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请问什么是异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）
15 个回复 - 114394 次查看 异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健 标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。 因此，在Stata中利用robus t选 ...2016-9-12 21:46 - 浪子彦青 - 休闲灌水
15 个回复 - 114394 次查看 异方差—稳健标准误（Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error）是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健 标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。 因此，在Stata中利用robus t选 ...2016-9-12 21:46 - 浪子彦青 - 休闲灌水
操作robust消除异方差后用怀特检验仍存在异方差是怎么回事？
4 个回复 - 5144 次查看 求教各位大神，我是短面板数据，已经用robust处理了异方差，再次用怀特检验发现结果和robust运行前一样；我再次试了FWLS也是这种情况，这是不是就是仍未解决异方差问题？请问大家这种情况应该如何处理呢？2018-12-13 22:34 - cxxhaha - Stata专版
4 个回复 - 5144 次查看 求教各位大神，我是短面板数据，已经用robust处理了异方差，再次用怀特检验发现结果和robust运行前一样；我再次试了FWLS也是这种情况，这是不是就是仍未解决异方差问题？请问大家这种情况应该如何处理呢？2018-12-13 22:34 - cxxhaha - Stata专版
请问固定效应存在异方差怎么办？robust就可以了吗？
8 个回复 - 22260 次查看 请教下大家： 我用的面板数据是31省30年的数据，所以T和N 差不多大。 1.固定效应模型用的是xttest3来检验异方差，结果显示P=0，存在异方差。 用了xtreg……，fe robust之后，回归系数并没有改变，Std. Err ...2016-3-13 20:11 - atemporal - Stata专版
8 个回复 - 22260 次查看 请教下大家： 我用的面板数据是31省30年的数据，所以T和N 差不多大。 1.固定效应模型用的是xttest3来检验异方差，结果显示P=0，存在异方差。 用了xtreg……，fe robust之后，回归系数并没有改变，Std. Err ...2016-3-13 20:11 - atemporal - Stata专版
请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)
10 个回复 - 9761 次查看 请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)，哪个更好2011-3-30 10:44 - lxl0471 - Stata专版
10 个回复 - 9761 次查看 请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)，哪个更好2011-3-30 10:44 - lxl0471 - Stata专版
请问固定效应存在异方差怎么办？robust就可以了吗？
1 个回复 - 2992 次查看 请教下大家： 我用的面板数据是31省30年的数据，所有T和N 差不多大。 1.我先检验是否存在遗漏变量，用的RESET检验，estat ovtest。但是这个检验只能在OLS回归后用，如果检验通过了，是否表明固定效用模型中也不存在 ...2016-3-12 21:55 - atemporal - Stata专版
1 个回复 - 2992 次查看 请教下大家： 我用的面板数据是31省30年的数据，所有T和N 差不多大。 1.我先检验是否存在遗漏变量，用的RESET检验，estat ovtest。但是这个检验只能在OLS回归后用，如果检验通过了，是否表明固定效用模型中也不存在 ...2016-3-12 21:55 - atemporal - Stata专版
在检验存在异方差后用robust修正，但是输出结果看不懂，请大神们指教，谢谢
0 个回复 - 2095 次查看 做出的结果是这样的，前面还能看懂，后面就看不懂了，求大家帮帮忙，后面的输出结果是什么意思？谢谢！ Fixed-effects (within) regression Number of obs = 279 Group variable: provin ...2017-3-11 22:07 - jiyanhuan - Stata专版
0 个回复 - 2095 次查看 做出的结果是这样的，前面还能看懂，后面就看不懂了，求大家帮帮忙，后面的输出结果是什么意思？谢谢！ Fixed-effects (within) regression Number of obs = 279 Group variable: provin ...2017-3-11 22:07 - jiyanhuan - Stata专版
robust和截面加权法消除异方差的疑问
2 个回复 - 4119 次查看 我用robust和截面加权法消除异方差分别回归了一下，但是robust得结果没有截面加权的好，想问，是不是两者都是消除异方差的方法，选择一个就可以了呢？如果不是而又冲突应该怎么处理呢？ 谢谢各位大神不吝赐教！2017-1-10 19:22 - fancy-fancy - EViews专版
