结果：找到“ADF 时间序列”相关内容58个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
求助时间序列ADF检验问题
5 个回复 - 10199 次查看 出现这个结果 . dfuller y no observations r(2000);2013-6-20 23:02 - ygqalone - Stata专版
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对时间序列数据进行ADF检验，有的变量平稳，一个很重要的变量二阶平稳，应该怎么办
3 个回复 - 784 次查看 对时间序列数据进行ADF检验，样本量不多，有的变量平稳，但是一个很重要的变量二阶平稳，应该怎么办！！！不能没有这个变量，我该如何处理它，或者接下来我应该做什么检验，求解答，谢谢！2023-2-14 23:04 - Reese0 - 爱问频道
3 个回复 - 784 次查看 对时间序列数据进行ADF检验，样本量不多，有的变量平稳，但是一个很重要的变量二阶平稳，应该怎么办！！！不能没有这个变量，我该如何处理它，或者接下来我应该做什么检验，求解答，谢谢！2023-2-14 23:04 - Reese0 - 爱问频道
如何用stata对面板数据中每个个体的时间序列分别进行ADF检验？
0 个回复 - 442 次查看 有20个股票从2020-2024的日频面板数据，现在想对每个股票分别进行单位根检验看时间序列是否平稳，直接用dfuller不可行，请问应该用什么指令可以分别对每一个股票代码的时间序列进行单位根检验？2024-1-24 23:16 - 学计量的xyy - Stata专版
0 个回复 - 442 次查看 有20个股票从2020-2024的日频面板数据，现在想对每个股票分别进行单位根检验看时间序列是否平稳，直接用dfuller不可行，请问应该用什么指令可以分别对每一个股票代码的时间序列进行单位根检验？2024-1-24 23:16 - 学计量的xyy - Stata专版
明明是非平稳时间序列为什么ADF检验出来时平稳的？？？
43 个回复 - 34365 次查看 各位达人，为了更加清楚的描述问题，我重新编辑了帖子和贴图，把问题重新描述一下：原始数据为网站每天访问用户数，从时序图来看具有明显的随时间上升趋势，为非平稳时间序列。为了进一步验证其非平稳性，利用Eviews ...2011-8-26 11:39 - lip1203 - EViews专版
43 个回复 - 34365 次查看 各位达人，为了更加清楚的描述问题，我重新编辑了帖子和贴图，把问题重新描述一下：原始数据为网站每天访问用户数，从时序图来看具有明显的随时间上升趋势，为非平稳时间序列。为了进一步验证其非平稳性，利用Eviews ...2011-8-26 11:39 - lip1203 - EViews专版
时间序列的主成分回归还要做adf和协整检验么
4 个回复 - 2355 次查看 各位大神，学渣现在正在写学年论文，我想问一下论文选取的时间序列变量比较多，打算做个主成分分析提取主成分，利用主成分做线性回归，但是后来看论坛发现时间序列在做回归前似乎是要做单位根检验和协整检验的，所以 ...2017-6-6 17:14 - 1125fr - EViews专版
4 个回复 - 2355 次查看 各位大神，学渣现在正在写学年论文，我想问一下论文选取的时间序列变量比较多，打算做个主成分分析提取主成分，利用主成分做线性回归，但是后来看论坛发现时间序列在做回归前似乎是要做单位根检验和协整检验的，所以 ...2017-6-6 17:14 - 1125fr - EViews专版
SAS 时间序列分析ADF检验结果怎样看？
2 个回复 - 1051 次查看 通过以下代码得到ADF检验结果： proc arima; identify var=x stationary=(ADF); run; quit; 请问怎样查看结果判断是否满足平稳性？看哪些P值？部分地方对stationary=(ADF=3);进行了ADF=n的赋值，这个n值如何确定 ...2022-6-12 20:30 - yaawuu - 文献求助专区
2 个回复 - 1051 次查看 通过以下代码得到ADF检验结果： proc arima; identify var=x stationary=(ADF); run; quit; 请问怎样查看结果判断是否满足平稳性？看哪些P值？部分地方对stationary=(ADF=3);进行了ADF=n的赋值，这个n值如何确定 ...2022-6-12 20:30 - yaawuu - 文献求助专区
