里面，没有找到关于如何将cmp运用到面板数据中的命令2022-10-16 16:22 - 李某某lll - Stata专版
7 个回复 - 1773 次查看 想请教大家一个问题，在使用cmp处理面板数据时，该如何写命令呢？ 我看到有文献使用cmp来处理面板数据了，但是在cmp的使用指南里面，没有找到关于如何将cmp运用到面板数据中的命令2022-10-16 16:22 - 李某某lll - Stata专版
面板数据混合logit model
1 个回复 - 1071 次查看 各位老师好： 请教一个问题！ 我使用stata 面板数据混合logit模型进行分析，其中应变量是二分类的，自变量有7个，其中有三个是无序多分类变量，我使用指令： .cmxtmixlogit c, random(x1 x2 dummy31 dummy32 ...2020-3-20 21:43 - 大松狮 - Stata专版
1 个回复 - 1071 次查看 各位老师好： 请教一个问题！ 我使用stata 面板数据混合logit模型进行分析，其中应变量是二分类的，自变量有7个，其中有三个是无序多分类变量，我使用指令： .cmxtmixlogit c, random(x1 x2 dummy31 dummy32 ...2020-3-20 21:43 - 大松狮 - Stata专版
每年对象不一样的面板数据，（混合截面数据？）如何回归？
7 个回复 - 4120 次查看 想在论文里做一个多元回归，根据参考文献，收集到了 X年-Y年的数据，虽然有点像面板数据，但每年的对象是有一些不一样的，所以这是算混合截面数据吗?大概如图：（每年的公司不一定一样） 求问一下这样的数据想要 ...2020-2-5 21:51 - Winnie_Shen - Stata专版
7 个回复 - 4120 次查看 想在论文里做一个多元回归，根据参考文献，收集到了 X年-Y年的数据，虽然有点像面板数据，但每年的对象是有一些不一样的，所以这是算混合截面数据吗?大概如图：（每年的公司不一定一样） 求问一下这样的数据想要 ...2020-2-5 21:51 - Winnie_Shen - Stata专版
混合截面数据与非平衡面板数据
4 个回复 - 3483 次查看 非平衡面板数据与混合截面数据的区别是什么呢，stata导入和处理的方式一样么，我想做几年CGSS的混合截面数据，但是关于这俩的关系有点模糊 求高人指教下 不胜感激2019-1-10 15:46 - qwe3270196 - Stata专版
4 个回复 - 3483 次查看 非平衡面板数据与混合截面数据的区别是什么呢，stata导入和处理的方式一样么，我想做几年CGSS的混合截面数据，但是关于这俩的关系有点模糊 求高人指教下 不胜感激2019-1-10 15:46 - qwe3270196 - Stata专版
求助！混合回归的问题，横截面数据怎么和面板数据回归
0 个回复 - 521 次查看 基金经理的个人特征可以看成是某个时间点上的数据对吧，那么怎么将基金经理的个人特征和一个时间段内基金的收益（夏普比率）联系起来呢？该怎么做混合回归，求助2022-11-22 18:15 - whole_heart - Stata专版
0 个回复 - 521 次查看 基金经理的个人特征可以看成是某个时间点上的数据对吧，那么怎么将基金经理的个人特征和一个时间段内基金的收益（夏普比率）联系起来呢？该怎么做混合回归，求助2022-11-22 18:15 - whole_heart - Stata专版
[面板数据模型选择]选择固定模型or随机or混合
0 个回复 - 721 次查看 选择固定模型or随机or混合，在写命令的时候，还需要加控制变量吗，还是只放解释和被解释2022-11-14 14:13 - 一根海带 - Forum
0 个回复 - 721 次查看 选择固定模型or随机or混合，在写命令的时候，还需要加控制变量吗，还是只放解释和被解释2022-11-14 14:13 - 一根海带 - Forum
非平衡面板数据是用混合 OLS 方法更合适么？
5 个回复 - 1057 次查看 如题所问。见过很多的文章。非平衡面板数据直接用混合 OLS 方法，也没有讲原因。 PS：我知道固定 随机 和混合估计的区别。 我是不解 非平衡面板数据是用混合 OLS 方法更合适么？ 有什么依据呢？2022-9-5 23:43 - Nuliguan - Stata专版
5 个回复 - 1057 次查看 如题所问。见过很多的文章。非平衡面板数据直接用混合 OLS 方法，也没有讲原因。 PS：我知道固定 随机 和混合估计的区别。 我是不解 非平衡面板数据是用混合 OLS 方法更合适么？ 有什么依据呢？2022-9-5 23:43 - Nuliguan - Stata专版
企业并购数据-混合截面数据还是非平衡面板数据？
12 个回复 - 9125 次查看 收集的是08年到17年发生并购的公司数据，根据一篇论文的筛选操作（表述如下） “为避免极端离群值的影响，本文连续型变量均采取 5% 的缩尾处理。此外，本文根据以下标准对总样本进行了剔除与筛选：选取交易地位为 ...2019-5-14 21:26 - Cindy96_Lee - Stata专版
12 个回复 - 9125 次查看 收集的是08年到17年发生并购的公司数据，根据一篇论文的筛选操作（表述如下） “为避免极端离群值的影响，本文连续型变量均采取 5% 的缩尾处理。此外，本文根据以下标准对总样本进行了剔除与筛选：选取交易地位为 ...2019-5-14 21:26 - Cindy96_Lee - Stata专版
