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【代码资料】450份量化投资策略代码与分析阅读材料合集2 个回复 - 1582 次查看 内容特别丰富，欢迎下载学习！ 代码库 综合资料 99个普通策略的代码 组合优化在行业配置中的应用.txt 中性极简代码.txt 遗传规划挖因子代码.txt 数据输入处理很棒的LSTM.txt 生成具有不同周期、偏移量和 ...2023-7-16 15:20 - wz151400 - 现金交易版
多因子模型，因子投资1 个回复 - 372 次查看 多因子模型，因子投资 多因子模型系列报告之二---利用纯因子组合检验因子有效性.pdf 多因子模型系列报告之三——利用纯因子组合进行因子投资.pdf 多因子模型系列报告之一--模型理论随想和纯因子组合构建（1 ...2023-5-12 07:40 - 2023Hua - 现金交易版
【金融学习资料】多因子体系与量化研究学习资料1 个回复 - 460 次查看 内容丰富，欢迎下载学习 01-Barra模型初探：A股市场风格解析.pdf 02-Barra模型进阶：多因子风险预测.pdf 03-Barra 模型深化：纯因子组合构建.pdf 04- 基于持仓的基金业绩归因：始于 Brinson，归于 Barra.pdf ...2023-4-28 09:19 - wz151400 - 现金交易版
单因子组合排序分析（量化因子回测代码）11 个回复 - 2097 次查看 单因子组合排序分析（量化投资因子回测）方法用于检验某个异象/量化因子是否有效的最常用的方法是投资组合分析法(Portfolio sort analysis)，该方法被广泛应用于学界和业界。根据某个因子对股票进行排序分组，构建投 ...2022-11-13 20:24 - 江城千里月 - 现金交易版
六维因子ETF轮动组合月报：三月推荐家电、传媒、游戏、煤炭、
0 个回复 - 165 次查看 六维因子ETF轮动组合月报：三月推荐家电、传媒、游戏、煤炭、5G、人工智能等ETF-20240305-华鑫证券-17页2024-3-10 11:06 - 雨落穿林 - 行业分析报告
0 个回复 - 165 次查看 六维因子ETF轮动组合月报：三月推荐家电、传媒、游戏、煤炭、5G、人工智能等ETF-20240305-华鑫证券-17页2024-3-10 11:06 - 雨落穿林 - 行业分析报告
六维因子ETF轮动组合月报：三月推荐家电、传媒、游戏、煤炭、
0 个回复 - 155 次查看 六维因子ETF轮动组合月报：三月推荐家电、传媒、游戏、煤炭、5G、人工智能等ETF-20240305-华鑫证券-17页(1)2024-3-10 11:05 - 雨落穿林 - 行业分析报告
0 个回复 - 155 次查看 六维因子ETF轮动组合月报：三月推荐家电、传媒、游戏、煤炭、5G、人工智能等ETF-20240305-华鑫证券-17页(1)2024-3-10 11:05 - 雨落穿林 - 行业分析报告
六维因子ETF组合月报：二月推荐游戏、家电、煤炭、5G、银行
0 个回复 - 131 次查看 六维因子ETF组合月报：二月推荐游戏、家电、煤炭、5G、银行等ETF-20240214-华鑫证券-17页_2024-2-25 19:14 - 雨落穿林 - 行业分析报告
0 个回复 - 131 次查看 六维因子ETF组合月报：二月推荐游戏、家电、煤炭、5G、银行等ETF-20240214-华鑫证券-17页_2024-2-25 19:14 - 雨落穿林 - 行业分析报告
六维因子ETF轮动组合报告：一月推荐影视ETF、机器人ETF
0 个回复 - 159 次查看 六维因子ETF轮动组合报告：一月推荐影视ETF、机器人ETF、人工智能ETF、军工ETF、家电ETF、建材ETF-20240103-华鑫证券-17页2024-2-23 10:11 - 雨落穿林 - 行业分析报告
0 个回复 - 159 次查看 六维因子ETF轮动组合报告：一月推荐影视ETF、机器人ETF、人工智能ETF、军工ETF、家电ETF、建材ETF-20240103-华鑫证券-17页2024-2-23 10:11 - 雨落穿林 - 行业分析报告
Wind量化,多因子投资策略,PMS回测,多因子量化模型,组合动态指标1 个回复 - 369 次查看 Wind量化,多因子投资策略,PMS回测,多因子量化模型,组合动态指标 基于多元回归分析的多因子选股模型.pdf 运用量化投资策略实现超额收益Alpha的理论与实践.pdf 相关性模板.xlsm 技术指标投资策略的优化及其在量化 ...2023-6-14 09:43 - Lala-20200 - 现金交易版
Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！0 个回复 - 3327 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
定制CDO和其他投资组合的隐含多因子模型
信用衍生品
