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量化金融分析师AQF实训项目讲义等资料1 个回复 - 215 次查看 量化金融分析师AQF实训项目讲义等资料 AQF第08章.量化交易策略模块_ AQF第13章.基于优矿的进阶学习 技术分析.pdf 经典量化算法.pdf 1.1回测与策略框架&1.2评价指标.pdf 1.1回测与策略框架.nb 经典量化算法 ...2024-3-31 13:09 - 2023Hua - 现金交易版
【量化投资】人工智能与量化投资学习资料0 个回复 - 199 次查看 内容丰富，欢迎下载学习！ 每一部分都有讲解，代码和配套对应的资料压缩包。 第一部分量化交易的基础概述 第五部分回测1-测试你的交易策略 第四部分系统化预测 第十部分回测2-根据策略类 ...2024-3-23 17:17 - wz151400 - 现金交易版
中信银行财务指标以及股票交易信息0 个回复 - 172 次查看 数据文档 背景描述本数据集融合了中信银行的详尽财务指标与其股票的每日交易信息，包括但不限于股价、成交量和市值。财务指标深入到了资产、负债、股东权益、收入和利润等关键领域，提供了对银行运营效率和盈利能力 ...2024-3-3 20:25 - 涵涵啊啊 - 现金交易版
单因子组合排序分析（量化因子回测代码）17 个回复 - 2381 次查看 单因子组合排序分析（量化投资因子回测）方法用于检验某个异象/量化因子是否有效的最常用的方法是投资组合分析法(Portfolio sort analysis)，该方法被广泛应用于学界和业界。根据某个因子对股票进行排序分组，构建投 ...2022-11-13 20:24 - 江城千里月 - 现金交易版
[专题系列] 回测过程中的过度拟合问题 （backtest overfitting，附最新文献2篇）
114 个回复 - 29262 次查看 有这样一个“明星”投资分析师，他给他10240位（=10*2^10）潜在客户们宣传他对股票ABC的投资建议。对其中一半客户，他建议买入股票ABC，对另一半客户，他建议卖出。一个月后，这位投资分析师再对其中5120位盈利的客户 ...2014-4-10 01:48 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
114 个回复 - 29262 次查看 有这样一个“明星”投资分析师，他给他10240位（=10*2^10）潜在客户们宣传他对股票ABC的投资建议。对其中一半客户，他建议买入股票ABC，对另一半客户，他建议卖出。一个月后，这位投资分析师再对其中5120位盈利的客户 ...2014-4-10 01:48 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
多因子模型-交易回测代码 in Python3 个回复 - 870 次查看 多因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易回测代码 in Python 多因子模型-交易 ...2021-12-25 19:51 - Kathy-202109 - 现金交易版
量化回测代码1 个回复 - 275 次查看 量化回测代码 13：ACE_SMA.py 14：取消订单.py 9：talib指标调用.py 10：扩展数据.py 7：双周期.py 8：双均线交叉.py 5：第一个简单策略.py 6：编写指标_平台突破.py 1：获取数据.py 4：创建策略_看顺 ...2023-8-2 07:31 - 2023Hua - 现金交易版
量化策略，多因子回测完整模板（筛选和买卖条件强于‘策略生成器’）代码 in Python1 个回复 - 1049 次查看 量化策略，多因子回测完整模板（筛选和买卖条件强于‘策略生成器’）代码 in Python 量化策略，多因子回测完整模板（筛选和买卖条件强于‘策略生成器’）代码 in Python 量化策略，多因子回测完整模板（筛 ...2021-8-7 15:46 - Lotus_ss - 现金交易版
Wind量化,多因子投资策略,PMS回测,多因子量化模型,组合动态指标1 个回复 - 402 次查看 Wind量化,多因子投资策略,PMS回测,多因子量化模型,组合动态指标 基于多元回归分析的多因子选股模型.pdf 运用量化投资策略实现超额收益Alpha的理论与实践.pdf 相关性模板.xlsm 技术指标投资策略的优化及其在量化 ...2023-6-14 09:43 - Lala-20200 - 现金交易版
Matlab选股及PMS回测策略案例/代码0 个回复 - 143 次查看 Matlab选股及PMS回测策略案例/代码 Matlab双均线分钟K线策略例子.rar Matlab选股及PMS回测策略例子.rar PMS简单回测案例.rar Matlab双均线分钟K线策略例子.rar Matlab选股及PMS回测策略例子.rar PMS简单 ...2024-1-19 08:11 - Mama-2022 - 现金交易版
华宝证券：金融工程专题报告-大宗商品 CTA 多因子模型构建及回测
1 个回复 - 882 次查看 华宝证券：金融工程专题报告-大宗商品 CTA 多因子模型构建及回测2021-7-8 14:24 - Jack1898zjwzjw - 量化投资
1 个回复 - 882 次查看 华宝证券：金融工程专题报告-大宗商品 CTA 多因子模型构建及回测2021-7-8 14:24 - Jack1898zjwzjw - 量化投资
