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【STATA编程实现讨论】自回归分布滞后模型+滚动回归的面板数据实现2 个回复 - 270 次查看 我想实现自回归分布滞后模型和滚动回归一起使用，以下是我的一些思路和遇到的问题。 1.使用 限定检查阶滞后，根据检查结果，选择滞后阶数，将判定结果输出并保存。 2.调用判定结果，根据结果使用 ...2024-5-25 14:35 - 魔偶甜筒兔 - 现金交易版
【顶刊变量】2023-1990年上市公司企业股价波动性数据0 个回复 - 140 次查看 1.资料名称：2023-1990年上市公司企业股价波动性数据 2.测算方式：参考《金融研究》辛清泉老师研究的做法，构建两个指标VAR-ADJ和VAR-RAW VAR-ADJ是t年公司i的股价回报的方差,等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回 ...2024-5-25 11:27 - 科研小能手 - 现金交易版
STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码0 个回复 - 308 次查看 STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码 包含如下模型代码：l OLS模型l Heckman两阶段模型l PSM+DID模型l 固定效应模型（xtreg命令的使用）l 中介效应模型（sgmediatio ...2024-5-14 10:13 - 千里鸟数据 - 现金交易版
TVP-VAR（时变参数向量自回归模型）MATLAB代码（修改作图、添加三维图、添加sa2参数）
47 个回复 - 11205 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)） 一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件
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Intermediate Microeconomics 中级微观经济学-北大光华/ Hal Varian2 个回复 - 401 次查看 Intermediate Microeconomics Guanghua School of Management, Peking University Li-An Zhou Textbooks The main textbook I will use for this ...2024-5-13 17:13 - 2023Hua - 现金交易版
VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 873 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果6 个回复 - 1112 次查看 2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果数据年份：2007-2022年MATLAB计算一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向 ...2023-9-25 09:47 - 王忠鹏 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件6 个回复 - 1006 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版
时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)1 个回复 - 386 次查看 TVP-VAR 模型与 VAR 不同，TVP-VAR 模型假设中并没有同方差的假设，更符合实际情况。TVP-VAR 模型可以假设参数具有时变的特征，以更好地捕捉了经济变量之间的关系随着时间变化的动态特征。压缩包中包含OxMetrics和ma ...2024-3-31 22:38 - 杨啊好 - 现金交易版
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册21 个回复 - 6227 次查看 TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及ｗｏｒｄ操作手册基于ＴＶＰ －ＶＡＲ 模型算出DY溢出指数。 可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。 已成功采用该代码得出８个 ...2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
掌握经济金融分析的核心武器：VAR模型
48 个回复 - 5499 次查看 VAR（向量自回归）模型在实证研究中有着广泛的应用，特别是在经济学和金融学领域： 1. 宏观经济分析： [*]研究货币政策变动对经济变量（如GDP、通货膨胀率、失业率）的影响； [*]分析财政政策变化对经济活动的 ...2024-4-2 10:12 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
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2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据20 个回复 - 2479 次查看 一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版
基于R语言的tvpvar模型 R代码详解0 个回复 - 791 次查看 利用R语言bvarsv包做的TVP-VAR，提供了示例数据，详细标注了模型的使用方法，每步代码均有注释，上手快，能用自己的数据复现TVP-VAR模型。2023-11-24 16:35 - andydaisy - 现金交易版
TVP-VAR、TVP-SV-VAR、TVP-SV-SVAR有什么区别？