stata面板数据的混合回归
2 个回复 - 4435 次查看 在进行回归前，首先进行了面板数据的设定，即xtset... 进行混合回归的命令是xtreg……，未加fe或re 但是回归结果显示是混合广义回归模型。 求教各位大佬，是我混合回归的命令错了吗？<br> 是不是在设定面板数据后 ...2021-3-21 16:26 - Defau - Stata专版
2 个回复 - 4435 次查看 在进行回归前，首先进行了面板数据的设定，即xtset... 进行混合回归的命令是xtreg……，未加fe或re 但是回归结果显示是混合广义回归模型。 求教各位大佬，是我混合回归的命令错了吗？<br> 是不是在设定面板数据后 ...2021-3-21 16:26 - Defau - Stata专版
【急】面板数据选混合OLS、固定效应和随机效应求助
8 个回复 - 2845 次查看 数据中有130家医院，10年的数据，因变量是比例值，0到1之间，自变量都是数值型的，-10到10之间，有两个虚拟变量作为调节变量，地域m1（东、中、西）和城市等级m2（一级、二级、三级），另外还有调节变量和自变量的交 ...2022-4-7 14:54 - xiaojiejier - Stata专版
8 个回复 - 2845 次查看 数据中有130家医院，10年的数据，因变量是比例值，0到1之间，自变量都是数值型的，-10到10之间，有两个虚拟变量作为调节变量，地域m1（东、中、西）和城市等级m2（一级、二级、三级），另外还有调节变量和自变量的交 ...2022-4-7 14:54 - xiaojiejier - Stata专版
混合横截面数据回归时能按照面板数据命令回归吗？
6 个回复 - 12625 次查看 混合横截面数据回归时能按照面板数据命令回归吗？加入i.year之后，R2提高，而变得不显著。不加i.year，显著。为什么这么大差别。2016-5-8 11:41 - 孙晓杰2543 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 12625 次查看 混合横截面数据回归时能按照面板数据命令回归吗？加入i.year之后，R2提高，而变得不显著。不加i.year，显著。为什么这么大差别。2016-5-8 11:41 - 孙晓杰2543 - 计量经济学与统计软件
非平衡面板数据与混合横截面数据(pool data)有什么区别?
13 个回复 - 17418 次查看 如题,这两种数列有什么区别？非平衡面板数据是面板数据中有缺失值,而混合横截面数据则是每年不同个体的观测值，另外，混合横截面数据是虽然个体不同，但每年的观测个体总数要相同么？如果是混合横截面数据，用stata进 ...2012-2-10 16:02 - summerwin - 爱问频道
13 个回复 - 17418 次查看 如题,这两种数列有什么区别？非平衡面板数据是面板数据中有缺失值,而混合横截面数据则是每年不同个体的观测值，另外，混合横截面数据是虽然个体不同，但每年的观测个体总数要相同么？如果是混合横截面数据，用stata进 ...2012-2-10 16:02 - summerwin - 爱问频道
面板数据用reg加上时间固定效应是混合ols还是固定效应模型呀
7 个回复 - 3602 次查看 我的数据是以某一行业的上市企业为例，所以不控制行业了，但是企业的所属地不同，目前用不同模型做出来的结果差距很大。 问题1：输入的是 reg y x i.year,这种情况是属于混合ols模型还是固定效应模型？问题2：固定效 ...2021-12-29 15:21 - yrjq - Stata专版
7 个回复 - 3602 次查看 我的数据是以某一行业的上市企业为例，所以不控制行业了，但是企业的所属地不同，目前用不同模型做出来的结果差距很大。 问题1：输入的是 reg y x i.year,这种情况是属于混合ols模型还是固定效应模型？问题2：固定效 ...2021-12-29 15:21 - yrjq - Stata专版
面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗
19 个回复 - 68519 次查看 面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗？ 也就是说，面板数据分别用混合回归模型和固定效应模型做，然后比较这两种模型的结果，当作稳健性检验，结果一致的就为通过 ...2014-3-22 10:24 - fromnotosome - EViews专版
19 个回复 - 68519 次查看 面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗？ 也就是说，面板数据分别用混合回归模型和固定效应模型做，然后比较这两种模型的结果，当作稳健性检验，结果一致的就为通过 ...2014-3-22 10:24 - fromnotosome - EViews专版
请问下判断面板数据选择固定效应模型还是混合OLS模型的方法！