量化投资策略-Get API 新技能，研究中写策略并回测代码 in Python1 个回复 - 362 次查看 量化投资策略-Get API 新技能，研究中写策略并回测代码 in Python 量化投资策略-Get API 新技能，研究中写策略并回测代码 in Python 量化投资策略-Get API 新技能，研究中写策略并回测代码 in Python 量化投 ...2023-6-27 17:26 - 2023Hua - 现金交易版
基于Python量化回测工具代码，量化交易，量化金融，股市波动离线地图预测1 个回复 - 247 次查看 基于Python量化回测工具代码 13：ACE_SMA.py 14：取消订单.py 9：talib指标调用.py 10：扩展数据.py 7：双周期.py 8：双均线交叉.py 5：第一个简单策略.py 6：编写指标_平台突破.py 1：获取数据.py 4： ...2023-6-14 08:47 - 2023Hua - 现金交易版
如何采用基础量价数据，构建深度学习模型Deep Alpha-DNN，实现8年40倍回测收益？
1 个回复 - 1102 次查看 作者：邵守田 东北大学金融工程硕士BigQuant首席策略官傅浩晅 伊利诺伊大学香槟分校统计与经济双学位BigQuant算法团队成员 本报告模型构建工具：https://bigquant.com/ 联络咨询：bigq100【微信号】 核心观点 据 ...2021-12-2 11:04 - _wallstreetcat_ - 量化投资
1 个回复 - 1102 次查看 作者：邵守田 东北大学金融工程硕士BigQuant首席策略官傅浩晅 伊利诺伊大学香槟分校统计与经济双学位BigQuant算法团队成员 本报告模型构建工具：https://bigquant.com/ 联络咨询：bigq100【微信号】 核心观点 据 ...2021-12-2 11:04 - _wallstreetcat_ - 量化投资
如何用eviews做VaR回测检验
11 个回复 - 4770 次查看 求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道eviews怎么做，毕业论文急需。大佬救命2020-6-5 14:27 - 4344234204 - 风险管理
11 个回复 - 4770 次查看 求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道eviews怎么做，毕业论文急需。大佬救命2020-6-5 14:27 - 4344234204 - 风险管理
【交易回顾】没用Python做量化回测，少赚100w | 股指期货妙用案例(下)
2 个回复 - 1603 次查看 上篇文章03股指期货 股指期货顾名思义就是股票指数的期货，它的走势和对应指数的走势几乎完全吻合。和购买ETF要去证券公司开户不同的是，购买股指期货需要去期货公司开户。很多人可能没有交易过股指期货，但应该听说 ...2021-1-4 11:27 - 邢不行 - 量化投资
2 个回复 - 1603 次查看 上篇文章03股指期货 股指期货顾名思义就是股票指数的期货，它的走势和对应指数的走势几乎完全吻合。和购买ETF要去证券公司开户不同的是，购买股指期货需要去期货公司开户。很多人可能没有交易过股指期货，但应该听说 ...2021-1-4 11:27 - 邢不行 - 量化投资
【交易回顾】没用Python做量化回测，少赚100w | 股指期货妙用案例(上)
2 个回复 - 1935 次查看 引言: 邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》 【历史文章汇总】:https:/ ...2020-12-31 10:21 - 邢不行 - 量化投资
2 个回复 - 1935 次查看 引言: 邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》 【历史文章汇总】:https:/ ...2020-12-31 10:21 - 邢不行 - 量化投资
量化策略回测表现好，实盘却很差？可能底层数据错啦！【邢不行|量化小讲堂-56】（下）
1 个回复 - 1473 次查看 引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【必读文章】: 《EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益》【历史文 ...2020-6-1 09:22 - 邢不行 - 量化投资
1 个回复 - 1473 次查看 引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【必读文章】: 《EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益》【历史文 ...2020-6-1 09:22 - 邢不行 - 量化投资
量化策略回测表现好，实盘却很差？可能底层数据错啦！【邢不行|量化小讲堂-56】（上）
3 个回复 - 2425 次查看 [/backcolor]在万得客户端的股票行情序列中，可以导出全部A股每天的行情数据：截止目前A股共有3699只股票很多没有经验的同学下载了这个数据，就兴冲冲的开始研究量化策略，甚至写学术论文了。但其实这是有问题的。 ...2020-5-29 11:55 - 邢不行 - 量化投资
