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空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
18 个回复 - 10786 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
18 个回复 - 10786 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
【复刻】城市房价、限购政策与技术创新（双重差分模型、空间计量、工具变量法2sls）410 个回复 - 23826 次查看 老师同学们大家好，由于学术性论文版面限制和数据代码的非公开性使其读者并不能从论文中进行有效性学习，为此我们对具有代表性的论文进行原文复现，使用通俗易懂的语言进行解释，并公开数据和运行代码，使大家能够更 ...2021-9-20 10:20 - 科研小能手 - 现金交易版
空间面板计量程序中，demopanelscompare程序出错于：未定义函数或变量 'lmlag_panel
22 个回复 - 3556 次查看 空间面板计量程序中，demopanelscompare程序出错于：未定义函数或变量 'lmlag_panel’ 请问一下大家，在运行demopanelscompare程序时，为什么在刚进行LM检验就出现了未定义函数或变量 'lmlag_panel’问题？请问这是 ...2019-6-2 22:32 - KateFun - MATLAB等数学软件专版
22 个回复 - 3556 次查看 空间面板计量程序中，demopanelscompare程序出错于：未定义函数或变量 'lmlag_panel’ 请问一下大家，在运行demopanelscompare程序时，为什么在刚进行LM检验就出现了未定义函数或变量 'lmlag_panel’问题？请问这是 ...2019-6-2 22:32 - KateFun - MATLAB等数学软件专版
银河证券_20180206_金融工程报告：风格资产的空间预估及决策变量-11页
0 个回复 - 418 次查看 银河证券_20180206_金融工程报告：风格资产的空间预估及决策变量-11页2019-5-14 12:16 - sfbzx - 行业分析报告
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【探索多维空间：多变量分析的非数学解释】 Exploring Hyperspace
14 个回复 - 1662 次查看 Exploring Hyperspace: A Non-Mathematical Explanation of Multivariate Analysis by Mick Alt (Author) Aims to provide people who use market research data with an insight into the methods of m ...2016-11-10 16:21 - cmwei333 - 金融学（理论版）
14 个回复 - 1662 次查看 Exploring Hyperspace: A Non-Mathematical Explanation of Multivariate Analysis by Mick Alt (Author) Aims to provide people who use market research data with an insight into the methods of m ...2016-11-10 16:21 - cmwei333 - 金融学（理论版）
如何求得空间滞后变量
8 个回复 - 6266 次查看 请问高人，在做空间面板数据分析的时候，假设空间权重矩阵W是29*29矩阵，且为0-1矩阵，另一个经济变量Z是29个省份14年数据。请问如何求得空间滞后变量W*Z。我想看看其他省份的Z对本省份被解释变量的影响，不晓得是如 ...2009-11-10 17:06 - xhw88184004 - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 6266 次查看 请问高人，在做空间面板数据分析的时候，假设空间权重矩阵W是29*29矩阵，且为0-1矩阵，另一个经济变量Z是29个省份14年数据。请问如何求得空间滞后变量W*Z。我想看看其他省份的Z对本省份被解释变量的影响，不晓得是如 ...2009-11-10 17:06 - xhw88184004 - MATLAB等数学软件专版
单变量空间自相关使用的空间邻接矩阵，双变量空间自相关使用的基于距离的矩阵，可以吗
7 个回复 - 912 次查看 分析单变量空间自相关在stata中做的，用的空间邻接矩阵，双变量空间自相关在geoda中做的，用的基于距离的权重矩阵，用2不同的权重矩阵可以吗2024-3-30 09:38 - lvsis - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 912 次查看 分析单变量空间自相关在stata中做的，用的空间邻接矩阵，双变量空间自相关在geoda中做的，用的基于距离的权重矩阵，用2不同的权重矩阵可以吗2024-3-30 09:38 - lvsis - 计量经济学与统计软件
把动态因子模型写成状态空间模型，模型估计以后，怎么把我要的状态变量提取出来
7 个回复 - 3941 次查看 如图，状态变量有4个，f,u1,u2,u3,怎么把它们提取出来呢2016-4-18 15:13 - 夏天下下雪 - Stata专版
7 个回复 - 3941 次查看 如图，状态变量有4个，f,u1,u2,u3,怎么把它们提取出来呢2016-4-18 15:13 - 夏天下下雪 - Stata专版
关于面板空间计量使用工具变量的操作
10 个回复 - 4709 次查看 最近在用面板空间杜宾模型做回归，需要用到工具变量，但是只看到横截面空间计量的命令。想问一下大家，面板空间有没有专门的工具变量回归的命令？还是需要参照2sls来分步骤回归？感谢解答！！！2021-8-18 17:31 - 18874230313 - Stata专版
10 个回复 - 4709 次查看 最近在用面板空间杜宾模型做回归，需要用到工具变量，但是只看到横截面空间计量的命令。想问一下大家，面板空间有没有专门的工具变量回归的命令？还是需要参照2sls来分步骤回归？感谢解答！！！2021-8-18 17:31 - 18874230313 - Stata专版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
