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自学OXmetrics和matlab完成TVP-VAR模型（TVP-SV-VAR） 新版！201 个回复 - 45694 次查看 https://bbs.pinggu.org/thread-6942129-1-1.html 上文链接自学TVP-VAR第一版，后来发布的第二版帖子出现了些问题，现以这份为准；一些基本的内容大家可以看一下，比如软件的选择问题等，主要是针对程序部分的实现， ...2019-7-7 16:57 - 匿名 - 现金交易版
Statistical inference for high-dimensional matrix-variate factor model
2 个回复 - 253 次查看 【作者(必填)】 Elynn Y. Chen, Jianqing Fan 【文题(必填)】 Statistical inference for high-dimensional matrix-variate factor model 【年份(必填)】2023 【全文链接或数据库名称(选填)】Statistical Inf ...2023-12-13 14:56 - xiaojun9756 - 求助成功区
2 个回复 - 253 次查看 【作者(必填)】 Elynn Y. Chen, Jianqing Fan 【文题(必填)】 Statistical inference for high-dimensional matrix-variate factor model 【年份(必填)】2023 【全文链接或数据库名称(选填)】Statistical Inf ...2023-12-13 14:56 - xiaojun9756 - 求助成功区
金融风险管理Advanced Financial Risk Management新巴塞尔协议 VaR1 个回复 - 233 次查看 金融风险管理Advanced Financial Risk Management 华中科技大学张学功老师主讲 教学参考用书： 1.Risk Management and Financial Institutions（中文第2版2.Advanced Financial Risk Management 2nd.Edition. ...2024-2-1 15:19 - 2023Hua - 现金交易版
Conformal Invariants
1 个回复 - 326 次查看 Conformal Invariants 作者: Lars V. Ahlfors 出版社: American Mathematical Society 副标题: Topics in Geometric Function Theory 出版年: 2010-11-17 页数: 160 定价: USD 35.00 装帧: Hardcover ISBN ...2024-1-6 16:16 - wxwpxh - 经济金融数学专区
1 个回复 - 326 次查看 Conformal Invariants 作者: Lars V. Ahlfors 出版社: American Mathematical Society 副标题: Topics in Geometric Function Theory 出版年: 2010-11-17 页数: 160 定价: USD 35.00 装帧: Hardcover ISBN ...2024-1-6 16:16 - wxwpxh - 经济金融数学专区
MATLAB SVAR model toolboxs
5 个回复 - 2534 次查看 DSGE: SVAR model Do it best ,economy and management. 中国人民大学，经济学院。 刘旭东 (Daniel tulips liu) main (use three ` and char C print like C++ program) main %% SVAR: An application % Paper ...2020-6-7 13:22 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2534 次查看 DSGE: SVAR model Do it best ,economy and management. 中国人民大学，经济学院。 刘旭东 (Daniel tulips liu) main (use three ` and char C print like C++ program) main %% SVAR: An application % Paper ...2020-6-7 13:22 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
马尔可夫，Markov,MSVAR,HMM： 模型，程序代码命令，实证分析案例解读7 个回复 - 3527 次查看 马尔可夫，Markov,MSVAR，HMM： 模型，程序代码命令，实证分析案例解读 马尔可夫模型 2[1].dps 对经典隐马尔可夫模型学习算法的改进.pdf 沪综指走势的马尔可夫链模型预测.pdf 基于加权马尔可夫链的降水预测 ...2020-4-21 11:32 - Lotus_ss - 现金交易版
金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算3 个回复 - 1044 次查看 金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算 有相关的案例分析与解读，并配有相应的程序命令代码code...... 参数模型法程序MATLAB的风险价值计算使用 portvrisk函数采用参数模型法计算VR值....... 金融量化 ...2020-9-17 12:01 - Fu-pear - 现金交易版
求助Conformally Invariant Metrics and Quasiconformal Mappings
1 个回复 - 249 次查看 【作者(必填)】 Parisa Hariri[/backcolor] , Riku Klén[/backcolor] , Matti Vuorinen[/backcolor] 【文题(必填)】 Conformally Invariant Metrics and Quasiconformal Mappings 【年份(必填)】 2020 【全文 ...2023-6-13 20:50 - wuqudi9 - 求助成功区
1 个回复 - 249 次查看 【作者(必填)】 Parisa Hariri[/backcolor] , Riku Klén[/backcolor] , Matti Vuorinen[/backcolor] 【文题(必填)】 Conformally Invariant Metrics and Quasiconformal Mappings 【年份(必填)】 2020 【全文 ...2023-6-13 20:50 - wuqudi9 - 求助成功区
