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TVP-VAR（时变参数向量自回归模型）MATLAB代码（修改作图、添加三维图、添加sa2参数）
46 个回复 - 10433 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)）一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件

Small-Sample Properties of Estimators of Nonlinear Models of Covariance Structur
5 个回复 - 2848 次查看 2006-4-15 21:54 - 四海为家 - 计量经济学与统计软件

SV--TVP--VAR模型 matlab_code
8 个回复 - 6180 次查看以下是学习SV - TVP - VAR模型的个人分享！ Jouchi Nakajima code: https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvpvar Jouchi Nakajima 的一个学术个人主页: https://dl.acm.org/profile/81414598580 ...2021-2-27 17:38 - Rank_fan - EViews专版

复杂变量及其应用MATH2230---Complex variables and Applications，8th :课件
1 个回复 - 213 次查看复杂变量及其应用MATH2230---Complex variables and Applications，8th :课件（手写图解版教学课件，非常之经典，让人更易懂！！）中山大学哦磁盘系 James Ward Brown Ruel V. Churchill 复杂变量及其应用MATH22 ...2023-7-19 20:29 - 2023Hua - 现金交易版

自学OXmetrics和matlab完成TVP-VAR模型（TVP-SV-VAR）新版！
201 个回复 - 45164 次查看 https://bbs.pinggu.org/thread-6942129-1-1.html 上文链接自学TVP-VAR第一版，后来发布的第二版帖子出现了些问题，现以这份为准；一些基本的内容大家可以看一下，比如软件的选择问题等，主要是针对程序部分的实现， ...2019-7-7 16:57 - 匿名 - 现金交易版

Systemic Risk计算的5种VaR算法matlab代码
9 个回复 - 4741 次查看 Systemic Risk计算的5种VaR算法matlab代码，是发表数量经济、风险管理、金融分析方面论文的绝好材料，具体包括 1，CoVaR (Conditional Value-at-Risk) proposed by Adrian & Brunnermeier (2009); 2，ΔCoVaR ...2017-11-18 22:53 - xiaorenwuhyl - 现金交易版

风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值
4 个回复 - 1423 次查看风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值 1. 历史模拟法 2.分析方法 3.MonteCarlo 模拟方法 4.历史模拟法程序代码 5. 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算程序代码 6.基于几何布朗运动的 ...2021-8-12 16:22 - Tiger-like - 现金交易版

tvpvar模型matlab代码及模型代码详解
12 个回复 - 6899 次查看自学TVP-VAR模型，发现这个模型拿来做毕设是很不错的。在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法，看完能很快上手TVP-VAR模型姊妹篇：https://bbs.pinggu.org/thread-10736505-1-1.html（OxMetrics版） ...2021-3-6 17:10 - KingChen1018 - 现金交易版

【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）图片附件
6 个回复 - 944 次查看系统性风险计算代码代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版

门槛VAR（TVAR）实证手册——基于MATLAB2018b
28 个回复 - 6152 次查看压缩包内容详尽介绍了门槛VAR模型的各项使用操作步骤。CODE经过多次调整、修正与注释，按照我的指南零基础也完全可独立完成该模型。仅供各位参考。如遇问题，请尽量通过私信联系我。谢谢2020-8-31 17:47 - 匿名 - 现金交易版

基于TVP-VAR模型的DY溢出指数的MATLAB代码
59 个回复 - 7875 次查看 2022-12-2 20:36 - 1258225671 - MATLAB等数学软件专版

区制转移向量自回归（MSVAR）模型MATLAB代码
211 个回复 - 37719 次查看该代码由Marcelo Perlin开发，有需要的可以留下邮箱。2020-6-27 12:11 - 计量模型研究院 - 经管代码库

gsreg命令Option fixvar contains at last one variable already included in estimat
2 个回复 - 770 次查看各位大佬们，请问我用gsreg命令为什么会出现Option fixvar contains at last one variable already included in estimation这个呀2024-4-28 18:23 - V博街 - Stata专版

