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【教学课件】对外经济贸易大学 计量经济学导论0 个回复 - 303 次查看 【教学课件】对外经济贸易大学 计量经济学导论1-1-1计量经济学的定义1-1-2相关关系与因果关系1-2数据分类1-3数据初步分析2-1简单回归模型的形式及术语2-2-1 0LS2-2-2矩方法2-2-3系数解释拟合值和残差2-2-4 OLS的 ...2023-12-9 09:14 - wangziyan666 - 现金交易版
时间序列数据不平稳，一共10个数据，多次差分之后仍然不平稳，这该怎么办
20 个回复 - 19346 次查看 时间序列数据不平稳，我研究的2003年至2012年人均消费支出水平的影响因素。对于人均消费支出水平，一共10个数据，多次差分之后仍然不平稳，这该怎么办呢？数据来源于中国统计年鉴。多谢哈2014-7-2 16:29 - xibianxiaoshi - Stata专版
20 个回复 - 19346 次查看 时间序列数据不平稳，我研究的2003年至2012年人均消费支出水平的影响因素。对于人均消费支出水平，一共10个数据，多次差分之后仍然不平稳，这该怎么办呢？数据来源于中国统计年鉴。多谢哈2014-7-2 16:29 - xibianxiaoshi - Stata专版
[求助]若时间序列数据：第一阶段为带时间趋势；而第二阶段为平稳序列，请问如何寻找和检验两阶段的临界点？
1 个回复 - 1905 次查看 若时间序列数据：第一阶段为带时间趋势；而第二阶段为平稳序列，请问如何寻找和检验两阶段的临界点？2008-10-31 21:00 - acctfangyq - EViews专版
1 个回复 - 1905 次查看 若时间序列数据：第一阶段为带时间趋势；而第二阶段为平稳序列，请问如何寻找和检验两阶段的临界点？2008-10-31 21:00 - acctfangyq - EViews专版
怎么用SAS做从Excel表格里导入的多元时间序列数据的单个序列平稳性检验？
1 个回复 - 3898 次查看 上传了我的原始数据表格，请教高人怎么做单个指标列的平稳性分析，急！2009-4-10 13:07 - leiyingjiayou - 商业数据分析
1 个回复 - 3898 次查看 上传了我的原始数据表格，请教高人怎么做单个指标列的平稳性分析，急！2009-4-10 13:07 - leiyingjiayou - 商业数据分析
对时间序列数据进行ADF检验，有的变量平稳，一个很重要的变量二阶平稳，应该怎么办
3 个回复 - 784 次查看 对时间序列数据进行ADF检验，样本量不多，有的变量平稳，但是一个很重要的变量二阶平稳，应该怎么办！！！不能没有这个变量，我该如何处理它，或者接下来我应该做什么检验，求解答，谢谢！2023-2-14 23:04 - Reese0 - 爱问频道
3 个回复 - 784 次查看 对时间序列数据进行ADF检验，样本量不多，有的变量平稳，但是一个很重要的变量二阶平稳，应该怎么办！！！不能没有这个变量，我该如何处理它，或者接下来我应该做什么检验，求解答，谢谢！2023-2-14 23:04 - Reese0 - 爱问频道
求助求助，平稳时间序列数据
4 个回复 - 714 次查看 解释变量和被解释变量做完单位根检验都平稳，直接回归，还再需要做什么检验吗，急急急，大佬在嘛(ω )2022-3-8 20:00 - 1mingtian - Stata专版
4 个回复 - 714 次查看 解释变量和被解释变量做完单位根检验都平稳，直接回归，还再需要做什么检验吗，急急急，大佬在嘛(ω )2022-3-8 20:00 - 1mingtian - Stata专版
一阶差分后得到的平稳时间序列数据方程具有什么经济学意义？
1 个回复 - 1965 次查看 求大神解答 一阶差分后平稳得到的方程应该怎么描述？2022-4-5 00:25 - 18946469411 - 数据交流中心
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时间序列数据被解释变量y不平稳，x都平稳
0 个回复 - 678 次查看 y不平稳x平稳，请问下一步要怎么操作，如果差分的话是xy都进行一阶差分吗？差分之后又需要做什么检验呢？2022-2-20 00:49 - 杜点呀 - EViews专版
0 个回复 - 678 次查看 y不平稳x平稳，请问下一步要怎么操作，如果差分的话是xy都进行一阶差分吗？差分之后又需要做什么检验呢？2022-2-20 00:49 - 杜点呀 - EViews专版
时间序列数据取对数后平稳，协整检验、误差修正还做吗？
2 个回复 - 3063 次查看 想请教个问题，一个解释变量，一个被解释变量，时间序列数据取对数后平稳，就不用差分了吧!后面的 协整检验、误差修正模型还需要做吗？还是可做可不做？直接用取对数后的数据做VAR模型估计、格兰杰检验、脉冲、 ...2020-3-12 21:28 - W19431943 - EViews专版