1 个回复 - 470 次查看 摘要翻译： 本文介绍了一种新的半参数方法用于定制CDO的定价和风险管理，特别关注需要映射到多个参考投资组合上的定制CDO。我们框架中唯一的用户输入是指数投资组合的多因子模型（以下简称“优先”模型），如CDX.NA. ...2022-3-5 19:48 - kedemingshi - Forum
1 个回复 - 470 次查看 摘要翻译： 本文介绍了一种新的半参数方法用于定制CDO的定价和风险管理，特别关注需要映射到多个参考投资组合上的定制CDO。我们框架中唯一的用户输入是指数投资组合的多因子模型（以下简称“优先”模型），如CDX.NA. ...2022-3-5 19:48 - kedemingshi - Forum
（求助）关于*三因子模型*的股票组合构建
2 个回复 - 3136 次查看 我需要按照fama的三因子模型构建关于SMG,HML的股票组合，也就是SIL,SIM,SIH,BIL,BIM,BIH,的股票组合，还有构建超过收益的25个股票组合（被说明函数），用什么软件可以一下子算出这些组合？我用excel实在太麻烦了，而 ...2015-5-21 20:35 - 京都大学222 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3136 次查看 我需要按照fama的三因子模型构建关于SMG,HML的股票组合，也就是SIL,SIM,SIH,BIL,BIM,BIH,的股票组合，还有构建超过收益的25个股票组合（被说明函数），用什么软件可以一下子算出这些组合？我用excel实在太麻烦了，而 ...2015-5-21 20:35 - 京都大学222 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1990-2020年股票流动性包含Zeros指标、Pastor指标、IML收益因子及投资组合、停牌0 个回复 - 1818 次查看 1990-2020年股票流动性（Zeros指标、Pastor指标、IML收益因子及投资组合、停牌） 附件如下： 一、个股Zeros指标表（月）1990-12至2020-04 Stkcd [证券代码] - 上海证券交易所和深圳证券交易所上市的证券代码。 ...2022-5-11 11:34 - liukaixiang - 现金交易版
统一离散时间因子随机波动与连续时间
基于低频和高频组合推理的Ito模型
0 个回复 - 229 次查看 摘要翻译： 本文介绍了高维基于因子的Ito过程的统一模型，通过在连续瞬时因子波动过程中嵌入离散随机波动(SV)模型，可以同时适应连续时间Ito扩散和离散时间随机波动(SV)模型。我们称之为SV-Ito模型。基于日积分因子波 ...2022-4-2 09:20 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 229 次查看 摘要翻译： 本文介绍了高维基于因子的Ito过程的统一模型，通过在连续瞬时因子波动过程中嵌入离散随机波动(SV)模型，可以同时适应连续时间Ito扩散和离散时间随机波动(SV)模型。我们称之为SV-Ito模型。基于日积分因子波 ...2022-4-2 09:20 - mingdashike22 - Forum
商品期货CTA专题报告10：基本面逻辑下的因子改进与组合（横截面篇）
1 个回复 - 4836 次查看 商品期货CTA专题报告10：基本面逻辑下的因子改进与组合（横截面篇）2022-2-9 09:04 - sux06 - 量化投资
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求stata构造五因子模型中25、32投资组合的程序
2 个回复 - 1939 次查看 求stata构造五因子模型中25、32投资组合的程序。可以大概讲解一下，谢谢各位大佬！感激不尽！2018-12-10 22:15 - 持身034 - 悬赏大厅
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Fama三因子模型的25个投资组合收益率应该怎么生成像其官网上公布的wide数据形式
0 个回复 - 525 次查看 大家好，我在french网站上下载了25个投资组合收益率的表格，不知道用stada应该怎么样才能生成像图1横列是25个投资组合的数据形式，我猜这应该是wide的数据形式： 我只能图2横纵交叉的5*5的形式： 请各位大神指 ...2022-2-10 16:18 - 55的小苑 - Stata专版
0 个回复 - 525 次查看 大家好，我在french网站上下载了25个投资组合收益率的表格，不知道用stada应该怎么样才能生成像图1横列是25个投资组合的数据形式，我猜这应该是wide的数据形式： 我只能图2横纵交叉的5*5的形式： 请各位大神指 ...2022-2-10 16:18 - 55的小苑 - Stata专版
基于Barra多因子模型的组合权重优化
0 个回复 - 1253 次查看 导语多因子选股作为量化投资研究领域的经典模型，在海内外各类投资机构均受到广泛研究和实践应用。 在多因子模型中，决定策略收益稳健性的关键步骤正在于股票组合的权重配置。因此，从量化对冲策略追求收益稳定性的角 ...2021-11-17 17:03 - _wallstreetcat_ - Forum