13 个回复 - 7547 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
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stata如何扩大变量空间
15 个回复 - 12903 次查看 stata在合并面板数据时出错显示：no room to add more variables Up to 5,000 variables are currently allowed, although you could reset the maximum using set maxvar; see help memory. 该如何解决？还 ...2019-4-30 12:30 - 未来-星 - Stata专版
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空间杜宾模型效应分解后，解释变量的直接效应和间接效应都显著，为什么总效应不显著？
7 个回复 - 4546 次查看 空间杜宾模型效应分解后，解释变量的直接效应和间接效应都显著，为什么总效应不显著？2022-10-21 21:42 - 李狗蛋233 - Stata专版
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空间杜宾模型就是空间滞后模型加上解释变量的空间滞后吗？
9 个回复 - 9501 次查看 请问各位大神，空间杜宾模型是否可以理解成就是空间滞后模型加上解释变量的空间滞后呢？2017-11-3 17:21 - zzzzzz6 - 区域经济学
9 个回复 - 9501 次查看 请问各位大神，空间杜宾模型是否可以理解成就是空间滞后模型加上解释变量的空间滞后呢？2017-11-3 17:21 - zzzzzz6 - 区域经济学
空间杜宾模型面板 核心解释变量系数为负 怎么调为正数
2 个回复 - 530 次查看 前面的检验都通过了，研究产业协同集聚对创新效率的影响，结果系数显著为负，这种情况通过替换或者增加控制变量个数可以调为正数吗2023-11-29 22:20 - 开心小咚 - Stata专版
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空间杜宾模型自变量与因变量矩阵不同如何用stata运算（截面数据）
0 个回复 - 399 次查看 截面数据构建空间杜宾模型，但自变量与因变量设置为不同的矩阵，想用stata进行测算，求相应代码。 y=λW1y+Xβ+W2Xβ'+ε,其中W1与W2为不同的矩阵 求sdm的测算代码2024-4-20 20:49 - 安清和 - Stata专版
0 个回复 - 399 次查看 截面数据构建空间杜宾模型，但自变量与因变量设置为不同的矩阵，想用stata进行测算，求相应代码。 y=λW1y+Xβ+W2Xβ'+ε,其中W1与W2为不同的矩阵 求sdm的测算代码2024-4-20 20:49 - 安清和 - Stata专版
空间计量模型可以不加控制变量吗，看到有核心期刊没有加。
10 个回复 - 5851 次查看 空间计量模型可以不加控制变量吗，看到有核心期刊没有加，如果必须加的话，我只想看看这些控制变量对本区域的影响，可是空间杜宾模型回归结果会把这些控制变量的空间效应也显示出来，请问怎么解决呢？？？求好心人解 ...2019-11-5 17:56 - 地心引力1007 - 爱问频道
10 个回复 - 5851 次查看 空间计量模型可以不加控制变量吗，看到有核心期刊没有加，如果必须加的话，我只想看看这些控制变量对本区域的影响，可是空间杜宾模型回归结果会把这些控制变量的空间效应也显示出来，请问怎么解决呢？？？求好心人解 ...2019-11-5 17:56 - 地心引力1007 - 爱问频道
空间工具变量法
7 个回复 - 1403 次查看 求问面板数据的空间工具变量法的stata命令要怎么做，急哭了，求各方大佬高人解决一下孩子的迷惑。2022-4-4 21:50 - 无奈子 - Stata专版
7 个回复 - 1403 次查看 求问面板数据的空间工具变量法的stata命令要怎么做，急哭了，求各方大佬高人解决一下孩子的迷惑。2022-4-4 21:50 - 无奈子 - Stata专版
被解释变量的莫兰指数为正，但是空间计量的rho为负。。
3 个回复 - 1435 次查看 被解释变量的莫兰指数为正，按说被解释变量既然是正向溢出，那么rho（邻地的被解释变量对本地的解释变量应该也有正向影响）也应该为正啊。。。 换矩阵换控制变量都是这个结果。。我现在应该咋办呀。。2023-1-8 00:58 - cer407923 - 数据求助
3 个回复 - 1435 次查看 被解释变量的莫兰指数为正，按说被解释变量既然是正向溢出，那么rho（邻地的被解释变量对本地的解释变量应该也有正向影响）也应该为正啊。。。 换矩阵换控制变量都是这个结果。。我现在应该咋办呀。。2023-1-8 00:58 - cer407923 - 数据求助
动态空间面板模型估计和工具变量有效性检验
44 个回复 - 19907 次查看 本帖子主要是做动态空间面板估计，此外还有些最新技术，有如下创新点： 一、空间权重的设置和导入。包括邻接矩阵、地理矩阵、经济矩阵、混合矩阵。最重要的是如何构建自己需要的空间权重矩阵并以SP ...2019-1-5 17:16 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
44 个回复 - 19907 次查看 本帖子主要是做动态空间面板估计，此外还有些最新技术，有如下创新点： 一、空间权重的设置和导入。包括邻接矩阵、地理矩阵、经济矩阵、混合矩阵。最重要的是如何构建自己需要的空间权重矩阵并以SP ...2019-1-5 17:16 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
空间计量LM检验用未取对数变量可用杜宾但是回归不显著；部分变量取对回归显著但未检验
0 个回复 - 346 次查看 想请教大佬们我做空间计量用没取对数的数据过了LM,WALD和LR检验，可以用杜宾，但是做回归不显著；将几个变量取对数后回归显著了，但是LM检验结果不显著，这种情况怎么办呢？可以用没取对数的LM检验结果吗？2023-12-21 22:30 - mqy29 - Stata专版
0 个回复 - 346 次查看 想请教大佬们我做空间计量用没取对数的数据过了LM,WALD和LR检验，可以用杜宾，但是做回归不显著；将几个变量取对数后回归显著了，但是LM检验结果不显著，这种情况怎么办呢？可以用没取对数的LM检验结果吗？2023-12-21 22:30 - mqy29 - Stata专版
