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股价同步性数据-2000-2019
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股价同步性数据-2000-2019
A股市场上市公司2000-2019年
股价同步性数据,使用stata计算,具体模型参照管理世界2014年《新闻媒体报道与资本市场定价效率——基于
股价同步性的分析》一文,利用
股价收益率(firm i ...
2020-10-10 18:37 - 半岩有洞顶有池1 - 现金交易版
新闻情绪指数与股价收益率关系研究
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核心观点
[*]市场情绪高低水平本身并不是市场
收益率的格兰杰原因,但市场情绪波动及其变动在日频下是市场收 益率的格兰杰原因,建议将情绪水平和情绪波动结合使用;
[*]虽然格兰杰检验不理想,但通过相关性 ...
2023-9-14 17:19 - ChinaScope数库 - 量化投资
股价崩盘风险数据处理周个股收益率问题请教
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求助大家:课题研究有关
股价崩盘风险,国泰安数据库里下载了2012-2019的非金融A股上市公司的周个股
收益率,可是数据太庞大只能分成两个txt,我只会用txt转化成excel然后导入stata再进行分析然后另存为dta,可是这两个 ...
2020-3-28 22:07 - 赵赵赵努力学习好好做人 - 爱问频道
股价月化日收益率标准差数据
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【复现】2009.4-2016年月度
股价数据及其月化日
收益率标准差,以及按照融资融券标的的处理组控制组设置。参考文献在楼下,有代码需要的可以联系我~
2022-5-19 11:49 - 飞机师的风衣111 - 数据交流中心
股价崩盘周收益率滞后项的处理
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在求周
收益率的滞后项的时候,为什么跨年份的滞后一期和滞后两期会缺失呢?求解答,以下为图片
stata命令为:
encode code, gen (icode)
order icode trdwnt wretwd wretwdos year
xtset icode trdwnt
gen lag1 ...
2019-5-14 16:59 - 奇葩文(6) - Stata专版
股价收益率dS/S和dlnS的分布为什么不同?
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假定
股价S服从如下过程:dS=aSdt+bSdz,t为时间,z遵循标准布朗运动。此时,
股价收益率可以用dS/S和dlnS两种形式表示,且二者在dt很小的时候等价。但两种表达式对应的分布不同,前者均值为adt,后者均值为(a-(b^2)/2 ...
2019-10-17 16:41 - ZZ1119 - 悬赏大厅
银行股价月收益率计算
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我现在需要计算某只银行的月
收益率,计划用它的
股价来计算,即(今
股价-昨
股价)/昨
股价;那么我现在应该先计算出每日的
股价收益率再进行平均得到月
收益率,还是直接用这只银行每月最后一天的
股价和第一天的
股价来计 ...
2015-5-25 10:33 - 1193145261树 - 爱问频道
请问前复权的股价为负数时,如何计算股票的复合收益率
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比方某股票的03年4月30日的前复权价为-1元,15年3月31日的收盘价为50元,总月份数为143个月,每月复合增长率公式为:(目前现价/指定起始日期价格)^(1/总月份数)-1,但用负数作为起点算出来的复合增长率显然不正确 ...
2015-3-29 17:24 - fancyduck - 爱问频道