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ARDL模型介绍ppt7 个回复 - 4621 次查看 ARDL模型的概念、优点、结构与构造 ARIMA类模型的概念 AR模型稳定性的条件，AR模型和MA模型的相互转化 AR模型、MA模型、ARMA模型自相关函数、偏自相关函数的特点 信息准则的基本原理 VAR模型的概念、构造及格兰 ...2018-7-21 13:26 - daka123 - 现金交易版
stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序
0 个回复 - 913 次查看 stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序2013-11-4 19:10 - yucuiting - 计量经济学与统计软件
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面板数据-随机效应模型自相关问题
11 个回复 - 7416 次查看 Eviews初学阶段，用的是6.1， 经过F检验和H检验，判定用随机效应模型，但是DW值很低 固定效应模型可以加入ar(1)项克服自相关的问题， 随机效应模型不能加AR（1）项，该怎么消除自相关呢？ 希望各位大侠不吝赐教 ...2011-12-13 18:25 - jayandhay - EViews专版
11 个回复 - 7416 次查看 Eviews初学阶段，用的是6.1， 经过F检验和H检验，判定用随机效应模型，但是DW值很低 固定效应模型可以加入ar(1)项克服自相关的问题， 随机效应模型不能加AR（1）项，该怎么消除自相关呢？ 希望各位大侠不吝赐教 ...2011-12-13 18:25 - jayandhay - EViews专版
随机效应模型自相关
1 个回复 - 1592 次查看 面板数据一阶差分平稳，用原数据做出来的随机效应回归结果根据DW值显示正相关，用一阶差分后的数据做出来的结果DW值显示无自相关，可是根据系数，变量间的现实意义不好解释，请问这种情况怎么处理？2018-5-2 16:36 - lmwan - EViews专版
1 个回复 - 1592 次查看 面板数据一阶差分平稳，用原数据做出来的随机效应回归结果根据DW值显示正相关，用一阶差分后的数据做出来的结果DW值显示无自相关，可是根据系数，变量间的现实意义不好解释，请问这种情况怎么处理？2018-5-2 16:36 - lmwan - EViews专版
ARIMA模型自相关和偏自相关的拖尾截尾问题
4 个回复 - 7387 次查看 本人刚刚学ARIMA模型的相关内容，对于模型的拖尾截尾问题一直搞不明白，还望有懂的大侠能够指点迷津。。。 上面这个图里的自相关和偏自相关分别是拖尾还是截尾呢？如何判断？2015-12-11 17:29 - jennifer2050 - 爱问频道
4 个回复 - 7387 次查看 本人刚刚学ARIMA模型的相关内容，对于模型的拖尾截尾问题一直搞不明白，还望有懂的大侠能够指点迷津。。。 上面这个图里的自相关和偏自相关分别是拖尾还是截尾呢？如何判断？2015-12-11 17:29 - jennifer2050 - 爱问频道
ARMA模型自相关和偏相关都不显著怎么定阶？
5 个回复 - 5837 次查看 对差分后的平稳时间序列做ARMA模型，结果发现自相关和偏相关图如下，这是什么情况啊，求大神。。2013-7-26 09:24 - 神探008 - EViews专版
5 个回复 - 5837 次查看 对差分后的平稳时间序列做ARMA模型，结果发现自相关和偏相关图如下，这是什么情况啊，求大神。。2013-7-26 09:24 - 神探008 - EViews专版
主成分回归分析，模型自相关
2 个回复 - 2083 次查看 eviews软件进行主成分分析，得到的模型存在自相光关系，有一个变量的p值都达到了0.9左右，用什么方法进行调整？如何调整？感谢2015-12-25 22:16 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
2 个回复 - 2083 次查看 eviews软件进行主成分分析，得到的模型存在自相光关系，有一个变量的p值都达到了0.9左右，用什么方法进行调整？如何调整？感谢2015-12-25 22:16 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
VAR模型自相关问题