3 个回复 - 2368 次查看 TVP-VAR、TVP-SV-VAR、TVP-SV-SVAR有什么区别？是一样的吗，用matlab写代码遇到点问题 请求指教2023-7-2 17:03 - tomikoko - 计量经济学与统计软件
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两个变量建的VAR模型，VAR最优滞后阶为1，协整检验Lag intervals怎么填？
1 个回复 - 883 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
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LSTVAR模型实证
9 个回复 - 1466 次查看 还在为硕士毕业论文发愁？一个LSTVAR就够了！ 可代跑LSTVAR模型的全部操作，包括比较好看的脉冲图（可分高低区间）； 只提供实证结果，不提供源代码。 价格便宜，有需要的小伙伴私信联系。2022-4-7 16:33 - 考研啊成功 - Stata专版
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[English] Harvard Business Review OnPoint - October 2022
12 个回复 - 1997 次查看 2022-11-10 08:14 - rip - 人力资源管理
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OxMetrics软件实现TVP_VAR模型全流程理论操作实践18 个回复 - 3577 次查看 第一部分资料包括： OxMetrics 6.01软件及安装说明 第二部分资料包括： EVIEWS操作及STATA操作的PDF文档 2.1数据预处理与相关检验 Eviews 导入数据 Census X-12 季节调整 标准化 单位根检验 协整检验 2. ...2023-6-2 21:41 - 拓荒人1992 - 现金交易版
R代码-基于DCC-GARCH计算系统风险MES和CoVaR4 个回复 - 1492 次查看 附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据，为节省时间，代码选取100支股票进行计算。 本代码计算系统性风险主要是基于DCC-GARCH模型，计算所得系 ...2023-10-14 18:04 - Cndy53 - 现金交易版
stata外部命令大全（包含面板门槛、系统GMM、空间计量、Pvar、中介效应等）1 个回复 - 790 次查看 stata命令外部命令大全（包含面板门槛、系统GMM、空间计量、Pvar、中介效应等） 外部命令管理与使用（1）外部命令存放地址 外部命令存放地址需要使用者自己制定。通过“help net”命令可以调出帮助文档查看详细 ...2024-1-7 09:22 - yusb - 现金交易版
怎么给pvar脉冲响应图加显著性
2 个回复 - 597 次查看 老师要我给脉冲图加显著性，还要把tobinq作为被冲击变量的图单独跑出来并且把时间线拉长 求问大佬应该怎么操作呀2024-5-3 19:48 - yeah12345 - Stata专版
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12月目标丨掌握经济金融分析的核心武器：VAR模型
19 个回复 - 3721 次查看 VAR（向量自回归）模型作为一种多变量时间序列分析工具，适用于广泛的研究领域，尤其是在经济学、金融学、社会科学和工程学等领域。以下是VAR模型适用的一些具体研究领域：宏观经济学：研究国内生产总值（GDP）、通货 ...2024-4-25 09:43 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
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掌握经济模型分析，探索经济的深度，VAR与DSGE模型引领未来！
20 个回复 - 3903 次查看 在当今复杂多变的经济环境中，掌握先进的经济分析工具对于金融专业人士和学者来说至关重要。VAR（向量自回归）和DSGE（动态随机一般均衡）模型作为经济分析的核心工具，不仅在学术研究中占据重要地位，也在政策制定和 ...2024-4-11 10:18 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 3903 次查看 在当今复杂多变的经济环境中，掌握先进的经济分析工具对于金融专业人士和学者来说至关重要。VAR（向量自回归）和DSGE（动态随机一般均衡）模型作为经济分析的核心工具，不仅在学术研究中占据重要地位，也在政策制定和 ...2024-4-11 10:18 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 CoVaR、MES、DCC573 个回复 - 12121 次查看 金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 一、数据简介[/backcolor]：[/backcolor][/backcolor] 1、共包含四个系统性极值风险指标：[/backcolor][/backcolor]dcc方法计算的Δcovar、分位数 ...2023-5-25 09:15 - 联大 - 现金交易版
主成分分析中 出现variable XXX already defined
3 个回复 - 2358 次查看 predict MN TP PA (option regression assumed; regression scoring) variable MN already defined 这种情况应该怎么办呀 求各位大佬指点2023-8-13 15:27 - 嘿哈小熊饼干 - Stata专版
