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求问，因变量一阶单整，两个自变量也都是一阶单整，可能存着协整关系吗？
0 个回复 - 326 次查看 求问，因变量一阶单整，两个自变量也都是一阶单整，可能存着协整关系吗？2023-4-10 20:21 - lwmyflwmyf - 新手入门区
0 个回复 - 326 次查看 求问，因变量一阶单整，两个自变量也都是一阶单整，可能存着协整关系吗？2023-4-10 20:21 - lwmyflwmyf - 新手入门区
Johansen协整检验都是接受原假设，即变量之间无协整关系，还可以做脉冲响应分析吗？
7 个回复 - 2004 次查看 我有四个序列，原序列都是非平稳序列且做一阶差分后都是平稳序列，即四个序列都是一阶单整。然后做VAR模型时根据AIC和SC等信息准则得出VAR(3)最佳，并且单位圆检验通过（即单位根都落在单位圆内），在做Johansen协整 ...2022-8-10 21:05 - 不爱吃辣 - EViews专版
7 个回复 - 2004 次查看 我有四个序列，原序列都是非平稳序列且做一阶差分后都是平稳序列，即四个序列都是一阶单整。然后做VAR模型时根据AIC和SC等信息准则得出VAR(3)最佳，并且单位圆检验通过（即单位根都落在单位圆内），在做Johansen协整 ...2022-8-10 21:05 - 不爱吃辣 - EViews专版
两个变量都是I(0)，水平平稳的，直接认为有协整关系？
8 个回复 - 4592 次查看 两个变量都是I(0)，水平平稳的，是不是不用协整检验而直接认为有协整关系？那还能不能进行误差修正模型？可以进行的话怎么进行？直接跳过协整检验就进行吗？求高手帮忙解释！2014-12-2 11:39 - qhh125 - EViews专版
8 个回复 - 4592 次查看 两个变量都是I(0)，水平平稳的，是不是不用协整检验而直接认为有协整关系？那还能不能进行误差修正模型？可以进行的话怎么进行？直接跳过协整检验就进行吗？求高手帮忙解释！2014-12-2 11:39 - qhh125 - EViews专版
变量间存在协整关系，可以直接用OLS回归估计吗，还是只能进入误差修正模型？
4 个回复 - 1313 次查看 变量间存在协整关系，可以直接用OLS回归估计吗，还是只能进入误差修正模型？只能进入误差修正模型？2021-12-13 15:15 - 学术小白j - EViews专版
4 个回复 - 1313 次查看 变量间存在协整关系，可以直接用OLS回归估计吗，还是只能进入误差修正模型？只能进入误差修正模型？2021-12-13 15:15 - 学术小白j - EViews专版
关于两个变量的协整关系分析
5 个回复 - 6789 次查看 求各位论坛大佬帮我分析一下这两个变量的协整关系 最好能说明一下怎么得出的结论。谢谢。 Lags interval (in first differences): 1 to 1 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) ...2018-5-7 21:59 - 111qaaaa - EViews专版
5 个回复 - 6789 次查看 求各位论坛大佬帮我分析一下这两个变量的协整关系 最好能说明一下怎么得出的结论。谢谢。 Lags interval (in first differences): 1 to 1 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) ...2018-5-7 21:59 - 111qaaaa - EViews专版
求助：存在2、1阶协整关系的两个二阶单整变量之间是伪回归吗？
8 个回复 - 10523 次查看 X、Y两上变量均为二阶单整数据，即X~I(2)，Y~I（2），X和Y之间的协整检验显示，X和Y之间进行回归后的残差不平稳，是一阶单整的，即X与Y之间不存在2、2阶协整关系，而存在2、1阶协整关系：｛X、Y｝~CI（2，1）。 在这 ...2009-7-20 23:33 - pupil - EViews专版
8 个回复 - 10523 次查看 X、Y两上变量均为二阶单整数据，即X~I(2)，Y~I（2），X和Y之间的协整检验显示，X和Y之间进行回归后的残差不平稳，是一阶单整的，即X与Y之间不存在2、2阶协整关系，而存在2、1阶协整关系：｛X、Y｝~CI（2，1）。 在这 ...2009-7-20 23:33 - pupil - EViews专版
求助：三个变量，JJ检验一个协整关系，能建立回归方程吗
1 个回复 - 1402 次查看 写论文卡住了，求大侠们帮助！！！我把方程简化如下： 如果需求函数 lnY（旅游人数）=a0+a1lnX1(收入)+a2lnX2(价格) lnY lnX1 lnX2 时间序列数据是一阶平稳，JJ协整检验的时候说存在一个协整关系，那是否可以使用原 ...2020-9-4 13:22 - Dlily123 - EViews专版
1 个回复 - 1402 次查看 写论文卡住了，求大侠们帮助！！！我把方程简化如下： 如果需求函数 lnY（旅游人数）=a0+a1lnX1(收入)+a2lnX2(价格) lnY lnX1 lnX2 时间序列数据是一阶平稳，JJ协整检验的时候说存在一个协整关系，那是否可以使用原 ...2020-9-4 13:22 - Dlily123 - EViews专版
只有两个变量，经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系。可以建立VAR模型吗？还是AR
0 个回复 - 1355 次查看 只有两个变量，自变量X和因变量Y。探究他们俩之间的关系。经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系，看了一些帖子说可以做VAR模型。请问可以建立VAR模型吗？还是用AR模型？他们两个是什么关系呢？我看有的帖子说VAR模 ...2020-4-27 00:18 - 夜里做了美丽的饿梦 - 灌水吧
0 个回复 - 1355 次查看 只有两个变量，自变量X和因变量Y。探究他们俩之间的关系。经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系，看了一些帖子说可以做VAR模型。请问可以建立VAR模型吗？还是用AR模型？他们两个是什么关系呢？我看有的帖子说VAR模 ...2020-4-27 00:18 - 夜里做了美丽的饿梦 - 灌水吧
如果两个变量 Y X 不构成协整关系，但是添加了其他变量X1 X2 X3后 Y X X1 X2 X3 这
1 个回复 - 532 次查看 如题，求大神帮忙，拜谢2020-3-15 12:40 - meiqiang7161 - Stata专版
1 个回复 - 532 次查看 如题，求大神帮忙，拜谢2020-3-15 12:40 - meiqiang7161 - Stata专版
请问如果5个变量直接通过协整检测显示存在协整关系，是否就可以经典的OLS进行回归？