自学OX metrics和matlab完成 TVP-VAR模型（TVP-SV-VAR）
49 个回复 - 28040 次查看大家好！之前开过一个帖子，主要讲授TVP—VAR模型，讲了大概也有个三五十人了，现在感觉越来越忙，讲的时候也越来越少了，似乎到了交论文的时候了，大家咨询的比较多，于是决定写一个这个模型的软件帮助文件， ...2019-2-25 10:27 - 我的小姐姐 - 现金交易版

nakajima教授matlab程序做TVP-VAR为什么删除了sa2这个量
9 个回复 - 642 次查看 nakajima教授matlab程序做TVP-VAR为什么删除了a2检验，哪位大神知道是怎么回事吗2023-10-27 16:05 - 小鱼yjn - 新手入门区

stata用psmatch2命令执行失败，出现 specify a varlist or propensity score的反馈
15 个回复 - 9244 次查看代码： psmatch2 treated2016 $xlist, outcome(lndeposit) logit kernel ties common odds psmatch2代码应该是没有问题的，之前也一直在执行，刚刚在执行其它命令之后，回过头来再执行psmatch2的命令就出现这个 ...2021-8-30 23:30 - 小二搞科研 - Stata专版

VAR预测报错 forecast must begin 4 or more periods into estimation sample r(198);
1 个回复 - 457 次查看使用样本数据是2002-2023m3的，想要预测2023年之后的数据 fcast compute f1_,dynamic(2019) step(12) since 2019 is in the estimation sample, nose is implicitly specified forecast must begin 4 or more p ...2023-7-24 16:40 - duolalalala - Stata专版

MATLAB 中函数setvar无法识别是什么原因
8 个回复 - 2950 次查看 2022-4-21 19:45 - ykp741702 - 悬赏大厅

SVAR 程序代码 in Matlab
5 个回复 - 1003 次查看 SVAR 程序代码 in Matlab，并附有案例数据更详细的内容，请参考下面的截图说明！ SVAR 程序代码 in Matlab SVAR 程序代码 in Matlab SVAR 程序代码 in Matlab SVAR 程序代码 in Matlab SVAR 程序代码 ...2021-8-7 19:29 - Mujahida - 现金交易版

tvp-var模型matlab代码及自学手册
14 个回复 - 10475 次查看 tvp-var模型matlab代码及自学手册2014-12-25 23:01 - byd303 - MATLAB等数学软件专版

空间经济学 Matlab代码：spatial econometrics.org matlab code，VAR-bvar,gibbs
2 个回复 - 546 次查看空间经济学 Matlab代码：spatial econometrics.org matlab code，VAR-bvar,gibbs, 白聚山时间序列更详细的内容，请参考下面的截图说明！空间经济学 Matlab代码：spatial econometrics.org matlab code，V ...2021-8-7 19:47 - Mujahida - 现金交易版

TVP-VAR MATLAB适用样本量
2 个回复 - 994 次查看目前使用Matlab来计算TVP-VAR模型参数的论文里，一般都使用月度或季度数据，样本量大约在100~200之间。例如，Nakajima（2011）使用的是1977Q1到2007Q4的季度数据，共124个观测值。是否程序本身存在着对样本量的限制？ ...2024-4-28 09:24 - dsq811734 - 计量经济学与统计软件

MSVAR模型的matlab代码实现及代码的说明手册
4 个回复 - 798 次查看 MSVAR模型matlab软件的实现，Marcelo Perlin的代码说明手册2024-4-23 14:30 - 张云22 - 计量经济学与统计软件

TVP-SV-VAR方法的MATLAB操作步骤及关键代码解释
5 个回复 - 2140 次查看论文写作中使用了TVP-SV-VAR方法，现将其matlab方法的详细操作步骤整理下来，上传到论坛。压缩包中包括：操作步骤pdf文件，操作案例的文件夹，通用模型的文件夹。其中操作步骤包括：数据初步处理、操作步骤、实证结 ...2022-2-18 11:39 - canwaka_24124 - 现金交易版

MATLAB求助 Nakjima2011tvp var 模型
0 个回复 - 431 次查看 1 用Nakjima2011年的matlab代码，在哪里修改变量个数，还是不需要修改，只改变量名称就行<br> 2 如果结果的无效因子有两个大于100的话，是不是说明选择的变量数据有问题，有没有其他办法降低无效因子2024-4-22 15:08 - echo＿ - Forum

基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）
2 个回复 - 904 次查看基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版

回馈社会！(pvar面板自回归matlab代码)
1 个回复 - 793 次查看链接：https://pan.baidu.com/s/16EEL7rgjg5A9cc5vb5FAqg 提取码：i0c62023-6-6 14:04 - 一切ok - 经管代码库

STVAR matlab code
13 个回复 - 4412 次查看 STVAR matlab code (内附read me txt 简要说明）2018-1-20 10:35 - vina.tsai - MATLAB等数学软件专版