状态空间模型估计，stata中如何获得各年度状态变量值（变系数值）？
11 个回复 - 4901 次查看 如题：在做状态空间模型估计的时候，我们得到的是状态变量的系数值，如何在stata中获得各年度状态变量值（变系数值）呢？请高手给出详细过程和命令。拜谢！2012-10-24 16:37 - nchxg - 求助成功区
11 个回复 - 4901 次查看 如题：在做状态空间模型估计的时候，我们得到的是状态变量的系数值，如何在stata中获得各年度状态变量值（变系数值）呢？请高手给出详细过程和命令。拜谢！2012-10-24 16:37 - nchxg - 求助成功区
含有被解释变量空间滞后项的交叉项，该怎么回归？
6 个回复 - 4041 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
6 个回复 - 4041 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
动态空间面板spregdpd命令做SDM模型回归为什么不显示因变量的空间滞后项？
9 个回复 - 1947 次查看 如题，最近在做空间杜宾模型的GMM回归，希望借助动态空间面板spregdpd命令实现，但是stata运行结果未显示因变量的空间滞后项WY，请问这是什么原因呢？如何解决这个问题？ 我论文使用的是东亚14个经济体27个部门的 ...2022-11-28 17:19 - LazySeb - Stata专版
9 个回复 - 1947 次查看 如题，最近在做空间杜宾模型的GMM回归，希望借助动态空间面板spregdpd命令实现，但是stata运行结果未显示因变量的空间滞后项WY，请问这是什么原因呢？如何解决这个问题？ 我论文使用的是东亚14个经济体27个部门的 ...2022-11-28 17:19 - LazySeb - Stata专版
空间计量中被解释变量的莫兰指数显著 ，解释变量的莫兰指数不显著，可以吗1 个回复 - 1031 次查看 请问下空间计量中，被解释变量莫兰指数显著，解释变量莫兰指数不显著还可以继续使用空间计量吗 存在着这个疑问，而且如果可以的话下一步该如何进行呢，求大伙解答啦，十分感谢 ...2023-11-1 15:33 - 小馒头要学习 - 现金交易版
为什么有的论文里没有列示空间计量核心解释变量莫兰指数情况？
15 个回复 - 7365 次查看 求问啊？是不是可以不列示？因为不显著？但是最后结果还可以2021-4-13 11:01 - wangyiyaojiayou - Stata专版
15 个回复 - 7365 次查看 求问啊？是不是可以不列示？因为不显著？但是最后结果还可以2021-4-13 11:01 - wangyiyaojiayou - Stata专版
请问如果有两个解释变量，空间计量那些检验是要做两次吗？
1 个回复 - 341 次查看 各位老师，我现在有两个核心解释变量（准确说是一个，但是是用两个维度来衡量），分别用空间计量来分析对y的空间效应。想请问，LM/LR/WALD那些检验是要两个核心解释变量都分别和y回归做一次检验吗并分别汇报结果吗， ...2023-8-18 20:04 - zhu492394623 - Stata专版
1 个回复 - 341 次查看 各位老师，我现在有两个核心解释变量（准确说是一个，但是是用两个维度来衡量），分别用空间计量来分析对y的空间效应。想请问，LM/LR/WALD那些检验是要两个核心解释变量都分别和y回归做一次检验吗并分别汇报结果吗， ...2023-8-18 20:04 - zhu492394623 - Stata专版
stata做SDM回归时，能不能只对部分解释变量加空间权重矩阵呢？
5 个回复 - 1860 次查看 想问下各位大佬，在用stata做空间计量的时候，能不能只对部分解释变量加空间权重矩阵呢？ 就比如有X1、X2、X3、X4、X5,只有X1、X2有空间效应，只对X1、X2加空间权重矩阵，X3、X4、X5就正常回归就好？ 不胜感激~2020-5-27 16:30 - 言の歆 - Stata专版
5 个回复 - 1860 次查看 想问下各位大佬，在用stata做空间计量的时候，能不能只对部分解释变量加空间权重矩阵呢？ 就比如有X1、X2、X3、X4、X5,只有X1、X2有空间效应，只对X1、X2加空间权重矩阵，X3、X4、X5就正常回归就好？ 不胜感激~2020-5-27 16:30 - 言の歆 - Stata专版
用stata做空间面板回归时核心解释变量的系数大于1，这个合理吗？有没有什么解决办法
3 个回复 - 5026 次查看 我在做城镇化对技术创新的促进作用，用的是空间杜宾模型，距离矩阵是地理距离，估计前也进行了标准化。但是分区域回归时城镇化的系数显著但是大于1很多，正常来说系数都该小于1的吧？而且像创新人员L的投入以及教育投 ...2021-8-11 14:38 - Alice啊 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5026 次查看 我在做城镇化对技术创新的促进作用，用的是空间杜宾模型，距离矩阵是地理距离，估计前也进行了标准化。但是分区域回归时城镇化的系数显著但是大于1很多，正常来说系数都该小于1的吧？而且像创新人员L的投入以及教育投 ...2021-8-11 14:38 - Alice啊 - 计量经济学与统计软件
空间计量模型的检验等需要加入控制变量吗
3 个回复 - 2386 次查看 求解求助 如题 因为空间计量模型在stata里面要求一定使用没有缺失值的数据 但是有些对于数据缺失值的处理方法并没有直接填补 也就没办法进行回归后再检验了 总是报错 那么现在我只有控制变量有缺失值的 主要的 ...2021-9-3 20:16 - starry1121 - Stata专版
3 个回复 - 2386 次查看 求解求助 如题 因为空间计量模型在stata里面要求一定使用没有缺失值的数据 但是有些对于数据缺失值的处理方法并没有直接填补 也就没办法进行回归后再检验了 总是报错 那么现在我只有控制变量有缺失值的 主要的 ...2021-9-3 20:16 - starry1121 - Stata专版
空间权重矩阵与变量相乘
13 个回复 - 7472 次查看 求大神帮忙！有没有大神能告知空间权重矩阵怎样才能与变量相乘啊？ 我直接用的gen x1=W*lnpergdp， 结果显示：matrix operators that return matrices not allowed in this context。 求大神帮帮忙！2018-7-14 21:15 - 岳bu长 - Stata专版