13 个回复 - 31631 次查看 我知道主流的做法是对混合OLS和固定效应模型做F-test 但是我今天看到有人说直接看固定效应模型下面的F就可以了，我想请问下为什么？ 顺便还想请问下选择面板数据模型的步骤是什么？ 我这样的选择判断顺序可以吗 ...2013-6-22 01:56 - Victor@RIEM - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 31631 次查看 我知道主流的做法是对混合OLS和固定效应模型做F-test 但是我今天看到有人说直接看固定效应模型下面的F就可以了，我想请问下为什么？ 顺便还想请问下选择面板数据模型的步骤是什么？ 我这样的选择判断顺序可以吗 ...2013-6-22 01:56 - Victor@RIEM - 计量经济学与统计软件
面板数据如何看是用混合ols、固定效应还是随机效应？
1 个回复 - 4559 次查看 求助，菜鸟一枚，为了写论文自学了stata软件，看了论坛上推荐的陈强老师的计量经济学的书，我想比较混合ols、固定效应还是随机效应应该用那种模型。固定效应还是随机效应我知道是用豪斯曼检验，我想问：（1）随机效应 ...2017-1-17 19:53 - 墨明很棋妙 - Stata专版
1 个回复 - 4559 次查看 求助，菜鸟一枚，为了写论文自学了stata软件，看了论坛上推荐的陈强老师的计量经济学的书，我想比较混合ols、固定效应还是随机效应应该用那种模型。固定效应还是随机效应我知道是用豪斯曼检验，我想问：（1）随机效应 ...2017-1-17 19:53 - 墨明很棋妙 - Stata专版
面板数据混合OLS回归于固定效应模型符号相反怎么办？
5 个回复 - 4467 次查看 求助！面板数据OLS混合回归于随机效应模型符号符合预期且显著，固定效应模型回归结果显著但符号完全相反，但是根据豪斯曼检验应该使用固定效应模型，该怎么解决呢？2020-8-16 11:56 - 面包牛奶 - Stata专版
5 个回复 - 4467 次查看 求助！面板数据OLS混合回归于随机效应模型符号符合预期且显著，固定效应模型回归结果显著但符号完全相反，但是根据豪斯曼检验应该使用固定效应模型，该怎么解决呢？2020-8-16 11:56 - 面包牛奶 - Stata专版
用stata作面板数据做了混合回归，怎么做逐步回归
1 个回复 - 996 次查看 小白小白，想知道接下来是要把回归结果当中的不显著的变量扣出来拿去做逐步回归还是把所有的变量都拿去做逐步回归，希望得到各位老师的指导，谢谢。2021-9-11 21:00 - 123456789xj - Stata专版
1 个回复 - 996 次查看 小白小白，想知道接下来是要把回归结果当中的不显著的变量扣出来拿去做逐步回归还是把所有的变量都拿去做逐步回归，希望得到各位老师的指导，谢谢。2021-9-11 21:00 - 123456789xj - Stata专版
请问非平衡面板数据可以用混合回归吗，混合回归和固定效应回归结果不一致的原因是？
6 个回复 - 8799 次查看 问题具体如下：我有一组包含2000多个个体，跨越10年的非平衡面板数据，两个因变量y1,y2，一个自变量x（哑变量），和其他的控制变量z。 按理论期望的结果是：H0：y1和x正相关，y2和x负相关。 我用相关系数分析pwcor ...2020-2-23 01:21 - 软直树 - Stata专版
6 个回复 - 8799 次查看 问题具体如下：我有一组包含2000多个个体，跨越10年的非平衡面板数据，两个因变量y1,y2，一个自变量x（哑变量），和其他的控制变量z。 按理论期望的结果是：H0：y1和x正相关，y2和x负相关。 我用相关系数分析pwcor ...2020-2-23 01:21 - 软直树 - Stata专版
静态面板数据做多元回归选择混合回归还是固定效应模型时，F检验无法拒绝原假设
4 个回复 - 16212 次查看 静态面板数据做多元回归 选择混合回归还是固定效应模型时，F检验无法拒绝原假设，结果显示Prob>F=0.9209,接下来是选择混合回归吗？2017-7-23 20:19 - lyinghaha - Stata专版
4 个回复 - 16212 次查看 静态面板数据做多元回归 选择混合回归还是固定效应模型时，F检验无法拒绝原假设，结果显示Prob>F=0.9209,接下来是选择混合回归吗？2017-7-23 20:19 - lyinghaha - Stata专版
stata面板数据固定效应不显著可以使用混合效应吗？
7 个回复 - 2923 次查看 stata面板数据固定效应不显著，混合效应结果显著，所以可以使用混合效应吗？2021-3-30 15:12 - 悠悠岁月1122 - Stata专版
7 个回复 - 2923 次查看 stata面板数据固定效应不显著，混合效应结果显著，所以可以使用混合效应吗？2021-3-30 15:12 - 悠悠岁月1122 - Stata专版
stata面板数据固定效应不显著可以使用混合效应吗？
3 个回复 - 1892 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应当使用固定效应，但是固定效应不显著，混合效应结果显著，所以可以使用混合效应吗？2021-3-30 15:08 - 悠悠岁月1122 - Stata专版
3 个回复 - 1892 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应当使用固定效应，但是固定效应不显著，混合效应结果显著，所以可以使用混合效应吗？2021-3-30 15:08 - 悠悠岁月1122 - Stata专版
