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TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册
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TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及word操作手册基于TVP -VAR 模型算出DY溢出指数。
可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。
已成功采用该代码得出8个 ...
2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
SV--TVP--VAR模型 matlab_code
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以下是学习SV - TVP - VAR模型的个人分享!
Jouchi Nakajima code:
https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/t
vpvar
Jouchi Nakajima 的一个学术个人主页:
https://dl.acm.org/profile/81414598580
...
2021-2-27 17:38 - Rank_fan - EViews专版
基于TVP-FAVAR模型构建FCI(金融状况指数)
12 个回复 - 5647 次查看
继推出TVP-FAVAR模型精讲后,有许多小伙伴咨询基于TVP-FAVAR模型构建FCI的问题(戴淑庚和余博,2020),由于之前的TVP-FAVAR模型主要是用来研究变量间的脉冲关系,提取出来的因子主要是用来作为控制变量,所以现推出 ...
2021-8-16 09:43 - 我的小姐姐 - 现金交易版
TVP-FAVAR(TVP-SV-FAVAR) 模型精讲
56 个回复 - 26243 次查看
终于...终于在各路小伙伴咨询、催促的情况下,终于克服拖延症,完成了...
继TVP-VAR、LT-TVP-VAR模型后,终于正式推出了TVP-FAVAR(TVP-SV-FAVAR)模型的讲解,即带有随机波动率的时变参数因子扩展(增广)的向量 ...
2020-10-24 19:17 - 我的小姐姐 - 现金交易版
R 代码: 基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)
21 个回复 - 13711 次查看
the R code of TVP-VAR-DY model
The package (R code) includes the following models:
1. Antonakakis et al.(2020) 's code : TVP-VAR-DY
2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code
...
2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版
提供TVP-VAR(TVP-SV-VAR)讲解及相关答疑
65 个回复 - 30817 次查看
之前的帖子没有理由被删了,有一些心痛,没办法再开一个吧。
对于TVP-VAR的讲解,围绕Jouchi Nakajima(2011)的文章及程序,主要包括下面三块内容:
(1)理论部分,TVP-VAR的推导,TVPVAR与VAR或者SVAR的差别在哪 ...
2019-3-24 18:27 - 我的小姐姐 - 宏观经济学
tvpvar模型matlab代码及模型代码详解
12 个回复 - 6897 次查看
自学TVP-VAR模型,发现这个模型拿来做毕设是很不错的。
在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法,看完能很快上手TVP-VAR模型
姊妹篇:https://bbs.pinggu.org/thread-10736505-1-1.html(OxMetrics版) ...
2021-3-6 17:10 - KingChen1018 - 现金交易版
tvp—var怎么检验中介效应
5 个回复 - 2241 次查看
1.请问TVP-VAR模型怎么检验中介效应,可以用直接用bootstrap检验么,还是直接在TVP-VAR模型中把自变量、因变量、中介变量放进去变成3变量的模型?
2.如果做多个中介变量的话,该怎么做?
3.各位知道对于金融摩擦和 ...
2019-11-26 15:45 - nannanyang - 悬赏大厅
ivprobit两步法如何计算边际效应和画图
21 个回复 - 17501 次查看
我想请问现在用i
vprobit loansuccess (localidentity localidentity2=altitude2 gdp2) loanrate2 loanamount2 loanduration age married jobincome jobtime edudegree houseloan carloan credit num_cif,twostep做回 ...
2018-11-10 16:06 - kevinbubu - Stata专版
TVP-VAR经典文献
105 个回复 - 24615 次查看
Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility:An Overview of Methodology and Empirical Applications Nakajima(2011)
2020-6-24 12:41 - 计量模型研究院 - 宏观经济学
ivprobit结果解读
14 个回复 - 30765 次查看
我做了i
vprobit分析关于结果中交互项的解释,我想请教大家一下
Iteration 0: log likelihood = -3084.9875
Iteration 1: log likelihood = -2968.2453
Iteration 2: log likelihood = -2968.1722
It ...