Statistical inference for high-dimensional matrix-variate factor model
2 个回复 - 249 次查看【作者(必填)】 Elynn Y. Chen, Jianqing Fan 【文题(必填)】 Statistical inference for high-dimensional matrix-variate factor model 【年份(必填)】2023 【全文链接或数据库名称(选填)】Statistical Inf ...2023-12-13 14:56 - xiaojun9756 - 求助成功区

Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regre
1 个回复 - 115 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regre 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biome ...2024-3-30 14:56 - internet.hzx - 求助成功区

THE LATENT VARIABLE COVARIANCE MATRIX (PSI) IS NOT POSITIVE DEFINITE.
1 个回复 - 411 次查看给位大佬好，本人是mplus新手，在做潜增长曲线模型，我在测量一个变量在三个时间点上的变化过程中出现了以下问题：THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY WARNING: THE LATENT VARIABLE COVARIANCE MATRI ...2024-1-15 15:04 - 木青qing - SPSS论坛

TVP-FAVAR模型matlab代码实测能用
4 个回复 - 1787 次查看 TVP-FAVAR模型matlab代码实测能用2022-3-4 18:50 - geyihe - 风险管理

我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码
20 个回复 - 6775 次查看我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码，邮箱84155636@qq.com2020-7-22 20:16 - 轻飘飘飘飘 - 宏观经济学

【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）
32 个回复 - 7288 次查看系统性风险计算代码代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版

Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regre
1 个回复 - 143 次查看【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regression with application to specification tests 【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名 ...2024-3-8 17:26 - internet.hzx - 求助成功区

TVP-VAR-SV模型的MATLAB代码
5 个回复 - 1003 次查看 2024-2-21 12:36 - xinyixiao - 国民经济管理

Asymptotically constant risk estimator of the time-average variance constant
1 个回复 - 330 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Asymptotically constant risk estimator of the time-average variance constant 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/adva ...2024-2-7 08:11 - internet.hzx - 文献求助专区

Nonparametric estimation of bivariate failure time associations in the presence
1 个回复 - 241 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Nonparametric estimation of bivariate failure time associations in the presence of a competing risk【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academi ...2024-2-1 21:18 - internet.hzx - 文献求助专区

Nonparametric estimators of the bivariate survival function under simplified cen
1 个回复 - 242 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Nonparametric estimators of the bivariate survival function under simplified censoring conditions【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic. ...2024-2-1 21:20 - internet.hzx - 文献求助专区

A variance stabilizing transformation for coefficients of concordance and for Sp
1 个回复 - 246 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 A variance stabilizing transformation for coefficients of concordance and for Spearman's rho and Kendall's tau【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2024-2-1 21:37 - internet.hzx - 文献求助专区

Efficient Estimation of Semiparametric Multivariate Copula Models
1 个回复 - 111 次查看【作者(必填)】 234 【文题(必填)】Efficient Estimation of Semiparametric Multivariate Copula Models 【年份(必填)】 234 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1198/0 ...2024-2-1 23:07 - internet.hzx - 求助成功区

matlab program for SVAR,MatlabSvar代码
1 个回复 - 988 次查看 matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program f ...2022-5-25 09:54 - lotus_sss - 现金交易版

Complex Variables for Engineers with Mathematica
1 个回复 - 158 次查看【作者(必填)】 Seiichi Nomura 【文题(必填)】 Complex Variables for Engineers with Mathematica【年份(必填)】 2022 【全文链接或数据库名称(选填)】Complex Variables for Engineers with Mathematica | S ...2023-12-31 00:19 - zgj1984411 - 求助成功区

求matlab建立GARCH-时变Copula -CoVaR模型的代码
104 个回复 - 18016 次查看 2018-10-24 11:09 - 金牌胡 - MATLAB等数学软件专版

MATLAB SVAR model toolboxs
5 个回复 - 2418 次查看 DSGE: SVAR model Do it best ,economy and management. 中国人民大学，经济学院。刘旭东 (Daniel tulips liu) main (use three ` and char C print like C++ program) main %% SVAR: An application % Paper ...2020-6-7 13:22 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版

求助怎么用Matlab或者OxMetrics软件做TVP-VAR模型？
7 个回复 - 4012 次查看求助怎么用Matlab或者OxMetrics软件做TVP-VAR模型？2018-12-9 22:22 - 天边花开 - 计量经济学与统计软件