计量回归有三年的数据，采用面板数据回归还是混合横截面回归
0 个回复 - 848 次查看 现在处理了Charles调查3年的数据，每年有超过70%的样本是重合的，这时候要采用面板数据回归吗，还是混合横截面回归呢？具体要怎么操作呢，这两个都不太懂，还望大佬赐教2021-4-1 10:59 - 凡汀啦 - Stata专版
0 个回复 - 848 次查看 现在处理了Charles调查3年的数据，每年有超过70%的样本是重合的，这时候要采用面板数据回归吗，还是混合横截面回归呢？具体要怎么操作呢，这两个都不太懂，还望大佬赐教2021-4-1 10:59 - 凡汀啦 - Stata专版
时间序列数据和面板数据混合怎么回归呀？
2 个回复 - 2312 次查看 求问我的被解释变量为时间序列数据，而两个解释变量为面板数据，控制变量也是时间序列数据，stata怎么回归操作啊？ 看到有文献这样建模的，但是不知道怎么操作的，可以把时间序列数据直接给不同个体赋一样的数据扩充 ...2020-12-7 07:58 - jco7900805 - Stata专版
2 个回复 - 2312 次查看 求问我的被解释变量为时间序列数据，而两个解释变量为面板数据，控制变量也是时间序列数据，stata怎么回归操作啊？ 看到有文献这样建模的，但是不知道怎么操作的，可以把时间序列数据直接给不同个体赋一样的数据扩充 ...2020-12-7 07:58 - jco7900805 - Stata专版
我的数据是混合面板数据，需要做哪些检验啊？
0 个回复 - 685 次查看 我的数据是面板数据，但是每一年的样本不同，老师说跑回归的时候用reg命令就可以了。网上找的资料都是固定效应和随机效应的，所以混合面板数据需要做哪些检验啊？需要做F或者LR检验吗？用不用做单位根检验？我的数据 ...2021-2-1 18:15 - 右耳djh - Stata专版
0 个回复 - 685 次查看 我的数据是面板数据，但是每一年的样本不同，老师说跑回归的时候用reg命令就可以了。网上找的资料都是固定效应和随机效应的，所以混合面板数据需要做哪些检验啊？需要做F或者LR检验吗？用不用做单位根检验？我的数据 ...2021-2-1 18:15 - 右耳djh - Stata专版
请问面板数据的混合回归的Log L值怎么计算呢？
1 个回复 - 633 次查看 求助！请问面板数据的混合回归模型的Log L值怎么计算呢，代码是什么？2021-1-1 20:54 - ZYLDNR - Stata专版
1 个回复 - 633 次查看 求助！请问面板数据的混合回归模型的Log L值怎么计算呢，代码是什么？2021-1-1 20:54 - ZYLDNR - Stata专版
面板数据和时间序列数据怎么混合回归呢，麻烦点进来看一下，有图
1 个回复 - 1600 次查看 求助：请问像图中被解释变量为面板数据，解释变量含有时间序列数据的模型，数据该怎么处理，怎么在eviews进行回归呢？2020-12-12 20:21 - 王腾66 - EViews专版
1 个回复 - 1600 次查看 求助：请问像图中被解释变量为面板数据，解释变量含有时间序列数据的模型，数据该怎么处理，怎么在eviews进行回归呢？2020-12-12 20:21 - 王腾66 - EViews专版
混合面板数据
1 个回复 - 1030 次查看 关于我的混合面板数据是自定义的T时刻，也就是说样本期间2015-2019年的任意一天都有可能是T时刻，如何控制年度和行业固定效应呢。2020-10-5 16:55 - 15079526616 - Stata专版
1 个回复 - 1030 次查看 关于我的混合面板数据是自定义的T时刻，也就是说样本期间2015-2019年的任意一天都有可能是T时刻，如何控制年度和行业固定效应呢。2020-10-5 16:55 - 15079526616 - Stata专版
stata面板数据：固定效应、随机效应、混合回归的选择
3 个回复 - 7708 次查看 混合回归，随机效应模型检验结果都显著，LM检验、豪斯曼检验后拒绝原假设应该用固定效应模型，但是固定效应模型不显著，这是为什么？这种情况下有什么方法可以使固定效应下结果显著吗？2020-9-5 15:07 - kaler1997 - Stata专版
3 个回复 - 7708 次查看 混合回归，随机效应模型检验结果都显著，LM检验、豪斯曼检验后拒绝原假设应该用固定效应模型，但是固定效应模型不显著，这是为什么？这种情况下有什么方法可以使固定效应下结果显著吗？2020-9-5 15:07 - kaler1997 - Stata专版
面板数据：固定效应模型每个变量都不显著，但是随即效应和混合回归是显著的。
3 个回复 - 12894 次查看 在下初学计量经济学，有一个实证问题不知道如何解决，求助各位学长学姐们，非常感谢大家！ 我做的是08年到12年中国腐败问题原因的一个面板数据回归，现在的问题是采用固定效应模型每一个变量都不显著，而随 ...2014-8-13 11:34 - zhangqiuzi - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 12894 次查看 在下初学计量经济学，有一个实证问题不知道如何解决，求助各位学长学姐们，非常感谢大家！ 我做的是08年到12年中国腐败问题原因的一个面板数据回归，现在的问题是采用固定效应模型每一个变量都不显著，而随 ...2014-8-13 11:34 - zhangqiuzi - 计量经济学与统计软件