0 个回复 - 1253 次查看 导语多因子选股作为量化投资研究领域的经典模型，在海内外各类投资机构均受到广泛研究和实践应用。 在多因子模型中，决定策略收益稳健性的关键步骤正在于股票组合的权重配置。因此，从量化对冲策略追求收益稳定性的角 ...2021-11-17 17:03 - _wallstreetcat_ - Forum
国金证券基金投资策略报告：A股市场因子跟踪及多因子组合周报20181019
24 个回复 - 1232 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-10-21 11:37 - ottohans - 行业分析报告
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R 构建fama french 3因子模型的25个投资组合
2 个回复 - 5835 次查看 各位大神好，有个问题想请教下，关于fama french的3因子模型，看到网上有很一些程序是跑这个模型的。但是他们都是直接用的french的data library里面构建好的投资组合。我想知道，能不能自己构建这25个投资组合呢？ ...2015-12-3 17:28 - 名字没创意 - R语言论坛
2 个回复 - 5835 次查看 各位大神好，有个问题想请教下，关于fama french的3因子模型，看到网上有很一些程序是跑这个模型的。但是他们都是直接用的french的data library里面构建好的投资组合。我想知道，能不能自己构建这25个投资组合呢？ ...2015-12-3 17:28 - 名字没创意 - R语言论坛
20210601-东海证券-股票多因子研究_资金流因子分析及组合构建_26页_3mb
1 个回复 - 730 次查看 20210601-东海证券-股票多因子研究_资金流因子分析及组合构建_26页_3mb2021-6-4 18:02 - wangjx_ - 行业分析报告
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如何用machine learning 组合单个因子策略
1 个回复 - 988 次查看 目前基于学术文献的股票因子有上百个，业界基于数据挖掘而得出的因子数目更大，可以达到万、十万甚至百万级别，在组合构建的时候如何选取因子（降维），如何给因子分配权重已经从简单的factor risk model过渡到了机器 ...2021-2-12 10:27 - hedgehogpig - 量化投资
1 个回复 - 988 次查看 目前基于学术文献的股票因子有上百个，业界基于数据挖掘而得出的因子数目更大，可以达到万、十万甚至百万级别，在组合构建的时候如何选取因子（降维），如何给因子分配权重已经从简单的factor risk model过渡到了机器 ...2021-2-12 10:27 - hedgehogpig - 量化投资
光大证券-金工量化周报：因子组合本周均跑赢基准业绩趋势组合表现出色-201102.pdf
0 个回复 - 597 次查看 2020-11-2 18:28 - @明明如月 - 真实世界经济学(含财经时事)
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东方证券《因子选股系列研究》之五十三：基于因子组合FMP的因子加权方法20190415
4 个回复 - 1087 次查看 东方证券《因子选股系列研究》之五十三：基于因子组合FMP的因子加权方法20190415 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-16 10:48 - ottohans - 行业分析报告
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多因子模型研究系列之十四：不同条件下的组合优化模型结果分析
0 个回复 - 432 次查看 多因子模型研究系列之十四：不同条件下的组合优化模型结果分析-20200914-渤海证券-20页_808kb2020-9-25 12:35 - wangjx_ - 行业分析报告
0 个回复 - 432 次查看 多因子模型研究系列之十四：不同条件下的组合优化模型结果分析-20200914-渤海证券-20页_808kb2020-9-25 12:35 - wangjx_ - 行业分析报告
光大证券金工量化周报：本周因子组合均跑赢基准20190519
4 个回复 - 438 次查看 光大证券金工量化周报：本周因子组合均跑赢基准20190519 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-5-19 22:26 - ottohans - 行业分析报告
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基于机器学习方法的宏观因子模拟投资组合构建-海外文献推荐
