结果：找到“garch效应”相关内容6个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
求助《成交量能解释收益率的GARCH效应吗-中国市场的实证》
3 个回复 - 922 次查看 【作者(必填)】 熊连庆,刘煜辉 【文题(必填)】 成交量能解释收益率的GARCH效应吗-中国市场的实证 【年份(必填)】 2004-3 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SLJY20040 ...2013-3-19 16:28 - lingyu999 - 求助成功区
3 个回复 - 922 次查看 【作者(必填)】 熊连庆,刘煜辉 【文题(必填)】 成交量能解释收益率的GARCH效应吗-中国市场的实证 【年份(必填)】 2004-3 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SLJY20040 ...2013-3-19 16:28 - lingyu999 - 求助成功区
求教R进行GARCH效应的检验
2 个回复 - 1957 次查看 求教：R语言新手，怎么用R进行GARCH效应的检验？thanks2015-12-10 20:58 - lyjhy123@163.co - R语言论坛
2 个回复 - 1957 次查看 求教：R语言新手，怎么用R进行GARCH效应的检验？thanks2015-12-10 20:58 - lyjhy123@163.co - R语言论坛
沪深300到底存不存在GARCH效应
1 个回复 - 2179 次查看 佟孟华《沪深300股指期货动态套期保值比率模型估计及比较》一文中应用ECM-BGARCH(1，1)模型对沪深300现货和期货进行建模。但是，我对同个样本区间的数据进行Q统计量及LM统计量检验时，却发现指数并不存在GARCH效应。 ...2014-2-19 17:02 - lianghaiwang - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2179 次查看 佟孟华《沪深300股指期货动态套期保值比率模型估计及比较》一文中应用ECM-BGARCH(1，1)模型对沪深300现货和期货进行建模。但是，我对同个样本区间的数据进行Q统计量及LM统计量检验时，却发现指数并不存在GARCH效应。 ...2014-2-19 17:02 - lianghaiwang - 计量经济学与统计软件
ARCH效应与GARCH效应区别
1 个回复 - 3632 次查看 有哪位牛人大概介绍一下啊ARCH效应与GARCH效应的区别和各自经济学含义?2014-4-22 11:41 - zhhofe1736 - 爱问频道
1 个回复 - 3632 次查看 有哪位牛人大概介绍一下啊ARCH效应与GARCH效应的区别和各自经济学含义?2014-4-22 11:41 - zhhofe1736 - 爱问频道
如何检验garch效应 求助
3 个回复 - 12513 次查看 在用eviews对金融数据做garch（1，1）检验时， 得到ARCH(1)和GARCH(1)的P值均大于20％，此时用gacch（1，1）系数估算波动率是否有意义，如果没有意义，如何改进其波动率的计算，另外，我想询问一下如何判断金融数据有 ...2005-8-8 14:43 - hustzhsh - EViews专版
3 个回复 - 12513 次查看 在用eviews对金融数据做garch（1，1）检验时， 得到ARCH(1)和GARCH(1)的P值均大于20％，此时用gacch（1，1）系数估算波动率是否有意义，如果没有意义，如何改进其波动率的计算，另外，我想询问一下如何判断金融数据有 ...2005-8-8 14:43 - hustzhsh - EViews专版
请教连老师arch效应不显著而garch效应却显著，为什么？
5 个回复 - 6502 次查看 我把prirr时间序列的三个模型估计结果贴出来，如下。出现arch效应不显著而garch效应却显著，为什么啊？如果不存在arch效应，那么garch效应应该存在的吗？ esttab `mm', mtitle(`mm') nogap scalar(ll aic bic) -- ...2011-1-22 15:22 - benjaminlp - 统计软件培训班VIP答疑区
5 个回复 - 6502 次查看 我把prirr时间序列的三个模型估计结果贴出来，如下。出现arch效应不显著而garch效应却显著，为什么啊？如果不存在arch效应，那么garch效应应该存在的吗？ esttab `mm', mtitle(`mm') nogap scalar(ll aic bic) -- ...2011-1-22 15:22 - benjaminlp - 统计软件培训班VIP答疑区
