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GARCH-copula-CoVaR估计
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可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-co
pula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理
代码估 ...
2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
时变Copula模型MATLAB代码
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文件夹里有个“操作说明”,购买此程序后请按操作说明里的指示运行MATLAB程序即可。程序包含了导入数据开始的代码,除时变的代码外,里面也附上了静态co
pula的代码。时变的相关参数和相关图皆能出来,其中,包含copu ...
2021-4-23 15:24 - Rosalía - 现金交易版
copula的KS检验结果
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这一步首先是对之前所估计的garch模型进行残差提取,并且进行标准化处理以及概率测度变换,最后经过KS检验,看是否符合构建co
pula函数。
这一步是KS的检验结果,按道理说P值应该大于0.1,此时接受原假设,但是为 ...
2023-4-19 19:39 - shr12111 - 经管代码库
The Political Economy of Populism
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【作者(必填)】
[*]Sergei Guriev
[*]Elias Papaioannou
【文题(必填)】The Political Economy of Po
pulism
【年份(必填)】2022
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.aeaweb.org/articles?id=10.125 ...
2024-3-15 15:18 - wuyu0405 - 文献求助专区
The Advent of Copulas in Finance
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【作者(必填)】
423
【文题(必填)】
The Advent of Co
pulas in Finance【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315871820-1/advent-co
pula ...
2024-1-29 19:58 - internet.hzx - 文献求助专区
Copula-based Markov process
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【作者(必填)】
435
【文题(必填)】
Co
pula-based Markov process【年份(必填)】
34
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167668720300147
2024-1-21 11:45 - internet.hzx - 求助成功区
Copulas in Econometrics
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【作者(必填)】
23
【文题(必填)】Co
pulas in Econometrics
【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-economics-080213-041221
2024-1-14 08:26 - internet.hzx - 求助成功区
Time-dependent copulas
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【作者(必填)】
3
【文题(必填)】
Time-dependent co
pulas【年份(必填)】
2322
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047259X12000590
2024-1-14 08:28 - internet.hzx - 求助成功区