【stata】面板数据 混合回归和固定效应模型的检验
0 个回复 - 2367 次查看 如图，短面板数据，时间为7年，样本38个，变量10个，固定效应附加的F test that all u_i=0: F(37, 217) = 2.67 Prob > F = 0.0000。老师说F值太小了。 但是只要P值2020-8-16 12:38 - alien0819 - 爱问频道
0 个回复 - 2367 次查看 如图，短面板数据，时间为7年，样本38个，变量10个，固定效应附加的F test that all u_i=0: F(37, 217) = 2.67 Prob > F = 0.0000。老师说F值太小了。 但是只要P值2020-8-16 12:38 - alien0819 - 爱问频道
为什么同一组数据，同混合pooled模型做和用面板做出的结果不同
4 个回复 - 927 次查看 请教一下各位老师，同一组数据，如果用混合pooled模型做和用面板数据做，做出来的结果为什么不同？2020-7-29 21:51 - 0052939567 - Stata专版
4 个回复 - 927 次查看 请教一下各位老师，同一组数据，如果用混合pooled模型做和用面板数据做，做出来的结果为什么不同？2020-7-29 21:51 - 0052939567 - Stata专版
混合或者随机效应面板tobit怎么加双向cluster命令？
2 个回复 - 2368 次查看 如题，混合或者随机效应面板tobit怎么加双向cluster命令？<br> 需要在公司层面和年度层面进行控制。<br> 下载了cluster2 的命令<br> 改造了一下代码<br> cluster2 tobit y x ,ll(0) ul(1),fcluste ...2019-5-5 13:10 - 小财喵 - Stata专版
2 个回复 - 2368 次查看 如题，混合或者随机效应面板tobit怎么加双向cluster命令？<br> 需要在公司层面和年度层面进行控制。<br> 下载了cluster2 的命令<br> 改造了一下代码<br> cluster2 tobit y x ,ll(0) ul(1),fcluste ...2019-5-5 13:10 - 小财喵 - Stata专版
请问为什么做混合面板数据回归的时候会因为共线性删掉我的行业和年度变量
4 个回复 - 2067 次查看 请问为什么做混合面板数据回归的时候会因为共线性删掉我的行业和年度变量？ 我本来有十六个行业虚拟变量，3个年度虚拟变量。最后都因为多重共线性，只剩下一半的行业虚拟变量，然后年度虚拟变量本来就要drop掉第一年 ...2020-6-10 17:22 - 郑运慧 - Stata专版
4 个回复 - 2067 次查看 请问为什么做混合面板数据回归的时候会因为共线性删掉我的行业和年度变量？ 我本来有十六个行业虚拟变量，3个年度虚拟变量。最后都因为多重共线性，只剩下一半的行业虚拟变量，然后年度虚拟变量本来就要drop掉第一年 ...2020-6-10 17:22 - 郑运慧 - Stata专版
面板VAR变量混合了面板数据与时间序列数据该如何处理？
6 个回复 - 3044 次查看 我在做面板VAR时突然发现解决不了混合的面板数据与时间序列数据变量，时间序列 变量是关键的冲击因素，所以不能舍去，请问这种情况该如何处理？2017-2-18 16:07 - 风语低思 - 爱问频道
6 个回复 - 3044 次查看 我在做面板VAR时突然发现解决不了混合的面板数据与时间序列数据变量，时间序列 变量是关键的冲击因素，所以不能舍去，请问这种情况该如何处理？2017-2-18 16:07 - 风语低思 - 爱问频道
空间面板模型是否需要做区分混合面板和固定面板的F检验
0 个回复 - 980 次查看 如题。 我发现stata的xsmle包无法做混合面板的空间计量模型，当然也没有区分混合面板和固定面板的F检验。所以空间计量模型有做这个检验的必要吗，我看部分文献是根据对数据的理解选择固定模型，也有部分文献是做了h ...2020-6-23 14:25 - 1994sunfj - Stata专版
0 个回复 - 980 次查看 如题。 我发现stata的xsmle包无法做混合面板的空间计量模型，当然也没有区分混合面板和固定面板的F检验。所以空间计量模型有做这个检验的必要吗，我看部分文献是根据对数据的理解选择固定模型，也有部分文献是做了h ...2020-6-23 14:25 - 1994sunfj - Stata专版
求助Richardson投资效率模型到底用动态面板还是固定、随机、混合进行回归？
1 个回复 - 1294 次查看 请问大家Richardson投资效率模型到底用动态面板还是固定、随机、混合进行回归？我看大家都说法不一，还有回归结果必须所有变量都显著才可以带入下一步吗？ 麻烦懂的朋友回答一下，十分感激！！2019-7-22 11:25 - smx1004 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1294 次查看 请问大家Richardson投资效率模型到底用动态面板还是固定、随机、混合进行回归？我看大家都说法不一，还有回归结果必须所有变量都显著才可以带入下一步吗？ 麻烦懂的朋友回答一下，十分感激！！2019-7-22 11:25 - smx1004 - 计量经济学与统计软件