Baselll的理论基础-IRB,CreditRisk,CreditMetrics,Lemma，极限VaR收敛1 个回复 - 1172 次查看 Baselll的理论基础-IRB,CreditRisk,CreditMetrics,Lemma，极限VaR收敛 。当使用信用VaR的组合模型计算经济资本时，对于其中的一个工具的边际资本的要求依赖于它所在的组合的性质. ·基于评级的资本准则，包括t ...2020-5-31 18:47 - Tiger-like - 现金交易版
Coherence, strategy and legitimacy – variations of a theme in the case of EU–C
1 个回复 - 489 次查看 【作者(必填)】Kolja Raube Matthieu Burnay【文题(必填)】Coherence, strategy and legitimacy – variations of a theme in the case of EU–China relations 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称(选 ...2023-5-11 19:25 - samsong111 - 求助成功区
1 个回复 - 489 次查看 【作者(必填)】Kolja Raube Matthieu Burnay【文题(必填)】Coherence, strategy and legitimacy – variations of a theme in the case of EU–China relations 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称(选 ...2023-5-11 19:25 - samsong111 - 求助成功区
求助：运用Nakajima程序做TVP-VAR模型，如何实现负向冲击的脉冲响应呢
1 个回复 - 2994 次查看 运用Nakajima程序做TVP-VAR模型，如何实现负向冲击的脉冲响应呢2016-12-31 17:51 - 海洋幻想 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2994 次查看 运用Nakajima程序做TVP-VAR模型，如何实现负向冲击的脉冲响应呢2016-12-31 17:51 - 海洋幻想 - MATLAB等数学软件专版
求助 做面板回归的时候出现r（103）too many variables specified
3 个回复 - 13047 次查看 输入程序如下： xtset fid10 year xtreg savingrate1 age age2 dis i.year i.fid10 就会提示错误r(103) too many variables specified; 如果是 xtset fid10 year xtreg savingrate1 age age2 dis i.year i ...2016-3-21 15:04 - Stella28 - Stata专版
3 个回复 - 13047 次查看 输入程序如下： xtset fid10 year xtreg savingrate1 age age2 dis i.year i.fid10 就会提示错误r(103) too many variables specified; 如果是 xtset fid10 year xtreg savingrate1 age age2 dis i.year i ...2016-3-21 15:04 - Stella28 - Stata专版
Heckman遇到Dependent variable never censored because of selection
20 个回复 - 11372 次查看 在执行Heckman命令后，出现以下提示： Dependent variable never censored because of selection: model would simplify to OLS regression 请问各位前辈这是怎么回事？该怎么解决呢？ STATA渣渣求助，麻烦 ...2019-5-21 22:01 - Anikahe - Stata专版
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nakajima教授matlab程序做TVP-VAR为什么删除了sa2这个量
9 个回复 - 668 次查看 nakajima教授matlab程序做TVP-VAR为什么删除了a2检验，哪位大神知道是怎么回事吗2023-10-27 16:05 - 小鱼yjn - 新手入门区
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MATLAB求助 Nakjima2011tvp var 模型
0 个回复 - 488 次查看 1 用Nakjima2011年的matlab代码，在哪里修改变量个数，还是不需要修改，只改变量名称就行<br> 2 如果结果的无效因子有两个大于100的话，是不是说明选择的变量数据有问题，有没有其他办法降低无效因子2024-4-22 15:08 - echo＿ - Forum
0 个回复 - 488 次查看 1 用Nakjima2011年的matlab代码，在哪里修改变量个数，还是不需要修改，只改变量名称就行<br> 2 如果结果的无效因子有两个大于100的话，是不是说明选择的变量数据有问题，有没有其他办法降低无效因子2024-4-22 15:08 - echo＿ - Forum
求助怎么用Matlab或者OxMetrics软件做TVP-VAR模型？
7 个回复 - 4070 次查看 求助怎么用Matlab或者OxMetrics软件做TVP-VAR模型？2018-12-9 22:22 - 天边花开 - 计量经济学与统计软件
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MATLAB 做MSVAR马尔可夫区制转移模型 出错
9 个回复 - 3155 次查看 显示<br> 错误使用nargin <br> 您只能从MATLAB 函数中调用 nargin/nargout<br> 这种情况怎么解决2019-3-20 10:32 - LIPSTIK - 爱问频道
9 个回复 - 3155 次查看 显示<br> 错误使用nargin <br> 您只能从MATLAB 函数中调用 nargin/nargout<br> 这种情况怎么解决2019-3-20 10:32 - LIPSTIK - 爱问频道