3 个回复 - 2425 次查看 [/backcolor]在万得客户端的股票行情序列中，可以导出全部A股每天的行情数据：截止目前A股共有3699只股票很多没有经验的同学下载了这个数据，就兴冲冲的开始研究量化策略，甚至写学术论文了。但其实这是有问题的。 ...2020-5-29 11:55 - 邢不行 - 量化投资
自研股票策略回测框架——绩效指标计算
0 个回复 - 279 次查看 前面文章自研股票策略回测框架分享我们分享了一个股票日频策略的回测框架，本文我们继续完善这个框架，并对绩效指标这个模块展开说明一下。 回测引擎调用策略函数后，会得到一个目标持仓矩阵，每一行是一个交易日， ...2023-8-2 05:21 - 九十久 - 量化投资
0 个回复 - 279 次查看 前面文章自研股票策略回测框架分享我们分享了一个股票日频策略的回测框架，本文我们继续完善这个框架，并对绩效指标这个模块展开说明一下。 回测引擎调用策略函数后，会得到一个目标持仓矩阵，每一行是一个交易日， ...2023-8-2 05:21 - 九十久 - 量化投资
Python量化投资策略源代码--多因子回测完整模板（筛选和买卖条件强于‘策略生成器’）1 个回复 - 457 次查看 Python量化投资策略源代码--多因子回测完整模板（筛选和买卖条件强于‘策略生成器’） Python量化投资策略源代码--多因子回测完整模板（筛选和买卖条件强于‘策略生成器’） Python量化投资策略源代码-- ...2023-5-18 10:24 - lily-2021 - 现金交易版
代写交易策略-量化回测
3 个回复 - 1258 次查看 代写交易策略，量化回测，量化策略代写，将你的交易策略程序化， 深度使用backtrader/vnpy/聚宽/rqalpha等平台框架做过股票、基金、期权、期货品种策略。 你好： 非常感谢你的信任。 2023年是我从事程序化交 ...2023-1-8 22:35 - aidetony - 量化投资
3 个回复 - 1258 次查看 代写交易策略，量化回测，量化策略代写，将你的交易策略程序化， 深度使用backtrader/vnpy/聚宽/rqalpha等平台框架做过股票、基金、期权、期货品种策略。 你好： 非常感谢你的信任。 2023年是我从事程序化交 ...2023-1-8 22:35 - aidetony - 量化投资
请问有谁会kepuic回测检验具体操作方法或者程序？女神男神们求解答····
9 个回复 - 2531 次查看 一组金融时间序列，如何求出其日均VAR,和回测检验中的实际失败天数？eviews能否操作，还是用matlab，程序怎么写？ 我的眼睛饱含泪水，因为我对此爱的的深沉，默默的期待中·······2013-12-23 21:06 - 杨继旺 - 重庆大学经济与工商管理学院
9 个回复 - 2531 次查看 一组金融时间序列，如何求出其日均VAR,和回测检验中的实际失败天数？eviews能否操作，还是用matlab，程序怎么写？ 我的眼睛饱含泪水，因为我对此爱的的深沉，默默的期待中·······2013-12-23 21:06 - 杨继旺 - 重庆大学经济与工商管理学院
多因子选股回测代码完整模板（筛选和买卖条件强于‘策略生成器’）3 个回复 - 1817 次查看 多因子选股回测代码完整模板（筛选和买卖条件强于‘策略生成器’） 多因子选股回测代码完整模板（筛选和买卖条件强于‘策略生成器’） 多因子选股回测代码完整模板（筛选和买卖条件强于‘策略生成器’） 多因子 ...2020-11-30 11:54 - Fu-pear - 现金交易版
Python回测模块backtrader官方文档，手工整理，完整带书签
19 个回复 - 20142 次查看 文档官方地址 https://www.backtrader.com/docu/index.html 自己不喜欢在线看，比本地查看慢，另外跳转不方便，因此手工整理。 请理解其中辛苦。不喜勿喷。 我自己目前回测的技术水平还不高，非it人士，用backte ...2017-8-13 23:02 - wilson.jia - python论坛
19 个回复 - 20142 次查看 文档官方地址 https://www.backtrader.com/docu/index.html 自己不喜欢在线看，比本地查看慢，另外跳转不方便，因此手工整理。 请理解其中辛苦。不喜勿喷。 我自己目前回测的技术水平还不高，非it人士，用backte ...2017-8-13 23:02 - wilson.jia - python论坛
深度学习-A股的基本面量化投资策略【A股基本面数据、训练代码、回测代码】0 个回复 - 465 次查看 简介： 1、Top2硕士毕业论文代码及数据； 2、应用机器学习及神经网络的A股的基本面量化投资策略； 3、原始数据包括2002年至2021年所有A股上市公司的资产负债表、利润表、现金流量表数据；2002年至2021年所有A股上 ...2022-11-17 23:29 - 18843017539 - 现金交易版
梦里析金：9.14黄金再次遭受打压，原油还将回测低点