1 个回复 - 2428 次查看 请问各位大神，我在stata下通过vecrank对五个变量A B C D E进行迹检测，接受有3个协整关系 那么我是否就可以说：既然这些变量之间存在协整关系，因此可以使用经典模型的OLS对其回归？ 我看书上的讲法在这里是 ...2020-1-12 06:32 - Silvass - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2428 次查看 请问各位大神，我在stata下通过vecrank对五个变量A B C D E进行迹检测，接受有3个协整关系 那么我是否就可以说：既然这些变量之间存在协整关系，因此可以使用经典模型的OLS对其回归？ 我看书上的讲法在这里是 ...2020-1-12 06:32 - Silvass - 计量经济学与统计软件
中国的GDP和汇率都是二阶单整模型变量有协整关系，可以做回归分析吗？有经济意义吗？
0 个回复 - 1212 次查看 大家好，请教大家一个时间序列数据的问题。我检验的从2002-2018年中国的GDP和汇率都是二阶单整，然后所有变量有协整关系。那么这时候建立模型的话，有经济意义吗？因为数据二阶差分后就没有经济意义了。二阶单整有协 ...2019-8-15 12:41 - Nuliguan - 爱问频道
0 个回复 - 1212 次查看 大家好，请教大家一个时间序列数据的问题。我检验的从2002-2018年中国的GDP和汇率都是二阶单整，然后所有变量有协整关系。那么这时候建立模型的话，有经济意义吗？因为数据二阶差分后就没有经济意义了。二阶单整有协 ...2019-8-15 12:41 - Nuliguan - 爱问频道
johansen 检验结果有一个协整关系，VAR模型中三个变量怎么解释？
13 个回复 - 24216 次查看 原VAR模型中三个变量A B C， 经johansen 检验，结果有一个协整关系， 现想问只有一个协整关系是不是意味着ABC中只有一个协整关系，即其中只有两个变量有协整关系的意思？ 那么如果结果是有两个协整关系则怎么进行 ...2011-5-23 18:14 - VilaFLY - EViews专版
13 个回复 - 24216 次查看 原VAR模型中三个变量A B C， 经johansen 检验，结果有一个协整关系， 现想问只有一个协整关系是不是意味着ABC中只有一个协整关系，即其中只有两个变量有协整关系的意思？ 那么如果结果是有两个协整关系则怎么进行 ...2011-5-23 18:14 - VilaFLY - EViews专版
6个变量存在3个协整关系能直接回归了吗？
5 个回复 - 5516 次查看 有6个变量，协整检验结果显示存在3个协整关系，这就可以回归了吗？还是要6个协整才行？那样的话，对数据要求太高了。 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05 N ...2018-11-5 08:20 - abcsk - EViews专版
5 个回复 - 5516 次查看 有6个变量，协整检验结果显示存在3个协整关系，这就可以回归了吗？还是要6个协整才行？那样的话，对数据要求太高了。 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05 N ...2018-11-5 08:20 - abcsk - EViews专版
求助做JJ协整检验时，两个变量得出两个协整关系应该怎么处理
5 个回复 - 6752 次查看 如上，求问做JJ协整检验时，两个变量得出两个协整关系时应该怎么处理.2018-3-30 20:39 - LOVELY12345 - EViews专版
5 个回复 - 6752 次查看 如上，求问做JJ协整检验时，两个变量得出两个协整关系时应该怎么处理.2018-3-30 20:39 - LOVELY12345 - EViews专版
4个变量一个协整方程，有没有协整关系？
3 个回复 - 5244 次查看 4个变量都是一阶单整，然后做了johansen协整检验说是有一个协整方程。这样算不算有协整关系可以接着做ECM? 还是说必须要满足4-1个协整方程？2019-2-28 22:49 - 配重 - EViews专版
3 个回复 - 5244 次查看 4个变量都是一阶单整，然后做了johansen协整检验说是有一个协整方程。这样算不算有协整关系可以接着做ECM? 还是说必须要满足4-1个协整方程？2019-2-28 22:49 - 配重 - EViews专版
两个变量是协整关系，但是进行Vecm检验得到的系数不是负数，这是为什么？
1 个回复 - 1164 次查看 Vector Error Correction Estimates Date: 04/19/18 Time: 21:44 Sample (adjusted): 1/07/2009 12/31/2012 Included observations: 921 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statisti ...2018-4-19 21:47 - 特伦苏 - EViews专版
1 个回复 - 1164 次查看 Vector Error Correction Estimates Date: 04/19/18 Time: 21:44 Sample (adjusted): 1/07/2009 12/31/2012 Included observations: 921 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statisti ...2018-4-19 21:47 - 特伦苏 - EViews专版
三变量一阶单整，有协整关系，如何用osl法得出协整方程
1 个回复 - 2487 次查看 lngdp、lnex、lnim一阶平稳，且三者有长期均衡关系，且lnex与lngdp无长期均衡关系；同时格兰杰因果检验显示仅有lnex是lngdp的因，那么如何用osl法得到协整方程呢。我是直接对lnex和lngdp进行回归分析还是进行协整检验 ...2018-7-8 13:39 - 常亮。 - EViews专版
1 个回复 - 2487 次查看 lngdp、lnex、lnim一阶平稳，且三者有长期均衡关系，且lnex与lngdp无长期均衡关系；同时格兰杰因果检验显示仅有lnex是lngdp的因，那么如何用osl法得到协整方程呢。我是直接对lnex和lngdp进行回归分析还是进行协整检验 ...2018-7-8 13:39 - 常亮。 - EViews专版
一阶单整的3个变量存在长期协整关系，接下来改如何建立VAR或者VEC
5 个回复 - 6387 次查看 已经检验的结果：3个变量都是一阶单整I（1），并且JJ检验表明这三个变量之间存在长期协整关系。 疑问：LZ接下来改怎么做？ （LZ没搞明白VAR模型和VEC的区别，哭了出来） （LZ只知道在没有协整关系的条件下，可以建 ...2014-4-14 16:57 - 未小落 - EViews专版
5 个回复 - 6387 次查看 已经检验的结果：3个变量都是一阶单整I（1），并且JJ检验表明这三个变量之间存在长期协整关系。 疑问：LZ接下来改怎么做？ （LZ没搞明白VAR模型和VEC的区别，哭了出来） （LZ只知道在没有协整关系的条件下，可以建 ...2014-4-14 16:57 - 未小落 - EViews专版
存在一个协整关系VEC模型变量却都不显著
5 个回复 - 4424 次查看 如果能解决问题，追加20个论坛币甚至更多。。。谢了亲们！！！ Eviews 8 对原序列和一阶差分序列回归，只有一个变量显著性水平是0.06差点。原序列检验结果和原序列曲线图（图一图二）。 ...2017-3-11 22:10 - 201432006 - EViews专版