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VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳1 个回复 - 610 次查看 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳，P30 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观 ...2022-9-16 13:57 - lotus_sss - 现金交易版
做rif回归，一直出现unknown egen function rifvar(), r(133)提示怎么解决？求助~
4 个回复 - 2912 次查看 2023-2-27 14:31 - ccc123321# - Stata专版
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pvar2运行时出现Dn not found报错
3 个回复 - 994 次查看 运行pvar2指令时，在Monte-Carlo模拟IRF时出现报错Dn not found。上网查了一圈也没有类似情况的答案。 请教大家！ ====================================== Hansen Test for over-identification ============= ...2022-4-14 12:02 - kxklmyt12321 - Stata专版
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复杂变量及其应用MATH2230---Complex variables and Applications，8th :课件1 个回复 - 220 次查看 复杂变量及其应用MATH2230---Complex variables and Applications，8th :课件（手写图解版教学课件，非常之经典，让人更易懂！！）中山大学哦磁盘系 James Ward Brown Ruel V. Churchill 复杂变量及其应用MATH22 ...2023-7-19 20:29 - 2023Hua - 现金交易版
stata 命令reghdfe：Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)
2 个回复 - 1922 次查看 在使用reghdfe的时候出现,Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)，请问这是怎么回事呢？2022-9-29 16:32 - 婉儿一笑 - 爱问频道
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PVAR模型的STATA操作步骤2 个回复 - 1091 次查看 PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置 ...2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
空间面板回归中，splagvar与spatlsa区别
1 个回复 - 1397 次查看 RT，spatlsa可以画出局部Moran's I散点图，并且图上的点的标签可以是城市名称；splagvar这个命令画的Moran's I散点图与其有什么区别呢？它的标签貌似是y的名称，但我看两者的画出的图差不多；在论文里应该使用哪个命 ...2022-5-24 19:54 - sherrylyqc - Stata专版
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VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2158 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
17 个回复 - 2158 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR模型）1 个回复 - 869 次查看 MSVAR模型文档一共分为五部分：一是软件的安装和操作过程（GiveWin软件）； 二是数据的导入； 三是软件操作过程； 四是图形制作过程； 五是MS-VAR模型形式选择标准。2023-3-6 16:23 - 懵懵懵呀 - 现金交易版
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）3 个回复 - 805 次查看 马尔科夫区制转移向量自回归模型，MSVAR模型，MS-VAR模型的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图和模型预测结果等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形 ...2023-2-21 22:15 - AWEGgth - 现金交易版
新手求助，后置变量时出现factor variables may not contain noninteger values
5 个回复 - 2523 次查看 求助，滞后控制变量后提示factor variables may not contain noninteger values，该如何处理？2024-1-11 21:17 - 2321234 - Stata专版
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WinBUGS14软件运行错误：this chains contains uninitialized variables
1 个回复 - 994 次查看 model { for(i in 1:N){ for(t in 1:S){ y~dnorm(mu,sigmay) mu~dnorm(lamda,sigmamu) lamda2024-5-5 03:45 - CDA122544 - winbugs及其他软件专版
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关于Oxmetrics和MS-VAR脉冲响应的问题