如何在eviews中计算面板数据的变系数模型、变截距模型、混合模型的残差平方和？请高人指点啊，在线等啊！！谢谢
15 个回复 - 10237 次查看 如何在eviews中计算面板数据的变系数模型、变截距模型、混合模型的残差平方和？请高人指点啊，在线等啊！！谢谢2005-12-10 19:25 - sdytlsy - EViews专版
15 个回复 - 10237 次查看 如何在eviews中计算面板数据的变系数模型、变截距模型、混合模型的残差平方和？请高人指点啊，在线等啊！！谢谢2005-12-10 19:25 - sdytlsy - EViews专版
如何在eviews中建立面板数据的变截距or系数、混合模型？以及协整检验和ECM相关问题
1 个回复 - 1990 次查看 急！！请大神解答！纯自学有些地方不懂 1. 先进行进行F检验确定是变截距or变系数or混合模型（构造统计量）再用F检验确定是混合or固定效应，最后用hausman检验确定是固定or随机么？ 2. 确定是变截距or变系数or混合 ...2020-5-31 15:40 - houliangsha - EViews专版
1 个回复 - 1990 次查看 急！！请大神解答！纯自学有些地方不懂 1. 先进行进行F检验确定是变截距or变系数or混合模型（构造统计量）再用F检验确定是混合or固定效应，最后用hausman检验确定是固定or随机么？ 2. 确定是变截距or变系数or混合 ...2020-5-31 15:40 - houliangsha - EViews专版
[讨论]面板数据分析(pannal data)与混合截面数据分析(pool data)
33 个回复 - 50979 次查看 面板数据分析(pannal data)与混合截面数据(pool data)面板数据分析(pannal data)与混合截面数据(pool data)是有本质区别的，但是我想问：相对混合截面数据(pool data)分析，面板数据分析(pannal data)有哪些优势。什 ...2008-1-20 14:21 - 09001-jz - 计量经济学与统计软件
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混合数据和面板数据的差异性
0 个回复 - 985 次查看 同样的数据用STATA混合数据数据进行回归和面板数据进行回归，得到的回归系数、R方、T值有变化吧？2020-5-11 12:27 - 20120095 - Stata专版
0 个回复 - 985 次查看 同样的数据用STATA混合数据数据进行回归和面板数据进行回归，得到的回归系数、R方、T值有变化吧？2020-5-11 12:27 - 20120095 - Stata专版
面板数据 多值混合logit模型
8 个回复 - 7009 次查看 向各位坛友求助： stata软件中是否有对面板数据多值混合logit模型求解的命令？若没有，能否给我推荐相应的参考书？比如，能自己编程用最大似然函数法来解决的。 如果您对这个颇有研究，本人渴望能得到您的指点 ...2013-9-30 11:40 - zhuangxujian - Stata专版
8 个回复 - 7009 次查看 向各位坛友求助： stata软件中是否有对面板数据多值混合logit模型求解的命令？若没有，能否给我推荐相应的参考书？比如，能自己编程用最大似然函数法来解决的。 如果您对这个颇有研究，本人渴望能得到您的指点 ...2013-9-30 11:40 - zhuangxujian - Stata专版
如何将取得的混合横截面数据转化成面板数据
5 个回复 - 8034 次查看 各位请问怎么才能将下载的混合横截面数据转化成面板数据呢，急！谢谢各位！2014-10-19 18:04 - 阿杜大肚子 - Stata专版
5 个回复 - 8034 次查看 各位请问怎么才能将下载的混合横截面数据转化成面板数据呢，急！谢谢各位！2014-10-19 18:04 - 阿杜大肚子 - Stata专版
面板数据回归时，stata如何写命令控制行业、时间和地区作随机效应和混合回归检验
5 个回复 - 7496 次查看 面板数据回归，需要控制行业、时间和地区三个变量，这三个变量未转化为虚拟变量，就是说我做回归时需要同时将其转为虚拟变量。我用的如下命令：xi：reg y x1 x2 x3 i.year i.industry i. province ,请问这样做起到控 ...2019-2-16 18:31 - I@cloud@fish - Stata专版
5 个回复 - 7496 次查看 面板数据回归，需要控制行业、时间和地区三个变量，这三个变量未转化为虚拟变量，就是说我做回归时需要同时将其转为虚拟变量。我用的如下命令：xi：reg y x1 x2 x3 i.year i.industry i. province ,请问这样做起到控 ...2019-2-16 18:31 - I@cloud@fish - Stata专版
有关混合面板回归cluster后面的id的问题