0 个回复 - 630 次查看 梦里析金：9.14黄金再次遭受打压，原油还将回测低点 消息面 周三(9月14日)亚市盘初，现货黄金在近隔夜创下的近一周低点附近徘徊，目前交投于1700关口附近，美国8月CPI意外上涨强化了美联储9月至少 ...2022-9-14 10:49 - 金荣皇帝 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 630 次查看 梦里析金：9.14黄金再次遭受打压，原油还将回测低点 消息面 周三(9月14日)亚市盘初，现货黄金在近隔夜创下的近一周低点附近徘徊，目前交投于1700关口附近，美国8月CPI意外上涨强化了美联储9月至少 ...2022-9-14 10:49 - 金荣皇帝 - 投资人（实务版）
[R原创]Macd交易回测Demo及其GUI制作[by fantuanxiaot]
213 个回复 - 27751 次查看 Macd交易回测Demo及其GUI制作、就当做量化版的清明节大礼了。人人为我、我为人人：在量化及其编程的学习中，欢迎大家分享，大家一起加油！！努力！！这就是量化投资板块的精神与精髓！！欢迎大家分享代码原创！奖励！ ...2015-4-1 07:38 - fantuanxiaot - 量化投资
213 个回复 - 27751 次查看 Macd交易回测Demo及其GUI制作、就当做量化版的清明节大礼了。人人为我、我为人人：在量化及其编程的学习中，欢迎大家分享，大家一起加油！！努力！！这就是量化投资板块的精神与精髓！！欢迎大家分享代码原创！奖励！ ...2015-4-1 07:38 - fantuanxiaot - 量化投资
backtrader闭环生态完备化：从回测到实盘，从股票到期货、期权，从经典量化到机器学习
4 个回复 - 2960 次查看 backtrader作为一款优秀的量化回测与交易框架，以前在中国的应用都比较零碎，没有形成闭环完备的生态系统，比如缺乏中国期货实盘交易接口，期货、期权以及机器学习集成等功能介绍较少。现在，经过扫地僧量化团队的努 ...2022-6-5 16:19 - qtbgoo - 量化投资
4 个回复 - 2960 次查看 backtrader作为一款优秀的量化回测与交易框架，以前在中国的应用都比较零碎，没有形成闭环完备的生态系统，比如缺乏中国期货实盘交易接口，期货、期权以及机器学习集成等功能介绍较少。现在，经过扫地僧量化团队的努 ...2022-6-5 16:19 - qtbgoo - 量化投资
扫地僧backtrader高级walk forward多股滚动回测
1 个回复 - 1429 次查看 许多朋友在做策略参数优化时，都陷入了一个误区，那就是简单地在历史数据上执行参数优化，发现最优参数下，策略绩效极好，然后使用这个最优参数投入实盘，这样做基本等于自杀，过拟合的可能性太大了。稍微好一点的做 ...2022-6-10 17:22 - qtbgoo - 量化投资
1 个回复 - 1429 次查看 许多朋友在做策略参数优化时，都陷入了一个误区，那就是简单地在历史数据上执行参数优化，发现最优参数下，策略绩效极好，然后使用这个最优参数投入实盘，这样做基本等于自杀，过拟合的可能性太大了。稍微好一点的做 ...2022-6-10 17:22 - qtbgoo - 量化投资
袁金竣6/6黄金走势分析,黄金多空来回测试多空如何抉择
0 个回复 - 659 次查看 黄金技术面分析： 上周行情整体上来讲，上周一至周四都是以震荡上涨进行，周四最高冲击了1870一线的压制，但是还好没有突破上方压制位，依旧是在区间1874-1830内进行涨跌，而周五的行情我在实盘操作时候也是特 ...2022-6-6 21:30 - 袁敬洲 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 659 次查看 黄金技术面分析： 上周行情整体上来讲，上周一至周四都是以震荡上涨进行，周四最高冲击了1870一线的压制，但是还好没有突破上方压制位，依旧是在区间1874-1830内进行涨跌，而周五的行情我在实盘操作时候也是特 ...2022-6-6 21:30 - 袁敬洲 - 投资人（实务版）
明金龙；5.24黄金走势分析，黄金多空来回测试多头依然占优
0 个回复 - 770 次查看 黄金行情走势分析: 美联储FOMC的委员们一致投票同意，五月会议加息50个基点，将联邦基金利率目标区间提升至0.75%-1%。鲍威尔重申美联储6月和7月可能各加息50个基点，并表示早点加息可能会更好。因市场对 ...2022-5-24 20:45 - 明金龙 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 770 次查看 黄金行情走势分析: 美联储FOMC的委员们一致投票同意，五月会议加息50个基点，将联邦基金利率目标区间提升至0.75%-1%。鲍威尔重申美联储6月和7月可能各加息50个基点，并表示早点加息可能会更好。因市场对 ...2022-5-24 20:45 - 明金龙 - 投资人（实务版）
可转债双低，低价，低溢价策略收益率 回测 记录 2022年重新出发
1 个回复 - 4249 次查看 、 之前的旧帖：2021年的收益率记录 https://bbs.pinggu.org/thread-10832370-1-1.html2022-3-20 19:33 - yagamil - 量化投资
1 个回复 - 4249 次查看 、 之前的旧帖：2021年的收益率记录 https://bbs.pinggu.org/thread-10832370-1-1.html2022-3-20 19:33 - yagamil - 量化投资
期望损失的计算：基于参数的期望损失回测
在新巴塞尔协议框架内