1 个回复 - 254 次查看 如题，如何使用Oxmetrics 7制作MS-VAR的脉冲响应分析2023-7-11 10:42 - ZhaoxuanQiu - 灌水吧
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滞后-出现variable code not found
2 个回复 - 989 次查看 在做解释变量和控制变量的滞后一期时，出现这个问题是怎么回事呢？2023-5-21 21:51 - 123Erek - Forum
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尾部事件驱动网络(TENET)做风险溢出以及系统性风险测度CoVaR
11 个回复 - 2760 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
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stata用eventdd命令做平行趋势图时，出现variable _lf_Ptime_2 not found的报错
2 个回复 - 921 次查看 如题，stata用eventdd命令做平行趋势图时，出现variable _lf_Ptime_2 not found的报错，我的变量里没有这个_lf_Ptime_2，命令的编写也是按照例子来的，很费解 eventdd HFF number gender depend education avg_heal ...2024-1-3 22:46 - 水十早月 - Stata专版
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连老师的pvar2模型，irf of a to b哪个是冲击哪个是响应？
2 个回复 - 579 次查看 如题，看到好几个说法了…………救命啊大神们 irf of a to b是b对a的脉冲响应函数，还是a对b的脉冲响应呢？2024-3-15 20:27 - huijl2002 - Stata专版
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时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1596 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
最新stata外部命令大全（空间计量、面板门槛、pvar、中介效应、系统GMM等涵盖全部2 个回复 - 1069 次查看 stata在安装后只自带了一些基础命令，而做各个计量模型的时候需要用到外部命令，我们把这些外部命令包全部打包分享给大家，希望可以节省大家的时间，提高大家的科研效率！ 这些命令包按照a-z的顺序全部排列好了，涵 ...2023-6-23 18:34 - 经管千寻 - 现金交易版
微积分教程Multivariable Calculus James Stewart
1 个回复 - 828 次查看 Multivariable Calculus James Stewart2022-7-4 16:15 - AKMANMAN - Forum
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Stata小白求助：输出边际效应图显示variable not found in list
3 个回复 - 956 次查看 Stata小白不知道这是出现了什么问题，检查了一下数据是连续的，不知道为什么出现variable Third not found in list of covariates的错误 *固定效应模型 xtreg GAP l.DIFI Urban Gov Open Third Edu i.year,fe ...2024-3-7 18:30 - hcf020508 - Stata专版
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PVAR 面板向量自回归模型:理论+操作+do文件（代码）in Stata1 个回复 - 334 次查看 Ch6-面板向量自回归模型-PVAR操作1.do Ch6.3 面板向量自回归模型【Stata操作】.pdf Ch6.1 面板向量自回归模型【理论课】PVAR.pdf Ch6.2 面板向量自回归模型【Stata操作】.pdf Ch6.1 面板向量自回归模型2【建模步 ...2024-5-18 19:12 - 2023Hua - 现金交易版
gsreg命令Option fixvar contains at last one variable already included in estimat
2 个回复 - 818 次查看 各位大佬们，请问我用gsreg命令为什么会出现Option fixvar contains at last one variable already included in estimation这个呀2024-4-28 18:23 - V博街 - Stata专版
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TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews4 个回复 - 1500 次查看 门槛VAR模型的思路和代码，主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的 压缩包里有具体思路和相关文献资料，还有详细注释的代码，和大家一起分享学习 也有R语言的相关资料，没有用过R语言的也可以看看，安 ...2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2839 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
GARCH-时变Copula-CoVaR模型