求一个matlab的MS-VAR样本内和样本外预测！！
0 个回复 - 431 次查看 有没有好心人可以指导一下 用matlab做MS-VAR 的样本内和样本外预测, Ox只能做出样本外预测，拜托了！！很急！2023-10-17 21:51 - xinyudd - MATLAB等数学软件专版
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求助 absorb(): too many variables specified如何解决
3 个回复 - 2473 次查看 回归时，出现这种结果该怎么修正2023-6-3 14:22 - chzjnwww - Stata专版
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均值溢出模型|ARIMA、VAR、VECM
0 个回复 - 837 次查看 ARIMA、协整、格兰杰因果检验、VAR类、VECM类、脉冲响应、方差分解。我有录制视频演示讲解。<br> 若需帮助指导欢迎交流。2023-4-10 07:55 - 18650347648 - EViews专版
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MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR)1 个回复 - 1515 次查看 MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR) MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR) MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR) MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR) MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component V ...2020-7-23 14:28 - lotus_sss - 现金交易版
【免费】上财801经济学 Mankiw宏观经济学 varian微观经济学:现代观点 课件
195 个回复 - 15989 次查看 varian 微观经济学:现代观点 Mankiw 宏观经济学 免费送上，欢迎大家学习交流**** 本内容被作者隐藏 ****。2012-4-26 22:44 - 笔小墨 - 安徽财经大学经济学院
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Matlab做tvp-var的代码，内有说明，很容易上手
36 个回复 - 29539 次查看 时变参数向量自回归。 很好的做tvp-var的代码，内有说明，很容易上手 补充 [hr] 在实际应用中，随机波动的假定会由于参数过多而使得似然函数难以估计： 一方面，对高维度的似然函数求其偏导数获得 ...2014-9-26 04:10 - derek_zhu - 经管代码库
36 个回复 - 29539 次查看 时变参数向量自回归。 很好的做tvp-var的代码，内有说明，很容易上手 补充 [hr] 在实际应用中，随机波动的假定会由于参数过多而使得似然函数难以估计： 一方面，对高维度的似然函数求其偏导数获得 ...2014-9-26 04:10 - derek_zhu - 经管代码库
matlab基础代码+svar、回归等模型代码
2 个回复 - 1074 次查看 在matlab里建立路径之后就可直接使用相关代码2022-7-19 11:41 - xusen1991 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1074 次查看 在matlab里建立路径之后就可直接使用相关代码2022-7-19 11:41 - xusen1991 - MATLAB等数学软件专版
基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算1 个回复 - 790 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融 ...2022-2-8 21:11 - Kathy-202109 - 现金交易版
Testing Kronecker Product Covariance Matrices for High-Dimensional Matrix-Variat
1 个回复 - 293 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Testing Kronecker Product Covariance Matrices for High-Dimensional Matrix-Variate Data 【年份(必填)】 233 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.co ...2022-11-18 09:40 - internet.hzx - 求助成功区
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基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算1 个回复 - 570 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算 ...2022-2-3 16:55 - Kathy-202109 - 现金交易版
SVAR：时间序列分析 in Matlab 解决SVAR：模型源代码+数据案例+相关论文1 个回复 - 2093 次查看 SVAR：时间序列分析 in Matlab 解决SVAR：模型代码+数据案例+相关论文，SVAR模型程序代码可直接用 1. Olive Estimating Betas When Factors Are Measured with Eror.pdf 2. MatlabSvar 3.Econometrica 02 nu ...2020-2-6 09:19 - Mujahida - 现金交易版
Matrix-variate logistic regression with measurement error
2 个回复 - 439 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Matrix-variate logistic regression with measurement error 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/108/1/ ...2022-10-26 03:24 - internet.hzx - 求助成功区