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E-G两步法判断两个变量间的协整关系
3 个回复 - 2761 次查看 问：现在有两个变量x和y，当自变量为x，因变量为y时，假如都是同阶单整的，用E-G两步法判断结果为两个变量协整。但是，现在如果把两个变量换一下，自变量为y，因变量为x时，同样用E-G两步法判断结果却是不协整。这种 ...2016-12-26 07:08 - ahz308 - EViews专版
3 个回复 - 2761 次查看 问：现在有两个变量x和y，当自变量为x，因变量为y时，假如都是同阶单整的，用E-G两步法判断结果为两个变量协整。但是，现在如果把两个变量换一下，自变量为y，因变量为x时，同样用E-G两步法判断结果却是不协整。这种 ...2016-12-26 07:08 - ahz308 - EViews专版
多个变量都不存在单位根，但是协整检验表示存在协整关系
3 个回复 - 6572 次查看 如题，三个变量，面板数据，分别检测了单位根，结果显示三个变量都是I(0)，也就是不存在单位根的，这种情况下，还能对这三个变量做协整分析吗？ 然后我对这三个变量做了panel cointegration test，多数结果都是拒绝 ...2015-11-9 15:34 - 烤蚕豆 - EViews专版
3 个回复 - 6572 次查看 如题，三个变量，面板数据，分别检测了单位根，结果显示三个变量都是I(0)，也就是不存在单位根的，这种情况下，还能对这三个变量做协整分析吗？ 然后我对这三个变量做了panel cointegration test，多数结果都是拒绝 ...2015-11-9 15:34 - 烤蚕豆 - EViews专版
johansen检验能否检验两个变量的协整关系
9 个回复 - 11383 次查看 johansen检验能否检验两个变量的协整关系2009-12-13 01:23 - zc263547 - EViews专版
9 个回复 - 11383 次查看 johansen检验能否检验两个变量的协整关系2009-12-13 01:23 - zc263547 - EViews专版
为什么两变量协整出来两个协整关系
10 个回复 - 21331 次查看 Date: 12/29/09 Time: 21:32 Sample: 1973 2007 Included observations: 33 Test assumption: Linear deterministic trend in the data Series: UKG UKUS Lags interval: 1 to 1 ...2009-12-29 21:32 - zc263547 - EViews专版
10 个回复 - 21331 次查看 Date: 12/29/09 Time: 21:32 Sample: 1973 2007 Included observations: 33 Test assumption: Linear deterministic trend in the data Series: UKG UKUS Lags interval: 1 to 1 ...2009-12-29 21:32 - zc263547 - EViews专版
Eviews 做Johansen协整检验 只有两个变量 出来两个协整关系 咋整？
1 个回复 - 2943 次查看 各位大侠，Eviews 做Johansen协整检验 只有两个变量 出来两个协整关系 咋整？但是下面只显示一个方程~~~咋回事？2016-5-24 10:54 - ningtian01 - EViews专版
1 个回复 - 2943 次查看 各位大侠，Eviews 做Johansen协整检验 只有两个变量 出来两个协整关系 咋整？但是下面只显示一个方程~~~咋回事？2016-5-24 10:54 - ningtian01 - EViews专版
如何看NJohansen检验的结果表明三个变量之间存在一个协整关系得到的协整方程？
2 个回复 - 12835 次查看 Date: 04/18/15 Time: 13:03 Sample (adjusted): 1982 2014 Included observations: 33 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: LGINI LGDP LM2_GDP ...2015-4-18 13:06 - z635820135 - EViews专版
2 个回复 - 12835 次查看 Date: 04/18/15 Time: 13:03 Sample (adjusted): 1982 2014 Included observations: 33 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: LGINI LGDP LM2_GDP ...2015-4-18 13:06 - z635820135 - EViews专版
Eviews三个变量建立VAR模型，结果JJ协整检验发现有三个协整关系，请问合理吗？
2 个回复 - 12527 次查看 协整关系是什么意思呢？有三个协整关系的话表示任意两个变量表示第三个变量在现实中都是有意义的吗？谢谢大侠指教！2016-6-19 11:10 - 雨落、倾城 - EViews专版
2 个回复 - 12527 次查看 协整关系是什么意思呢？有三个协整关系的话表示任意两个变量表示第三个变量在现实中都是有意义的吗？谢谢大侠指教！2016-6-19 11:10 - 雨落、倾城 - EViews专版
如何用eviews判断两个变量存在协整关系
2 个回复 - 4835 次查看 某个产品，有两种价格序列，一种是欧元，一种为美元，已经判断出二者存在一阶单整，如何在eviews中检验二者是否存在协整2016-6-1 09:00 - 苏封 - EViews专版
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三个变量可能存在三个协整关系吗？
2 个回复 - 5359 次查看 JJ检验的结果显示，三个变量（其中一个是因变量）存在三个协整关系。2016-5-27 17:54 - hahahaxyz - EViews专版
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三个变量间存在三个协整关系说明什么呢？
1 个回复 - 3120 次查看 各位大神，三个变量间存在三个协整关系说明什么呢？说明变量间两两协整吗？2016-5-27 22:43 - hahahaxyz - EViews专版
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N个变量最多能存在几个协整关系？
2 个回复 - 6426 次查看 请问各位大神，N个变量最多能存在几个协整关系？ 比如三个变量是不是最多只能存在两个协整关系？2016-5-27 16:56 - hahahaxyz - EViews专版
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请问Westerlund协整命令xtwest怎么才能用来分析多个变量的协整关系