2 个回复 - 1492 次查看 文献来源： Macro Factor Mimicking PortfoliosEmmanuel Jurczenko b and Jérôme Teiletche cSSRN; https://ssrncom/abstract=3363598 推荐原因： 宏观因子在日常投研中起着非常重要的作用。然而，由于宏观 ...2020-8-27 18:37 - 小小小庄 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1492 次查看 文献来源： Macro Factor Mimicking PortfoliosEmmanuel Jurczenko b and Jérôme Teiletche cSSRN; https://ssrncom/abstract=3363598 推荐原因： 宏观因子在日常投研中起着非常重要的作用。然而，由于宏观 ...2020-8-27 18:37 - 小小小庄 - 金融学（理论版）
国金证券A股市场因子跟踪及多因子组合周报：2018年第43周 20181026
5 个回复 - 647 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-10-27 10:42 - ottohans - 行业分析报告
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渤海证券_20180416_多因子模型研究之三：风险模型与组合优化-18页
3 个回复 - 1077 次查看 渤海证券_20180416_多因子模型研究之三：风险模型与组合优化-18页2019-5-5 15:10 - sfbzx - 行业分析报告
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国金证券A股市场因子跟踪及多因子组合周报2018年第47周（2018-11-23）
4 个回复 - 791 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-11-26 15:33 - ottohans - 行业分析报告
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申万宏源家电周报：MSCI纳入因子提升，短期关注低估值高分红组合20190305
4 个回复 - 984 次查看 申万宏源家电周报：MSCI纳入因子提升，短期关注低估值高分红组合20190305 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-6 03:00 - ottohans - 行业分析报告
4 个回复 - 984 次查看 申万宏源家电周报：MSCI纳入因子提升，短期关注低估值高分红组合20190305 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-6 03:00 - ottohans - 行业分析报告
求五因子stata代码，求问因子计算出来之后是不是可以直接用于计算不同的资产组合定价
0 个回复 - 806 次查看 Stata计算FF因子的三因子代码可不可以套用五因子，已经有计算因子的数据2020-2-1 15:00 - Yikenice - 经管代码库
0 个回复 - 806 次查看 Stata计算FF因子的三因子代码可不可以套用五因子，已经有计算因子的数据2020-2-1 15:00 - Yikenice - 经管代码库
财通证券-“星火”多因子专题报告（三）：Barra模型深化，纯因子组合构建-190214.pdf
0 个回复 - 1092 次查看 财通证券-“星火”多因子专题报告（三）：Barra模型深化，纯因子组合构建-1902142020-1-15 10:11 - lan2720 - 量化投资
0 个回复 - 1092 次查看 财通证券-“星火”多因子专题报告（三）：Barra模型深化，纯因子组合构建-1902142020-1-15 10:11 - lan2720 - 量化投资
急求构建五因子的投资组合的命令，按照2*3构建组合的具体程序，不会啊。
2 个回复 - 3815 次查看 使用2*3或者2*2交叉组合构建五因子模型，具体命令怎么写啊，好着急。还有Size-B/M组合 Size-OP 组合 Size-Inv 组合 分好后，怎样用stata计算每个组合的平均收益啊，每个组合都是按照年财务报表构建的，而股票采用的是 ...2016-9-26 10:49 - kfl369369 - Stata专版
2 个回复 - 3815 次查看 使用2*3或者2*2交叉组合构建五因子模型，具体命令怎么写啊，好着急。还有Size-B/M组合 Size-OP 组合 Size-Inv 组合 分好后，怎样用stata计算每个组合的平均收益啊，每个组合都是按照年财务报表构建的，而股票采用的是 ...2016-9-26 10:49 - kfl369369 - Stata专版
【学习笔记】相对低效的几个因子，能否组合成一个高效因子？是不是有点异想天 ...