13 个回复 - 7472 次查看 求大神帮忙！有没有大神能告知空间权重矩阵怎样才能与变量相乘啊？ 我直接用的gen x1=W*lnpergdp， 结果显示：matrix operators that return matrices not allowed in this context。 求大神帮帮忙！2018-7-14 21:15 - 岳bu长 - Stata专版
stata如何扩大变量空间
0 个回复 - 654 次查看 一导入数据就显示no room to add more variables Up to 5,000 variables are currently allowed, although you could reset the maximum using set maxvar; see help memory. no room to add more variab ...2023-5-11 18:13 - 阿宋宋宋 - Stata专版
0 个回复 - 654 次查看 一导入数据就显示no room to add more variables Up to 5,000 variables are currently allowed, although you could reset the maximum using set maxvar; see help memory. no room to add more variab ...2023-5-11 18:13 - 阿宋宋宋 - Stata专版
空间计量模型使用工具变量时如何定义空间矩阵
1 个回复 - 578 次查看 在做完空间自回归模型后，还想用工具变量检验结果的准确性，使用了spivregress命令。但之前在空间自回归模型里使用的空间矩阵（用spatwmat生成，为距离的减函数）在spivregress命令里用不了了是为什么呀？报告说weig ...2023-4-6 15:30 - Destiny丶匆匆 - Stata专版
1 个回复 - 578 次查看 在做完空间自回归模型后，还想用工具变量检验结果的准确性，使用了spivregress命令。但之前在空间自回归模型里使用的空间矩阵（用spatwmat生成，为距离的减函数）在spivregress命令里用不了了是为什么呀？报告说weig ...2023-4-6 15:30 - Destiny丶匆匆 - Stata专版
空间计量，解释变量使用因子分析法进行指数化测度，会引起回归内生性吗？
0 个回复 - 880 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2023-4-19 16:33 - cay6906 - 区域经济学
0 个回复 - 880 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2023-4-19 16:33 - cay6906 - 区域经济学
stata中的空间杜宾模型可以做自变量的交乘项吗
1 个回复 - 1175 次查看 如题如标题，想知道如果想做交乘项，空间杜宾模型这个命令中，durbin括号中的内容可不可以这样：交乘项1=自变量*控制变量1 交乘项2=自变量*控制变量2 交乘项3=自变量*控制变量3 xsmle 自变量 交乘项1 交乘项2 ...2021-1-10 21:05 - Hedy1996 - 区域经济学
1 个回复 - 1175 次查看 如题如标题，想知道如果想做交乘项，空间杜宾模型这个命令中，durbin括号中的内容可不可以这样：交乘项1=自变量*控制变量1 交乘项2=自变量*控制变量2 交乘项3=自变量*控制变量3 xsmle 自变量 交乘项1 交乘项2 ...2021-1-10 21:05 - Hedy1996 - 区域经济学
咨询：Moran's I指数显著且为正值，但做计量回归后，发现空间变量的系数为负
16 个回复 - 14697 次查看 咨询：Moran's I指数显著且为正值，但做计量回归后，发现空间变量的系数为负，或者不显著，这是什么情况？ 想来不清楚，按说Moran指数检验为正，说明正相关。然后空间滞后模型，竟然为负值。似乎不通，请教高手。 ...2013-4-28 13:36 - huajun7788 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 14697 次查看 咨询：Moran's I指数显著且为正值，但做计量回归后，发现空间变量的系数为负，或者不显著，这是什么情况？ 想来不清楚，按说Moran指数检验为正，说明正相关。然后空间滞后模型，竟然为负值。似乎不通，请教高手。 ...2013-4-28 13:36 - huajun7788 - 计量经济学与统计软件
请问空间杜宾模型中所有控制变量都要滞后吗？
1 个回复 - 758 次查看 本人小白，最近在做空间杜宾模型，默认所有变量进行空间滞后后核心变量的main和直接效应不显著，在durbin()中删减控制变量后显著了，但是请问可以这么做吗？已经不知道该怎么办了，求助大佬们2022-10-3 16:57 - 哒哒00 - Stata专版
1 个回复 - 758 次查看 本人小白，最近在做空间杜宾模型，默认所有变量进行空间滞后后核心变量的main和直接效应不显著，在durbin()中删减控制变量后显著了，但是请问可以这么做吗？已经不知道该怎么办了，求助大佬们2022-10-3 16:57 - 哒哒00 - Stata专版
stata 空间面板 做sdm 自变量初始值不可用
4 个回复 - 980 次查看 一开始找了十几个自变量，挑出来几个来回试结果，选出来x2 x7 x8 x11 x12 x15 做sdm模型结果很好，然后把这六个变量单独拿出来做成一个文件，变成x1-x6 然后系统显示初始值不可用，可是一开始试的时候这几个自变量是 ...2022-10-20 15:48 - yyhyoo - 悬赏大厅
4 个回复 - 980 次查看 一开始找了十几个自变量，挑出来几个来回试结果，选出来x2 x7 x8 x11 x12 x15 做sdm模型结果很好，然后把这六个变量单独拿出来做成一个文件，变成x1-x6 然后系统显示初始值不可用，可是一开始试的时候这几个自变量是 ...2022-10-20 15:48 - yyhyoo - 悬赏大厅
空间计量分析中滞后因变量符号为负如何解释
1 个回复 - 2569 次查看 各位好，请教下，在空间计量分析中滞后因变量（lagged dependent variable）的符号为负如何解释? 我预期都应该是正号的。小弟不才，欢迎各位指教。谢谢！2013-5-14 11:04 - dujf - 爱问频道
