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结果:找到“向量自回归模型 数据”相关内容6个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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如何使用stata实现面板
数据
的结构
向量自回归模型
(PSVAR)?
4 个回复 - 1199 次查看
问题如题所示,希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法,但是不知道实现方式。
2022-2-25 23:18 -
biohazarddante
-
Stata专版
PVAR面板
数据
的
向量自回归模型
求助,输入pvarsoc命令后,不出结果,一直Running panel
7 个回复 - 4197 次查看
求大神帮助,在使用面板
数据
的
向量自回归模型
时,按照给出的例子,可以运算出结果,但是使用自己的
数据
,在执行第一个命令pvarsoc时,就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...
2017-12-18 09:54 -
Yuguorg
-
Stata专版
面板
数据
的
向量自回归模型
及脉冲响应分析
10 个回复 - 17322 次查看
最近在写毕业论文,涉及到一个多元变量面板
数据
的分析。模型主要想分析解释变量和被解释变量之间的双向影响关系,因此个人认为
向量自回归模型
比较合理。想问问各位大神,
向量自回归模型
的设定需要有什么前提条件吗? ...
2015-2-2 23:38 -
liusuyu
-
EViews专版
研究生毕业论文的实证部分把
数据
分成三组VAR
向量自回归模型
来做,这样可以么?
0 个回复 - 1137 次查看
本人在写金融硕士毕业论文,由于
数据
的可得性,如果用
向量自回归模型
,没办法把6个解释变量和1个被解释变量全都放进去,故而想拆成三组来做,一次放2个解释变量,不知道这样行不行??我导师说他不懂实证,我真的 ...
2017-12-28 15:20 -
SunniYoung
-
灌水吧
VAR
向量自回归模型
日交易
数据
滞后期选择
5 个回复 - 3651 次查看
麻烦请教下,连续十年的日
数据
,两千多个
数据
,在做VAR
向量自回归模型
时候,选择最优滞后期时最大滞后期选多少比较合适?(有说法是季度
数据
选4,月度
数据
选12,日
数据
找不到依据),多谢了!
2016-6-30 15:13 -
itpcjeff
-
EViews专版
向量自回归模型
对
数据
的多少有明确规定吗
2 个回复 - 6076 次查看
准备用EViews 做价格指数的
向量自回归模型
,
数据
只有23个月的,请问这个模型可以做吗
2016-3-28 20:19 -
蓝一一小仙
-
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