0 个回复 - 656 次查看 我想问下做混合面板回归的时候，cluster后面的id是year还是企业的idcode2020-2-13 22:00 - baichua - Stata专版
0 个回复 - 656 次查看 我想问下做混合面板回归的时候，cluster后面的id是year还是企业的idcode2020-2-13 22:00 - baichua - Stata专版
关于面板混合logit模型
8 个回复 - 6649 次查看 请教各位大神，我的因变量是取值为1,2,3的离散变量，有十几个自变量，现在做面板的混合logit模型，有没有代码？我试着做了一下，但是老是出现如下情况：请大神指教2016-9-18 12:20 - 刘阳阳 - Stata专版
8 个回复 - 6649 次查看 请教各位大神，我的因变量是取值为1,2,3的离散变量，有十几个自变量，现在做面板的混合logit模型，有没有代码？我试着做了一下，但是老是出现如下情况：请大神指教2016-9-18 12:20 - 刘阳阳 - Stata专版
请问xtpcse与xtgls必须为平衡面板吗？xtscc估计不随时间变化变量系数只可用混合回归？
6 个回复 - 7186 次查看 1、请问xtpcse与xtgls是否必须为平衡面板？（是因为平衡面板的残差才可估计协方差矩阵吗？）我的数据是非平衡面板 前者报错：no time periods are common to all panels, cannot estimate disturbance covariance m ...2015-4-6 22:12 - seanj_cn - Stata专版
6 个回复 - 7186 次查看 1、请问xtpcse与xtgls是否必须为平衡面板？（是因为平衡面板的残差才可估计协方差矩阵吗？）我的数据是非平衡面板 前者报错：no time periods are common to all panels, cannot estimate disturbance covariance m ...2015-4-6 22:12 - seanj_cn - Stata专版
面板数据还是混合截面数据
5 个回复 - 7488 次查看 我想做2013-2017年发生并购的企业，因为不是所有企业在每年发生并购，因此每一年的样本就不完全相同，这样还是面板数据吗？还是不平衡面板数据？2019-3-26 10:11 - 布拉布拉稀里哗啦 - Stata专版
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混合面板数据处理（Pool回归）
5 个回复 - 3727 次查看 在面板数据为平稳时，混合面板数据可进行回归处理（pool回归），其中所用的面板数据模型链接在https://bbs.pinggu.org/thread-7347893-1-1.html 名为shuju2.dta2019-10-7 22:36 - wy1424464038 - Stata专版
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方程Y=X1*2+X1+X2+X3+X4可以直接进行混合回归吗，涉及的数据为面板数据
2 个回复 - 1106 次查看 如题，X1为核心解释变量X4为控制变量，其余为一般解释变量（实际上变量的个数更多，这里简化了一下）在用以上面板数据通过stata进行混合回归时会不会产生什么问题，还是说可以直接用，不用考虑任何问题，希望能得到大 ...2019-9-18 21:49 - fou9527 - Stata专版
2 个回复 - 1106 次查看 如题，X1为核心解释变量X4为控制变量，其余为一般解释变量（实际上变量的个数更多，这里简化了一下）在用以上面板数据通过stata进行混合回归时会不会产生什么问题，还是说可以直接用，不用考虑任何问题，希望能得到大 ...2019-9-18 21:49 - fou9527 - Stata专版
求stata混合面板回归方法
0 个回复 - 975 次查看 用stata做面板回归时遇到不同年份调查数据的问题，不能使用面板回归，急求混合面板的方法？2019-8-29 17:11 - hanqingmomo629 - Forum
0 个回复 - 975 次查看 用stata做面板回归时遇到不同年份调查数据的问题，不能使用面板回归，急求混合面板的方法？2019-8-29 17:11 - hanqingmomo629 - Forum
聚类稳健混合ols回归，为什么没有模型的F值和P值?(5年的平衡面板数据，每年样本量975)
2 个回复 - 3090 次查看 聚类稳健混合ols回归，为什么没有模型的F值和P值,5年的平衡面板数据，每年样本量975，是样本量太少吗？2017-12-9 17:32 - chenda0558 - Stata专版
2 个回复 - 3090 次查看 聚类稳健混合ols回归，为什么没有模型的F值和P值,5年的平衡面板数据，每年样本量975，是样本量太少吗？2017-12-9 17:32 - chenda0558 - Stata专版
用stata分析面板数据，在选择混合、固定效应、随机效应模型时做F（wald）和LM检验
1 个回复 - 2905 次查看 请教各位大佬：用stata分析面板数据时，在选择混合、固定效应、随机效应模型时，如何做F（wald）和LM检验，其命令和具体步骤是什么呢？2018-4-7 11:14 - rachelee - Stata专版