0 个回复 - 487 次查看 摘要翻译： 信用风险参数的依赖结构是资本消费的一个关键驱动因素，受到监管和科学的关注。然而，在对风险费用进行公平、无偏估计的意义上，参数缺陷对预期损失(EL)质量的影响几乎没有被涵盖。到目前为止，还没有既定 ...2022-3-12 09:42 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 487 次查看 摘要翻译： 信用风险参数的依赖结构是资本消费的一个关键驱动因素，受到监管和科学的关注。然而，在对风险费用进行公平、无偏估计的意义上，参数缺陷对预期损失(EL)质量的影响几乎没有被涵盖。到目前为止，还没有既定 ...2022-3-12 09:42 - kedemingshi - Forum
60、【backtrader期货策略】如何用backtrader回测高频策略(tick数据)?
1 个回复 - 3641 次查看 原生的backtrader并不支持tick数据的回测，论坛里面也有一些使用者讨论如何用backtrader回测tick数据，其实，最近也一直有在思考这个问题，这篇文章就分享下，如何做。在开始之前，先分析下，这么做的一些缺点。高频 ...2021-5-13 21:56 - tianjixuetu - 量化投资
1 个回复 - 3641 次查看 原生的backtrader并不支持tick数据的回测，论坛里面也有一些使用者讨论如何用backtrader回测tick数据，其实，最近也一直有在思考这个问题，这篇文章就分享下，如何做。在开始之前，先分析下，这么做的一些缺点。高频 ...2021-5-13 21:56 - tianjixuetu - 量化投资
多因子回测代码 in Python（筛选和买卖条件强于‘策略生成器’）0 个回复 - 506 次查看 多因子回测代码 in Python（筛选和买卖条件强于‘策略生成器’） 多因子回测代码 in Python（筛选和买卖条件强于‘策略生成器’） 多因子回测代码 in Python（筛选和买卖条件强于‘策略生成器’） 多因子 ...2021-12-25 19:46 - Kathy-202109 - 现金交易版
python回测框架比较1 个回复 - 1349 次查看 对目前基于python的回测框架进行比较，总结了常见的回测框架类型和基本原理。概括总结，不到10页的文件。 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2019-3-28 15:08 - liutongwei - 现金交易版
用硬盘数据回测股票行情问题
2 个回复 - 701 次查看 首次编写股票行情回测程序，到调用数据的时候总是出错，各位高手，谁有回测代码，或者告知应该在哪里找到解决办法，不胜感激！！！！2021-6-6 00:40 - lms5037 - Forum
2 个回复 - 701 次查看 首次编写股票行情回测程序，到调用数据的时候总是出错，各位高手，谁有回测代码，或者告知应该在哪里找到解决办法，不胜感激！！！！2021-6-6 00:40 - lms5037 - Forum
可转债策略回测：换手率轮动
0 个回复 - 1037 次查看 策略：根据每日的换手率排名，取最大的10名，在收盘前买入，然后第二日收盘前卖出，然后轮入下一批换手率最大的10个转债。 回测时间：2021-01-01 至 2021-08-242021-8-26 23:54 - yagamil - 量化投资
0 个回复 - 1037 次查看 策略：根据每日的换手率排名，取最大的10名，在收盘前买入，然后第二日收盘前卖出，然后轮入下一批换手率最大的10个转债。 回测时间：2021-01-01 至 2021-08-242021-8-26 23:54 - yagamil - 量化投资
多因子选股模型-交易回测代码 in Python0 个回复 - 521 次查看 多因子选股模型-交易回测代码 in Python 多因子选股模型-交易回测代码 in Python 多因子选股模型-交易回测代码 in Python 多因子选股模型-交易回测代码 in Python 多因子选股模型-交易回测代码 in Pytho ...2021-8-7 15:40 - Lotus_ss - 现金交易版
策略回测系统(2/2)：过度拟合的量化度量
1 个回复 - 1400 次查看 [原创，转载请注明] 原文连接：https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6827773122717065216[/backcolor] PBO probability ofbacktesting overfitting PBO是在回测中衡量一个策略的过度拟合程度的度 ...2021-8-2 09:34 - yunchuangao - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1400 次查看 [原创，转载请注明] 原文连接：https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6827773122717065216[/backcolor] PBO probability ofbacktesting overfitting PBO是在回测中衡量一个策略的过度拟合程度的度 ...2021-8-2 09:34 - yunchuangao - 金融学（理论版）
策略回测系统 (1/2)