1 个回复 - 2569 次查看 各位好，请教下，在空间计量分析中滞后因变量（lagged dependent variable）的符号为负如何解释? 我预期都应该是正号的。小弟不才，欢迎各位指教。谢谢！2013-5-14 11:04 - dujf - 爱问频道
求助：做空间计量，控制变量的显著性和符号与事实相悖
2 个回复 - 739 次查看 尝试了好几种控制变量组合方式，控制变量的显著性和正负与事实违背，但是核心解释变量是好的，这种情况是继续调整还是不管它2022-8-14 16:01 - TS欧 - Stata专版
2 个回复 - 739 次查看 尝试了好几种控制变量组合方式，控制变量的显著性和正负与事实违背，但是核心解释变量是好的，这种情况是继续调整还是不管它2022-8-14 16:01 - TS欧 - Stata专版
空间面板数据模型的解释变量不具有显著的空间相关性，还能继续使用空间面板数据模型吗
6 个回复 - 2219 次查看 如题，小弟在做空间杜宾模型的时候，做Moran指数发现核心解释变量不具有显著的空间相关性，还能继续使用空间面板数据模型吗？？？2022-8-10 11:21 - QSX2021 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2219 次查看 如题，小弟在做空间杜宾模型的时候，做Moran指数发现核心解释变量不具有显著的空间相关性，还能继续使用空间面板数据模型吗？？？2022-8-10 11:21 - QSX2021 - 计量经济学与统计软件
空间计量模型中是否要考虑变量内生性问题？
5 个回复 - 3629 次查看 常常有朋友问，空间计量模型中，要不要考虑内生性问题。 关于空间计量模型中，是否要考虑内生性问题，我的看法是： 1）内生性问题，不会因为使用空间计量模型而消失。模型越复杂，假设越严格，漏洞也相应越多。 ...2022-5-23 16:12 - heric221 - Stata专版
5 个回复 - 3629 次查看 常常有朋友问，空间计量模型中，要不要考虑内生性问题。 关于空间计量模型中，是否要考虑内生性问题，我的看法是： 1）内生性问题，不会因为使用空间计量模型而消失。模型越复杂，假设越严格，漏洞也相应越多。 ...2022-5-23 16:12 - heric221 - Stata专版
空间杜宾模型，模型中解释变量的回归系数为负，但其直接效应间接效应总效应回归系数均
8 个回复 - 12896 次查看 空间杜宾模型，模型中解释变量的回归系数为负，但其直接效应间接效应总效应回归系数均为正，这是为什么？[/backcolor] [/backcolor] Variable Coefficient Asymptot t-stat z-probability [/backcolor] ...2018-9-16 15:43 - 不负最美时光 - 求助成功区
8 个回复 - 12896 次查看 空间杜宾模型，模型中解释变量的回归系数为负，但其直接效应间接效应总效应回归系数均为正，这是为什么？[/backcolor] [/backcolor] Variable Coefficient Asymptot t-stat z-probability [/backcolor] ...2018-9-16 15:43 - 不负最美时光 - 求助成功区
空间面板模型因变量的滞后项系数与莫兰指数的符号相反
5 个回复 - 4689 次查看 楼主发现如果因变量存在集聚效应，是不是因变量的莫兰指数为正，高值与高值集聚，那为何做了空间面板sdm模型，最后反而因变量的滞后项系数显著为负呢。这样矛盾么？求好心人解答。这种负值可以解释为过度集聚造成么… ...2017-6-13 13:05 - fishrootplum - 区域经济学
5 个回复 - 4689 次查看 楼主发现如果因变量存在集聚效应，是不是因变量的莫兰指数为正，高值与高值集聚，那为何做了空间面板sdm模型，最后反而因变量的滞后项系数显著为负呢。这样矛盾么？求好心人解答。这种负值可以解释为过度集聚造成么… ...2017-6-13 13:05 - fishrootplum - 区域经济学
空间杜宾模型核心解释变量的回归结果不显著怎么办呀？
2 个回复 - 2272 次查看 做的人口流动对城市化影响的实证分析，用stata做的空间杜宾模型的回归，但是回归结果显示人口流动的相关变量不显著，是什么原因导致的呢？应该怎么处理呢？2022-5-2 22:30 - 小于鱼鱼 - Stata专版
2 个回复 - 2272 次查看 做的人口流动对城市化影响的实证分析，用stata做的空间杜宾模型的回归，但是回归结果显示人口流动的相关变量不显著，是什么原因导致的呢？应该怎么处理呢？2022-5-2 22:30 - 小于鱼鱼 - Stata专版
动态空间杜宾SDM模型，核心解释变量不显著，但空间滞后项显著
1 个回复 - 2420 次查看 请问大家：在动态空间杜宾SDM模型中，核心解释变量不显著，但核心解释变量空间滞后项显著，那还有分析的必要性吗？原来的基准回归用的是个体固定效应，核心解释变量是显著的。2022-1-25 11:51 - 1144697673 - Stata专版
1 个回复 - 2420 次查看 请问大家：在动态空间杜宾SDM模型中，核心解释变量不显著，但核心解释变量空间滞后项显著，那还有分析的必要性吗？原来的基准回归用的是个体固定效应，核心解释变量是显著的。2022-1-25 11:51 - 1144697673 - Stata专版
A.-M。Guerry的法国道德统计：多变量的挑战
空间分析
0 个回复 - 810 次查看 摘要翻译： 安德烈（Michel Guerry，1833)的《法国士气》是现代社会科学的奠基性研究之一。Guerry收集了关于犯罪、自杀、识字和其他“道德统计”的数据，并使用表格和地图来分析各种社会问题，这可能是第一次与这些变 ...2022-4-13 22:55 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 810 次查看 摘要翻译： 安德烈（Michel Guerry，1833)的《法国士气》是现代社会科学的奠基性研究之一。Guerry收集了关于犯罪、自杀、识字和其他“道德统计”的数据，并使用表格和地图来分析各种社会问题，这可能是第一次与这些变 ...2022-4-13 22:55 - nandehutu2022 - Forum
对空间面板数据进行分析时引入自变量与空间滞后项的交互项，STATA如何实现？
2 个回复 - 1054 次查看 如题，最好能附上代码2019-6-17 16:26 - huhuhahawo - 爱问频道
2 个回复 - 1054 次查看 如题，最好能附上代码2019-6-17 16:26 - huhuhahawo - 爱问频道