3 个回复 - 816 次查看 数GARCH-时变Copula-CoVaR模型代码分享，经验交流！2024-3-11 10:32 - 年轻人啊哈哈哈 - Forum
3 个回复 - 816 次查看 数GARCH-时变Copula-CoVaR模型代码分享，经验交流！2024-3-11 10:32 - 年轻人啊哈哈哈 - Forum
TVP-SV-VAR模型MATLAB代码求助
9 个回复 - 928 次查看 公共管理专业，想做科技投入对经济发展的关系分析，两个变量，20-30年数据，采用tvp-sv-var模型，使用MATLAB，求助做这个模型的代码2024-5-27 15:34 - zfz1992123 - 悬赏大厅
9 个回复 - 928 次查看 公共管理专业，想做科技投入对经济发展的关系分析，两个变量，20-30年数据，采用tvp-sv-var模型，使用MATLAB，求助做这个模型的代码2024-5-27 15:34 - zfz1992123 - 悬赏大厅
基于 CoVaR 框架下金融系统性风险传导网络构建0 个回复 - 656 次查看 摘要：本文在 CoVaR 的框架下，将低维线性 CoVaR 模型拓展为高维模型，再计算单个机构对另一个机构的边际效应，构造金融系统性风险传导网络。我们将我国金融系统分为银行、证券、保险、多元金融四个部门，从我们构 ...2023-2-12 22:27 - 槛间人 - 现金交易版
基于DCC-偏tGARCH-CoVaR模型的市场间动态风险溢出研究0 个回复 - 315 次查看 摘要：上证指数是衡量中国证券市场表现的权威统计指标，20 多年来已经成为了我国股市的“晴雨表”。深证成指作为衡量深圳市场最重要的指数，反映了我国新兴业态的发展。因此对这两个指数及其之间关系的研究是有意义的 ...2024-4-13 18:11 - sjw123520 - 现金交易版
Handbook of Bayesian Variable Selection (CRC)
15 个回复 - 1342 次查看 Handbook of Bayesian Variable Selection by Mahlet G. Tadesse (Editor), Marina Vannucci (Editor) The Handbook of Bayesian Variable Selection provides a comprehensive review of theoretical, m ...2024-5-23 20:24 - ccpoo - 计量经济学与统计软件
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Harvard Business Review 2024 HBR 谁来分享？
5 个回复 - 870 次查看 RIP之前发表对论坛某些利益相关者及不良发表人短视的做法后， 已经无人分享HBR 哈佛商业论坛杂志了，不知大家有没有其他的什么渠道可以下载到？ 如果有，烦请留言回复，不胜感谢。 同时，也感谢RIP过去一直的分 ...2024-4-19 09:13 - yaominglei - 人力资源管理
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合成控制法 treated unit not found in panelvar - check tr()
3 个回复 - 1017 次查看 代码和数据如下所示，求问为什么显示treated unit not found呢？这个序号应该怎么看呢？感谢！ xtset countycode1 year panel variable: countycode1 (unbalanced) time variable: year, ...2023-11-16 15:58 - Lee123y1 - Stata专版
3 个回复 - 1017 次查看 代码和数据如下所示，求问为什么显示treated unit not found呢？这个序号应该怎么看呢？感谢！ xtset countycode1 year panel variable: countycode1 (unbalanced) time variable: year, ...2023-11-16 15:58 - Lee123y1 - Stata专版
probit回归报错r(2000)！输出outcome does not vary; remember:
9 个回复 - 7093 次查看 求助！probit回归报错r(2000)！输入命令 probit happy FL11，显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = positive ...2022-4-28 16:37 - 密斯特王 - Stata专版
9 个回复 - 7093 次查看 求助！probit回归报错r(2000)！输入命令 probit happy FL11，显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = positive ...2022-4-28 16:37 - 密斯特王 - Stata专版
求助Introduction to Analysis in Several Variables
7 个回复 - 387 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Introduction to Analysis in Several Variables : Advanced Calculus 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】https://ebookcentral.proquest.com/lib/ecnu/detail.a ...2024-5-18 11:54 - 北固隐 - 求助成功区
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求助Introduction to Analysis in One Variables