2 个回复 - 3122 次查看 请问：在用“autocorrelation LM test”，检验出滞后三期概率显著，其余都不显著，表明滞后三期存在自相关，请问这个问题严重吗？如何解决呢？2015-11-10 14:28 - 晓风残月9988 - EViews专版
2 个回复 - 3122 次查看 请问：在用“autocorrelation LM test”，检验出滞后三期概率显著，其余都不显著，表明滞后三期存在自相关，请问这个问题严重吗？如何解决呢？2015-11-10 14:28 - 晓风残月9988 - EViews专版
请教garch模型自相关的问题
3 个回复 - 4849 次查看 请教各位，我前期检验提示有arch效应，因此做了garch(1,1)模型，模型系数都显著，但是做均值和方差方程的准确性检验时，做自相关图，发现p都是0，那么是存在自相关了。那么是不是garch模型建立不当呢？应该怎么解决这 ...2015-1-29 20:11 - pingguzh - EViews专版
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VAR模型自相关
1 个回复 - 2465 次查看 我做VAR模型时，用正态分布的命令检测，结果如下， Jarque-Bera test +--------------------------------------------------------+ | Equation | chi2 df Prob > chi2 | |--- ...2011-2-5 12:25 - yingzi122 - Stata专版
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计量 EVIEWS 模型自相关不能消除 怎么办
6 个回复 - 2858 次查看 求大神指点迷津~ 小女子本科生一枚 ~做课程论文遇到瓶颈 建立得模型是 ( 被解释)能源消费总量Y (解释)地区生产总值GDP （解释）第二产业占三个产业的 产业结构 （解释） 能源价格P 双对数模型 然后 年鉴上 ...2014-12-18 17:58 - 菇凉凉水水 - EViews专版
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回归模型自相关可以用单位根来检验吗？
5 个回复 - 6164 次查看 今天做多元回归，DW值落在了不定区域，不好判别序列相关性了。想到自相关性的对象是残差，于是就想到用单位根检验来判别残差序列是否相关，判别结果为稳定，不知道这能不能说明回归模型不存在自相关？求高手解答2010-12-27 16:29 - 741853828 - EViews专版
5 个回复 - 6164 次查看 今天做多元回归，DW值落在了不定区域，不好判别序列相关性了。想到自相关性的对象是残差，于是就想到用单位根检验来判别残差序列是否相关，判别结果为稳定，不知道这能不能说明回归模型不存在自相关？求高手解答2010-12-27 16:29 - 741853828 - EViews专版
求教：ARMA模型自相关和篇相关系数定阶法
3 个回复 - 5820 次查看 用自相关和偏相关函数图进行ARMA模型的识别，其中自相关图第1阶和第5阶落在区间外，估计MA（1）还是MA（5）？偏自相关系数第1阶和第4阶在区间外，估计AR（1）还是AR（4），最后是估计ARMA（1,1）还是估计ARMA（4, ...2013-6-26 18:18 - 亦亦 - Stata专版
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eviwes条件下运用加权最小二乘法修正后模型自相关怎么处理啊
1 个回复 - 3401 次查看 eviwes条件下运用加权最小二乘法修正后模型自相关怎么处理啊？？？高手请介绍操作过程啊！！！！2012-5-25 13:22 - 2046zjj - EViews专版
1 个回复 - 3401 次查看 eviwes条件下运用加权最小二乘法修正后模型自相关怎么处理啊？？？高手请介绍操作过程啊！！！！2012-5-25 13:22 - 2046zjj - EViews专版
面板数据模型自相关问题
1 个回复 - 1364 次查看 面板数据模型中，估计结果给出DW值，但是DW的临界值怎么找啊?面板数据样本量的个数远超出了DW临界值表里的个数啊。2011-12-22 21:30 - 简宁hero - EViews专版
1 个回复 - 1364 次查看 面板数据模型中，估计结果给出DW值，但是DW的临界值怎么找啊?面板数据样本量的个数远超出了DW临界值表里的个数啊。2011-12-22 21:30 - 简宁hero - EViews专版
