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VAR模型和格兰杰因果检验的关系
45 个回复 - 75279 次查看 在Eviews里面 不建立VAR模型貌似也可以做格兰杰因果检验 在Group Statistics里面 在建立了VAR模型之后，也可以做格兰杰因果检验 这两个检验其实是一回事儿么？ 我最大的疑惑就是，格兰杰检验和VAR模型 ...2013-5-3 11:02 - 美丽罗 - 爱问频道
45 个回复 - 75279 次查看 在Eviews里面 不建立VAR模型貌似也可以做格兰杰因果检验 在Group Statistics里面 在建立了VAR模型之后，也可以做格兰杰因果检验 这两个检验其实是一回事儿么？ 我最大的疑惑就是，格兰杰检验和VAR模型 ...2013-5-3 11:02 - 美丽罗 - 爱问频道
不构建var模型需要进行格兰杰因果检验吗？
3 个回复 - 633 次查看 如题，在时间序列的实证过程中并没有选用var模型，但是有说法称根据VAR模型的滞后阶数来确定。因为Granger是VAR模型中的一个方程。那前面模型都没有建如何得知格兰杰因果检验所需要的滞后期阶数呢？求解！ btw，如 ...2022-3-2 19:27 - 黑领结 - EViews专版
3 个回复 - 633 次查看 如题，在时间序列的实证过程中并没有选用var模型，但是有说法称根据VAR模型的滞后阶数来确定。因为Granger是VAR模型中的一个方程。那前面模型都没有建如何得知格兰杰因果检验所需要的滞后期阶数呢？求解！ btw，如 ...2022-3-2 19:27 - 黑领结 - EViews专版
请问一下var模型一定要做格兰杰因果检验吗
3 个回复 - 2437 次查看 我是打算分析几个变量对被解释变量的影响程度。然后目前通过了adf还有协整。但是发现格兰杰因果检验里面有几个变量跟被解释变量没有因果关系。但是脉冲分析却显示这几个变量对被解释变量有影响。请问我能不能不做格兰 ...2022-8-14 10:00 - 糯米包菜 - Forum
3 个回复 - 2437 次查看 我是打算分析几个变量对被解释变量的影响程度。然后目前通过了adf还有协整。但是发现格兰杰因果检验里面有几个变量跟被解释变量没有因果关系。但是脉冲分析却显示这几个变量对被解释变量有影响。请问我能不能不做格兰 ...2022-8-14 10:00 - 糯米包菜 - Forum
关于var模型协整检验以及后期的格兰杰因果检验
2 个回复 - 1218 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
2 个回复 - 1218 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
Eviews软件VAR模型格兰杰因果检验脉冲响应遇到问题希望大佬帮忙，万分感激
0 个回复 - 640 次查看 用Eviews软件研究，我目前有6个x，分别是x1，x2,x3,x4,x5,x6,想要研究y与这6个x之间的影响关系，所以建立了6个VAR模型，但是有3个原数据与y不能通过格兰杰因果检验，假设分别是x1,x2,x3，想问下这3个x如果差分之后 ...2022-5-20 21:28 - 心愿女孩儿 - EViews专版
0 个回复 - 640 次查看 用Eviews软件研究，我目前有6个x，分别是x1，x2,x3,x4,x5,x6,想要研究y与这6个x之间的影响关系，所以建立了6个VAR模型，但是有3个原数据与y不能通过格兰杰因果检验，假设分别是x1,x2,x3，想问下这3个x如果差分之后 ...2022-5-20 21:28 - 心愿女孩儿 - EViews专版
VAR模型 格兰杰因果检验 脉冲分析
3 个回复 - 2753 次查看 请问是研究A变量对B变量的影响必须要先通过格兰杰因果检验才能做脉冲分析吗？格兰杰因果检验未通过的话是不是说明不存在影响？2022-5-3 19:39 - Citrinee - 新手入门区
3 个回复 - 2753 次查看 请问是研究A变量对B变量的影响必须要先通过格兰杰因果检验才能做脉冲分析吗？格兰杰因果检验未通过的话是不是说明不存在影响？2022-5-3 19:39 - Citrinee - 新手入门区
VAR模型 格兰杰因果检验 脉冲分析
1 个回复 - 1629 次查看 请问是研究A变量对B变量的影响必须要先通过格兰杰因果检验才能做脉冲分析吗？格兰杰因果检验未通过的话是不是说明不存在影响？2022-5-3 19:37 - Citrinee - 新手入门区
1 个回复 - 1629 次查看 请问是研究A变量对B变量的影响必须要先通过格兰杰因果检验才能做脉冲分析吗？格兰杰因果检验未通过的话是不是说明不存在影响？2022-5-3 19:37 - Citrinee - 新手入门区
关于建立VAR模型中，格兰杰因果检验结果与脉冲响应结果不同的问题的请教
3 个回复 - 1693 次查看 各位大佬好！ 像请教一下，我在对一组序列建立VAR模型的过程中进行 先进行了格兰杰因果检验结果是 a是b的格兰杰因果，之后脉冲响应的结果是 b的冲击对a有影响但a的冲击对b没有影响 这不就相当于前后矛盾了吗？？ 请 ...2022-4-9 15:02 - Yuzuruhanyuu - EViews专版