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寻找matlab大神，求LSTVAR程序
13 个回复 - 4228 次查看 在版上看到去年有人求LSTVAR程序，今年我也要毕业写论文了，苦于身边没有同学用过这个计量模型，想学又无从下手...{:0_285:} 请问在座各位有没有人做过这个模型，可否把程序发给我一份呢？最好是带脉冲响应的，只 ...2015-11-30 10:15 - ningye2380 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4228 次查看 在版上看到去年有人求LSTVAR程序，今年我也要毕业写论文了，苦于身边没有同学用过这个计量模型，想学又无从下手...{:0_285:} 请问在座各位有没有人做过这个模型，可否把程序发给我一份呢？最好是带脉冲响应的，只 ...2015-11-30 10:15 - ningye2380 - MATLAB等数学软件专版
求助 生成新变量时提示 too many variables specified
11 个回复 - 52850 次查看 RT.....因为本来的数据库就很庞大，所以可能式子很长。。。。如何解决。。。2011-2-22 19:29 - 冬日娃娃 - Stata专版
11 个回复 - 52850 次查看 RT.....因为本来的数据库就很庞大，所以可能式子很长。。。。如何解决。。。2011-2-22 19:29 - 冬日娃娃 - Stata专版
Systematic Variation in Willingness to Pay for Aquatic Resource Improvements and
3 个回复 - 485 次查看 【作者(必填)】 Robert J. Johnston[/backcolor],Elena Y. Besedin[/backcolor],Richard Iovanna[/backcolor],Christopher J. Miller[/backcolor],Ryan F. Wardwell[/backcolor],Matthew H. Ranson[/backcolor] 【 ...2022-4-7 10:39 - 落寞无果 - 求助成功区
3 个回复 - 485 次查看 【作者(必填)】 Robert J. Johnston[/backcolor],Elena Y. Besedin[/backcolor],Richard Iovanna[/backcolor],Christopher J. Miller[/backcolor],Ryan F. Wardwell[/backcolor],Matthew H. Ranson[/backcolor] 【 ...2022-4-7 10:39 - 落寞无果 - 求助成功区
【求助！！！1000币悬赏！！】用MATLAB，蒙特卡洛模拟计算VaR的问题，附上程序和图
8 个回复 - 3395 次查看 简介一下我用三支股票构建了投资组合，用Monte-Carlo Simulation法计算其VaR值 程序运行出来了，VaR结果也很正常 但是图像走远了！ 如图！娘嘞，这不科学！ 我整个人都惊了！ 检查了半天仍然不知道问题出在哪， ...2017-4-6 11:38 - dawnsense - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 3395 次查看 简介一下我用三支股票构建了投资组合，用Monte-Carlo Simulation法计算其VaR值 程序运行出来了，VaR结果也很正常 但是图像走远了！ 如图！娘嘞，这不科学！ 我整个人都惊了！ 检查了半天仍然不知道问题出在哪， ...2017-4-6 11:38 - dawnsense - MATLAB等数学软件专版
NAKAJIMA的tvp-var模型软件包的问题
21 个回复 - 10093 次查看 运行出现错误，谁知道这是怎么回事么 还有你们有可以用的程序吗2015-3-18 00:43 - 路路马 - MATLAB等数学软件专版
21 个回复 - 10093 次查看 运行出现错误，谁知道这是怎么回事么 还有你们有可以用的程序吗2015-3-18 00:43 - 路路马 - MATLAB等数学软件专版
Effect of banking and macroeconomic variables on systemic risk: An application o
1 个回复 - 569 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Effect of banking and macroeconomic variables on systemic risk: An application of ΔCOVAR for an emerging economy 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选 ...2022-2-4 23:54 - internet.hzx - 求助成功区
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求助大佬MSMA-VAR模型！！
1 个回复 - 624 次查看 请问大佬们，为什么我不管是用单变量还是多变量，估计的MSMA-VAR模型总是拒绝非线性的假设，并且估计出来的VAR系数都是零？我输入的数据没有一个能成功输出系数矩阵的，不知道是哪出了问题，用的是OX-givewin软件里的 ...2021-10-30 21:40 - maopo2001 - 经济统计专版
1 个回复 - 624 次查看 请问大佬们，为什么我不管是用单变量还是多变量，估计的MSMA-VAR模型总是拒绝非线性的假设，并且估计出来的VAR系数都是零？我输入的数据没有一个能成功输出系数矩阵的，不知道是哪出了问题，用的是OX-givewin软件里的 ...2021-10-30 21:40 - maopo2001 - 经济统计专版
MATLAB CoVaR
22 个回复 - 6873 次查看 工具箱名字：Systemic Risk version 1.1.7 (2.33 MB) by Tommaso Belluzzo[/backcolor] 附注：我是《中国数量经济》群群主，招收做空间计量，数量经济分析，DSGE的经济学博士；优秀的在读硕士也可 ...2019-4-1 08:57 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
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求助大佬MSMA-VAR模型！！