求TVP-VAR-DY模型的Matlab 代码或者R语言代码
0 个回复 - 175 次查看求TVP-VAR-DY模型的Matlab 代码或者R语言代码2023-12-5 10:51 - oyjapn7rd2 - Forum

matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13755 次查看求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版

Semiparametric modelling and estimation of covariate
3 个回复 - 163 次查看【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 Semiparametric modelling and estimation of covariate【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/biom.132292023-11-29 11:33 - internet.hzx - 求助成功区

Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码）
42 个回复 - 26699 次查看 Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码）代码都有详细解释，可以快速熟悉并使用Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型2017-6-7 09:07 - 匿名 - 现金交易版

MATLAB 做MSVAR马尔可夫区制转移模型出错
9 个回复 - 3109 次查看显示<br> 错误使用nargin <br> 您只能从MATLAB 函数中调用 nargin/nargout<br> 这种情况怎么解决2019-3-20 10:32 - LIPSTIK - 爱问频道

求TVP-VAR-DY模型的Matlab 代码或者R语言代码
0 个回复 - 216 次查看求TVP-VAR-DY模型的Matlab 代码或者R语言代码，救救孩子吧，求求了2023-11-20 07:07 - 吧拉拉 - Forum

Nonparametric estimation of Spearman's rank correlation with bivariate survival
1 个回复 - 143 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Nonparametric estimation of Spearman's rank correlation with bivariate survival data【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.co ...2023-11-13 22:03 - internet.hzx - 求助成功区

Nonparametric estimation of the multivariate Spearman's
2 个回复 - 184 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Nonparametric estimation of the multivariate Spearman's footrule: A further discussion【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.co ...2023-11-13 12:23 - internet.hzx - 求助成功区

TVP-VAR模型的源代码和三维图代码（matlab Nakajima）
3 个回复 - 713 次查看详情见我的服务2023-2-18 17:41 - 金融的爱 - EViews专版

求一个matlab的MS-VAR样本内和样本外预测！！
0 个回复 - 353 次查看有没有好心人可以指导一下用matlab做MS-VAR 的样本内和样本外预测, Ox只能做出样本外预测，拜托了！！很急！2023-10-17 21:51 - xinyudd - MATLAB等数学软件专版

大哥们，求助，有没有SV-TVP-FAVAR模型matlab代码
7 个回复 - 3292 次查看大哥们，求助，有没有SV-TVP-FAVAR模型matlab代码2021-11-17 16:54 - adas128 - 基金与课题申请

TVP-VAR模型使用Matlab跑范例程序出现错误
6 个回复 - 2517 次查看跑范例程序结果显示的图只有b1 b2 a1 h1 h2，少了a2，但是看不懂他现实的错误究竟在哪里。有没有朋友知道能够指点一二的，感谢！2021-2-22 15:11 - mukouzhou - 经管代码库

请问在MATLAB中W*dep.var.是什么意思？
8 个回复 - 8154 次查看如题，请知情人士回答，谢谢！2016-11-12 12:29 - 陈玉路 - Stata专版

A course in mathematical analysis. - part.1 A complex variable. Vol.2
0 个回复 - 301 次查看 Functions Of A Complex Variable 作者: Edouard Goursat 出版社: Kessinger Publishing, LLC 副标题: Being Part One Of V1 (1916) 出版年: 2007-11-10 页数: 272 定价: USD 27.95 装帧: Paperback ISBN: ...2023-9-25 21:29 - wxwpxh - 经济金融数学专区

【独家发布】【2016新书】Applied Matrix and Tensor Variate Data Analysis
16 个回复 - 2829 次查看如果喜欢该文档，欢迎订阅【2016新书】文库，http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=collection&action=view&ctid=3187 图书名称：Applied Matrix and Tensor Variate Data Analysis[/backcolor] 作者：Toshio Sa ...2016-7-28 11:22 - 牛尾巴 - winbugs及其他软件专版

多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata
2 个回复 - 1045 次查看多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata, 案例分析+代码code 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata ...2020-7-15 10:37 - lotus_sss - 现金交易版

Do realized higher moments have information content? - VaR forecasting based on
1 个回复 - 264 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Do realized higher moments have information content? - VaR forecasting based on the realized GARCH-RSRK model【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2023-8-25 02:24 - internet.hzx - 求助成功区

Estimation, Inference, and Empirical Analysis for Time-Varying VAR Models
15 个回复 - 870 次查看【作者(必填)】Jiti Gao 【文题(必填)】Estimation, Inference, and Empirical Analysis for Time-Varying VAR Models 【年份(必填)】2023 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi ...2023-8-21 07:42 - 317792209 - 求助成功区