3 个回复 - 1693 次查看 各位大佬好！ 像请教一下，我在对一组序列建立VAR模型的过程中进行 先进行了格兰杰因果检验结果是 a是b的格兰杰因果，之后脉冲响应的结果是 b的冲击对a有影响但a的冲击对b没有影响 这不就相当于前后矛盾了吗？？ 请 ...2022-4-9 15:02 - Yuzuruhanyuu - EViews专版
求问，进行格兰杰因果检验时，是在建立的VAR模型中检验，还是对原始数据进行检验
2 个回复 - 675 次查看 如题，求解答！ 进行格兰杰因果检验时，是在建立的VAR模型中检验，还是对原始数据进行检验。 如果是在建立的VAR模型中检验，这应该怎么看呢？2022-4-15 10:56 - 馨阳阳阳 - EViews专版
2 个回复 - 675 次查看 如题，求解答！ 进行格兰杰因果检验时，是在建立的VAR模型中检验，还是对原始数据进行检验。 如果是在建立的VAR模型中检验，这应该怎么看呢？2022-4-15 10:56 - 馨阳阳阳 - EViews专版
VAR模型是否一定要格兰杰因果检验？
1 个回复 - 2770 次查看 毕业论文想用多变量VAR模型，步骤：平稳性检验（所有变量一阶差分平稳后构建）→建立VAR→确定滞后阶数→VAR模型平稳都在单位圆内→格兰杰因果（有的论文有这一步有的没有，自己检验结果不好不存在因果关系？？是否可 ...2022-4-13 20:09 - 54711 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2770 次查看 毕业论文想用多变量VAR模型，步骤：平稳性检验（所有变量一阶差分平稳后构建）→建立VAR→确定滞后阶数→VAR模型平稳都在单位圆内→格兰杰因果（有的论文有这一步有的没有，自己检验结果不好不存在因果关系？？是否可 ...2022-4-13 20:09 - 54711 - 计量经济学与统计软件
Toda-Yamamoto方法VAR模型格兰杰因果检验的STATA实现
12 个回复 - 5436 次查看 Toda-Yamamoto方法是Hiro Y. Toda和Taku Yamamoto在1995年发表的论文《Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes》中提出的一种可以避免讨论时间序列数据是否同阶单整、 ...2020-6-23 11:38 - kokowaah797 - Stata专版
12 个回复 - 5436 次查看 Toda-Yamamoto方法是Hiro Y. Toda和Taku Yamamoto在1995年发表的论文《Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes》中提出的一种可以避免讨论时间序列数据是否同阶单整、 ...2020-6-23 11:38 - kokowaah797 - Stata专版
多变量pvar模型中，格兰杰因果检验结果分析
1 个回复 - 1473 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1473 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题
3 个回复 - 9429 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
3 个回复 - 9429 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
多变量的VAR格兰杰因果检验结果具体怎么判断
23 个回复 - 65598 次查看 这张图是书上的解释，我想知道从哪些数据反映了CPI和GDP的格兰杰因果关系，怎么就判断CPI不是GDP的格兰杰原因。求助大神2015-5-27 22:25 - mudyening - EViews专版
23 个回复 - 65598 次查看 这张图是书上的解释，我想知道从哪些数据反映了CPI和GDP的格兰杰因果关系，怎么就判断CPI不是GDP的格兰杰原因。求助大神2015-5-27 22:25 - mudyening - EViews专版
做面板格兰杰因果检验必须要先做PVAR吗？
3 个回复 - 2494 次查看 本人stata新手，论文使用的模型是面板数据模型，主要想做面板单位根检验，协整检验，面板格兰杰因果检验，模型选择，模型回归，稳健性检验这几步。单位根和协整我已经做完了，做到面板格兰杰的时候发现，网上有的文章 ...2020-7-5 21:57 - kazunari1990 - Stata专版
3 个回复 - 2494 次查看 本人stata新手，论文使用的模型是面板数据模型，主要想做面板单位根检验，协整检验，面板格兰杰因果检验，模型选择，模型回归，稳健性检验这几步。单位根和协整我已经做完了，做到面板格兰杰的时候发现，网上有的文章 ...2020-7-5 21:57 - kazunari1990 - Stata专版
VAR中单个变量不能拒绝格兰杰因果检验，联合检验拒绝了