0 个回复 - 251 次查看 相对低效的几个因子，能否组合成一个高效因子？是不是有点异想天开了？2019-11-26 23:07 - dsin52 - Forum
0 个回复 - 251 次查看 相对低效的几个因子，能否组合成一个高效因子？是不是有点异想天开了？2019-11-26 23:07 - dsin52 - Forum
天风证券因子监控及指数增强组合跟踪（2019-03-30）
4 个回复 - 761 次查看 天风证券因子监控及指数增强组合跟踪（2019-03-30） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-30 23:46 - ottohans - 行业分析报告
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天风证券因子监控及指数增强组合跟踪（2018-11-16）
1 个回复 - 422 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-11-19 11:17 - ottohans - 行业分析报告
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国金证券基金投资策略报告：A股市场因子跟踪及多因子组合周报20181116
1 个回复 - 735 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-11-17 06:20 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 735 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-11-17 06:20 - ottohans - 行业分析报告
天风证券基金研究：规模因子在FOF组合构建中的应用20190611
2 个回复 - 1107 次查看 天风证券基金研究：规模因子在FOF组合构建中的应用20190611 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-7-4 02:04 - ottohans - 行业分析报告
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东北证券多因子系列报告：指数增强视角下的因子检验、合成与组合优化20190626
1 个回复 - 1005 次查看 东北证券多因子系列报告：指数增强视角下的因子检验、合成与组合优化20190626 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-27 00:10 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 1005 次查看 东北证券多因子系列报告：指数增强视角下的因子检验、合成与组合优化20190626 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-27 00:10 - ottohans - 行业分析报告
光大证券金融工程周报：因子组合均跑赢基准，业绩趋势800内组合超额4个百分点20190415
1 个回复 - 654 次查看 光大证券金融工程周报：因子组合均跑赢基准，业绩趋势800内组合超额4个百分点20190415 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-16 07:51 - ottohans - 行业分析报告
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光大证券多因子系列报告之十九：Alpha3.0，基本面优选多因子组合20190404
3 个回复 - 1432 次查看 光大证券多因子系列报告之十九：Alpha3.0，基本面优选多因子组合20190404 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-5 01:42 - ottohans - 行业分析报告
3 个回复 - 1432 次查看 光大证券多因子系列报告之十九：Alpha3.0，基本面优选多因子组合20190404 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-5 01:42 - ottohans - 行业分析报告
“混合”还是“整合”——多因子组合的构建
0 个回复 - 1188 次查看 前言 与前几篇类似地，笔者翻译了一篇来自海外的网络研讨会议纪要，较为简洁地为各位读者呈现了量化投资中关于多因子组合构建的几个问题。本文原著来源于Research Affiliates，其创办于2002年，比较侧重于smart bet ...2019-5-23 11:51 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 1188 次查看 前言 与前几篇类似地，笔者翻译了一篇来自海外的网络研讨会议纪要，较为简洁地为各位读者呈现了量化投资中关于多因子组合构建的几个问题。本文原著来源于Research Affiliates，其创办于2002年，比较侧重于smart bet ...2019-5-23 11:51 - JoinQuant - 量化投资
海通证券_20180202_FICC系列研究之八：CTA因子表现回顾及组合优化探究-18页
1 个回复 - 1606 次查看 海通证券_20180202_FICC系列研究之八：CTA因子表现回顾及组合优化探究-18页2019-5-17 08:08 - sfbzx - 行业分析报告
1 个回复 - 1606 次查看 海通证券_20180202_FICC系列研究之八：CTA因子表现回顾及组合优化探究-18页2019-5-17 08:08 - sfbzx - 行业分析报告
华宝证券_20180918_金融工程专题报告：多因子风格轮动及基于风格加权的FOF组合策略
1 个回复 - 602 次查看 华宝证券_20180918_金融工程专题报告：多因子风格轮动及基于风格加权的FOF组合策略-15页2019-5-17 14:56 - sfbzx - 行业分析报告
