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时间序列模型平稳性检验
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原序列平稳可以再进行一阶差分么,例如旱灾受灾面积原序列就平稳,粮食产量一阶平稳,能否对旱灾受灾面积也进行一阶差分,从而同阶平稳,代入回归
2022-3-6 20:22 - 徐昀昀 - 计量经济学与统计软件
我一直很不理解时间序列为什么要平稳性检验
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说是因变量和自变量都会随着时间而产生趋势,因此应当消除。但因变量所谓随时间而产生的趋势,还不是因为自变量每年的变化吗?<br>
假如我要研究的序列为2000--2020年的某值,存在随时间增长的趋势<br>
那我 ...
2021-11-19 02:45 - 五年九载 - Forum
时间序列平稳性检验
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大佬们好,有几个问题请教!第一是dfuller命令做了
时间序列ADF检验以后怎么根据结果看是否平稳?
第二是如果我的时间是具体到日的怎么定义时间啊?
第三如果我做股票价格
时间序列,股市节假日是休市的,就会出现不 ...
2021-4-27 11:04 - 强迫症想名字都好久 - Stata专版
一个关于时间序列平稳性检验的问题
1 个回复 - 1236 次查看
有一个小小的
时间序列问题,我最近刚刚接触R,所以不是很能看懂,求各位大神帮帮忙看一看问题出在哪里
我自己搜集了一些数据但是在处理的时候出现了这样的提示,我的代码是参照课件上这样写的,另附上我的CSV文件: ...
2020-10-6 13:44 - T-Trista - R语言论坛
求助:关于stata中时间序列的平稳性检验
14 个回复 - 52129 次查看
求助!哪位大侠可以告诉我,stata中如何检验
时间序列的平稳性。包括命令和输出结果的判断。以及 非平稳时的协整检验、格兰杰因果检验等一系列问题。
尤其是命令和输出的结果。。
感激不尽啊~~~
2011-6-19 14:13 - Min小灿 - Stata专版
时间序列平稳性检验怎么进行
6 个回复 - 13303 次查看
请问这个
平稳性检验的过程对吗?结果怎么分析?
. dfuller investment
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 24
---------- Inte ...
2017-6-9 18:53 - wangming18 - Stata专版
关于时间序列平稳性检验的问题
2 个回复 - 2017 次查看
小白一枚,按照书上在做
时间序列平稳性检验,画出了时序图与自相关图如下
由这两幅图应该可以看出,这是一个非平稳序列吧。然后我利用adf.test函数进行单位根检验,进一步判断,结果如下
> adf.test(purchase)
...
2017-9-28 17:43 - guoxinyou085 - R语言论坛
时间序列的平稳性检验问题
4 个回复 - 1510 次查看
一般上
时间序列一开始是要进行
平稳性检验,检验结果如果数据不平稳,应该采取什么措施来解决以进行下一步?还有如果
时间序列进行了
平稳性检验之后,在处理数据之后还需要进行自相关检验吗?我看有些人说如果通过了平 ...
2017-4-6 22:23 - 蜂蜂123321 - EViews专版
时间序列的平稳性与模型的平稳性检验是否相同?
8 个回复 - 10159 次查看
一般的说法是,
时间序列平稳性检验方法有两种,一种是使用自相关函数,即看自相关图,二是单位根检验,而据潘省初《计量经济学》P178称,“单位根方法是目前最常用的方法”。
我的疑问是:在潘书中,介绍单位根 ...
2011-5-18 22:32 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
求助 用R如何做时间序列平稳性检验
18 个回复 - 30760 次查看
各位高手们,小妹急求如何做
时间序列平稳性检验。我已经知道是在urca package中 但具体怎么做一点都不会 希望高手们能编个程序看看 感激不尽 感激涕零啊~~~
2009-12-2 16:58 - c1a9n88 - R语言论坛
计量 eviews 时间序列 平稳性检验
6 个回复 - 6086 次查看
我最近正在写毕业论文 模型是
时间序列的计量模型
模型形式为lnY=a+lnX1+lnX2+lnX3+u 请问在对变量进行
平稳性检验的时候是对Y X1 X2 X3 进行
平稳性检验 还是对lnY lnX1 lnX2 lnX3 进行
平稳性检验呢?
2015-6-13 21:49 - 825985546 - EViews专版
关于时间序列的平稳性检验
2 个回复 - 1157 次查看
解释变量一阶差分平稳了,我再做二阶差分也是平稳的,这样我可以说它是二阶单整吗?因为我的被解释变量是二阶单整的,所以我想凑一个同样是二阶单整的解释变量,我可以这样做吗?
2013-12-5 14:09 - 妄眠、 - 爱问频道
时间序列的平稳性检验
19 个回复 - 24303 次查看
现有如下年度数据
欲建立Y为被解释变量,X1、X2为解释变量的OLS回归模型,由于是
时间序列,必须首先做
平稳性检验,由于本人初学,查阅相当多资料后仍无法做通,请高人指点,不胜感激!
2010-8-6 17:00 - domineal - EViews专版
求助自回归模型中时间序列的平稳性检验和模型的预测
1 个回复 - 1490 次查看
各位大侠:
我最近正在做一个关于
时间序列平稳性检验的工作,在Eviews中使用ADF准则时,一般有三个选项:Intercept、Trends and Intercept、None,如果我选择Intercept,是不是在用序列生成自回归模型时,模型 ...
2011-11-1 15:48 - nirlee - EViews专版
求助各位大侠:时间序列平稳性检验
11 个回复 - 4834 次查看
<p>
时间序列平稳性检验:1 如果都是平稳的可以做回归或VAR</p><p>2 如果都是一阶单整,则可以进行协整检验,进一步建立VEC模型</p><p> 但是 如果
平稳性检验中,变量中存在一些是 ...
2008-3-30 21:43 - ideallee81 - 计量经济学与统计软件
时间序列的平稳性检验问题
3 个回复 - 2109 次查看
我想请问一下:
时间序列平稳性检验发现各个变量的单整阶数不同,有平稳的,有不平稳的,请问这样还能继续做模型吗?有解决办法没?等待答复( 在线)
2009-8-11 21:12 - zh2007 - EViews专版