2 个回复 - 1760 次查看 请问，在VAR中，单个变量的格兰杰因果检验不能拒绝原假设，变量的联合检验拒绝了原假设，那么还能继续做脉冲响应和方差分解么2018-5-26 10:53 - ヽ(`Д?)? - EViews专版
2 个回复 - 1760 次查看 请问，在VAR中，单个变量的格兰杰因果检验不能拒绝原假设，变量的联合检验拒绝了原假设，那么还能继续做脉冲响应和方差分解么2018-5-26 10:53 - ヽ(`Д?)? - EViews专版
VAR模型 格兰杰因果检验不存在是什么原因
10 个回复 - 13295 次查看 在做论文的实证部分 用的Eviews10.0 VAR检验到了最后一步格兰杰因果检验 软件给出的分析是都不存在格兰杰因果关系 是什么原因导致的啊哭哭 救救孩子吧2018-11-20 23:18 - BIUBIUz梓 - EViews专版
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用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验
35 个回复 - 58664 次查看 用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验[/backcolor] 这是在Eviews中的格兰杰因果检验的截图：[/backcolor] 原本认为根据P值是不存在因果关系的，但今天看了本参考书上的例子即使P值不小于0. ...2013-5-15 12:21 - 竹风羚 - EViews专版
35 个回复 - 58664 次查看 用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验[/backcolor] 这是在Eviews中的格兰杰因果检验的截图：[/backcolor] 原本认为根据P值是不存在因果关系的，但今天看了本参考书上的例子即使P值不小于0. ...2013-5-15 12:21 - 竹风羚 - EViews专版
急！不同阶单整如何做VAR和格兰杰因果检验
7 个回复 - 12578 次查看 请教各位前辈，两个序列不是同阶单整的情况下，即一个一阶平稳，一个二阶平稳，可不可以做VAR和格兰杰因果检验，如何做(是用原数据还是差分后的)要同阶单整吗? 谢谢2010-9-17 03:40 - panlifeng - EViews专版
7 个回复 - 12578 次查看 请教各位前辈，两个序列不是同阶单整的情况下，即一个一阶平稳，一个二阶平稳，可不可以做VAR和格兰杰因果检验，如何做(是用原数据还是差分后的)要同阶单整吗? 谢谢2010-9-17 03:40 - panlifeng - EViews专版
PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，模型和检验统计量分别是什么
0 个回复 - 958 次查看 PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，PVAR模型表达式和检验统计量分别是什么？？？2020-3-25 23:07 - zzy929 - Stata专版
0 个回复 - 958 次查看 PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，PVAR模型表达式和检验统计量分别是什么？？？2020-3-25 23:07 - zzy929 - Stata专版
VAR模型内的格兰杰因果检验结果是什么意思？
13 个回复 - 27236 次查看 VAR模型内的格兰杰因果检验结果是什么意思？ Dependent variable: CP Excluded Chi-sq df Prob. EI 9 ...2015-3-18 14:46 - sherry2music - EViews专版
13 个回复 - 27236 次查看 VAR模型内的格兰杰因果检验结果是什么意思？ Dependent variable: CP Excluded Chi-sq df Prob. EI 9 ...2015-3-18 14:46 - sherry2music - EViews专版
[讨论]关于格兰杰因果检验、VAR模型的一些问题
18 个回复 - 17437 次查看 今日研究遇到一些困惑，希望与有兴趣、有经验的学友交流一下。可以就以下任何一个问题提出您宝贵的意见。谢谢！1)对两个变量进行格兰杰因果检验时，不同的滞后阶数得到不同的检验结果，怎么说明这两个变量到底是否具 ...2006-3-30 21:42 - ssx1981 - 数据交流中心
18 个回复 - 17437 次查看 今日研究遇到一些困惑，希望与有兴趣、有经验的学友交流一下。可以就以下任何一个问题提出您宝贵的意见。谢谢！1)对两个变量进行格兰杰因果检验时，不同的滞后阶数得到不同的检验结果，怎么说明这两个变量到底是否具 ...2006-3-30 21:42 - ssx1981 - 数据交流中心
var最优滞后阶数和格兰杰因果检验