1 个回复 - 2905 次查看 请教各位大佬：用stata分析面板数据时，在选择混合、固定效应、随机效应模型时，如何做F（wald）和LM检验，其命令和具体步骤是什么呢？2018-4-7 11:14 - rachelee - Stata专版
关于短面板混合回归
3 个回复 - 2432 次查看 想问下各位大神！！短面板是不是可以直接当成截面数据进行混合ols呀 一定要进行各种检验 在固定效应 随机效应和混合ols里选吗2019-4-11 00:19 - Rinka_FYP - Stata专版
3 个回复 - 2432 次查看 想问下各位大神！！短面板是不是可以直接当成截面数据进行混合ols呀 一定要进行各种检验 在固定效应 随机效应和混合ols里选吗2019-4-11 00:19 - Rinka_FYP - Stata专版
面板数据、混合截面数据等各种数据类型的区别？
5 个回复 - 59061 次查看 截面数据：研究某个时期不同个体的差异来了解变量之间的关系 时间序列数据：研究变量随时间推移的发展变化，并预测这些变量的未来值 面板数据：从不同个体的经历和每个个体随时间变化的发展来了解经济关系 问题来 ...2015-6-22 22:59 - star0417 - 微观经济学
5 个回复 - 59061 次查看 截面数据：研究某个时期不同个体的差异来了解变量之间的关系 时间序列数据：研究变量随时间推移的发展变化，并预测这些变量的未来值 面板数据：从不同个体的经历和每个个体随时间变化的发展来了解经济关系 问题来 ...2015-6-22 22:59 - star0417 - 微观经济学
混合截面和面板数据
0 个回复 - 890 次查看 数据是一项政策改革评估，时间是14和17年政策实施前后各一年时间，实验组是实施改革的人们，对照组是未改革的人们，请问这是混合截面数据还是面板数据呢？谢谢2019-3-24 23:32 - 和如歌也 - Stata专版
0 个回复 - 890 次查看 数据是一项政策改革评估，时间是14和17年政策实施前后各一年时间，实验组是实施改革的人们，对照组是未改革的人们，请问这是混合截面数据还是面板数据呢？谢谢2019-3-24 23:32 - 和如歌也 - Stata专版
面板数据模型的选择，第一步是用F检验来判断选择混合模型还是固
3 个回复 - 2736 次查看 面板数据模型的选择，第一步是用F检验来判断选择混合模型还是固定模型。检验完发现两个都可以怎么办。2018-4-20 00:40 - 人烟之盛 - 爱问频道
3 个回复 - 2736 次查看 面板数据模型的选择，第一步是用F检验来判断选择混合模型还是固定模型。检验完发现两个都可以怎么办。2018-4-20 00:40 - 人烟之盛 - 爱问频道
面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T，在线等请大家帮帮忙
9 个回复 - 7481 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
9 个回复 - 7481 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
关于面板数据混合模型的cross-session SUR
0 个回复 - 713 次查看 在做混合模型的时候，weight不能选择cross-session SUR，因为数据为短而宽数据，此时period2018-12-8 22:27 - 放不下5 - EViews专版
0 个回复 - 713 次查看 在做混合模型的时候，weight不能选择cross-session SUR，因为数据为短而宽数据，此时period2018-12-8 22:27 - 放不下5 - EViews专版
求组，5年的面板数据想做成混合横截面回归模型。
1 个回复 - 2166 次查看 有5年的面板数据，因研究需要，想忽视个体效用，把数据按某指标分成高低两组，进行对比分析，做成混合横截面回归模型。可以吗？2018-12-3 23:25 - ffjrieeriv - Stata专版
1 个回复 - 2166 次查看 有5年的面板数据，因研究需要，想忽视个体效用，把数据按某指标分成高低两组，进行对比分析，做成混合横截面回归模型。可以吗？2018-12-3 23:25 - ffjrieeriv - Stata专版
[求助][讨论]混合数据（pooled date)与面板数据（panel date）有啥区别？
20 个回复 - 34817 次查看 混合数据（pooled date)与面板数据（panel date）有啥区别？两者在数据处理和估计方法上有啥区别？我看到高铁梅的那本书里面只讲道“长而窄”（时间长，截面少）数据适用于混合数据模型，“短而宽”（时间短，截面多 ...2006-8-25 13:01 - strongbarce - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 34817 次查看 混合数据（pooled date)与面板数据（panel date）有啥区别？两者在数据处理和估计方法上有啥区别？我看到高铁梅的那本书里面只讲道“长而窄”（时间长，截面少）数据适用于混合数据模型，“短而宽”（时间短，截面多 ...2006-8-25 13:01 - strongbarce - 计量经济学与统计软件