1 个回复 - 1708 次查看 [原创，转载请注明] 原文：https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6826236703422988288[/backcolor] 在交易策略的调试中，狭义的回测指的是通过对某一历史区间的模拟运行，得到一个假设结果： ...2021-7-29 03:55 - yunchuangao - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1708 次查看 [原创，转载请注明] 原文：https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6826236703422988288[/backcolor] 在交易策略的调试中，狭义的回测指的是通过对某一历史区间的模拟运行，得到一个假设结果： ...2021-7-29 03:55 - yunchuangao - 金融学（理论版）
短线交易策略回测结果分享
1 个回复 - 1084 次查看 文中量化因子详细信息请参见： http://ainumeric.com/factor/index.php 【详细内容请见附件。】 股票池：沪深300成分股 时间区间：2010.01 – 2021.04 回测工具：自主研发工具 使用的数据：日线，分钟线，财 ...2021-7-11 09:38 - yunchuangao - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1084 次查看 文中量化因子详细信息请参见： http://ainumeric.com/factor/index.php 【详细内容请见附件。】 股票池：沪深300成分股 时间区间：2010.01 – 2021.04 回测工具：自主研发工具 使用的数据：日线，分钟线，财 ...2021-7-11 09:38 - yunchuangao - 金融学（理论版）
20210423-申港证券-市值分层后对价值因子回测_价值风格继续优于成长风格并向300亿-100
1 个回复 - 529 次查看 20210423-申港证券-市值分层后对价值因子回测_价值风格继续优于成长风格并向300亿-1000亿中市值扩散的原因_24页_3mb2021-4-25 15:47 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 529 次查看 20210423-申港证券-市值分层后对价值因子回测_价值风格继续优于成长风格并向300亿-1000亿中市值扩散的原因_24页_3mb2021-4-25 15:47 - wangjx_ - 行业分析报告
分享自己手敲的python+tushare+pyalgotrade获取数据加回测体系
91 个回复 - 53084 次查看 自己自学的，还处于初步阶段，回测环境和获取数据环境已经搭建好了。tushare获取数据，pandas用于分析，pyalgotrade用于回测，可以回测投资组合，示例代码都有，自己摸索出来的。希望能一起研究，分享些策略。所有代 ...2015-12-2 11:48 - jasontung - 量化投资
91 个回复 - 53084 次查看 自己自学的，还处于初步阶段，回测环境和获取数据环境已经搭建好了。tushare获取数据，pandas用于分析，pyalgotrade用于回测，可以回测投资组合，示例代码都有，自己摸索出来的。希望能一起研究，分享些策略。所有代 ...2015-12-2 11:48 - jasontung - 量化投资
ATFX科普：策略回测——过去表现并不保证未来结果
0 个回复 - 766 次查看 俗话说：“是骡子是马，拉出来溜溜”。自己的策略搭建完成后，就需要在历史数据上进行测试，来证明其有效性。在没有计算机之前，这项工作非常繁琐，需要交易者自己搜集价格数据、自主绘图、独立测试。计算机出来之后 ...2021-4-8 17:27 - ATFX_外汇资讯 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 766 次查看 俗话说：“是骡子是马，拉出来溜溜”。自己的策略搭建完成后，就需要在历史数据上进行测试，来证明其有效性。在没有计算机之前，这项工作非常繁琐，需要交易者自己搜集价格数据、自主绘图、独立测试。计算机出来之后 ...2021-4-8 17:27 - ATFX_外汇资讯 - 投资人（实务版）
请教诸位兄弟姐妹们一个VAR值回测检验的问题~不甚感激~
5 个回复 - 11477 次查看 诸位大侠们，大家好，我刚刚考了FRM，想用书上教的方法实际计算一下沪深300指数收益率的VAR值，并且用Kupiec失败率回测检验和Christoferse条件回测检验方法做一下回测检验。我现在已经用GARCH计算出了VAR值，但是不知 ...2011-7-29 16:00 - rendazhimeng - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
5 个回复 - 11477 次查看 诸位大侠们，大家好，我刚刚考了FRM，想用书上教的方法实际计算一下沪深300指数收益率的VAR值，并且用Kupiec失败率回测检验和Christoferse条件回测检验方法做一下回测检验。我现在已经用GARCH计算出了VAR值，但是不知 ...2011-7-29 16:00 - rendazhimeng - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