2 个回复 - 2804 次查看 求助，根据aic准则显示var最优滞后阶数为17阶，但是两变量的格兰杰因果关系检验在滞后3阶时，具有稳定的关系，滞后17阶时没有关系。这种情况下，建立var，应该选3阶还是17阶？2018-4-26 11:48 - 蓝色冰湖 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2804 次查看 求助，根据aic准则显示var最优滞后阶数为17阶，但是两变量的格兰杰因果关系检验在滞后3阶时，具有稳定的关系，滞后17阶时没有关系。这种情况下，建立var，应该选3阶还是17阶？2018-4-26 11:48 - 蓝色冰湖 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
VAR之后的格兰杰因果检验与VEC模型之后的格兰杰因果检验区别在哪？还有各自的脉冲响应
8 个回复 - 10636 次查看 VAR之后的格兰杰因果检验与VEC模型之后的格兰杰因果检验区别在哪？还有各自的脉冲响应的经济意义上的区别在哪？？？？烦请各位高人赐教。2013-3-27 23:03 - wenchujiang - EViews专版
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怎么基于SVAR做格兰杰因果检验
2 个回复 - 1423 次查看 怎么基于SVAR做格兰杰因果检验？有R语言或者matlab的实现代码吗？谢谢大家！！2017-12-13 22:47 - lillian1993 - EViews专版
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VAR与格兰杰因果检验
6 个回复 - 3371 次查看 请教各位，时间序列L、Z、E分别进行二次差分后平稳，然后建立了滞后期为2的VAR模型，然后进行了格兰杰因果检验，发现二次差分后的Z变量不是二次差分L的格兰杰因，这种情况该怎么办呢？非常感谢！2013-9-8 20:55 - 江南烟雨123 - EViews专版
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建立var模型后进行格兰杰因果检验和直接进行...
0 个回复 - 1172 次查看 建立var模型后进行格兰杰因果检验和直接进行格兰杰因果检验有什么不同呢，我刚刚试了试结果有点不一样，不知道哪位知道，解释解释。2016-5-4 12:53 - xtydkb - 爱问频道
0 个回复 - 1172 次查看 建立var模型后进行格兰杰因果检验和直接进行格兰杰因果检验有什么不同呢，我刚刚试了试结果有点不一样，不知道哪位知道，解释解释。2016-5-4 12:53 - xtydkb - 爱问频道
【求助】面板VAR的格兰杰因果检验
12 个回复 - 6819 次查看 请教各位高手，面板VAR的格兰杰因果检验用什么软件能够实现（系数是用GMM估计的）？STATA10.0可以吗？ 一般看到的格兰杰检验要么是做面板数据的，要么就是VAR模型的，如果是面板VAR该怎么办啊？ 在做论文中遇到的棘 ...2010-4-25 11:40 - WENDYEYE - 计量经济学与统计软件
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用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验
2 个回复 - 1335 次查看 用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验 这是在Eviews中的格兰杰因果检验的截图： 原本认为根据P值是不存在因果关系的，但今天看了本参考书上的例子即使P值不小于0.05仍然有因果关系，所以就 ...2013-5-15 11:11 - 竹风羚 - EViews专版
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格兰杰因果检验全都拒绝，三个产量。还能做VAR模型吗？
4 个回复 - 4941 次查看 并且选择最优滞后期为0。新手，完全不懂。求大神解救。2015-5-8 23:19 - 三天两头牛 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4941 次查看 并且选择最优滞后期为0。新手，完全不懂。求大神解救。2015-5-8 23:19 - 三天两头牛 - 计量经济学与统计软件
VAR模型疑问（脉冲响应、格兰杰因果检验）
2 个回复 - 5985 次查看 我现在做的VAR模型中三个变量具备长期的协整关系，但是协整关系公式的符号方向有些为负，做脉冲相应时发现从一期到第十期均为正，这个不矛盾吗？脉冲响应函数反映的仅是短期关系吗？格兰杰检验后发现变量之间有两个变 ...2015-5-23 23:30 - fightingcool - EViews专版
2 个回复 - 5985 次查看 我现在做的VAR模型中三个变量具备长期的协整关系，但是协整关系公式的符号方向有些为负，做脉冲相应时发现从一期到第十期均为正，这个不矛盾吗？脉冲响应函数反映的仅是短期关系吗？格兰杰检验后发现变量之间有两个变 ...2015-5-23 23:30 - fightingcool - EViews专版
关于VAR自回归和格兰杰因果检验的问题