空间面板工具变量法
1 个回复 - 683 次查看 请问有大佬知道空间面板数据工具变量法的matlab命令或者stata命令嘛，看了很多资料，也没个明确的答案，在线求大佬们解答。2022-4-9 00:06 - 无奈子 - Stata专版
1 个回复 - 683 次查看 请问有大佬知道空间面板数据工具变量法的matlab命令或者stata命令嘛，看了很多资料，也没个明确的答案，在线求大佬们解答。2022-4-9 00:06 - 无奈子 - Stata专版
面板数据ols结果很好系数显著，进行空间计量模型回归时变量系数不显著，空间系数也是
12 个回复 - 9570 次查看 面板数据ols回归结果很好系数显著，进行空间计量模型回归时变量系数不显著，空间系数也是不显著，可是在进行空间自相关性检验的时候莫兰指数p值很好（莫兰数据在另一个帖子http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=view ...2019-6-9 17:11 - 花芽子 - 爱问频道
12 个回复 - 9570 次查看 面板数据ols回归结果很好系数显著，进行空间计量模型回归时变量系数不显著，空间系数也是不显著，可是在进行空间自相关性检验的时候莫兰指数p值很好（莫兰数据在另一个帖子http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=view ...2019-6-9 17:11 - 花芽子 - 爱问频道
空间计量 工具变量
1 个回复 - 592 次查看 想请问大家，空间计量的工具变量是如何做的。 疑惑1：相关资料学习中提到，spivregress只适用于界面数据，空间面板不可用吗？那后者采用什么方法来进行工具变变量回归呢。 疑惑2：spiv是否也是来 ...2022-2-25 21:33 - gshdsl2017 - 爱问频道
1 个回复 - 592 次查看 想请问大家，空间计量的工具变量是如何做的。 疑惑1：相关资料学习中提到，spivregress只适用于界面数据，空间面板不可用吗？那后者采用什么方法来进行工具变变量回归呢。 疑惑2：spiv是否也是来 ...2022-2-25 21:33 - gshdsl2017 - 爱问频道
stata杜宾模型如何指定部分解释变量的空间滞后权重矩阵
2 个回复 - 1700 次查看 陈强书上在做杜宾模型时，durbin（）中只指定一个解释变量为空间滞后的解释变量。xsmle命令中如何指定两个解释变量为空间滞后解释变量呢？比如X1，X2都需要指定为空间滞后解释变量，但其余解释变量不需要空间滞后？ ...2019-5-23 18:44 - hxqlingguang - Stata专版
2 个回复 - 1700 次查看 陈强书上在做杜宾模型时，durbin（）中只指定一个解释变量为空间滞后的解释变量。xsmle命令中如何指定两个解释变量为空间滞后解释变量呢？比如X1，X2都需要指定为空间滞后解释变量，但其余解释变量不需要空间滞后？ ...2019-5-23 18:44 - hxqlingguang - Stata专版
arcgis空间权重矩阵生成后，空间滞后变量如何生成
7 个回复 - 6484 次查看 请教空间滞后变量如何生成 swm是稀疏矩阵法的储存，导出来无法与变量结合 谢谢各位大神2015-4-19 18:50 - liang118 - 区域经济学
7 个回复 - 6484 次查看 请教空间滞后变量如何生成 swm是稀疏矩阵法的储存，导出来无法与变量结合 谢谢各位大神2015-4-19 18:50 - liang118 - 区域经济学
动态大空间协方差矩阵估计在中的应用
基于变量聚类的半参数模型构建：SCE方法
0 个回复 - 338 次查看 摘要翻译： 为了更好地理解大型经济金融时间序列的空间结构，并为构造半参数模型提供指导，本文首先考虑用硬阈值正则化方法估计广义$M$相关和$Beta$-混合时间序列（含有$J$变量和$T$观测值）的大空间协方差矩阵，只要 ...2022-3-8 14:19 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 338 次查看 摘要翻译： 为了更好地理解大型经济金融时间序列的空间结构，并为构造半参数模型提供指导，本文首先考虑用硬阈值正则化方法估计广义$M$相关和$Beta$-混合时间序列（含有$J$变量和$T$观测值）的大空间协方差矩阵，只要 ...2022-3-8 14:19 - 能者818 - Forum
三重伽玛--方差和变量的统一收缩先验
稀疏状态空间中的选择与TVP模型
0 个回复 - 271 次查看 摘要翻译： 时变参数(TVP)模型在捕捉预测因子对结果变量影响的渐变方面非常灵活。然而，特别是当预测器的数量很大时，存在已知的过拟合和预测性能差的风险，因为一些预测器的效果随着时间的推移是恒定的。在TVP模型中 ...2022-3-8 14:18 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 271 次查看 摘要翻译： 时变参数(TVP)模型在捕捉预测因子对结果变量影响的渐变方面非常灵活。然而，特别是当预测器的数量很大时，存在已知的过拟合和预测性能差的风险，因为一些预测器的效果随着时间的推移是恒定的。在TVP模型中 ...2022-3-8 14:18 - nandehutu2022 - Forum
一比特压缩感知中的多变量Copula空间相关性
0 个回复 - 268 次查看 摘要翻译： 本文研究了一位压缩感知测量的稀疏信号重构问题。为了解决这一问题，采用了一种新的统计多元模型的变分贝叶斯框架。采用多元高斯Copula模型对小波分解系数的相关性进行了建模。该模型可以将系数的边际结构 ...2022-3-4 22:12 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 268 次查看 摘要翻译： 本文研究了一位压缩感知测量的稀疏信号重构问题。为了解决这一问题，采用了一种新的统计多元模型的变分贝叶斯框架。采用多元高斯Copula模型对小波分解系数的相关性进行了建模。该模型可以将系数的边际结构 ...2022-3-4 22:12 - 何人来此 - Forum
核心解释变量空间滞后项不显著可以吗
0 个回复 - 989 次查看 空间效应分解后，核心解释变量的直接效应显著，但是间接效应和总效应不显著，这个结果可以吗，我控制变量已经换了好多次了，这个结果是目前最好的了，不知道需不需要换变量2022-2-25 20:02 - 小仙人kk - Stata专版