2 个回复 - 4119 次查看 我用robust和截面加权法消除异方差分别回归了一下，但是robust得结果没有截面加权的好，想问，是不是两者都是消除异方差的方法，选择一个就可以了呢？如果不是而又冲突应该怎么处理呢？ 谢谢各位大神不吝赐教！2017-1-10 19:22 - fancy-fancy - EViews专版
异方差中robust回归结果分析
1 个回复 - 3621 次查看 Dependent Variable: Y Method: Robust Least Squares Date: 06/23/16 Time: 16:28 Sample: 1 31 Included observations: 31 Method: M-estimation M settings: weight=Bisquare, t ...2016-6-23 16:52 - rebort123 - EViews专版
1 个回复 - 3621 次查看 Dependent Variable: Y Method: Robust Least Squares Date: 06/23/16 Time: 16:28 Sample: 1 31 Included observations: 31 Method: M-estimation M settings: weight=Bisquare, t ...2016-6-23 16:52 - rebort123 - EViews专版
xtreg后面加robust，cluster和用 xttest3,xtscc调节异方差有什么区别？
6 个回复 - 11305 次查看 想求教一下： 我用xtreg，fe robust已经做了回归 但是xttest3显示有异方差 所以看论坛推荐那样用xtscc来进行调整 但是今天教授说 异方差只要用xtreg , robust cluster就行 请问两者区别在哪儿？ 谢谢2014-11-6 05:39 - 帝乙 - Stata专版
6 个回复 - 11305 次查看 想求教一下： 我用xtreg，fe robust已经做了回归 但是xttest3显示有异方差 所以看论坛推荐那样用xtscc来进行调整 但是今天教授说 异方差只要用xtreg , robust cluster就行 请问两者区别在哪儿？ 谢谢2014-11-6 05:39 - 帝乙 - Stata专版
如何验证用了robust之后heteroscedasticity(异方差)减少了
5 个回复 - 11506 次查看 dear all~先呈上我的步骤: reg etr noofemployees capint gearing1 audittotalsales forsubsales big41not0 dumoil dummining if roce>=0.03 Source | SS df MS ...2013-8-1 21:24 - maomaoyuyu1234 - Stata专版
5 个回复 - 11506 次查看 dear all~先呈上我的步骤: reg etr noofemployees capint gearing1 audittotalsales forsubsales big41not0 dumoil dummining if roce>=0.03 Source | SS df MS ...2013-8-1 21:24 - maomaoyuyu1234 - Stata专版
如何做异方差的robust的f 统计量啊
6 个回复 - 10450 次查看 如何做异方差的robust的f 统计量啊!!(就是如何得到一个方程的heteroskedasticity robust F statistic [此贴子已经被作者于2007-10-31 23:42:40编辑过]2007-10-30 22:38 - victorliou - Stata专版
6 个回复 - 10450 次查看 如何做异方差的robust的f 统计量啊!!(就是如何得到一个方程的heteroskedasticity robust F statistic [此贴子已经被作者于2007-10-31 23:42:40编辑过]2007-10-30 22:38 - victorliou - Stata专版
prais y x rhotype(regress) vce(robust)把异方差和自相关都处理了么
2 个回复 - 4610 次查看 prais vce(robust) 或 prais vce(cl gvkey) 起什么作用 相当于newey west+ prais-winsten把异方差和自相关都处理了么？2011-5-4 12:08 - sophiafinn - Stata专版
2 个回复 - 4610 次查看 prais vce(robust) 或 prais vce(cl gvkey) 起什么作用 相当于newey west+ prais-winsten把异方差和自相关都处理了么？2011-5-4 12:08 - sophiafinn - Stata专版
计量中有很多不同类型的异方差及序列相关，是否用robust可以解决所有的异方差问题？
1 个回复 - 2824 次查看 RT，是否要先检验有无异方差，然后再加robust选项，还是可以直接加，同方差加不加是一样的2011-4-8 15:34 - syyjl - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2824 次查看 RT，是否要先检验有无异方差，然后再加robust选项，还是可以直接加，同方差加不加是一样的2011-4-8 15:34 - syyjl - 统计软件培训班VIP答疑区