2 个回复 - 3063 次查看 想请教个问题，一个解释变量，一个被解释变量，时间序列数据取对数后平稳，就不用差分了吧!后面的 协整检验、误差修正模型还需要做吗？还是可做可不做？直接用取对数后的数据做VAR模型估计、格兰杰检验、脉冲、 ...2020-3-12 21:28 - W19431943 - EViews专版
【新手求助】时间序列数据平稳性检验
1 个回复 - 973 次查看 数据是从各年的统计年鉴上找的产业产值、R&D投入、R&D全时人员、还有根据就业和R&D全时人员算出来的区位熵 一共有十年 取了ln之后二阶还是不平稳 有没有大神有解决方法2019-4-26 18:50 - jamjamzzz - EViews专版
1 个回复 - 973 次查看 数据是从各年的统计年鉴上找的产业产值、R&D投入、R&D全时人员、还有根据就业和R&D全时人员算出来的区位熵 一共有十年 取了ln之后二阶还是不平稳 有没有大神有解决方法2019-4-26 18:50 - jamjamzzz - EViews专版
对于不同阶平稳的时间序列数据，应该怎样研究变量之间的关系？
0 个回复 - 948 次查看 本来想采用VAR模型，结果发现几个变量是不同阶平稳的，调整了很多次（季节效应、对数、增长率）也没有调整到同阶。应该换其他的模型吗？还是有什么其它的处理方法呢？ 也尝试过将一阶平稳的数据差分之后与原序列平稳 ...2019-4-11 16:04 - pzgjyjt - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 948 次查看 本来想采用VAR模型，结果发现几个变量是不同阶平稳的，调整了很多次（季节效应、对数、增长率）也没有调整到同阶。应该换其他的模型吗？还是有什么其它的处理方法呢？ 也尝试过将一阶平稳的数据差分之后与原序列平稳 ...2019-4-11 16:04 - pzgjyjt - 计量经济学与统计软件
时间序列数据平稳性
2 个回复 - 2312 次查看 在Eviews中做单位根检验，如果一组数据只二阶平稳，另一组数据既一阶平稳也二阶平稳，能认为两个是同阶单整的吗？？2018-11-23 15:56 - Wuli丫丫 - EViews专版
2 个回复 - 2312 次查看 在Eviews中做单位根检验，如果一组数据只二阶平稳，另一组数据既一阶平稳也二阶平稳，能认为两个是同阶单整的吗？？2018-11-23 15:56 - Wuli丫丫 - EViews专版
急急急！时间序列数据全部一阶差分平稳，只做相关性系数用原始数据还是差分后的数据？
3 个回复 - 10385 次查看 很急啊 因为我不用做回归 不用考虑协整 且所有数据做完一阶差分后通过平稳性测试 所以用原始数据去计算相关性系数还是用一阶差分后的去计算啊 ？？？？希望大神能看到解答一下2018-7-12 10:19 - strmvp111 - EViews专版
3 个回复 - 10385 次查看 很急啊 因为我不用做回归 不用考虑协整 且所有数据做完一阶差分后通过平稳性测试 所以用原始数据去计算相关性系数还是用一阶差分后的去计算啊 ？？？？希望大神能看到解答一下2018-7-12 10:19 - strmvp111 - EViews专版
时间序列数据有季节趋势，想问一下是先进行差分，将数据变平稳，还是先移动平均？
1 个回复 - 2400 次查看 本人利用季度数据进行论文写作，无奈数据存在季节趋势，想问问各位，是先进行差分，得到平稳序列还是先利用移动平均等方法去除季节趋势？？万望各位予以解答2017-8-16 00:14 - 追梦人178 - 爱问频道
1 个回复 - 2400 次查看 本人利用季度数据进行论文写作，无奈数据存在季节趋势，想问问各位，是先进行差分，得到平稳序列还是先利用移动平均等方法去除季节趋势？？万望各位予以解答2017-8-16 00:14 - 追梦人178 - 爱问频道
关于非平稳时间序列数据直接做VAR的问题
3 个回复 - 7796 次查看 看到有用非平稳时间序列直接做VAR的，结果出来后还需要平稳性检验吗？看到论文中没有做单位根检验，报告的脉冲图也不收敛。2017-3-14 10:04 - 何处吹来的疯 - Stata专版
3 个回复 - 7796 次查看 看到有用非平稳时间序列直接做VAR的，结果出来后还需要平稳性检验吗？看到论文中没有做单位根检验，报告的脉冲图也不收敛。2017-3-14 10:04 - 何处吹来的疯 - Stata专版
时间序列数据不平稳怎么办？
4 个回复 - 21213 次查看 时间序列数据不平稳怎么办？有什么解决的办法吗？二阶差分才平稳，但是又看到说这样就没有经济意义了，不懂啊，求解答！2017-2-9 02:08 - 始趋甘棠阴6 - Stata专版
