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Mastering Python for Finance(讲义+代码)2 个回复 - 1091 次查看 Mastering Python for Finance(讲义+代码) Mastering Python for Finance_code 1.Python for Financial Applications.pdf 2.The Importance of Linearity in Finance.pdf 3.Nonlinearity in Finance.pdf ...2022-2-4 10:08 - lotus_sss - 现金交易版
完全复制Backtesting Value-at-Risk A GMM Duration-based Test的matlab代码0 个回复 - 1403 次查看 完全复制Backtesting Value-at-Risk A GMM Duration-based Test的matlab代码 是进行VaR测试、风险管理建模、金融计量方面的极好材料，改一改数据就可以发表一篇高质量的论文了。 Bertrand Candelon, Gilb ...2017-11-28 19:15 - xiaorenwuhyl - 现金交易版
What to look for in backtesting, Marcos Lopez De Prado
1 个回复 - 546 次查看 业内人士强推 - presented by Marcos Lopez De Prado2023-6-5 23:24 - mirthgrief - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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option greeks, strategies & backtesting in python (2020)
1 个回复 - 1178 次查看 option greeks, strategies & backtesting in python - your first step towards systematic trading (2020)2020-12-16 22:48 - loneshark - 投资人（实务版）
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Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Presence of Estimation E
1 个回复 - 763 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Presence of Estimation Error【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/j ...2021-6-19 21:20 - internet.hzx - 求助成功区
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The geometric-VaR backtesting method
1 个回复 - 487 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 The geometric-VaR backtesting method【年份(必填)】 223 【全文链接或数据库名称(选填)】https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=3c00506ea10aa37678692 ...2021-6-19 19:55 - internet.hzx - 求助成功区
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Back to the future: Backtesting systemic risk measures during historical bank ru
2 个回复 - 445 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 Back to the future: Backtesting systemic risk measures during historical bank runs and the great depression【年份(必填)】 32 【全文链接或数据库名称(选填)】https: ...2021-6-15 13:35 - internet.hzx - 求助成功区
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Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Short
1 个回复 - 291 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Shortfall 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/ ...2021-2-17 14:23 - internet.hzx - 求助成功区
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【求】Kupiec.1995.VaR backtesting的那篇论文
5 个回复 - 5118 次查看 哪位大虾有这篇paper，可以分享一下吗？ 题目是techniques for verifying the accuracy of risk measurement models 不胜感激2010-1-5 23:09 - wangbixiong - Forum
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Backtesting extreme value theory models of expected shortfall
1 个回复 - 607 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Backtesting extreme value theory models of expected shortfall 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14 ...2019-5-3 09:29 - internet.hzx - 求助成功区
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Backtesting Parametric Value-at-Risk With Estimation Risk
1 个回复 - 491 次查看 【作者(必填)】 Carlos Escanciano[/backcolor] &Jose Olmo[/backcolor] 【文题(必填)】 Backtesting Parametric Value-at-Risk With Estimation Risk【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2018-1-13 20:27 - internet.hzx - 求助成功区
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Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Short
1 个回复 - 402 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Shortfall 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/ ...2021-2-17 14:10 - internet.hzx - 求助成功区
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Backtesting Value-at-Risk Accuracy: A Simple New Test 论文源码
4 个回复 - 1299 次查看 Backtesting Value-at-Risk Accuracy: A Simple New Test 论文的源码，代码下下来跑一下，论文就出来了，哈哈 http://www.xuebaclub.top/bbs/showthread.php?tid=1022017-10-6 19:01 - xiaorenwuhyl - 金融学（理论版）
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Backtesting Expected Shortfall: Accounting for Tail Risk
1 个回复 - 687 次查看 【作者(必填)】 Zaichao Du 【文题(必填)】 Backtesting Expected Shortfall: Accounting for Tail Risk【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mn ...2017-10-4 21:09 - internet.hzx - 求助成功区
