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VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 873 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2839 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
求Garch和ARCH的资料
8 个回复 - 2959 次查看 <p>请问诸位大侠：</p><p> 哪位有Bollerslev（1986）那篇关于Garch模型的介绍资料，渴望获得！！</p><p> 还有Engle（ ...2008-4-28 18:26 - zhanghuanjie - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 2959 次查看 <p>请问诸位大侠：</p><p> 哪位有Bollerslev（1986）那篇关于Garch模型的介绍资料，渴望获得！！</p><p> 还有Engle（ ...2008-4-28 18:26 - zhanghuanjie - 计量经济学与统计软件
[求助]garch模型里有没有要garch项和arch项系数和小于1？
8 个回复 - 8996 次查看 我估计garch模型里有没有要garch项和arch项系数和略大于1，是不是模型有问题呀？其他方面检验都合格。2008-10-4 20:08 - frilin1001 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 8996 次查看 我估计garch模型里有没有要garch项和arch项系数和略大于1，是不是模型有问题呀？其他方面检验都合格。2008-10-4 20:08 - frilin1001 - 计量经济学与统计软件
GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？
8 个回复 - 8096 次查看 GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？2013-4-9 15:10 - zfzzs - EViews专版
8 个回复 - 8096 次查看 GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？2013-4-9 15:10 - zfzzs - EViews专版
急求助指导完成做GARCH模型和ARCH的阶数确定
4 个回复 - 7656 次查看 现在我想预测欧元兑美元的汇率的波动率。 需要用GARCH模型和ARCH 但是我遇到很多不太明白的问题。。。 希望有好心的小伙伴能够指导我完成一下。。就这些金币了。。 全部给你！2015-4-26 12:14 - dajia - EViews专版
4 个回复 - 7656 次查看 现在我想预测欧元兑美元的汇率的波动率。 需要用GARCH模型和ARCH 但是我遇到很多不太明白的问题。。。 希望有好心的小伙伴能够指导我完成一下。。就这些金币了。。 全部给你！2015-4-26 12:14 - dajia - EViews专版
garch和arch模型中t分布如何使用？
8 个回复 - 7243 次查看 如题，arch和garch中扰动项不服从正态分布 想用t分布做，书上说再garch后面加dist（t），但stata无法识别，我用findit搜索dist，结果出来上千条 不知道该怎么看，请问怎么办？另外我看了manual的例子中也加了dist ...2012-1-24 13:16 - hanyuning - Stata专版
8 个回复 - 7243 次查看 如题，arch和garch中扰动项不服从正态分布 想用t分布做，书上说再garch后面加dist（t），但stata无法识别，我用findit搜索dist，结果出来上千条 不知道该怎么看，请问怎么办？另外我看了manual的例子中也加了dist ...2012-1-24 13:16 - hanyuning - Stata专版
200人民币用R生成时间序列以及garch和arch的分析
2 个回复 - 2529 次查看 模拟生成t=100，500，1000的有arch（1）效应的arma（1，1）模型 研究过程的非线性检验 对于每一个序列估计ar（1）ma（1）arma(1,1) arma(1,1)-arch(2) arma(1,1)-arch(3) arma(1,1)-arch(4) arma(1,1)-arch(5 ...2012-8-20 17:34 - 喷子 - R语言论坛
2 个回复 - 2529 次查看 模拟生成t=100，500，1000的有arch（1）效应的arma（1，1）模型 研究过程的非线性检验 对于每一个序列估计ar（1）ma（1）arma(1,1) arma(1,1)-arch(2) arma(1,1)-arch(3) arma(1,1)-arch(4) arma(1,1)-arch(5 ...2012-8-20 17:34 - 喷子 - R语言论坛