3 个回复 - 3184 次查看 大家好！我目前只能采用Westerlund协整命令xtwest分析两个变量之间的协整关系，不清楚如何修改程序，才能用来分析多个变量的协整关系，恳请多多指教，十分谢谢！2012-6-8 20:52 - changjiang0202 - Stata专版
3 个回复 - 3184 次查看 大家好！我目前只能采用Westerlund协整命令xtwest分析两个变量之间的协整关系，不清楚如何修改程序，才能用来分析多个变量的协整关系，恳请多多指教，十分谢谢！2012-6-8 20:52 - changjiang0202 - Stata专版
存在协整关系的变量做格兰杰因果检验时是用原序列还是差分后的平稳序列？
70 个回复 - 49968 次查看 <P>翻看以前的帖子，有说用差分后的平稳序列的，有说用原序列的，都搞糊涂了</P> <P>请问有没有高手指点一二？</P>2007-8-25 19:45 - puppylove - EViews专版
70 个回复 - 49968 次查看 <P>翻看以前的帖子，有说用差分后的平稳序列的，有说用原序列的，都搞糊涂了</P> <P>请问有没有高手指点一二？</P>2007-8-25 19:45 - puppylove - EViews专版
[求助]怎样进行多元变量协整关系检验？
4 个回复 - 14678 次查看 书上说两变量间的协整关系检验用Engle-Granger两步法，那么多变量的协整关系检验是否也能用这个方法呢，如果不能，又该怎样检验其是否具有协整关系呢？恳请各位高手给予解答！2008-10-27 08:48 - jie3781 - EViews专版
4 个回复 - 14678 次查看 书上说两变量间的协整关系检验用Engle-Granger两步法，那么多变量的协整关系检验是否也能用这个方法呢，如果不能，又该怎样检验其是否具有协整关系呢？恳请各位高手给予解答！2008-10-27 08:48 - jie3781 - EViews专版
如果各个变量之间不是同阶单整，但是做协整检验的时候显示存在协整关系。
2 个回复 - 8422 次查看 我做的分析师货币的冲击效果对股市的影响。变量选取了，货币增长率，1年期的定期存款利率，消费者物价指数和工业增加值，以及上海股价指数。 在做单位根检验的时候，工业增加值和货币增长率显示是平稳的数据。也就是 ...2013-5-30 02:31 - freesky521 - EViews专版
2 个回复 - 8422 次查看 我做的分析师货币的冲击效果对股市的影响。变量选取了，货币增长率，1年期的定期存款利率，消费者物价指数和工业增加值，以及上海股价指数。 在做单位根检验的时候，工业增加值和货币增长率显示是平稳的数据。也就是 ...2013-5-30 02:31 - freesky521 - EViews专版
如果变量间不存在协整关系，那么存在因果关系应该如何解释呢？
4 个回复 - 8003 次查看 我的结果显示，两个非平稳的变量不存在协整关系，但是却存在因果关系。其中，因果检验是采用差分后的平稳序列然后建立的VAR模型去做的。 请问，这种情况会不会发生？是不是我的方法有问题呢？应该如何解释呢？ 费 ...2012-6-21 16:40 - jln172 - EViews专版
4 个回复 - 8003 次查看 我的结果显示，两个非平稳的变量不存在协整关系，但是却存在因果关系。其中，因果检验是采用差分后的平稳序列然后建立的VAR模型去做的。 请问，这种情况会不会发生？是不是我的方法有问题呢？应该如何解释呢？ 费 ...2012-6-21 16:40 - jln172 - EViews专版
三变量之间的协整关系可以用E-G方法来求么？
7 个回复 - 2355 次查看 三变量之间的协整关系可以用E-G方法来求么？比如上证与CPI和GDP的关系，是否能用E-G方法，先进行单位根检验，皆为I（1）,然后建立OLS。SP=a+bcpi+cGDP+u，保证U是I(0)，就可以说明三者之间存在协整关系？ 貌似三变量 ...2012-3-10 22:03 - VilaFLY - EViews专版
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4个变量存在4个协整关系可能吗
3 个回复 - 6474 次查看 我用eviews在做jj协整检验，4个变量其中3个自变量1个应变量，结果显示存在4个协整关系，这个结果正不正常，对不对？2015-8-23 20:57 - 轩恒 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 6474 次查看 我用eviews在做jj协整检验，4个变量其中3个自变量1个应变量，结果显示存在4个协整关系，这个结果正不正常，对不对？2015-8-23 20:57 - 轩恒 - 计量经济学与统计软件
四个变量之间有协整关系，但是没有因果关系
1 个回复 - 2152 次查看 我的论文有被解释变量LNCI和三个解释变量LNECS、LNEI、LNIS 如图，除了LNCI是LNECS的因，其他在0.05置信水平下都不存在因果关系，但是他们确实都是一阶单整，并且存在协整检验的2015-8-4 20:36 - ╳﹎菰独_﹏o - EViews专版
1 个回复 - 2152 次查看 我的论文有被解释变量LNCI和三个解释变量LNECS、LNEI、LNIS 如图，除了LNCI是LNECS的因，其他在0.05置信水平下都不存在因果关系，但是他们确实都是一阶单整，并且存在协整检验的2015-8-4 20:36 - ╳﹎菰独_﹏o - EViews专版
两个具有协整关系的自变量可以直接进入回归吗？
3 个回复 - 5921 次查看 在看一篇文献，用的是面板数据，文中自变量Y是平稳序列，自变量X1和X2是I(1)序列，其余自变量X3、X4等也是平稳序列。我看到作者对X1和X2两者进行协整检验，然后结果是二者有协整关系。然后作者说所以可以直接进 ...2015-7-30 12:07 - lianzhongren - EViews专版
3 个回复 - 5921 次查看 在看一篇文献，用的是面板数据，文中自变量Y是平稳序列，自变量X1和X2是I(1)序列，其余自变量X3、X4等也是平稳序列。我看到作者对X1和X2两者进行协整检验，然后结果是二者有协整关系。然后作者说所以可以直接进 ...2015-7-30 12:07 - lianzhongren - EViews专版
解释变量总指标与因变量不存在协整关系，分指标却存在，矛盾吗
2 个回复 - 1858 次查看 如题，我在分析一个经济领域的问题，研究A对B的影响，A我选择4个分指标，也在最后综合成了一个总指标C，在做协整检验的时候，4个分指标与B具有长期协整关系；而总指标C与B不存在长期协整关系，请问这种情况在学术上算 ...2015-4-13 16:10 - welfare1 - EViews专版
2 个回复 - 1858 次查看 如题，我在分析一个经济领域的问题，研究A对B的影响，A我选择4个分指标，也在最后综合成了一个总指标C，在做协整检验的时候，4个分指标与B具有长期协整关系；而总指标C与B不存在长期协整关系，请问这种情况在学术上算 ...2015-4-13 16:10 - welfare1 - EViews专版
紧急求救大方：变量间协整关系成立，但残差仍存在自相关，该如何处理?