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Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
3 个回复 - 1784 次查看 【作者(必填)】Simona Roccioletti 【文题(必填)】Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-6 ...2016-1-14 15:24 - 海之城 - 求助成功区
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finding no.1 stocks - screening, backtesting and time-proven strategies
0 个回复 - 724 次查看 finding no.1 stocks - screening, backtesting and time-proven strategies2016-5-31 10:20 - loneshark - 投资人（实务版）
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求教~用r做Expected Shortffall 回测backtesting时出了大问题
0 个回复 - 1925 次查看 鄙人最近在用r 的‘ESTest’程序做expectedshortfall 的回测，可是测出来返回结果都像这样 print(ESTest(alpha = 0.05, as.numeric(actual), as.numeric(ES), as.numeric(VaR), conf.level = 0.95, boot = TRUE, n. ...2016-3-27 22:58 - youyou0531 - 风险管理
0 个回复 - 1925 次查看 鄙人最近在用r 的‘ESTest’程序做expectedshortfall 的回测，可是测出来返回结果都像这样 print(ESTest(alpha = 0.05, as.numeric(actual), as.numeric(ES), as.numeric(VaR), conf.level = 0.95, boot = TRUE, n. ...2016-3-27 22:58 - youyou0531 - 风险管理
A Review of Backtesting and Backtesting Procedures
2 个回复 - 2127 次查看 从事股票、期货、债券、货币等投资的朋友，都知道最重要是策略研究，而策略研究必须要对上千个策略进行回测(backtesting)，以确定每个策略的风险程度、准确程度和收益的关系，并从中按不同的经济环境选择适当 ...2014-1-30 19:05 - jiangpinggu - SAS专版
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Backtesting VAR of Monte Carlo Simulation 急急急！！！
6 个回复 - 4163 次查看 各位好，本人现在在写毕业论文，是关于对通过monte carlo方法算出的VAR进行Backtest[/backcolor] 因为本人不会什么高端软件，只会EXCEl。 之前在S0的基础上对S1进行模拟，随机出来的S1值是在一个单元格里出现的，而 ...2013-9-18 04:21 - sushuiasushui - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 4163 次查看 各位好，本人现在在写毕业论文，是关于对通过monte carlo方法算出的VAR进行Backtest[/backcolor] 因为本人不会什么高端软件，只会EXCEl。 之前在S0的基础上对S1进行模拟，随机出来的S1值是在一个单元格里出现的，而 ...2013-9-18 04:21 - sushuiasushui - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于backtesting
0 个回复 - 2092 次查看 最近看VaR, 关于里面的回测backtesting，理论上讲的都明白，但是，里面的第一类错误与第二类错误的概率 怎么确立的呢，还有那个p，和置信区间有关系吗，比如置信区间是99%，那么p 就是0,01是嘛，http://wenku.baidu ...2013-7-4 20:32 - bingice777 - 金融学（理论版）
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[Q群交流]libor 和量化程序----The Risk Map - A New Tool for Backtesting Value-at
1 个回复 - 1171 次查看 2013-3-2 13:29 - zhongdu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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[求助]Backtesting的中文是什么？
15 个回复 - 38109 次查看 Backtesting的中文是什么？ 谁有讲Backtesting的比较好的资料？分享一下，急需2007-12-4 11:18 - coolcat9885 - 金融学（理论版）
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3.关于BackTesting中一些细节的思考-基于Matlab的量化投资
0 个回复 - 1864 次查看 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cf8aad30102e5g5.html 在这篇文章中，我介绍了FRB策略在IF、CU、AL上使用经验固定参数的测试结果，我们看到FRB策略在IF、CU、AL上都是正收益的一个系 ...2012-7-30 22:28 - faruto - MATLAB等数学软件专版
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VAR backtesting!1000论坛币求助！
1 个回复 - 3415 次查看 各位高手，我遇到以下一个问题，看哪位可以帮忙解决？ 我有四支股票组合的收益率数据，时间长度为2500，我原打算做一个区间长度为500的backtesting. 对于单个股票，我首先 ...2009-4-6 13:39 - fslhs - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3415 次查看 各位高手，我遇到以下一个问题，看哪位可以帮忙解决？ 我有四支股票组合的收益率数据，时间长度为2500，我原打算做一个区间长度为500的backtesting. 对于单个股票，我首先 ...2009-4-6 13:39 - fslhs - 金融学（理论版）
请教各位大大！HANDBOOK 1里最后一章的backtesting和EVT是否在PART1中考？
1 个回复 - 1347 次查看 如题，考过的朋友说没有这部分内容，时间很紧了，求大大告诉下，PART1中考不？2011-11-13 20:36 - do_ming828 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
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如何对Low Default Portfolio做calibration 和 backtesting
3 个回复 - 4069 次查看 Low Default Portfolio的calibration 和 回测检验 问题是新巴塞尔模型开发和监控领域的一个非常棘手的问题。其原因为缺乏足够的历史违约数。这篇文章提出了一个保守的算法，规避了历史违约数不足或根本没有的缺陷 ...2010-3-11 11:07 - fionawu - 金融学（理论版）
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求教如何做Backtesting
1 个回复 - 3864 次查看 小弟求教如何用VBA或者Eviews做Backtesting？哪位高手给点指导或者上传个例子啊！多谢了，有用的回答我都会评分，谢谢2010-7-31 20:38 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
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[求助]Backtesting的中文是什么？
0 个回复 - 3226 次查看 Backtesting的中文是什么？谁有讲Backtesting的比较好的资料？分享一下，急需2007-12-4 11:17 - coolcat9885 - 计量经济学与统计软件
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