4 个回复 - 21213 次查看 时间序列数据不平稳怎么办？有什么解决的办法吗？二阶差分才平稳，但是又看到说这样就没有经济意义了，不懂啊，求解答！2017-2-9 02:08 - 始趋甘棠阴6 - Stata专版
ADF对时间序列数据进行平稳性检验
1 个回复 - 4476 次查看 有三列时间序列数据，取对数后分别通过ADF检验的第二个和第三个模型，通过有截距项和时间趋势项的模型检验的是趋势平稳么？通过有截距项的模型又是什么呢？这三个序列能做格兰杰因果关系检验么？还用做协整分析么？2015-10-9 08:24 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4476 次查看 有三列时间序列数据，取对数后分别通过ADF检验的第二个和第三个模型，通过有截距项和时间趋势项的模型检验的是趋势平稳么？通过有截距项的模型又是什么呢？这三个序列能做格兰杰因果关系检验么？还用做协整分析么？2015-10-9 08:24 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
请问时间序列数据存在自相关同时一阶平稳，要怎么处理？
2 个回复 - 6169 次查看 消除自相关不是要用广义差分法或一阶差分法么（只有一个解释变量） 然后通过检验平稳性和分析协整关系，可以建立误差修正模型 但是这就是两个模型了啊……要怎么理解这两个模型的关系？或者怎么处理才能用一种 ...2012-4-12 17:59 - memonana - EViews专版
2 个回复 - 6169 次查看 消除自相关不是要用广义差分法或一阶差分法么（只有一个解释变量） 然后通过检验平稳性和分析协整关系，可以建立误差修正模型 但是这就是两个模型了啊……要怎么理解这两个模型的关系？或者怎么处理才能用一种 ...2012-4-12 17:59 - memonana - EViews专版
关于非参数回归模型对时间序列数据的平稳性要求
3 个回复 - 2809 次查看 请教，在做非参数回归模型时，如果用的是时间序列数据，那么对时间序列的平稳性有要求吗？2014-10-8 20:47 - gcwy - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2809 次查看 请教，在做非参数回归模型时，如果用的是时间序列数据，那么对时间序列的平稳性有要求吗？2014-10-8 20:47 - gcwy - 计量经济学与统计软件
请教，对于二阶仍然不平稳的时间序列数据应该采取什么计量方法处理
1 个回复 - 1208 次查看 写论文中，房价和M2两个序列数据都是2阶ADF检验无法通过（爆炸性增长太厉害）。按照通常的那种单位根-格兰杰-协整的思路貌似写不了。 请教下高手有什么更合适的计量方法。2013-3-12 12:12 - qqqguo3 - EViews专版
1 个回复 - 1208 次查看 写论文中，房价和M2两个序列数据都是2阶ADF检验无法通过（爆炸性增长太厉害）。按照通常的那种单位根-格兰杰-协整的思路貌似写不了。 请教下高手有什么更合适的计量方法。2013-3-12 12:12 - qqqguo3 - EViews专版
多元时间序列数据2阶差分平稳协整如何分析
18 个回复 - 24396 次查看 使用GDP,固定资产投资额，人力资本存量进行多元线性回归时，三列数据均进行了LN处理之后，单位根检验得出三序列均存在2阶单位根，即需要差分两次才能平稳，请问这样的线性方程如何进行协整分析呢？需要使用什么方法？ ...2010-8-7 14:04 - fengyexue - EViews专版
18 个回复 - 24396 次查看 使用GDP,固定资产投资额，人力资本存量进行多元线性回归时，三列数据均进行了LN处理之后，单位根检验得出三序列均存在2阶单位根，即需要差分两次才能平稳，请问这样的线性方程如何进行协整分析呢？需要使用什么方法？ ...2010-8-7 14:04 - fengyexue - EViews专版
时间序列数据回归的时候不平稳怎么办
3 个回复 - 10880 次查看 数据不平稳的话，回归的时候是用差分后的数据还是用哪个？用Eviews5.0怎么操作？2009-10-10 18:51 - 一笑而过3836 - 爱问频道
3 个回复 - 10880 次查看 数据不平稳的话，回归的时候是用差分后的数据还是用哪个？用Eviews5.0怎么操作？2009-10-10 18:51 - 一笑而过3836 - 爱问频道
Stata里检验时间序列数据平稳性的命令是什么
8 个回复 - 17048 次查看 请问Stata里检验时间序列数据平稳性的命令是什么!万分感谢啊!2007-12-20 13:04 - linfaqin - Stata专版
