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协整方程残差与自相关——给自己的答案
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上午请教有关协整
方程残差和自相关的问题,由于每人回应,我自己查找了部分资料,有了一些了解,现写下来与大家分享,以抛砖引玉。1、从“序列平稳”的定义入手时间序列Xt平稳是指,当时间趋向无穷大时 ...
2008-1-5 21:37 - 朱颜改 - 计量经济学与统计软件
求助:有关回归方程残差的处理
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各位高手,大家好!我最近在做一个模型检验估计的时候发现,模型中各变量存在协整关系,OLS估计结果中各变量参数显著,但是对方程进行残差的LM检验时发现存在序列相关性,通过proc生成残差序列进行ADF单位根检验的时 ...
2009-10-10 13:45 - starerniu - EViews专版