0 个回复 - 319 次查看 请问大佬们，为什么我不管是用单变量还是多变量，估计的MSMA-VAR模型总是拒绝非线性的假设，并且估计出来的VAR系数都是零？我输入的数据没有一个能成功输出系数矩阵的，不知道是哪出了问题，用的是OX-givewin软件里的 ...2021-10-30 19:28 - maopo2001 - 灌水吧
0 个回复 - 319 次查看 请问大佬们，为什么我不管是用单变量还是多变量，估计的MSMA-VAR模型总是拒绝非线性的假设，并且估计出来的VAR系数都是零？我输入的数据没有一个能成功输出系数矩阵的，不知道是哪出了问题，用的是OX-givewin软件里的 ...2021-10-30 19:28 - maopo2001 - 灌水吧
用MATLAB运行MF-VAR，代码中A和Data指的是什么？
1 个回复 - 1088 次查看 MF-VAR中需要输入的A矩阵指的是什么？在运行MF-VAR前是否需要先对数据做预处理，然后再带入到代码中？ MF-VAR数据包来源于：http://www2.kobe-u.ac.jp/~motegi/Matlab_Codes.html。2020-3-16 15:25 - 530503958 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1088 次查看 MF-VAR中需要输入的A矩阵指的是什么？在运行MF-VAR前是否需要先对数据做预处理，然后再带入到代码中？ MF-VAR数据包来源于：http://www2.kobe-u.ac.jp/~motegi/Matlab_Codes.html。2020-3-16 15:25 - 530503958 - 计量经济学与统计软件
MULTISCALE CLIMATE VARIABILITY IN THE ASIAN PACIFIC
0 个回复 - 51 次查看 2021-6-14 03:01 - pbcco66992 - 经管书评
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求助用matlab估计TVP-FAVAR模型的操作方法，可以有偿。
2 个回复 - 1824 次查看 求助如何用matlab估计TVP-FAVAR模型，2021-5-29 07:08 - 木石云水 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1824 次查看 求助如何用matlab估计TVP-FAVAR模型，2021-5-29 07:08 - 木石云水 - 计量经济学与统计软件
copula的matlab程序代码，var模型及其程序代码
12 个回复 - 8227 次查看 1、随机产生四种Copula散点图的matlab代码。 2、VAR模型的理论介绍及蒙特卡洛模拟的matlab代码。2015-4-10 01:14 - camel199010 - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 8227 次查看 1、随机产生四种Copula散点图的matlab代码。 2、VAR模型的理论介绍及蒙特卡洛模拟的matlab代码。2015-4-10 01:14 - camel199010 - MATLAB等数学软件专版
A non-marginal variable screening method for the varying coefficient Cox model
0 个回复 - 756 次查看 【作者(必填)】 Qu, Lianqiang[/backcolor]; Sun, Liuquan[/backcolor] 【文题(必填)】A non-marginal variable screening method for the varying coefficient Cox model 【年份(必填)】2021 【全文链接或数 ...2021-4-20 15:38 - ynlihuiqiong - 文献求助专区
0 个回复 - 756 次查看 【作者(必填)】 Qu, Lianqiang[/backcolor]; Sun, Liuquan[/backcolor] 【文题(必填)】A non-marginal variable screening method for the varying coefficient Cox model 【年份(必填)】2021 【全文链接或数 ...2021-4-20 15:38 - ynlihuiqiong - 文献求助专区
A non-marginal variable screening method for the varying
0 个回复 - 653 次查看 【作者(必填)】 Qu, Lianqiang[/backcolor]; [/backcolor]Sun, Liuquan[/backcolor] 【文题(必填)】A non-marginal variable screening method for the varying coefficient Cox model 【年份(必填)】2021 【 ...2021-4-19 23:12 - ynlihuiqiong - 文献求助专区
0 个回复 - 653 次查看 【作者(必填)】 Qu, Lianqiang[/backcolor]; [/backcolor]Sun, Liuquan[/backcolor] 【文题(必填)】A non-marginal variable screening method for the varying coefficient Cox model 【年份(必填)】2021 【 ...2021-4-19 23:12 - ynlihuiqiong - 文献求助专区
MSVAR、DMA、SVAR、小波分解、经济景气分析进来讨论学习一下
3 个回复 - 1526 次查看 最近在学习这些方法，有人能一起讨论一下嘛 球球5156205022019-10-16 11:26 - 小树林儿 - EViews专版
3 个回复 - 1526 次查看 最近在学习这些方法，有人能一起讨论一下嘛 球球5156205022019-10-16 11:26 - 小树林儿 - EViews专版
stata12.0出现了too many variables specified怎么解决
6 个回复 - 32111 次查看 duplicates drop stock year,force tsset stock year gen dtcsp=D.csp_w gen sqcsp=L.csp_w gen xqcsp=F.csp_w gen dttc=D.tc_w gen dtsize=D.size_w gen dtlev=D.lev_w gen csp_state=csp_w*ownership ge ...2014-10-27 19:43 - 雪姬之舞 - Stata专版