4 个回复 - 8990 次查看 本人使用的数据原序列不平稳，一阶差分后平稳，并使用原始数据进行了VAR滞后期的确定和AR图的，发现VAR模型是稳定的，但格兰杰因果检验并未通过检验，有以下疑问： 1：是不是我所用的数据不对，应该用一阶差分后的数 ...2014-5-27 11:07 - ket60 - EViews专版
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能用stata做面板var的格兰杰因果检验吗？
10 个回复 - 6722 次查看 rt 若不能，有没有什么可供替代的检验方法？2010-4-25 16:07 - WENDYEYE - Stata专版
10 个回复 - 6722 次查看 rt 若不能，有没有什么可供替代的检验方法？2010-4-25 16:07 - WENDYEYE - Stata专版
关于JJ协整、VAR模型和格兰杰因果检验的几个精华文件（尤其适合新手）
3 个回复 - 2546 次查看 最近在写一篇论文时，要用到多变量JJ协整理论和VAR模型。其中我遇到了几个问题：（1）对于协整检验，VAR之间，格兰杰因果检验的相互联系，在查资料的时候，发现好多文件也没有怎么系统的描述他们的联系和区别 ...2013-5-24 00:32 - 赛跑的憨豆 - 计量经济学与统计软件
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VAR和格兰杰因果检验的问题！求助！
5 个回复 - 5815 次查看 两个序列建VAR模型，数据是汇率和实际利用外资月度数据，经过季节调整后取对数，汇率平稳、实际利用外资趋势平稳 理论上是不是这样的：先建VAR，因为需要判断滞后阶数，有了阶数之后用于格兰杰因果检验，互为因果 ...2012-5-5 11:21 - lailai_one - EViews专版
5 个回复 - 5815 次查看 两个序列建VAR模型，数据是汇率和实际利用外资月度数据，经过季节调整后取对数，汇率平稳、实际利用外资趋势平稳 理论上是不是这样的：先建VAR，因为需要判断滞后阶数，有了阶数之后用于格兰杰因果检验，互为因果 ...2012-5-5 11:21 - lailai_one - EViews专版
VAR中的格兰杰因果检验
8 个回复 - 7324 次查看 VAR中的格兰杰因果检验一方面，VAR并不要求个变量序列是平稳的；但是，做格兰杰因果检验却要求各序列平稳，那请问在VAR模型中做格兰杰因果检验该怎么办？ 感觉有点矛盾？？2011-8-24 16:32 - maydaysai - 悬赏大厅
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用EViews建立VAR模型，如何分析其中的格兰杰因果检验
7 个回复 - 7745 次查看 用EViews建立VAR模型，如何分析其中的格兰杰因果检验结果 XL和LGZ是LGZ的格兰杰因果关系吗？ 谢谢！2011-6-30 09:21 - two-knight - EViews专版
7 个回复 - 7745 次查看 用EViews建立VAR模型，如何分析其中的格兰杰因果检验结果 XL和LGZ是LGZ的格兰杰因果关系吗？ 谢谢！2011-6-30 09:21 - two-knight - EViews专版
请教panel VAR估计和格兰杰因果检验
4 个回复 - 3089 次查看 请教： 动态面板做格兰杰因果检验，是不是分别估计约束和非约束方程，然后构造F统计量来检验？ 另外我用InessaLove编的命令，但是她的命令没给出p值，看显著性是不是只能自己查表了？还有没有其它的方法估计panel ...2010-6-7 15:48 - xuewen_l95 - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 3089 次查看 请教： 动态面板做格兰杰因果检验，是不是分别估计约束和非约束方程，然后构造F统计量来检验？ 另外我用InessaLove编的命令，但是她的命令没给出p值，看显著性是不是只能自己查表了？还有没有其它的方法估计panel ...2010-6-7 15:48 - xuewen_l95 - 统计软件培训班VIP答疑区
请教var框架下的格兰杰因果检验的解释
1 个回复 - 1629 次查看 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 01/20/10 Time: 10:49 Sample: 1996M01 2000M12 Included observations: 57 ...2010-1-20 10:55 - lichhit - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1629 次查看 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 01/20/10 Time: 10:49 Sample: 1996M01 2000M12 Included observations: 57 ...2010-1-20 10:55 - lichhit - 计量经济学与统计软件