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海通证券_20180925_选股因子系列研究（三十八）：因子敞口上限对优化组合的影响-17页
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海通证券_20180117_因子投资与SMART_BETA研究（三）：市场环境与因子组合表现-16页
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银河证券_20181019_多因子系列：多因子模型体系之因子组合的确定-15页
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中信建投_20180518_因子深度研究系列：特质波动率纯因子组合在A股的实证与研究-22页
0 个回复 - 702 次查看 中信建投_20180518_因子深度研究系列：特质波动率纯因子组合在A股的实证与研究-22页2019-5-10 12:40 - sfbzx - 行业分析报告
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光大证券_20180805_多因子系列报告之十三：组合优化算法探析及指数增强实证-22页
0 个回复 - 954 次查看 光大证券_20180805_多因子系列报告之十三：组合优化算法探析及指数增强实证-22页2019-5-10 02:16 - sfbzx - 行业分析报告
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东北证券_20180608_金融工程研究报告：因子收益拆分与组合构建-16页
0 个回复 - 385 次查看 东北证券_20180608_金融工程研究报告：因子收益拆分与组合构建-16页2019-5-8 08:44 - sfbzx - 行业分析报告
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招商证券_20181023_招商证券因子模型系列之十一：因子筛选与投资组合构建17页
1 个回复 - 521 次查看 招商证券_20181023_招商证券因子模型系列之十一：因子筛选与投资组合构建17页2019-5-7 08:19 - sfbzx - 行业分析报告
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FF三因子模型的25个投资组合是怎么构造的啊？
1 个回复 - 2722 次查看 FF三因子模型的25个投资组合是怎么构造的啊？我想使用中国股票市场的数据验证这个模型，现在已经获取了自变量的数据，如何通过构造论文中的25个投资组合来获得因变量的数据呢？2019-3-24 15:35 - Zephyrus_ - EViews专版
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天风证券因子监控及指数增强组合跟踪（2019-03-23）
1 个回复 - 537 次查看 天风证券因子监控及指数增强组合跟踪（2019-03-23） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-23 20:11 - ottohans - 行业分析报告
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国金证券A股市场因子跟踪及多因子组合周报2018年第48周（2018-11-30）
1 个回复 - 781 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-12-1 14:43 - ottohans - 行业分析报告
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财通证券星火”多因子专题报告（三）：Barra模型深化，纯因子组合构建20190214
1 个回复 - 991 次查看 财通证券星火”多因子专题报告（三）：Barra模型深化，纯因子组合构建20190214 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-2-14 16:43 - ottohans - 行业分析报告
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天风证券因子监控及指数增强组合跟踪（2019-01-19）
0 个回复 - 513 次查看 天风证券因子监控及指数增强组合跟踪（2019-01-19） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-1-21 19:06 - ottohans - 行业分析报告
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光大证券金工量化周报：本周多因子组合均大幅跑赢基准20181111
0 个回复 - 518 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-11-12 02:28 - ottohans - 行业分析报告
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三因子模型投资组合的构建
1 个回复 - 3612 次查看 请问：在构建三因子模型的投资组合时，样本中一些股票出现了停牌，那么该如何处理这些股票的收益率，进一步，该如何计算投资组合的收益率？（其中，投资组合的收益率是按个股加权流通市场计算的）2015-2-19 12:26 - yzt7732 - 金融学（理论版）
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R获得多个因子的组合结果的函数是什么？