2015-7-9 17:06 - cfm2013 - Stata专版
ivprobit模型估计后的弱工具变量和过度识别检验
13 个回复 - 19412 次查看
请教大家一个问题,在做完i
vprobit估计后,有没有命令实现弱工具变量检验和过度识别检验?如果没有,可否对原模型进行ivreg(忽视被解释变量为0-1变量的特性)估计,进行弱工具变量检验和过度识别检验作为参考呢?
2015-10-22 23:12 - 段永飞 - Stata专版
TVP-VAR模型的变量顺序
5 个回复 - 2742 次查看
在进行TVP-VAR模型的代码运行时,变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=(“y”,"x1","x2","x3").有的人是这样排的asvar=("x1","x2","x3","y").所以到底应该怎样排??求告知。
2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
stata做mvprobit多方程的多元probit模型回归出错
10 个回复 - 4843 次查看
命令如下:m
vprobit (organization_in = size1 size2 lnage lnexp hum rd comp1 comp2 tgovern) (process_in = size1 size2 lnage lnexp hum rd comp1 comp2 tgovern) (product_in = size1 size2 lnage lnexp hum rd ...
2016-12-14 20:11 - Revo1ut1on - Stata专版
tvpvar模型OxMetrics代码及模型代码详解
4 个回复 - 2908 次查看
自学TVP-VAR模型,发现这个模型拿来做毕设是很不错的。
在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法,看完能很快上手TVP-VAR模型
姊妹篇:https://bbs.pinggu.org/thread-10459050-1-1.html(MATLAB版)
...
2021-9-3 17:41 - KingChen1018 - 现金交易版
用LP法运行levpet的问题解决办法
24 个回复 - 13388 次查看
本人新人菜鸡在最近使用LP法stata运行le
vpet时遇到了很多问题,希望能给刚开始接触这个问题的人提供帮助~
1.le
vpet安装
le
vpet unrecognized 是因为le
vpet命令是需要外部安装的,从命令窗口输入help le
vpet,在链接 ...
2019-4-19 18:59 - lhx01 - Stata专版
tvpvar的详细手册
106 个回复 - 14286 次查看
求助各位小伙伴,t
vpvar的matlab和ox的代码我都有,已经在论坛下了相关的文件,只是计量小白,不知道具体应用到自己的论文时,应该怎么改代码,所以求助各位小伙伴有没有t
vpvar的详细手册,对于自己的数据,怎么更改 ...
2019-8-5 15:21 - nannanyang - 求助成功区
TVP-VAR模型视频教程资料包
4 个回复 - 2780 次查看
[hr]TVP-VAR(TVP-SV-VAR)模型时变参数随机波动率向量自回归模型[hr]本人stata学习视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]数据包 ...
2022-6-13 15:50 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
LT-TVP-VAR(LT-TVP-SV-VAR)模型精讲
19 个回复 - 9548 次查看
各位同学好!
继TVP-VAR模型之后,现正式推出LT-TVP-VAR模型,即含潜在门限变量的时变系数向量自回归模型。采用带有随机波动的TVP-VAR模型进行估计时,可能会放大结构变化时的冲击力度,由此会增大样本协方差矩阵的 ...
2020-8-27 20:20 - 我的小姐姐 - 现金交易版
TVP-VAR经典文献NAKAJIMA(2011)
49 个回复 - 15864 次查看
Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility:An Overview of Methodology and Empirical Applications Nakajima(2011)
2019-3-3 15:39 - 13526369916 - 宏观经济学
从Github安装CVPAT失败,求助
4 个回复 - 1261 次查看
安装Github的包CVPAT,失败。求助各位大神!!
> library(devtools)
> library(githubinstall)
> devtools::install_github("https://github.com/ECONshare/CVPAT")
Error: Failed to install 'unknown package' ...
2022-6-12 21:16 - dege316 - 计量经济学与统计软件
TVP-VAR模型等间距脉冲坐标轴问题
7 个回复 - 1490 次查看
我TVP-VAR模型等间距脉冲坐标轴是20 ,40 ,60这样的期数,但是别人的是年份,怎么才能显示年份,是我数据格式不对吗,请大佬们指点。是我的数据格式不对吗
2020-6-17 22:33 - 用户简介 - 爱问频道