1 个回复 - 2340 次查看 最近作了一个人力资本增进型的增长方程，y=A(K/Y)a/(1-a)hi,遇到两个问题：一是hi部分是不是不需要进行回归，直接从残差扣除即可？二是用y和K/Y做的回归中，虽然协整关系成立，但残差仍然存在二阶自相关，是否需要对 ...2008-1-5 10:22 - 朱颜改 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2340 次查看 最近作了一个人力资本增进型的增长方程，y=A(K/Y)a/(1-a)hi,遇到两个问题：一是hi部分是不是不需要进行回归，直接从残差扣除即可？二是用y和K/Y做的回归中，虽然协整关系成立，但残差仍然存在二阶自相关，是否需要对 ...2008-1-5 10:22 - 朱颜改 - 计量经济学与统计软件
多变量做面板协整，协整关系可以递推吗？
1 个回复 - 1403 次查看 我设定的模型里变量一共有8个，使用pedroni分析时提示变量数目过多，若我把变量分组做协整，如A和B协整，A和C协整，可不可以推断A、B、C之间存在协整关系？ 或者单独只是用KAO检验行吗？2014-4-15 10:54 - 苹果树sxy - EViews专版
1 个回复 - 1403 次查看 我设定的模型里变量一共有8个，使用pedroni分析时提示变量数目过多，若我把变量分组做协整，如A和B协整，A和C协整，可不可以推断A、B、C之间存在协整关系？ 或者单独只是用KAO检验行吗？2014-4-15 10:54 - 苹果树sxy - EViews专版
同阶且存在协整关系的变量是否一定可以建立稳定的VAR模型
1 个回复 - 1620 次查看 建立稳定的VAR一般要求时间序列平稳，因为这样才能保持模型稳定并且进行脉冲响应和方差分解。但是有一些序列，尽管并不平稳，但所构成的VAR模型却有可能稳定，比如说同阶单整且存在协整关系。我想问的是同阶单整且存 ...2014-10-19 14:41 - 墓碑残魂 - EViews专版
1 个回复 - 1620 次查看 建立稳定的VAR一般要求时间序列平稳，因为这样才能保持模型稳定并且进行脉冲响应和方差分解。但是有一些序列，尽管并不平稳，但所构成的VAR模型却有可能稳定，比如说同阶单整且存在协整关系。我想问的是同阶单整且存 ...2014-10-19 14:41 - 墓碑残魂 - EViews专版
如何在众多变量中找出存在协整关系的变量
2 个回复 - 1818 次查看 在研究的过程中突然遇到这个问题。比如说，我有5个变量，检验结果显示存在一个协整秩，那就是说这五个变量中存在一个协整关系，但是并不是5个变量都存在协整关系，也许只有3个变量存在协整关系，其他两个变量和这三个 ...2014-10-1 19:45 - anyuanfeng - Stata专版
2 个回复 - 1818 次查看 在研究的过程中突然遇到这个问题。比如说，我有5个变量，检验结果显示存在一个协整秩，那就是说这五个变量中存在一个协整关系，但是并不是5个变量都存在协整关系，也许只有3个变量存在协整关系，其他两个变量和这三个 ...2014-10-1 19:45 - anyuanfeng - Stata专版
请问Westerlund协整命令xtwest怎么才能用来分析多个变量的协整关系
4 个回复 - 3795 次查看 大家好！我目前只能采用Westerlund协整命令xtwest分析两个变量之间的协整关系，不清楚如何修改程序，才能用来分析多个变量的协整关系，恳请多多指教，十分谢谢！ 还想请问下xtwest是否可以检验多个 ...2012-7-19 15:50 - changjiang0202 - 悬赏大厅
4 个回复 - 3795 次查看 大家好！我目前只能采用Westerlund协整命令xtwest分析两个变量之间的协整关系，不清楚如何修改程序，才能用来分析多个变量的协整关系，恳请多多指教，十分谢谢！ 还想请问下xtwest是否可以检验多个 ...2012-7-19 15:50 - changjiang0202 - 悬赏大厅
两个变量没有协整关系，加入第三变量出现协整
3 个回复 - 1969 次查看 在做协整检验的时候，汇率和上证股指之间没有协整关系。但是加入标普500就有协整关系，可是在出协整公式的时候标普500的系数是被拒绝的。请教下各位大神，请问这是什么情况？2014-8-5 07:08 - Emily223 - Stata专版
3 个回复 - 1969 次查看 在做协整检验的时候，汇率和上证股指之间没有协整关系。但是加入标普500就有协整关系，可是在出协整公式的时候标普500的系数是被拒绝的。请教下各位大神，请问这是什么情况？2014-8-5 07:08 - Emily223 - Stata专版
[求助]如果变量之间存在协整关系，下一步应该怎样做？
6 个回复 - 9399 次查看 请问如果变量之间存在协整关系，那下一步应该怎样做？是否可以对原变量直接回归？还是只能做误差修正模型？谢谢！ [此贴子已经被作者于2006-7-27 21:55:34编辑过]2006-7-22 08:08 - gmg - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 9399 次查看 请问如果变量之间存在协整关系，那下一步应该怎样做？是否可以对原变量直接回归？还是只能做误差修正模型？谢谢！ [此贴子已经被作者于2006-7-27 21:55:34编辑过]2006-7-22 08:08 - gmg - 计量经济学与统计软件
[求助]多变量协整关系检验问题
4 个回复 - 8586 次查看 建模时遇到了如下两个问题：1、多变量协整是否要求各变量的单整阶数相同？2、进行多变量协整时是用原数据还是用差分后的数据？恳请各位高人予以解答，不胜感激！！2008-10-27 11:53 - jie3781 - EViews专版
4 个回复 - 8586 次查看 建模时遇到了如下两个问题：1、多变量协整是否要求各变量的单整阶数相同？2、进行多变量协整时是用原数据还是用差分后的数据？恳请各位高人予以解答，不胜感激！！2008-10-27 11:53 - jie3781 - EViews专版
变量间协整关系的一个问题
3 个回复 - 1470 次查看 经济增长（一个变量）与金融发展（三个变量，包括金融相关比率和金融中介效率指标）相关的论文中，原始时间序列非平稳，但是一阶单整。接下来做协整检验，结果显示不存在协整关系，于是乎误差修正模型也没法做。 两 ...2013-9-13 19:51 - carey019 - 求助成功区
