结果：找到“bond option”相关内容22个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Bonds and Options in Exponentially Affine Bond Models
2 个回复 - 1075 次查看 Bonds and Options in Exponentially Affine Bond Models 2010 Hans-Peter Bermin Bonds and Options in Exponentially Affine Bond Models: Applied Mathematical Finance: Vol 19, No 6 (tandfonline.com) ...2023-4-18 18:35 - happydude - 悬赏大厅
2 个回复 - 1075 次查看 Bonds and Options in Exponentially Affine Bond Models 2010 Hans-Peter Bermin Bonds and Options in Exponentially Affine Bond Models: Applied Mathematical Finance: Vol 19, No 6 (tandfonline.com) ...2023-4-18 18:35 - happydude - 悬赏大厅
【经典教材系列】The Time-Discrete Method Of Lines For Options And Bonds
65 个回复 - 4744 次查看 2015年最新教材降价出售期已过！想要随时跟踪最新好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，查看这里即可：关注的帖子。 [相关阅读] 【经典教材系列】（资料汇总帖，附链接，持续添加中）2015-5-8 07:51 - wwqqer - 经济金融数学专区
65 个回复 - 4744 次查看 2015年最新教材降价出售期已过！想要随时跟踪最新好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，查看这里即可：关注的帖子。 [相关阅读] 【经典教材系列】（资料汇总帖，附链接，持续添加中）2015-5-8 07:51 - wwqqer - 经济金融数学专区
Bond and option pricing for interest rate model with clustering effects
2 个回复 - 617 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 Bond and option pricing for interest rate model with clustering effects 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.10 ...2020-6-4 20:16 - ssylzz - 求助成功区
2 个回复 - 617 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 Bond and option pricing for interest rate model with clustering effects 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.10 ...2020-6-4 20:16 - ssylzz - 求助成功区
一篇英文文章Bond and option Pricing When Short Rates Are Lognormal
6 个回复 - 1949 次查看 F.Black and P.karasinski,“Bond and option Pricing When Short Rates Are Lognormal,”Financial Analyst Journal of Drivatives,1991 先在此谢谢啦！2012-5-8 15:55 - 无名氏呀 - 求助成功区
6 个回复 - 1949 次查看 F.Black and P.karasinski,“Bond and option Pricing When Short Rates Are Lognormal,”Financial Analyst Journal of Drivatives,1991 先在此谢谢啦！2012-5-8 15:55 - 无名氏呀 - 求助成功区
An empirical analysis of implicit delivery options in the Treasury bond futures
3 个回复 - 968 次查看 【作者(必填)】Hedge S. 【文题(必填)】An empirical analysis of implicit delivery options in the Treasury bond futures contract 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】Journal of Banki ...2015-4-23 14:24 - chenlongfei - 求助成功区
3 个回复 - 968 次查看 【作者(必填)】Hedge S. 【文题(必填)】An empirical analysis of implicit delivery options in the Treasury bond futures contract 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】Journal of Banki ...2015-4-23 14:24 - chenlongfei - 求助成功区
Pricing Credit-Risky Bonds And Spread Options Modelling Credit-Spread
2 个回复 - 882 次查看 【作者(必填)】Son-Nan Chen, Pao-Peng Hsu & Chang-Yi Li 【文题(必填)】Pricing Credit-Risky Bonds And Spread Options Modelling Credit-Spread Term Structures With Two-Dimensional Markov-Modulated Jump ...2016-5-3 09:34 - lipj - 求助成功区
2 个回复 - 882 次查看 【作者(必填)】Son-Nan Chen, Pao-Peng Hsu & Chang-Yi Li 【文题(必填)】Pricing Credit-Risky Bonds And Spread Options Modelling Credit-Spread Term Structures With Two-Dimensional Markov-Modulated Jump ...2016-5-3 09:34 - lipj - 求助成功区
Higher Returns from Safe Investments: Using Bonds, Stocks, and Options to Genera