6 个回复 - 32111 次查看 duplicates drop stock year,force tsset stock year gen dtcsp=D.csp_w gen sqcsp=L.csp_w gen xqcsp=F.csp_w gen dttc=D.tc_w gen dtsize=D.size_w gen dtlev=D.lev_w gen csp_state=csp_w*ownership ge ...2014-10-27 19:43 - 雪姬之舞 - Stata专版
求教大神，用matlab做tvp-var时显示矩阵为奇异值、接近奇异值或缩放错误
1 个回复 - 1260 次查看 用nakajima的代码做tvp-var，把自己的数据带入显示矩阵为奇异值、接近奇异值或缩放错误，是啥原因啊？是数据有问题还是代码需要修改啊？2020-12-24 19:17 - chanyf - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1260 次查看 用nakajima的代码做tvp-var，把自己的数据带入显示矩阵为奇异值、接近奇异值或缩放错误，是啥原因啊？是数据有问题还是代码需要修改啊？2020-12-24 19:17 - chanyf - MATLAB等数学软件专版
stata too many variables specified
0 个回复 - 3998 次查看 请哪位大佬帮忙看看问题出在哪呢，结果显示too many variables specified 代码： logit y x1 x2 x3 x4 fs fo hcms x1x3 x1x4 x2x3 x2x4, robust qui sum x1 if e(sample) local meanx1=r(mean) qui sum x2 ...2020-10-4 22:22 - 热爱真理 - Stata专版
0 个回复 - 3998 次查看 请哪位大佬帮忙看看问题出在哪呢，结果显示too many variables specified 代码： logit y x1 x2 x3 x4 fs fo hcms x1x3 x1x4 x2x3 x2x4, robust qui sum x1 if e(sample) local meanx1=r(mean) qui sum x2 ...2020-10-4 22:22 - 热爱真理 - Stata专版
matlab 蒙特卡洛求CVaR问题
4 个回复 - 4594 次查看 1我是用蒙特卡洛自己编的程序，但是每次的结果都不一样。 不是CVaR是一个最小化的值吗？ 2计算CVaR的时候，VaR是怎么计算的。。。求大神告知。 3收益率怎么影响CVaR 如果有大神会，请假我QQ 289060229 有偿求 ...2016-12-9 23:05 - redfizz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4594 次查看 1我是用蒙特卡洛自己编的程序，但是每次的结果都不一样。 不是CVaR是一个最小化的值吗？ 2计算CVaR的时候，VaR是怎么计算的。。。求大神告知。 3收益率怎么影响CVaR 如果有大神会，请假我QQ 289060229 有偿求 ...2016-12-9 23:05 - redfizz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教术语anomalous variance
2 个回复 - 943 次查看 请教anomalous variance这个术语指的是什么？是异方差？或者是其他？2020-6-10 21:25 - will_1797 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 943 次查看 请教anomalous variance这个术语指的是什么？是异方差？或者是其他？2020-6-10 21:25 - will_1797 - 计量经济学与统计软件
【学习笔记】BPT理论
BPT-SA和BPT-MA背景下画有效前沿曲线和mean-variance 有 ...
0 个回复 - 718 次查看 BPT理论 BPT-SA和BPT-MA背景下画有效前沿曲线和mean-variance 有效前沿进行对比。2020-3-28 01:18 - 三径香风 - Forum
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Distributions of Matrix Variates and Latent Roots Derived from Normal Samples
1 个回复 - 1166 次查看 Distributions of Matrix Variates and Latent Roots Derived from Normal Samples2015-12-8 13:32 - xwcbigboy - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1166 次查看 Distributions of Matrix Variates and Latent Roots Derived from Normal Samples2015-12-8 13:32 - xwcbigboy - 计量经济学与统计软件
HBR Guide to Project Management - Harvard Business Review
8 个回复 - 2196 次查看 HBR Guide to Project Management - Harvard Business Review2015-5-6 21:35 - hyg8211060 - 版权审核区（不对外开放）
8 个回复 - 2196 次查看 HBR Guide to Project Management - Harvard Business Review2015-5-6 21:35 - hyg8211060 - 版权审核区（不对外开放）
资产配置(马科维茨_Black Litterman_VaR)matlab代码
9 个回复 - 6288 次查看 最近做的资产配置程序。用马科维茨和Black Litterman模型分别构造了风险资产组合，再用VaR调节风险资产和无风险资产的比例。2018-6-14 11:36 - dengyunwy - 量化投资
9 个回复 - 6288 次查看 最近做的资产配置程序。用马科维茨和Black Litterman模型分别构造了风险资产组合，再用VaR调节风险资产和无风险资产的比例。2018-6-14 11:36 - dengyunwy - 量化投资
Stata 12出现了too many variables specified!