投资组合回测分析R语言代码0 个回复 - 1034 次查看 此分析以标普指数（SPY）、APPLE、GOOGLE、 FACEBOOK 、AMAZON为例进行投资组合的回测分析。为了便于理解，内有中文注释，即使没有R语言基础也可以模仿学习。数据分析了2010年6月29日至2020年12月31日五种标的资产组 ...2021-1-7 23:50 - 201518050108 - 现金交易版
ATFX外汇科普：MT4的EA策略回测功能
0 个回复 - 1241 次查看 ATFX外汇科普：MT4最大的亮点就是它的策略回测功能，只要交易者准备好自己的EA，就能够在软件内实现任意周期任意品种的策略回测。策略回测能够提供给使用者完整的交易数据，比如胜率、盈亏比、最大回撤百分比等等，使 ...2020-12-9 16:54 - ATFX_外汇资讯 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1241 次查看 ATFX外汇科普：MT4最大的亮点就是它的策略回测功能，只要交易者准备好自己的EA，就能够在软件内实现任意周期任意品种的策略回测。策略回测能够提供给使用者完整的交易数据，比如胜率、盈亏比、最大回撤百分比等等，使 ...2020-12-9 16:54 - ATFX_外汇资讯 - 投资人（实务版）
手把手教你用Python搭建自己的量化回测框架【均值回归策略】
5 个回复 - 3576 次查看 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyMDk1MDY2MQ==&mid=2247484580&idx=1&sn=ba6b2a4646f59f45577d12b81d745d01&chksm=f9e3c24ece944b58f3f2ee965c8498492751617eaab0559a1c537ac247b17aad13a8b56f781f&token=6156 ...2019-10-15 14:58 - tkfy920 - 量化投资
5 个回复 - 3576 次查看 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyMDk1MDY2MQ==&mid=2247484580&idx=1&sn=ba6b2a4646f59f45577d12b81d745d01&chksm=f9e3c24ece944b58f3f2ee965c8498492751617eaab0559a1c537ac247b17aad13a8b56f781f&token=6156 ...2019-10-15 14:58 - tkfy920 - 量化投资
【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader（一）
3 个回复 - 6118 次查看 1引言 目前基于Python的量化回测框架有很多，开源框架有zipline、vnpy、pyalgotrader和backtrader等，而量化平台有Quantopian（国外）、聚宽、万矿、优矿、米筐、掘金等，这些量化框架或平台各有优劣。就个人而言， ...2020-4-1 09:29 - tkfy920 - 量化投资
3 个回复 - 6118 次查看 1引言 目前基于Python的量化回测框架有很多，开源框架有zipline、vnpy、pyalgotrader和backtrader等，而量化平台有Quantopian（国外）、聚宽、万矿、优矿、米筐、掘金等，这些量化框架或平台各有优劣。就个人而言， ...2020-4-1 09:29 - tkfy920 - 量化投资
有没有好的量化回测平台分享 谢谢各位了
0 个回复 - 385 次查看 如题，有没有好的量化回测平台分享 谢谢各位了。 基本需求：模拟交易回测 滑点 手续费设置 策略评估2020-11-12 10:19 - crazyET - 爱问频道
0 个回复 - 385 次查看 如题，有没有好的量化回测平台分享 谢谢各位了。 基本需求：模拟交易回测 滑点 手续费设置 策略评估2020-11-12 10:19 - crazyET - 爱问频道
[R原创]基于R语言的支持向量机HS300收盘价简单回测[by fantuanxiaot]
118 个回复 - 15133 次查看 欢迎大牛拍砖指正 数据： **** 本内容被作者隐藏 ****2015-3-9 22:10 - fantuanxiaot - 量化投资
118 个回复 - 15133 次查看 欢迎大牛拍砖指正 数据： **** 本内容被作者隐藏 ****2015-3-9 22:10 - fantuanxiaot - 量化投资
GARCH-VaR，做完GRACH如何做VAR和回测
2 个回复 - 1387 次查看 求问用EVIEWS建完好GARCH模型后，如何导出数据算VaR，怎么算VAR以及怎么做LR回测啊，求详细步骤 求大神帮帮忙2019-12-6 23:34 - 牛壮日耕十亩地1 - EViews专版
2 个回复 - 1387 次查看 求问用EVIEWS建完好GARCH模型后，如何导出数据算VaR，怎么算VAR以及怎么做LR回测啊，求详细步骤 求大神帮帮忙2019-12-6 23:34 - 牛壮日耕十亩地1 - EViews专版
聚宽、优矿回测速度太慢，有没有本地运行的回测软件？