2 个回复 - 824 次查看 Safer strategies for boosting fixed income returns Smarter ways to mix bond ladders, investment-grade taxable bonds, municipal bonds, and high-yield bond mutual funds Stock strategies that create new ...2015-9-18 19:22 - exuan1991 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 824 次查看 Safer strategies for boosting fixed income returns Smarter ways to mix bond ladders, investment-grade taxable bonds, municipal bonds, and high-yield bond mutual funds Stock strategies that create new ...2015-9-18 19:22 - exuan1991 - 投资人（实务版）
Pricing of Bond Options
10 个回复 - 3155 次查看 关于资产定价的好书呀，springer的 ，适合用来做计算2009-6-19 16:40 - lwbyc2007 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 3155 次查看 关于资产定价的好书呀，springer的 ，适合用来做计算2009-6-19 16:40 - lwbyc2007 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Springer (2008)---Pricing of bond options
1 个回复 - 1633 次查看 Pricing of bond options: Unspanned stochastic volatility and random field models Editorial ReviewsProduct DescriptionA major theme of this book is the development of a consistent unified model fram ...2009-11-27 14:57 - hazardary - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1633 次查看 Pricing of bond options: Unspanned stochastic volatility and random field models Editorial ReviewsProduct DescriptionA major theme of this book is the development of a consistent unified model fram ...2009-11-27 14:57 - hazardary - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求问MFE的call option跟bond的联系啊啊啊啊！！
3 个回复 - 2223 次查看 如图，2year european call option with blah blah strike price on 1 year bond跟1 year european call option with blah blah strike price on 2year到底是什么鬼啊，我好乱啊！！求好心的大神来帮我解答一下。。。 ...2015-10-25 16:10 - Wikealex - Forum
3 个回复 - 2223 次查看 如图，2year european call option with blah blah strike price on 1 year bond跟1 year european call option with blah blah strike price on 2year到底是什么鬼啊，我好乱啊！！求好心的大神来帮我解答一下。。。 ...2015-10-25 16:10 - Wikealex - Forum
xtabond命令出现option noemptycellsnoomitted not allowed错误r198
16 个回复 - 8790 次查看 请问各位大神，数据是案例数据abdata.dta 运行xtabond命令 xtabond n l(0/1).w l(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2)时 出现option noemptycellsnoomitted not allowed r（198）是啥原因？如何2019-4-14 22:50 - hawawa123 - Stata专版
16 个回复 - 8790 次查看 请问各位大神，数据是案例数据abdata.dta 运行xtabond命令 xtabond n l(0/1).w l(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2)时 出现option noemptycellsnoomitted not allowed r（198）是啥原因？如何2019-4-14 22:50 - hawawa123 - Stata专版
Bond Option Pricing Based on a Model for the Evolution of Bond Prices
0 个回复 - 638 次查看 Hull, J., White, A. (1993a) Bond Option Pricing Based on a Model for the Evolution of Bond Prices. Advances in Futures and Options Research 6, 1-13.2021-5-26 17:12 - yonggaojing9 - 文献求助专区
0 个回复 - 638 次查看 Hull, J., White, A. (1993a) Bond Option Pricing Based on a Model for the Evolution of Bond Prices. Advances in Futures and Options Research 6, 1-13.2021-5-26 17:12 - yonggaojing9 - 文献求助专区
Exact solutions for bond and option prices with systematic jump risk
1 个回复 - 424 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Exact solutions for bond and option prices with systematic jump risk 【年份(必填)】 1996 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/BF01 ...2020-4-13 12:22 - ssylzz - 求助成功区
1 个回复 - 424 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Exact solutions for bond and option prices with systematic jump risk 【年份(必填)】 1996 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/BF01 ...2020-4-13 12:22 - ssylzz - 求助成功区
关于stata中xtabond命令中的option inst（var）