4 个回复 - 15919 次查看 我是按照那本Statistics with stata12教材里面的例子做的，其中一个例子就是说用lfit life school, lwidth(medthick)来作出一条关于预期寿命以及上学时间的回归线，结果一按命令就出现了too many variables specifie ...2015-4-12 12:43 - as931260115 - Stata专版
4 个回复 - 15919 次查看 我是按照那本Statistics with stata12教材里面的例子做的，其中一个例子就是说用lfit life school, lwidth(medthick)来作出一条关于预期寿命以及上学时间的回归线，结果一按命令就出现了too many variables specifie ...2015-4-12 12:43 - as931260115 - Stata专版
用MATLAB做TVP-VAR模型
3 个回复 - 3308 次查看 最近在研究TVP-VAR模型，有收集到一些资料，但是里面有的程序变量如何得到的不是很清楚，有没有研究过这方面的朋友，指点一二呀？2018-12-17 19:35 - 薛婷 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3308 次查看 最近在研究TVP-VAR模型，有收集到一些资料，但是里面有的程序变量如何得到的不是很清楚，有没有研究过这方面的朋友，指点一二呀？2018-12-17 19:35 - 薛婷 - MATLAB等数学软件专版
matlab代码：估算四种VAR的marginal likelihood
6 个回复 - 4139 次查看 用来估算四种var的marginal likelihood的matlab代码， 内附example和literature，很容易上手。 下载链接：matlab代码：估算四种VAR的marginal likelihood2015-3-13 21:44 - derek_zhu - 经管代码库
6 个回复 - 4139 次查看 用来估算四种var的marginal likelihood的matlab代码， 内附example和literature，很容易上手。 下载链接：matlab代码：估算四种VAR的marginal likelihood2015-3-13 21:44 - derek_zhu - 经管代码库
【求助文献】The effects of climatic variation on rice production in Sri Lanka
1 个回复 - 589 次查看 【作者(必填)】 Shyama Ratnasiri,Ranjika Walisinghe,Nicholas Rohde &Ross Guest 【文题(必填)】 The effects of climatic variation on rice production in Sri Lanka 【年份(必填)】 2019 【全文链接或数据 ...2019-6-26 00:29 - 不睡觉会变黑 - 求助成功区
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matlab代码：估算四种VAR的marginal likelihood
2 个回复 - 2596 次查看 用来估算四种var的marginal likelihood的matlab代码，内附example和literature，很容易上手。2014-10-17 18:54 - derek_zhu - MATLAB等数学软件专版
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求问谁会用Oxmetrics或者MatLab做5变量的TVP-VAR，加QQ付费求教，能做出来的程度
2 个回复 - 1790 次查看 我也不知道这两个软件能不能做5变量的TVP-VAR，精通的大神求教学！可加QQ私聊教学那种，付费也可以！在北京最好，不在北京也可以加QQ，毕业论文要用简直要崩溃了。求教学要教到做出来的那种，非诚勿扰，真的急2018-3-30 10:40 - Moony323 - 爱问频道
2 个回复 - 1790 次查看 我也不知道这两个软件能不能做5变量的TVP-VAR，精通的大神求教学！可加QQ私聊教学那种，付费也可以！在北京最好，不在北京也可以加QQ，毕业论文要用简直要崩溃了。求教学要教到做出来的那种，非诚勿扰，真的急2018-3-30 10:40 - Moony323 - 爱问频道
Skewed Normal Variance-Mean Models for Asset Pricing and the Method of Moments
1 个回复 - 730 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Skewed Normal Variance-Mean Models for Asset Pricing and the Method of Moments【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.jstor.org/stable/2547269 ...2019-1-30 00:33 - internet.hzx - 求助成功区
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xtset 出现too many variables specified
2 个回复 - 9930 次查看 做政策评估的文章，需要比较政策实施前后对某个变量的影响，但是由于是对盈余管理回归，而盈余管理是分年度分行业回归的，所以在面板数据做xtreg回归时，想要控制行业（industry），年份（year）和公司个体层面特征（ ...2018-10-7 08:59 - 你琛爷 - Stata专版
2 个回复 - 9930 次查看 做政策评估的文章，需要比较政策实施前后对某个变量的影响，但是由于是对盈余管理回归，而盈余管理是分年度分行业回归的，所以在面板数据做xtreg回归时，想要控制行业（industry），年份（year）和公司个体层面特征（ ...2018-10-7 08:59 - 你琛爷 - Stata专版
Demand variability, forecasting accuracy, and supply information sharing
2 个回复 - 517 次查看 【作者(必填)】 Q Zhou, GM Lee, T Lee, HS Link 【文题(必填)】 Demand variability, forecasting accuracy, and supply information sharing【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】2019-1-10 16:34 - 生若轻鸿 - 求助成功区
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请教如何用matlab做TVP-VAR模型
14 个回复 - 10677 次查看 请教如何用matlab做TVP-VAR模型，求大神指点，比较急，非常感谢！QQ：10449496242015-6-7 20:09 - zjdxj0405 - MATLAB等数学软件专版
14 个回复 - 10677 次查看 请教如何用matlab做TVP-VAR模型，求大神指点，比较急，非常感谢！QQ：10449496242015-6-7 20:09 - zjdxj0405 - MATLAB等数学软件专版
求Springer文献Simulation of truncated normal variables
2 个回复 - 479 次查看 【作者(必填)】Christian P. Robert[/backcolor] 【文题(必填)】Simulation of truncated normal variables 【年份(必填)】1995 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/B ...2018-12-1 23:03 - gymao - 求助成功区
2 个回复 - 479 次查看 【作者(必填)】Christian P. Robert[/backcolor] 【文题(必填)】Simulation of truncated normal variables 【年份(必填)】1995 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/B ...2018-12-1 23:03 - gymao - 求助成功区