8 个回复 - 17048 次查看 请问Stata里检验时间序列数据平稳性的命令是什么!万分感谢啊!2007-12-20 13:04 - linfaqin - Stata专版
求统计大神们解答！时间序列数据一阶差分平稳还需要二阶差分么？
2 个回复 - 8780 次查看 如题，取对数后一阶差分结果： > dlx=diff(log(x)) > adf.test(dlx) Augmented Dickey-Fuller Test data: dlx Dickey-Fuller = -3.592, Lag order = 3, p-value = 0.04158 alternative hypothesis: ...2013-6-5 19:17 - 夏浅羽 - 爱问频道
2 个回复 - 8780 次查看 如题，取对数后一阶差分结果： > dlx=diff(log(x)) > adf.test(dlx) Augmented Dickey-Fuller Test data: dlx Dickey-Fuller = -3.592, Lag order = 3, p-value = 0.04158 alternative hypothesis: ...2013-6-5 19:17 - 夏浅羽 - 爱问频道
时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗？
6 个回复 - 20431 次查看 不懂平稳性检验怎么做？ 我看有一些C刊上的文章就没有做 是不是必须要做？2013-5-13 21:56 - 24颗米粒 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 20431 次查看 不懂平稳性检验怎么做？ 我看有一些C刊上的文章就没有做 是不是必须要做？2013-5-13 21:56 - 24颗米粒 - 计量经济学与统计软件
下面的时间序列数据平稳，可以直接回归吗？
1 个回复 - 1485 次查看 △y=a0+et-e(t-1)，et为白噪声 能直接对△y进行ma模型估计吗？2013-3-8 22:52 - shli - EViews专版
1 个回复 - 1485 次查看 △y=a0+et-e(t-1)，et为白噪声 能直接对△y进行ma模型估计吗？2013-3-8 22:52 - shli - EViews专版
[求助]可赠送金币 若时间序列数据：第一阶段为带时间趋势；而第二阶段为平稳序列，请问如何寻找和检验两阶段的临界点？
1 个回复 - 1717 次查看 若时间序列数据：第一阶段为带时间趋势；而第二阶段为平稳序列，请问如何寻找和检验两阶段的临界点？本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/thread-378704-1-1.ht ...2008-10-31 21:12 - acctfangyq - EViews专版
1 个回复 - 1717 次查看 若时间序列数据：第一阶段为带时间趋势；而第二阶段为平稳序列，请问如何寻找和检验两阶段的临界点？本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/thread-378704-1-1.ht ...2008-10-31 21:12 - acctfangyq - EViews专版
利用时间序列数据都得做平稳性检验吗？
9 个回复 - 6780 次查看 利用时间序列数据都得做平稳性检验吗？如果不是协整的怎么办？2011-11-23 16:38 - zsx1013zsx - 爱问频道
9 个回复 - 6780 次查看 利用时间序列数据都得做平稳性检验吗？如果不是协整的怎么办？2011-11-23 16:38 - zsx1013zsx - 爱问频道
如果 两个时间序列数据都是平稳的 但是回归结果不显著有没有什么好的解决方法
1 个回复 - 2185 次查看 如果 两个时间序列数据都是平稳的 但是回归结果不显著有没有什么好的解决方法2012-8-25 19:49 - 行者8805 - 数据求助
1 个回复 - 2185 次查看 如果 两个时间序列数据都是平稳的 但是回归结果不显著有没有什么好的解决方法2012-8-25 19:49 - 行者8805 - 数据求助
请问各位大虾，用时间序列数据运算OLS之前，需要用ADF测试平稳性吗？
4 个回复 - 4657 次查看 最近在写影响社会和谐度因素的论文，遇到一些计量的问题对于刚接触经济不久的我来说非常棘手，很希望得到各位牛人的帮助。 这篇论文我的目的是检查各个变量X和Y(社会和谐度)之间的关系，及各变量对Y的影响是否重大 ...2012-2-1 00:27 - 我想摘月亮 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4657 次查看 最近在写影响社会和谐度因素的论文，遇到一些计量的问题对于刚接触经济不久的我来说非常棘手，很希望得到各位牛人的帮助。 这篇论文我的目的是检查各个变量X和Y(社会和谐度)之间的关系，及各变量对Y的影响是否重大 ...2012-2-1 00:27 - 我想摘月亮 - 计量经济学与统计软件