0 个回复 - 989 次查看 空间效应分解后，核心解释变量的直接效应显著，但是间接效应和总效应不显著，这个结果可以吗，我控制变量已经换了好多次了，这个结果是目前最好的了，不知道需不需要换变量2022-2-25 20:02 - 小仙人kk - Stata专版
求助！！matlab跑空间计量 为什么解释变量显示不全
0 个回复 - 2075 次查看 为什么只能有三个解释变量，添加第四个就开报错？？？ 求大神指点2022-2-20 17:07 - zhanng - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2075 次查看 为什么只能有三个解释变量，添加第四个就开报错？？？ 求大神指点2022-2-20 17:07 - zhanng - 计量经济学与统计软件
空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，自变量的空间滞后项（WX）的系数显著
32 个回复 - 41310 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，就是因变量空间滞后WY的系数不显著，而自变量的空间滞后项（WX）的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗？请各位方家不吝赐教，万分感激！2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
32 个回复 - 41310 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，就是因变量空间滞后WY的系数不显著，而自变量的空间滞后项（WX）的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗？请各位方家不吝赐教，万分感激！2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
怎么利用空间相邻权重矩阵（0-1矩阵），求相邻城市的变量之和？
1 个回复 - 979 次查看 请问大家，如何用stata写命令，求出相邻城市的变量之和呢？现在有两个数据，一是城市是否相邻的权重矩阵（0-1），二是有城市名称、时间和人口数的面板数据，那怎么求各个城市相邻的城市的人口之和呢？非常感谢！ ...2021-12-2 21:52 - greatyulinhui - Stata专版
1 个回复 - 979 次查看 请问大家，如何用stata写命令，求出相邻城市的变量之和呢？现在有两个数据，一是城市是否相邻的权重矩阵（0-1），二是有城市名称、时间和人口数的面板数据，那怎么求各个城市相邻的城市的人口之和呢？非常感谢！ ...2021-12-2 21:52 - greatyulinhui - Stata专版
关于geoda不同空间权重算出来的空间滞后变量值一样的问题
3 个回复 - 3256 次查看 大家好，我想算莫兰指数，用了不同的空间权重计算空间滞后变量，方法如图，为什么计算出来的空间滞后变量值一样，到时最终获得的不同权重的莫兰指数只一模一样，不知道是哪个环节出了问题，肯请大家帮帮我，不胜感激 ...2015-1-22 16:13 - minrong8486 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3256 次查看 大家好，我想算莫兰指数，用了不同的空间权重计算空间滞后变量，方法如图，为什么计算出来的空间滞后变量值一样，到时最终获得的不同权重的莫兰指数只一模一样，不知道是哪个环节出了问题，肯请大家帮帮我，不胜感激 ...2015-1-22 16:13 - minrong8486 - 计量经济学与统计软件
空间计量--自变量内生性问题
4 个回复 - 4908 次查看 RT，迫切希望能有童鞋/师长指点。[/backcolor]我指的不是spatial lag/spatial error term的内生性问题（因为ML或者GM估计方法应该是处理空间滞后内生性的），我是想问如果其他的自变量（X）如果与因变量仍然存在共生 ...2013-1-22 02:49 - lhplsg - 悬赏大厅
4 个回复 - 4908 次查看 RT，迫切希望能有童鞋/师长指点。[/backcolor]我指的不是spatial lag/spatial error term的内生性问题（因为ML或者GM估计方法应该是处理空间滞后内生性的），我是想问如果其他的自变量（X）如果与因变量仍然存在共生 ...2013-1-22 02:49 - lhplsg - 悬赏大厅
研究对象是25个城市10年的数据，选取了4个控制变量，可以用空间杜宾模型吗
2 个回复 - 2309 次查看 我的研究对象是25个城市10年的数据，研究核心解释变量对被解释变量的影响，选取了4个控制变量，这样的数据可以用空间杜宾模型吗，是不是样本数过少，如果不可以的话，还有其他模型可以使用吗2021-9-22 10:44 - 弓颖 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2309 次查看 我的研究对象是25个城市10年的数据，研究核心解释变量对被解释变量的影响，选取了4个控制变量，这样的数据可以用空间杜宾模型吗，是不是样本数过少，如果不可以的话，还有其他模型可以使用吗2021-9-22 10:44 - 弓颖 - 计量经济学与统计软件
空间计量模型自变量空间自相关问题
0 个回复 - 844 次查看 请问大家，在做空间滞后模型和空间杜宾模型时，自变量一般都要与权重矩阵相乘，但怎么判断自变量是否具有空间自相关呢？也是通过moran检验吗？自变量很多的话也是如此吗？2021-9-20 20:21 - 饥饿狒狒 - 爱问频道
0 个回复 - 844 次查看 请问大家，在做空间滞后模型和空间杜宾模型时，自变量一般都要与权重矩阵相乘，但怎么判断自变量是否具有空间自相关呢？也是通过moran检验吗？自变量很多的话也是如此吗？2021-9-20 20:21 - 饥饿狒狒 - 爱问频道
stata空间杜宾模型结果，虚拟变量只显示系数，z值、p值是空值，是怎么回事
2 个回复 - 2213 次查看 有没有同学遇到过这种问题，用空间杜宾模型估计出来的结果，虚拟变量只显示系数的？如下图： 急需解答，在此感谢各位大佬！！！2019-12-31 11:57 - 挥霍你的迷恋 - Stata专版
2 个回复 - 2213 次查看 有没有同学遇到过这种问题，用空间杜宾模型估计出来的结果，虚拟变量只显示系数的？如下图： 急需解答，在此感谢各位大佬！！！2019-12-31 11:57 - 挥霍你的迷恋 - Stata专版