7 个回复 - 14387 次查看 聚宽、优矿运行在云端，回测速度太慢，有没有运行在本地的回测软件？2017-3-6 13:32 - huowax - 量化投资
7 个回复 - 14387 次查看 聚宽、优矿运行在云端，回测速度太慢，有没有运行在本地的回测软件？2017-3-6 13:32 - huowax - 量化投资
上市公司股票收益率(1995.5-2017.4)fama五因子历史回测使用3 个回复 - 3932 次查看 根据fama五因子进行股票历史回测的时候，需要用到特殊的收益率，收益率的起点（也是建仓时间）是每年5月份第一个交易日，因为那一天才能全部获得上市公司上一年度的年报，计算出部分因子的取值。我使用这份收益率数据 ...2018-11-4 21:16 - 麒零_之恋 - 现金交易版
[原创改编]沪深300的if888数据(201001-20150706_5m)的Rbreak回测
27 个回复 - 5447 次查看 基于R语言Rbreak日内交易策略一个例子中可用来测试的数据 http://bbs.pinggu.org/thread-3497221-1-1.html 正好在学习他的代码一开始找数据自己也与到了些麻烦．最后弄好了，就上传给大家一起学习了。 **** ...2015-7-8 01:52 - haiyangyang999 - 量化投资
27 个回复 - 5447 次查看 基于R语言Rbreak日内交易策略一个例子中可用来测试的数据 http://bbs.pinggu.org/thread-3497221-1-1.html 正好在学习他的代码一开始找数据自己也与到了些麻烦．最后弄好了，就上传给大家一起学习了。 **** ...2015-7-8 01:52 - haiyangyang999 - 量化投资
【学习笔记】本文利用反转因子和基本面因子构建模型，在逻辑和回测效果上都有 ...
2 个回复 - 926 次查看 本文利用反转因子和基本面因子构建模型，在逻辑和回测效果上都有不错的表现。 虽然2019年市值因子表现不佳，但是在疫情这段时间小市值的票却大幅跑赢大市值，这样文中所说的价值投资风格在A股上又有所变化，所以不能 ...2020-2-17 16:03 - nicholasqiu - Forum
2 个回复 - 926 次查看 本文利用反转因子和基本面因子构建模型，在逻辑和回测效果上都有不错的表现。 虽然2019年市值因子表现不佳，但是在疫情这段时间小市值的票却大幅跑赢大市值，这样文中所说的价值投资风格在A股上又有所变化，所以不能 ...2020-2-17 16:03 - nicholasqiu - Forum
【学习笔记】外盘棉花日线供应较强，很容易消耗反弹中的需求，导致价格回测1H ...
0 个回复 - 265 次查看 外盘棉花日线供应较强，很容易消耗反弹中的需求，导致价格回测1H底部支撑（66.70附近）。 内盘棉花已在今天下午反弹获利离场。 现在没有夜盘，很多品种白天开盘都会出现跳空，隔夜持仓风险增大。 珍惜自己拥有的一 ...2020-2-7 00:14 - honbin1256 - Forum
0 个回复 - 265 次查看 外盘棉花日线供应较强，很容易消耗反弹中的需求，导致价格回测1H底部支撑（66.70附近）。 内盘棉花已在今天下午反弹获利离场。 现在没有夜盘，很多品种白天开盘都会出现跳空，隔夜持仓风险增大。 珍惜自己拥有的一 ...2020-2-7 00:14 - honbin1256 - Forum
交易回测系列一：技术信号回测
2 个回复 - 2232 次查看 本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB进行交易回测。本文以移动平均线指标为例，介绍如何在DolphinDB中实现技术信号回测。移动平均线指标（Moving average，简称MA）属于趋势指标。在金融分析领域，移动平均线是不可 ...2018-11-26 17:38 - DolphinDB智臾科技 - 量化投资
2 个回复 - 2232 次查看 本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB进行交易回测。本文以移动平均线指标为例，介绍如何在DolphinDB中实现技术信号回测。移动平均线指标（Moving average，简称MA）属于趋势指标。在金融分析领域，移动平均线是不可 ...2018-11-26 17:38 - DolphinDB智臾科技 - 量化投资
量化交易回测系列二：多因子Alpha策略回测
1 个回复 - 4929 次查看 本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB优雅而高效的实现量化交易策略回测。本文将介绍在华尔街广泛应用的多因子Alpha策略的回测。多因子模型是量化交易选股中最重要的一类模型，基本思路是找到某些和回报率最相关的指 ...2018-12-17 16:13 - DolphinDB智臾科技 - 量化投资
1 个回复 - 4929 次查看 本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB优雅而高效的实现量化交易策略回测。本文将介绍在华尔街广泛应用的多因子Alpha策略的回测。多因子模型是量化交易选股中最重要的一类模型，基本思路是找到某些和回报率最相关的指 ...2018-12-17 16:13 - DolphinDB智臾科技 - 量化投资