时间序列数据的平稳性
3 个回复 - 1468 次查看 下面是我对1978-2009年的人均GDP进行一阶差分后，会出的时序图。 这样的效果是不是很平稳？平稳上升或下降也算是平稳吧？ 请各位大侠帮忙看看2011-5-28 15:24 - 毕烨 - EViews专版
3 个回复 - 1468 次查看 下面是我对1978-2009年的人均GDP进行一阶差分后，会出的时序图。 这样的效果是不是很平稳？平稳上升或下降也算是平稳吧？ 请各位大侠帮忙看看2011-5-28 15:24 - 毕烨 - EViews专版
在线等待 VAR对时间序列数据平稳性有要求吗
9 个回复 - 3003 次查看 我的数据已经都是单整了，不做协整，可以直接做VAR吗？还有VAR模型的数据我该用什么？是原数据？还是一阶差分后的平稳数据？谢谢！2010-6-2 10:27 - abc410425677 - EViews专版
9 个回复 - 3003 次查看 我的数据已经都是单整了，不做协整，可以直接做VAR吗？还有VAR模型的数据我该用什么？是原数据？还是一阶差分后的平稳数据？谢谢！2010-6-2 10:27 - abc410425677 - EViews专版
检验时间序列数据平稳性有何意义?
7 个回复 - 17483 次查看 最近在学李子奈的计量经济学，里面说非平稳的时间数据，t检验和F检验失效。而以前学习的所有方程里面，数据的均值都是随时间改变的(非平稳了），当时也是估计了各种统计量，难道那些模型都是错的？按平稳性的理论，几 ...2010-10-16 23:26 - 四维 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 17483 次查看 最近在学李子奈的计量经济学，里面说非平稳的时间数据，t检验和F检验失效。而以前学习的所有方程里面，数据的均值都是随时间改变的(非平稳了），当时也是估计了各种统计量，难道那些模型都是错的？按平稳性的理论，几 ...2010-10-16 23:26 - 四维 - 计量经济学与统计软件
是不是时间序列数据都要搞平稳性检验？
5 个回复 - 9657 次查看 请问各位高手，是不是时间序列数据都要搞平稳性检验？如GDP总量与时间T和某一虚拟变量作时间序列分析。GDP总量是否要进行平稳性检验啊？？2010-3-2 18:30 - zhh87131168 - EViews专版
5 个回复 - 9657 次查看 请问各位高手，是不是时间序列数据都要搞平稳性检验？如GDP总量与时间T和某一虚拟变量作时间序列分析。GDP总量是否要进行平稳性检验啊？？2010-3-2 18:30 - zhh87131168 - EViews专版
请教一下 一组时间序列数据用ADF检验 原序列不平稳 一阶差分序列平稳 代表什么意思呢
3 个回复 - 13939 次查看 RT 一组时间序列数据用ADF检验 原序列不平稳 一阶差分序列平稳 代表什么意思呢2010-3-27 13:07 - lyh20201 - EViews专版
3 个回复 - 13939 次查看 RT 一组时间序列数据用ADF检验 原序列不平稳 一阶差分序列平稳 代表什么意思呢2010-3-27 13:07 - lyh20201 - EViews专版
[求助]若时间序列数据：第一阶段为带时间趋势；而第二阶段为平稳序列，请问如何寻找和检验两阶段的临界点
3 个回复 - 2440 次查看 若时间序列数据：第一阶段为带时间趋势；而第二阶段为平稳序列，请问如何寻找和检验两阶段的临界点本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/thread-378704-1-1.html2008-11-1 07:14 - acctfangyq - 宏观经济学
3 个回复 - 2440 次查看 若时间序列数据：第一阶段为带时间趋势；而第二阶段为平稳序列，请问如何寻找和检验两阶段的临界点本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/thread-378704-1-1.html2008-11-1 07:14 - acctfangyq - 宏观经济学
时间序列数据的平稳性检验(欺骗已屏弊
6 个回复 - 2169 次查看 [此贴子已经被eblog于2007-5-13 8:57:00编辑过]2007-4-29 23:38 - haiyang1 - EViews专版
6 个回复 - 2169 次查看 [此贴子已经被eblog于2007-5-13 8:57:00编辑过]2007-4-29 23:38 - haiyang1 - EViews专版