求问谁会用Oxmetrics或者MatLab做5变量的TVP-VAR，加QQ付费求教，能做出来的程度
7 个回复 - 2827 次查看 我也不知道这两个软件能不能做5变量的TVP-VAR，精通的大神求教学！可加QQ私聊教学那种，付费也可以！在北京最好，不在北京也可以加QQ，毕业论文要用简直要崩溃了。求教学要教到做出来的那种，非诚勿扰，我很认学的， ...2018-4-2 15:17 - Moony323 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 2827 次查看 我也不知道这两个软件能不能做5变量的TVP-VAR，精通的大神求教学！可加QQ私聊教学那种，付费也可以！在北京最好，不在北京也可以加QQ，毕业论文要用简直要崩溃了。求教学要教到做出来的那种，非诚勿扰，我很认学的， ...2018-4-2 15:17 - Moony323 - MATLAB等数学软件专版
Investigating dependencies among oil price and tanker market variables by copula
2 个回复 - 569 次查看 【作者(必填)】 Yi[/backcolor] 【文题(必填)】 Investigating dependencies among oil price and tanker market variables by copula-based multivariate models【年份(必填)】 2018 【全文链接或数据库名称(选 ...2018-8-20 09:40 - internet.hzx - 求助成功区
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Discourse-Pragmatic Variation and Change in English: New Methods and Insights
1 个回复 - 979 次查看 This volume brings together key players in discourse variation research to offer original analyses of a wide range of discourse-pragmatic variables, such as 'like', 'innit', 'you get me', and 'at ...2018-8-6 16:50 - xdfhz - Forum
1 个回复 - 979 次查看 This volume brings together key players in discourse variation research to offer original analyses of a wide range of discourse-pragmatic variables, such as 'like', 'innit', 'you get me', and 'at ...2018-8-6 16:50 - xdfhz - Forum
怎样使用matlab计算structural VAR 模型及其脉冲反映函数
68 个回复 - 23834 次查看 如果有高手真是这方面的专家，我可以出更高的论坛币。不是用Eviews。2011-7-29 19:33 - denkoushi - MATLAB等数学软件专版
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MATLAB做TVP-VAR？
4 个回复 - 3480 次查看 请教大神们一些小问题哈， 1，做TVP-VAR的变量必须是平稳的吗？我发现《Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications》Jouchi Nakajima这 ...2017-2-28 13:03 - nkunkuzsd - 爱问频道
4 个回复 - 3480 次查看 请教大神们一些小问题哈， 1，做TVP-VAR的变量必须是平稳的吗？我发现《Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications》Jouchi Nakajima这 ...2017-2-28 13:03 - nkunkuzsd - 爱问频道
CPI. Estimating variances for a scanner-based consumer price index
0 个回复 - 432 次查看 2018-5-1 23:59 - dandan716716 - 经济统计专版
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MATLAB msvar 马尔可夫
2 个回复 - 2094 次查看 请问各位大神，在论坛里下了一个MATLAB 的msvar包，运行结果如下: ***** Final Parameters for Equation #1 ***** Dependent Variable #1 - Parameter Value (Standard Error, p value) State ...2017-3-19 19:07 - YcandyY - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2094 次查看 请问各位大神，在论坛里下了一个MATLAB 的msvar包，运行结果如下: ***** Final Parameters for Equation #1 ***** Dependent Variable #1 - Parameter Value (Standard Error, p value) State ...2017-3-19 19:07 - YcandyY - MATLAB等数学软件专版
用matlab来求解这个非线性规划求解问题，包含组合VaR，所以约束条件有点复杂
0 个回复 - 609 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！因为条件里面有组合VaR，想用matlab来求解这个非线性规划求解问题，请问有关于组合VaR的matlab求解代码吗？ ...2018-4-25 09:58 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
0 个回复 - 609 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！因为条件里面有组合VaR，想用matlab来求解这个非线性规划求解问题，请问有关于组合VaR的matlab求解代码吗？ ...2018-4-25 09:58 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
包法利夫人 英文版 Madame Bovary
13 个回复 - 2912 次查看 包法利夫人 英文版 Madame Bovary2015-7-4 23:00 - fengshenhuirui - 版权审核区（不对外开放）
13 个回复 - 2912 次查看 包法利夫人 英文版 Madame Bovary2015-7-4 23:00 - fengshenhuirui - 版权审核区（不对外开放）
Estimating Covariance Matrices
2 个回复 - 1003 次查看 【作者(必填)】 Robert Litterman and Kurt Winkelmann【文题(必填)】Estimating Covariance Matrices 【年份(必填)】1998 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-104139756.html2014-11-6 19:12 - 迷途mitu - 求助成功区
2 个回复 - 1003 次查看 【作者(必填)】 Robert Litterman and Kurt Winkelmann【文题(必填)】Estimating Covariance Matrices 【年份(必填)】1998 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-104139756.html2014-11-6 19:12 - 迷途mitu - 求助成功区