3 个回复 - 1470 次查看 经济增长（一个变量）与金融发展（三个变量，包括金融相关比率和金融中介效率指标）相关的论文中，原始时间序列非平稳，但是一阶单整。接下来做协整检验，结果显示不存在协整关系，于是乎误差修正模型也没法做。 两 ...2013-9-13 19:51 - carey019 - 求助成功区
多变量但是只有一组协整关系如何做协整检验？
3 个回复 - 2581 次查看 要做投资和产业集聚之间的协整关系，投资有投资额，产业集聚用了空间基尼系数、赫芬达尔系数和EG系数来衡量，虽然变量多，但是只存在一组协整关系，还是用EG检验嘛？如果是的话，做OLS回归的时候要把这三个衡量产业集 ...2013-8-1 17:51 - ecnugm - EViews专版
3 个回复 - 2581 次查看 要做投资和产业集聚之间的协整关系，投资有投资额，产业集聚用了空间基尼系数、赫芬达尔系数和EG系数来衡量，虽然变量多，但是只存在一组协整关系，还是用EG检验嘛？如果是的话，做OLS回归的时候要把这三个衡量产业集 ...2013-8-1 17:51 - ecnugm - EViews专版
如果多变量非平稳，但变量间存在协整关系，是不是也可以进行OLS
1 个回复 - 2718 次查看 我在做模型的时候，有多个解释变量，其中除一个变量a是平稳的之外，解释变量b,d,e全部都是I（2）的，被解释变量y也是平稳的，经过检验被解释变量y与解释变量b,d,e之间存在多个的协整关系，请问各位据此，我能否就对方 ...2013-7-29 22:02 - 噬魂feel - EViews专版
1 个回复 - 2718 次查看 我在做模型的时候，有多个解释变量，其中除一个变量a是平稳的之外，解释变量b,d,e全部都是I（2）的，被解释变量y也是平稳的，经过检验被解释变量y与解释变量b,d,e之间存在多个的协整关系，请问各位据此，我能否就对方 ...2013-7-29 22:02 - 噬魂feel - EViews专版
请教：EVIWS中对Panel data（Pool对象）如何进行变量间协整关系检验
16 个回复 - 10741 次查看 <P>如题，望高手指点迷津！</P>2006-3-17 10:46 - DanielShaw - EViews专版
16 个回复 - 10741 次查看 <P>如题，望高手指点迷津！</P>2006-3-17 10:46 - DanielShaw - EViews专版
两变量协整关系数目
1 个回复 - 1451 次查看 求教各位大神，两时间变量的协整关系可能为2个吗？我看很多人说k个变量最多存在k-1个协整关系。2013-5-4 19:56 - liuguanchun - EViews专版
1 个回复 - 1451 次查看 求教各位大神，两时间变量的协整关系可能为2个吗？我看很多人说k个变量最多存在k-1个协整关系。2013-5-4 19:56 - liuguanchun - EViews专版
没有协整关系的变量如何进行格兰杰检验
1 个回复 - 1275 次查看 听说和一般的格兰杰检验是不一样的。 我问的是在eviews中的操作步骤。 不是那个按group打开，直接选择causality test的那种方法。 求大虾帮忙！2010-4-1 16:46 - vivihaifeng - EViews专版
1 个回复 - 1275 次查看 听说和一般的格兰杰检验是不一样的。 我问的是在eviews中的操作步骤。 不是那个按group打开，直接选择causality test的那种方法。 求大虾帮忙！2010-4-1 16:46 - vivihaifeng - EViews专版
我三个变量一起做jj检验显示只有一个协整关系，但是我两两分别做jj检验，结果发现全部是两两协整的！
1 个回复 - 3154 次查看 这个怎么解释呀？三变量都是带随机游走趋势的，选择的jj检验是第三种检验方式。2009-6-9 23:48 - troyliu - EViews专版
1 个回复 - 3154 次查看 这个怎么解释呀？三变量都是带随机游走趋势的，选择的jj检验是第三种检验方式。2009-6-9 23:48 - troyliu - EViews专版
做时间序列的数据时候 看变量是否存在协整关系 看哪个值呀？
3 个回复 - 1860 次查看 关于eviews的问题。 做时间序列的数据时候 看变量见是否存在协整关系 我知道这里有一个协整关系 但是这里要看P值是否大于5%呢 还是看Eigenvalue和Trace Statistic呀？ 说明的时候怎么样说才对呢？ H ...2012-12-5 18:25 - siwei8518 - EViews专版
3 个回复 - 1860 次查看 关于eviews的问题。 做时间序列的数据时候 看变量见是否存在协整关系 我知道这里有一个协整关系 但是这里要看P值是否大于5%呢 还是看Eigenvalue和Trace Statistic呀？ 说明的时候怎么样说才对呢？ H ...2012-12-5 18:25 - siwei8518 - EViews专版
求助：stata如何实现输出存在协整关系的变量对
0 个回复 - 1079 次查看 现在有几十个时间序列变量，相互间两两可能存在协整关系，如何能够在stata中实现输出存在协整关系的变量对？ 例如： 假设a与c ，c与e，a与f存在协整关系，想实现的结果是输出 a c，c e，a f。 求大神出手 ...2012-7-10 16:58 - xixi221zmw - Stata专版
0 个回复 - 1079 次查看 现在有几十个时间序列变量，相互间两两可能存在协整关系，如何能够在stata中实现输出存在协整关系的变量对？ 例如： 假设a与c ，c与e，a与f存在协整关系，想实现的结果是输出 a c，c e，a f。 求大神出手 ...2012-7-10 16:58 - xixi221zmw - Stata专版
各位帮我看一下我这几个变量之间是不是存在协整关系？急急急！！！非常感谢各位
1 个回复 - 2955 次查看 1.Johansen Fisher Panel Cointegration Test Series: LHP CL IL LP RP GDP Date: 04/19/12 Time: 15:08 Sample: 2005Q1 2010Q4 Included observations: 840 Trend assumption: Linear ...2012-4-19 15:37 - base1855 - EViews专版