0 个回复 - 736 次查看 关于stata中xtabond命令中的option inst（var）： 之前看到一篇论文里面一阶gmm工具变量加入了被解释变量，所以我想问一下 inst（var）这个命令能否使用被解释变量？ inst（var）这个命令加入时是替换原来的解释变 ...2020-3-27 09:51 - 濛雨蔽荆岑5 - Stata专版
0 个回复 - 736 次查看 关于stata中xtabond命令中的option inst（var）： 之前看到一篇论文里面一阶gmm工具变量加入了被解释变量，所以我想问一下 inst（var）这个命令能否使用被解释变量？ inst（var）这个命令加入时是替换原来的解释变 ...2020-3-27 09:51 - 濛雨蔽荆岑5 - Stata专版
xtabond命令出现option noemptycellsnoomitted not allowed错误
0 个回复 - 1351 次查看 数据是案例数据abdata.dta 运行xtabond命令 xtabond n l(0/1).w l(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2)时 出现option noemptycellsnoomitted not allowed r（198）是啥原因？如何解决？2019-4-14 16:18 - hawawa123 - Stata专版
0 个回复 - 1351 次查看 数据是案例数据abdata.dta 运行xtabond命令 xtabond n l(0/1).w l(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2)时 出现option noemptycellsnoomitted not allowed r（198）是啥原因？如何解决？2019-4-14 16:18 - hawawa123 - Stata专版
求书：Trading and investing in bond options
1 个回复 - 1092 次查看 求书：《Trading and investing in bond options : risk management, arbitrage, and value investing》 或其他“债券期权”交易类的书。 有意卖书的朋友请回复本贴，价格从优。2017-7-26 16:02 - xuruilong100 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1092 次查看 求书：《Trading and investing in bond options : risk management, arbitrage, and value investing》 或其他“债券期权”交易类的书。 有意卖书的朋友请回复本贴，价格从优。2017-7-26 16:02 - xuruilong100 - 金融学（理论版）
equity option和bond option在定价方面的区别？
6 个回复 - 6565 次查看 为什么会有“moneymarket” is the Numeraire used to price an equity option这个说法，和BS公式中的riskless rate有关吧？ 为什么说money market在bond option定价中不适用？Fixed income option定价用什么方法合 ...2014-3-29 23:42 - lucifercat - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 6565 次查看 为什么会有“moneymarket” is the Numeraire used to price an equity option这个说法，和BS公式中的riskless rate有关吧？ 为什么说money market在bond option定价中不适用？Fixed income option定价用什么方法合 ...2014-3-29 23:42 - lucifercat - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求：《Interest Rate Models for Pricing Zero Coupon Bond Options》
2 个回复 - 1129 次查看 ~ Huseyin Senturk (作者), Mehmet Ali Karadag (作者) [*]出版社: LAP Lambert Academic Publishing (2010年6月30日) [*]平装: 100页 [*]语种： 英语 [*]ISBN: 3838353579 [*]条形码: 97838383535792014-2-28 09:42 - 唐宋元清 - 悬赏大厅
2 个回复 - 1129 次查看 ~ Huseyin Senturk (作者), Mehmet Ali Karadag (作者) [*]出版社: LAP Lambert Academic Publishing (2010年6月30日) [*]平装: 100页 [*]语种： 英语 [*]ISBN: 3838353579 [*]条形码: 97838383535792014-2-28 09:42 - 唐宋元清 - 悬赏大厅
bond内嵌option情况下interest rate哪个大？
2 个回复 - 1135 次查看 bond内嵌option情况下interest rate哪个大？ Which one offer greatest interest rate: 5% 10-year callable bond 我觉得这个rate最大 5% 10-year option free bond 答案说选这个。。。 5% 10-ye ...2011-5-19 21:13 - armstrongggggg - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
2 个回复 - 1135 次查看 bond内嵌option情况下interest rate哪个大？ Which one offer greatest interest rate: 5% 10-year callable bond 我觉得这个rate最大 5% 10-year option free bond 答案说选这个。。。 5% 10-ye ...2011-5-19 21:13 - armstrongggggg - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
CFA II_Fixed income_valuing bonds with embedded option
2 个回复 - 3415 次查看 This chapter is quite difficult in terms of spread, especially OAS Could anyone please help me understand 1 why and how interest rate volatility effect OAS, 2 according to textbook, if 10% v ...2011-3-22 22:18 - snupy123 - CFA Level 3 学习群组
2 个回复 - 3415 次查看 This chapter is quite difficult in terms of spread, especially OAS Could anyone please help me understand 1 why and how interest rate volatility effect OAS, 2 according to textbook, if 10% v ...2011-3-22 22:18 - snupy123 - CFA Level 3 学习群组