GVAR 工具箱（matlab）使用说明和西方主要国家的宏观经济数据
7 个回复 - 4445 次查看非常好的一个MATLAB工具箱，该工具箱提供了全局型VAR模型的公式。并且把主要国家的宏观经济数据更新到2017年第3季度。本人提供工具箱与数据。该工具箱中包含有使用手册。 Part I takes the user through the proces ...2018-12-28 22:27 - zwzhai - MATLAB等数学软件专版

Semiparametric estimation and variable selection for single-index copula models
1 个回复 - 291 次查看【作者(必填)】 333 【文题(必填)】 Semiparametric estimation and variable selection for single-index copula models【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://onlinelibrary.wiley.com ...2023-8-17 14:39 - internet.hzx - 求助成功区

Semiparametric estimation and variable selection for single-index copula models
1 个回复 - 259 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 Semiparametric estimation and variable selection for single-index copula models 【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/ ...2023-8-17 14:58 - internet.hzx - 求助成功区

matlab做交互（interact）面板VAR模型程序
2 个回复 - 859 次查看点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价求matlab做交互（interact）面板VAR模型程序2023-7-21 22:54 - 孟霞 - 现金交易版

MF- VAR模型只能用Matlab做吗？
0 个回复 - 397 次查看想自己做这个模型的实证，但是没有用过Matlab不知道该怎么做2023-7-17 11:29 - 17721863902 - 计量经济学与统计软件

Concordance correlation coefficients estimated by variance components for longit
1 个回复 - 269 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Concordance correlation coefficients estimated by variance components for longitudinal normal and Poisson data【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2023-7-14 20:21 - internet.hzx - 求助成功区

Estimating the Generalized Concordance Correlation Coefficient through Variance
1 个回复 - 249 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Estimating the Generalized Concordance Correlation Coefficient through Variance Components【年份(必填)】 32 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wi ...2023-7-14 20:23 - internet.hzx - 求助成功区

Concordance correlation coefficients estimated by variance components for longit
1 个回复 - 251 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Concordance correlation coefficients estimated by variance components for longitudinal normal and Poisson data【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2023-7-14 20:30 - internet.hzx - 求助成功区

pvar2模型出现matrix has missing values
2 个回复 - 902 次查看 42个研究对象，12年数据的面板数据，在做pvar2命令确定滞后阶数时，出现matrix has missing values是怎么回事呀，求助求助~~2022-9-27 14:31 - zmc13 - Stata专版

金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算
3 个回复 - 1035 次查看金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算有相关的案例分析与解读，并配有相应的程序命令代码code...... 参数模型法程序MATLAB的风险价值计算使用 portvrisk函数采用参数模型法计算VR值....... 金融量化 ...2020-9-17 12:01 - Fu-pear - 现金交易版

matlab做tvpvar
7 个回复 - 3217 次查看有没有详细代码介绍2017-8-2 07:56 - 大花曲 - 爱问频道

tvpvar模型在matlab运行中存在的问题
1 个回复 - 735 次查看求大佬帮忙解答一下2022-4-10 20:02 - lahaha158 - Forum

MSVAR-Matlab代码
8 个回复 - 996 次查看 2023-5-2 11:01 - jxapp_57258 - MATLAB等数学软件专版

MATH G4082 Risk Management and Regulation,VaR,风险管理与监管
1 个回复 - 240 次查看 MATH G4082 Risk Management and Regulation 美国哥仑比亚大学留学学习资料整理 MATH G4082 Risk Management and Regulation Department of Mathematics Columbia University Harvey J. Stein Head, Reg ...2023-6-4 15:43 - mujahida01 - 现金交易版

[MATLAB]TVP-SV-VAR模型代码
31 个回复 - 14052 次查看 Jouchi Nakajima（2011）在其论文中提供的TVP-SV-VAR模型代码，具有权威性。且本人毕业论文使用该模型，较为熟悉，欢迎下载使用，有不懂的可以提供咨询服务。2020-8-30 21:19 - rymrst - 经管代码库

VaR：投资组合风险+The statistical estimation of VaR
0 个回复 - 1189 次查看 VaR：投资组合风险+The statistical estimation of VaR，是风险管理的数学方法中的重要见容 1.风险价值的计算 2.投资组合风险的VaR 3.极值理论介绍 3.The statistical estimation of VaR 风险价值的计算 ...2020-6-14 17:31 - Tiger-like - 现金交易版

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