1 个回复 - 2955 次查看 1.Johansen Fisher Panel Cointegration Test Series: LHP CL IL LP RP GDP Date: 04/19/12 Time: 15:08 Sample: 2005Q1 2010Q4 Included observations: 840 Trend assumption: Linear ...2012-4-19 15:37 - base1855 - EViews专版
单个股票的日回报可能跟哪些变量存在协整关系
2 个回复 - 1236 次查看 单个股票的日回报可能跟哪些变量存在协整关系。另外，如何判断ARMA预测的准确性？看什么指标？2012-3-1 19:10 - vickytan0517 - EViews专版
2 个回复 - 1236 次查看 单个股票的日回报可能跟哪些变量存在协整关系。另外，如何判断ARMA预测的准确性？看什么指标？2012-3-1 19:10 - vickytan0517 - EViews专版
关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题
17 个回复 - 10568 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:34 - qxhsdu02 - EViews专版
17 个回复 - 10568 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:34 - qxhsdu02 - EViews专版
如何解释时间序列变量取对数后不改变变量间的协整关系
1 个回复 - 3490 次查看 很多文献都认为时间序列变量取对数后不改变变量间的协整关系，请问各位能否给出权威性的依据(权威教材而非刊物)。另外，有两个线性函数Y=a+bX，ln(Y)=a+bln(X)，ln(Y)与ln(X)存在协整关系，可否认为Y与X也存在协整关 ...2011-11-8 21:21 - mimiqianru - EViews专版
1 个回复 - 3490 次查看 很多文献都认为时间序列变量取对数后不改变变量间的协整关系，请问各位能否给出权威性的依据(权威教材而非刊物)。另外，有两个线性函数Y=a+bX，ln(Y)=a+bln(X)，ln(Y)与ln(X)存在协整关系，可否认为Y与X也存在协整关 ...2011-11-8 21:21 - mimiqianru - EViews专版
如果变量间存在协整关系是否意味着对其作的回归就不是“伪回归”？
4 个回复 - 20483 次查看 如果变量间存在协整关系是否意味着对其作的回归就不是“伪回归”？也就是说直接建立的回归模型成立。这里不妨举个具体事例予以说明：假如有一个线性规划问题，想利用某些变量之间的内在联系对线性规划模型进行约束， ...2011-2-20 16:10 - mimiqianru - EViews专版
4 个回复 - 20483 次查看 如果变量间存在协整关系是否意味着对其作的回归就不是“伪回归”？也就是说直接建立的回归模型成立。这里不妨举个具体事例予以说明：假如有一个线性规划问题，想利用某些变量之间的内在联系对线性规划模型进行约束， ...2011-2-20 16:10 - mimiqianru - EViews专版
多变量怎么得出协整关系？急啊！！！
4 个回复 - 2050 次查看 多变量的时间序列怎么协整啊？协整方程怎么得出啊？是不是就是JJ检验下面的那个方程啊？还是要用多元线性回归得出啊？2011-7-8 18:59 - 86266 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2050 次查看 多变量的时间序列怎么协整啊？协整方程怎么得出啊？是不是就是JJ检验下面的那个方程啊？还是要用多元线性回归得出啊？2011-7-8 18:59 - 86266 - 计量经济学与统计软件
急！毕业论文！两个变量的协整关系和误差修正模型的建立
4 个回复 - 5693 次查看 急！我现在在做毕业论文，做的是我国78年到10年CPI变化率与GDP增长率的协整关系与误差修正模型的建立 在渐渐两个变量的协整关系的时候 先建立两个变量的回归模型 用最小二乘估计模型时 模型的拟合度很低 拟合度才 ...2011-5-23 12:45 - 102Susan - EViews专版
4 个回复 - 5693 次查看 急！我现在在做毕业论文，做的是我国78年到10年CPI变化率与GDP增长率的协整关系与误差修正模型的建立 在渐渐两个变量的协整关系的时候 先建立两个变量的回归模型 用最小二乘估计模型时 模型的拟合度很低 拟合度才 ...2011-5-23 12:45 - 102Susan - EViews专版
得到变量之间存在协整关系是不是就可以做回归了
3 个回复 - 6148 次查看 证明了两个I(0)自变量、两个I(1)和一个因变量存在协整关系，是不是就可以直接回归了？2011-4-30 20:38 - zc3025 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 6148 次查看 证明了两个I(0)自变量、两个I(1)和一个因变量存在协整关系，是不是就可以直接回归了？2011-4-30 20:38 - zc3025 - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题
2 个回复 - 1744 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:48 - qxhsdu02 - 爱问频道
2 个回复 - 1744 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:48 - qxhsdu02 - 爱问频道
EVIEWS中协整关系怎么得到一个变量滞后多少期与另一个变量具有协整关系？
7 个回复 - 4386 次查看 例如货币供应量M2与上证指数，可能货币供应量当期与上证指数协整关系不明显，而滞后3期这种协整关系更明显，在EVIEWS怎么处理？有懂得吗？多谢2009-10-27 23:20 - zhangleixiaoqin - 爱问频道
7 个回复 - 4386 次查看 例如货币供应量M2与上证指数，可能货币供应量当期与上证指数协整关系不明显，而滞后3期这种协整关系更明显，在EVIEWS怎么处理？有懂得吗？多谢2009-10-27 23:20 - zhangleixiaoqin - 爱问频道
关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题