求解 空间矩阵dta导入的时候，第一列是数字还是s1、s2这样的变量名
0 个回复 - 649 次查看 如题，恳请各位大佬解答2021-8-30 10:15 - liangzhengyi - Forum
0 个回复 - 649 次查看 如题，恳请各位大佬解答2021-8-30 10:15 - liangzhengyi - Forum
用stata 做固定效应模型，回归后虚拟变量（空间距离）被omitted该怎么办啊
2 个回复 - 5486 次查看 stata小白，希望大佬们帮帮我2021-4-13 01:47 - 木易帆 - 爱问频道
2 个回复 - 5486 次查看 stata小白，希望大佬们帮帮我2021-4-13 01:47 - 木易帆 - 爱问频道
面板数据做经济空间权重矩阵时GDP有多年的数据，选哪一年作为矩阵的经济变量？
2 个回复 - 2349 次查看 面板数据做经济空间权重矩阵时GDP有多年的数据，选哪一年作为矩阵的经济变量，最新的一年数据吗？2021-4-30 15:59 - caihongyyzi - 区域经济学
2 个回复 - 2349 次查看 面板数据做经济空间权重矩阵时GDP有多年的数据，选哪一年作为矩阵的经济变量，最新的一年数据吗？2021-4-30 15:59 - caihongyyzi - 区域经济学
请教大家用stata做空间计量中虚拟变量及交互项问题
3 个回复 - 1941 次查看 各位大佬，求教用stata做空间计量在数据设定上遇到的一些问题。以gdp为因变量，产业集聚为自变量，还引入了虚拟变量，但是这个虚拟变量既能够影响因变量，也能通过影响自变量进而影响因变量，请问这个时候应该怎么处 ...2020-12-14 13:56 - 熊仔棒棒冰 - Stata专版
3 个回复 - 1941 次查看 各位大佬，求教用stata做空间计量在数据设定上遇到的一些问题。以gdp为因变量，产业集聚为自变量，还引入了虚拟变量，但是这个虚拟变量既能够影响因变量，也能通过影响自变量进而影响因变量，请问这个时候应该怎么处 ...2020-12-14 13:56 - 熊仔棒棒冰 - Stata专版
空间计量模型中解释变量的内生性问题
4 个回复 - 6065 次查看 如题，空间计量估计一般用最大似然法来解决被解释变量空间滞后项的内生性问题，那么如果解释变量存在内生性问题该怎么解决呢？2017-3-14 08:44 - hanfenghan8417 - 区域经济学
4 个回复 - 6065 次查看 如题，空间计量估计一般用最大似然法来解决被解释变量空间滞后项的内生性问题，那么如果解释变量存在内生性问题该怎么解决呢？2017-3-14 08:44 - hanfenghan8417 - 区域经济学
空间计量模型能否用于受限因变量
1 个回复 - 959 次查看 今天看到虞义华《空间计量经济学理论及其在中国的实践应用》里这样的说法：目前的文献大多关注了线性模型的空间效应问题，而较少涉及非线性模型或限制因变量模型。……。比如，将空间效应引入受限因变量，其中最具代 ...2021-1-17 15:57 - lexie7 - 经济金融数学专区
1 个回复 - 959 次查看 今天看到虞义华《空间计量经济学理论及其在中国的实践应用》里这样的说法：目前的文献大多关注了线性模型的空间效应问题，而较少涉及非线性模型或限制因变量模型。……。比如，将空间效应引入受限因变量，其中最具代 ...2021-1-17 15:57 - lexie7 - 经济金融数学专区
状态空间模型的状态变量在迭代初期为什么剧烈震荡？
0 个回复 - 692 次查看 想请教下各位大神，利用递归形式估计状态空间模型，为什么得出的各个状态向量（state series）在前期剧烈震荡，值特别大，更换了样本时间段也是如此，这是什么原因呢？eviews小白求大神帮忙解惑，小弟不甚感激！！2021-1-2 20:38 - fiction2333 - EViews专版
0 个回复 - 692 次查看 想请教下各位大神，利用递归形式估计状态空间模型，为什么得出的各个状态向量（state series）在前期剧烈震荡，值特别大，更换了样本时间段也是如此，这是什么原因呢？eviews小白求大神帮忙解惑，小弟不甚感激！！2021-1-2 20:38 - fiction2333 - EViews专版
stata做双固定空间面板年份虚拟变量被省略
0 个回复 - 1801 次查看 我在用stata的sp命令模块做双固定效应空间面板时，不论是空间滞后还是空间误差，年份虚拟变量都被忽略。但是做不含空间效应丁基础回归、随机效应空间面板都不会出现这种问题。求大佬点播是什么原因。下面三个截图结果 ...2020-12-8 19:51 - 阿鲁威 - Stata专版
0 个回复 - 1801 次查看 我在用stata的sp命令模块做双固定效应空间面板时，不论是空间滞后还是空间误差，年份虚拟变量都被忽略。但是做不含空间效应丁基础回归、随机效应空间面板都不会出现这种问题。求大佬点播是什么原因。下面三个截图结果 ...2020-12-8 19:51 - 阿鲁威 - Stata专版
空杜宾模型回归的空间滞后项系数显著但是解释变量的系数不显著怎么办
5 个回复 - 10676 次查看 如题，空间杜宾模型的解释变量系数不显著该怎么办，用的是xsmle命令，请问应该怎么办，是因为解释变量的内生性造成的吗？我看见有的用空间纠正差分GMM估计，或者spregsdmxt,这样能避免系数不显著吗？2018-8-13 15:50 - 白浪翻长鲸 - Stata专版
5 个回复 - 10676 次查看 如题，空间杜宾模型的解释变量系数不显著该怎么办，用的是xsmle命令，请问应该怎么办，是因为解释变量的内生性造成的吗？我看见有的用空间纠正差分GMM估计，或者spregsdmxt,这样能避免系数不显著吗？2018-8-13 15:50 - 白浪翻长鲸 - Stata专版
空间计量解释变量系数与散点图趋势不一致
5 个回复 - 5290 次查看 用stata做xsmle空间面板自回归，rho系数比较满意，但是其他解释变量系数与预期相反。 比如，画解释变量 X1与被解释变量Y的散点图，呈现正相关，做普通ols回归，系数也为正，但做空间回归时，系数显著为负。查阅资料， ...2016-11-10 16:03 - Realmadriddodo - Stata专版
5 个回复 - 5290 次查看 用stata做xsmle空间面板自回归，rho系数比较满意，但是其他解释变量系数与预期相反。 比如，画解释变量 X1与被解释变量Y的散点图，呈现正相关，做普通ols回归，系数也为正，但做空间回归时，系数显著为负。查阅资料， ...2016-11-10 16:03 - Realmadriddodo - Stata专版