4 个回复 - 1644 次查看 求助，如下数据框，a,b,c是三个因子，每个因子有两个水平，想生成df2中a,b,c的所有组合结果，使用哪个函数？真实的数据分类比较多，可否不用循环 > df2 a b c 1 1 1 1 2 2 2 2 即 a b c 1 1 1 1 1 2 1 ...2016-9-6 14:32 - chizhijing - R语言论坛
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三因子，n、p、k三种肥料，各自两个水平，8个处理组合，每个处理三个重复，跑结果错误
4 个回复 - 2185 次查看 Data rz5; Input n p k$ Y @@; Cards; 1 1 1 430 554 616 1 1 2 558 558 760 1 2 1 496 620 598 1 2 2 578 816 800 2 1 1 406 540 510 2 1 2 620 724 756 2 2 1 502 700 670 2 2 2 634 840 854 ; Proc ...2015-5-6 14:56 - 小龙问路21 - 新手入门区
4 个回复 - 2185 次查看 Data rz5; Input n p k$ Y @@; Cards; 1 1 1 430 554 616 1 1 2 558 558 760 1 2 1 496 620 598 1 2 2 578 816 800 2 1 1 406 540 510 2 1 2 620 724 756 2 2 1 502 700 670 2 2 2 634 840 854 ; Proc ...2015-5-6 14:56 - 小龙问路21 - 新手入门区
三因子模型投资组合
0 个回复 - 1647 次查看 请问：在构建三因子模型的投资组合时，样本中一些股票出现了停牌，那么该如何处理这些股票的收益率，进一步，该如何计算投资组合的收益率？（其中，投资组合的收益率是按个股加权流通市场计算的）2015-2-19 12:20 - yzt7732 - 新手入门区
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求;组合信用风险管理研究:因子模型及其应用
0 个回复 - 1100 次查看 ~ 樊婷婷 (作者), 李仲飞 (作者) [*]出版社: 中山大学出版社; 第1版 (2011年8月1日) [*]外文书名: Portfolio Credit Risk Management Research [*]平装: 151页 [*]语种： 简体中文 [*]开本: 16 [*]ISBN: ...2014-4-30 13:25 - 唐宋元清 - 悬赏大厅
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Fama等的三因子（3FF）模型是具科学统计意义还仅是线性组合等式而已？
2 个回复 - 1685 次查看 一个想不通的大困惑，请高手指点：[/backcolor] Eugene F. Fama 与 Kenneth R. French 的T三因子（RM,SMB,HML)可以解释组合收益率，达2/3 。如附件的James L. Davis，Eugene F. Fama 与 Kenneth R. Frenc ...2013-6-30 02:55 - jgchen1966 - 金融学（理论版）
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毕业论文紧急求助各位前辈！神经网络中多相关因子组合的编程算法！
1 个回复 - 1263 次查看 大家好，目前小弟正在做毕业论文—BP网络的多因子组合算法，目前该方面的编程存在问题，需要做神经网络的高手指点，希望能够详细咨询，小弟qq947450509,可在帖子下面留下您的联系方式，我会主动与你联系，希望高手们 ...2012-5-4 18:57 - xiujinfeng - 悬赏大厅
1 个回复 - 1263 次查看 大家好，目前小弟正在做毕业论文—BP网络的多因子组合算法，目前该方面的编程存在问题，需要做神经网络的高手指点，希望能够详细咨询，小弟qq947450509,可在帖子下面留下您的联系方式，我会主动与你联系，希望高手们 ...2012-5-4 18:57 - xiujinfeng - 悬赏大厅
基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究
5 个回复 - 1770 次查看 基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究 彭选华 重庆大学经济与工商管理学院 cnpxh@126.com 傅强 重庆大学经济与工商管理学院 更新时间：2010-09-272010-10-3 12:36 - xiyufeihong - 会计与财务管理
5 个回复 - 1770 次查看 基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究 彭选华 重庆大学经济与工商管理学院 cnpxh@126.com 傅强 重庆大学经济与工商管理学院 更新时间：2010-09-272010-10-3 12:36 - xiyufeihong - 会计与财务管理
基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究
1 个回复 - 1079 次查看 基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究2010-10-1 09:16 - xiyufeihong - 金融学（理论版）
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基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究
0 个回复 - 1119 次查看 基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究（对不起兄弟我需要钱）2010-9-30 11:36 - zelecn - 金融学（理论版）
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