4 个回复 - 2783 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:52 - qxhsdu02 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2783 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:52 - qxhsdu02 - 计量经济学与统计软件
试验似乎推翻了时间序列变量存在协整关系的充要条件
1 个回复 - 1550 次查看 在几乎所有的教科书中都认为：只有当两个变量的单整阶数相同时，才可能存在协整关系。然而，我在最近的试验中却发现，试验结果推翻了这种观点。案例分析如下： 有6个时间序列：x1,x2,x3,y1,y2,y3。其中：x1－I（2） ...2010-9-4 19:46 - shando - EViews专版
1 个回复 - 1550 次查看 在几乎所有的教科书中都认为：只有当两个变量的单整阶数相同时，才可能存在协整关系。然而，我在最近的试验中却发现，试验结果推翻了这种观点。案例分析如下： 有6个时间序列：x1,x2,x3,y1,y2,y3。其中：x1－I（2） ...2010-9-4 19:46 - shando - EViews专版
求救 变量间的协整关系
4 个回复 - 1039 次查看 如果检验出一个序列是0阶单整，另一个序列是1阶单整，二者是否存在协整关系？ 是否可以认为0阶单整序列也为1阶单整序列？那么二者就同阶了，就可以做协整检验了？2010-5-24 10:53 - 灵石路 - EViews专版
4 个回复 - 1039 次查看 如果检验出一个序列是0阶单整，另一个序列是1阶单整，二者是否存在协整关系？ 是否可以认为0阶单整序列也为1阶单整序列？那么二者就同阶了，就可以做协整检验了？2010-5-24 10:53 - 灵石路 - EViews专版
没有协整关系的变量如何进行格兰杰检验
3 个回复 - 1886 次查看 听说和一般的格兰杰检验是不一样的。 我问的是在eviews中的操作步骤。 不是那个按group打开，直接选择causality test的那种方法。 求大虾帮忙！2010-4-1 16:55 - vivihaifeng - EViews专版
3 个回复 - 1886 次查看 听说和一般的格兰杰检验是不一样的。 我问的是在eviews中的操作步骤。 不是那个按group打开，直接选择causality test的那种方法。 求大虾帮忙！2010-4-1 16:55 - vivihaifeng - EViews专版
各个变量有协整关系,部分参数T检验不理想，能否做预测
1 个回复 - 1437 次查看 记得在乌德里奇的书上，讲到如果部分参数的T检验不理想，没关系，而拟合度高，可以做预测 请高手指教，谢谢 Dependent Variable: LNS Method: Least Squares ...2010-3-23 18:29 - nlm0402 - EViews专版
1 个回复 - 1437 次查看 记得在乌德里奇的书上，讲到如果部分参数的T检验不理想，没关系，而拟合度高，可以做预测 请高手指教，谢谢 Dependent Variable: LNS Method: Least Squares ...2010-3-23 18:29 - nlm0402 - EViews专版
有人知道VEC模型里的变量长期均衡关系与协整检验的长期协整关系不一致怎么办吗
1 个回复 - 3397 次查看 有人知道VEC模型里的变量长期均衡关系与协整检验的长期协整关系不一致怎么办吗?VEC里用3阶滞后,得到的长期均衡关系同协整检验的3阶滞后得到的一样,但协整检验里却必须使用无截距项,如果用了截距项,得到的关系就不一样 ...2008-4-24 12:02 - lihaim - EViews专版
1 个回复 - 3397 次查看 有人知道VEC模型里的变量长期均衡关系与协整检验的长期协整关系不一致怎么办吗?VEC里用3阶滞后,得到的长期均衡关系同协整检验的3阶滞后得到的一样,但协整检验里却必须使用无截距项,如果用了截距项,得到的关系就不一样 ...2008-4-24 12:02 - lihaim - EViews专版
借贵宝地问关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题
2 个回复 - 1732 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:50 - qxhsdu02 - 经济金融数学专区
2 个回复 - 1732 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:50 - qxhsdu02 - 经济金融数学专区
会否出现两个变量有协整关系，却没有因果关系
5 个回复 - 3475 次查看 会否出现两个变量有协整关系，却没有因果关系？2009-8-23 17:31 - nlm0402 - 统计软件培训班VIP答疑区
5 个回复 - 3475 次查看 会否出现两个变量有协整关系，却没有因果关系？2009-8-23 17:31 - nlm0402 - 统计软件培训班VIP答疑区
多变量协整关系检验的问题
1 个回复 - 7625 次查看 4个一阶单位根序列，放在一起检验存在3个协整关系，就是两两存在协整关系但是对其中的两个单独做协整关系检验时，却显示不存在协整关系检验滞后阶数命令用的是varsoc 检验协整关系个数命令用 ...2009-3-5 23:59 - yjsun - Stata专版
1 个回复 - 7625 次查看 4个一阶单位根序列，放在一起检验存在3个协整关系，就是两两存在协整关系但是对其中的两个单独做协整关系检验时，却显示不存在协整关系检验滞后阶数命令用的是varsoc 检验协整关系个数命令用 ...2009-3-5 23:59 - yjsun - Stata专版
[求助]解释两个非平稳变量如果具有协整关系，那么说明他们的扰动是同源的
5 个回复 - 2805 次查看 解释两个非平稳变量如果具有协整关系，那么说明他们的扰动是同源的有没有好心人可以用数学证明一下啊? 这是我同学被问到的面试题2008-9-15 23:10 - lixin0709 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2805 次查看 解释两个非平稳变量如果具有协整关系，那么说明他们的扰动是同源的有没有好心人可以用数学证明一下啊? 这是我同学被问到的面试题2008-9-15 23:10 - lixin0709 - 计量经济学与统计软件