7 个回复 - 425 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】求助Introduction to Analysis in One Variables 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】https://ebookcentral.proquest.com/lib/zhejiang/detail.action?docID=6346 ...2024-5-18 11:57 - 北固隐 - 求助成功区
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Symplectic Invariants and Hamiltonian Dynamics
1 个回复 - 193 次查看 Symplectic Invariants and Hamiltonian Dynamics 作者: Zehnder, Eduard 页数: 341 定价: $ 90.34 丛书: Birkhäuser Advanced Texts Basler Lehrbücher ISBN: 97837643506662024-5-20 04:19 - wxwpxh - 经济金融数学专区
1 个回复 - 193 次查看 Symplectic Invariants and Hamiltonian Dynamics 作者: Zehnder, Eduard 页数: 341 定价: $ 90.34 丛书: Birkhäuser Advanced Texts Basler Lehrbücher ISBN: 97837643506662024-5-20 04:19 - wxwpxh - 经济金融数学专区
nakajima教授matlab程序做TVP-VAR为什么删除了sa2这个量
9 个回复 - 668 次查看 nakajima教授matlab程序做TVP-VAR为什么删除了a2检验，哪位大神知道是怎么回事吗2023-10-27 16:05 - 小鱼yjn - 新手入门区
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VAR预测报错 forecast must begin 4 or more periods into estimation sample r(198);
1 个回复 - 471 次查看 使用样本数据是2002-2023m3的，想要预测2023年之后的数据 fcast compute f1_,dynamic(2019) step(12) since 2019 is in the estimation sample, nose is implicitly specified forecast must begin 4 or more p ...2023-7-24 16:40 - duolalalala - Stata专版
1 个回复 - 471 次查看 使用样本数据是2002-2023m3的，想要预测2023年之后的数据 fcast compute f1_,dynamic(2019) step(12) since 2019 is in the estimation sample, nose is implicitly specified forecast must begin 4 or more p ...2023-7-24 16:40 - duolalalala - Stata专版
STATA 运行ddml crossfit出错 Cross-fitting fold 1 maxvar too small
1 个回复 - 783 次查看 STATA 运行ddml crossfit时出错 Cross-fitting fold 1 maxvar too small，已经把maxvar调到最大值12000了，但样本量有近30万左右，请问大神们怎么解决啊？2024-3-20 17:27 - 挺兄抬头 - Stata专版
1 个回复 - 783 次查看 STATA 运行ddml crossfit时出错 Cross-fitting fold 1 maxvar too small，已经把maxvar调到最大值12000了，但样本量有近30万左右，请问大神们怎么解决啊？2024-3-20 17:27 - 挺兄抬头 - Stata专版
var模型怎么检验调节效应？
0 个回复 - 480 次查看 是和传统模型一样引入交互项，然后看交互项的脉冲响应图吗？直接告诉我是这样的，但是好像没见过有论文这么做过啊，求解答。2024-5-13 20:47 - Mr_wei - Stata专版
0 个回复 - 480 次查看 是和传统模型一样引入交互项，然后看交互项的脉冲响应图吗？直接告诉我是这样的，但是好像没见过有论文这么做过啊，求解答。2024-5-13 20:47 - Mr_wei - Stata专版
VAR值为负
1 个回复 - 923 次查看 求助大佬。我的VAR和covar值算出来是负的，老师说不可能为负，但我看很多硕士论文算出来都是负的，能否解释一下2024-4-24 10:29 - tynb - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 923 次查看 求助大佬。我的VAR和covar值算出来是负的，老师说不可能为负，但我看很多硕士论文算出来都是负的，能否解释一下2024-4-24 10:29 - tynb - 计量经济学与统计软件
求书John P. Nolan, Univariate Stable Distributions--Models for Heavy Tailed Dat
2 个回复 - 214 次查看 【作者(必填)】John P. Nolan 【文题(必填)】Univariate Stable Distributions-- Models for Heavy Tailed Data 【年份(必填)】2020 【全文链接或数据库名称(选填)】2024-5-11 18:21 - jiagangw - 求助成功区
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求jstor文献Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy
1 个回复 - 398 次查看 【作者(必填)】Giorgio E. Primiceri 【文题(必填)】Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】Time Varying Structural Ve ...2024-5-11 16:41 - mgymgy - 文献求助专区
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求jstor文献Time Varying Structural Vector Autoregressions and ...: A Corrigendum
1 个回复 - 410 次查看 【作者(必填)】MARCO DEL NEGRO and GIORGIO E. PRIMICERI 【文题(必填)】Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy: A Corrigendum 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称 ...2024-5-11 16:45 - mgymgy - 文献求助专区
1 个回复 - 410 次查看 【作者(必填)】MARCO DEL NEGRO and GIORGIO E. PRIMICERI 【文题(必填)】Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy: A Corrigendum 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称 ...2024-5-11 16:45 - mgymgy - 文献求助专区
VaR-GARCH模型（基于GARCH模型度量资产风险价值）
3 个回复 - 1251 次查看 VaR (Value at Risk) 通常是用来衡量金融资产或投资组合在正常市场条件下可能发生的最大预期损失。GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 模型是分析和预测金融时间序列数据波动性的一 ...2024-5-10 18:53 - 756029691 - Stata专版
3 个回复 - 1251 次查看 VaR (Value at Risk) 通常是用来衡量金融资产或投资组合在正常市场条件下可能发生的最大预期损失。GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 模型是分析和预测金融时间序列数据波动性的一 ...2024-5-10 18:53 - 756029691 - Stata专版
求助英文版的hal R varian的中级微观经济学现代观点练习册
0 个回复 - 640 次查看 哪位友友有范里安的中级微观经济学现代观点intermidiate microeconomics an modern approach 的练习册；注意是练习册workbook还有答案；要英文版的，最好是第九版PDF，epub。求助一位好心的大佬2024-5-11 08:21 - 方彤云 - 悬赏大厅
0 个回复 - 640 次查看 哪位友友有范里安的中级微观经济学现代观点intermidiate microeconomics an modern approach 的练习册；注意是练习册workbook还有答案；要英文版的，最好是第九版PDF，epub。求助一位好心的大佬2024-5-11 08:21 - 方彤云 - 悬赏大厅
pvar求助
0 个回复 - 557 次查看 请问大佬，之前因为数据不平稳，但是一阶差分之后平稳，在做协整性检验时，发现原序列可以通过检验，所以就用原序列做了格兰德因果，和参数估计，到脉冲响应时发现不收敛，一阶差分后的脉冲响应收敛，是不是之前的不 ...2024-5-10 11:35 - 鹅谔谔饿 - Forum
0 个回复 - 557 次查看 请问大佬，之前因为数据不平稳，但是一阶差分之后平稳，在做协整性检验时，发现原序列可以通过检验，所以就用原序列做了格兰德因果，和参数估计，到脉冲响应时发现不收敛，一阶差分后的脉冲响应收敛，是不是之前的不 ...2024-5-10 11:35 - 鹅谔谔饿 - Forum
TVP-VAR(TVP-SV-VAR)模型（时变参数随机波动率向量自回归模型）
1 个回复 - 1944 次查看 TVP-VAR（Time-Varying Parameter Vector Autoregression）模型是一个时间变化参数的向量自回归模型。这种模型是在标准的向量自回归（VAR）模型的基础上发展而来，允许模型中的参数随时间变化，从而能更好地捕捉数据 ...2024-5-8 19:47 - 756029691 - Stata专版
1 个回复 - 1944 次查看 TVP-VAR（Time-Varying Parameter Vector Autoregression）模型是一个时间变化参数的向量自回归模型。这种模型是在标准的向量自回归（VAR）模型的基础上发展而来，允许模型中的参数随时间变化，从而能更好地捕捉数据 ...2024-5-8 19:47 - 756029691 - Stata专版
BVAR模型（贝叶斯向量自回归模型）
2 个回复 - 1558 次查看 贝叶斯向量自回归模型（Bayesian Vector Autoregression, BVAR）是一种在宏观经济和金融领域广泛应用的统计工具。它结合了向量自回归模型与贝叶斯推理方法，用于分析多个时间序列变量之间的动态关系。 1. **贝叶斯 ...2024-5-4 14:52 - 756029691 - Stata专版
2 个回复 - 1558 次查看 贝叶斯向量自回归模型（Bayesian Vector Autoregression, BVAR）是一种在宏观经济和金融领域广泛应用的统计工具。它结合了向量自回归模型与贝叶斯推理方法，用于分析多个时间序列变量之间的动态关系。 1. **贝叶斯 ...2024-5-4 14:52 - 756029691 - Stata专版