求助！时间序列R语言adf检验出现了矛盾
1 个回复 - 685 次查看 用R语言做时间序列分析，在进行单位根检验的时候，使用了tseries包的adf检验，结果如下： Augmented Dickey-Fuller Test data: vdata Dickey-Fuller = -2.8706, Lag order = 2, p-value = 0.2407 alternative ...2022-10-10 16:47 - ZXL2022 - 爱问频道
1 个回复 - 685 次查看 用R语言做时间序列分析，在进行单位根检验的时候，使用了tseries包的adf检验，结果如下： Augmented Dickey-Fuller Test data: vdata Dickey-Fuller = -2.8706, Lag order = 2, p-value = 0.2407 alternative ...2022-10-10 16:47 - ZXL2022 - 爱问频道
做时间序列的ADF检验时返回结果是sample may not include multiple panels
8 个回复 - 37390 次查看 如题，我刚接触stata,准备做一个GDP和金融相关比率的相关性分析，比较不解的是为什么返回的是红色的这句话sample may not include multiple panels，诚心求教！ 对了，其实一开始做自相关的时候就返回这句话了，这样 ...2013-12-5 16:07 - isabel13 - Stata专版
8 个回复 - 37390 次查看 如题，我刚接触stata,准备做一个GDP和金融相关比率的相关性分析，比较不解的是为什么返回的是红色的这句话sample may not include multiple panels，诚心求教！ 对了，其实一开始做自相关的时候就返回这句话了，这样 ...2013-12-5 16:07 - isabel13 - Stata专版
Stata新手求指导ADF时间序列 数据录入和命令编辑
3 个回复 - 1287 次查看 新手求指导实操 想做GDP时间序列stationary test 数据如下下图1， 时间为2012q1-2020q4, 命令栏输入 generate time = q(2012q1) + _n-1 format time %tq tsset time 求问我后面怎么操作，还需要点击ADF设置 ...2021-8-6 18:11 - 若化成风27 - Stata专版
3 个回复 - 1287 次查看 新手求指导实操 想做GDP时间序列stationary test 数据如下下图1， 时间为2012q1-2020q4, 命令栏输入 generate time = q(2012q1) + _n-1 format time %tq tsset time 求问我后面怎么操作，还需要点击ADF设置 ...2021-8-6 18:11 - 若化成风27 - Stata专版
时间序列，有多个变量，ADF检验后发现有一个平稳时间序列，其余均在一阶差分后平稳
1 个回复 - 1736 次查看 在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版
1 个回复 - 1736 次查看 在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版
两个平稳时间序列做回归，残差不能通过ADF检验，为什么？
0 个回复 - 1319 次查看 如题，这样做出来的回归是伪回归？不能使用？ 还有个问题，导入的数据用ADF检验是平稳的，用ndiffs（）函数出来确是需要差分，怎么整？ 而且设置ndiffs（r1，test=“adf”）还是如此，求教2020-6-9 10:56 - 随便吧21 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1319 次查看 如题，这样做出来的回归是伪回归？不能使用？ 还有个问题，导入的数据用ADF检验是平稳的，用ndiffs（）函数出来确是需要差分，怎么整？ 而且设置ndiffs（r1，test=“adf”）还是如此，求教2020-6-9 10:56 - 随便吧21 - 计量经济学与统计软件
stata 做ADF检验输入指令显示未什么时间序列变量怎么解决呢
2 个回复 - 1077 次查看 stata 做ADF检验输入指令显示未什么时间序列变量怎么解决呢2020-1-7 00:12 - yifxyz123 - Stata专版
2 个回复 - 1077 次查看 stata 做ADF检验输入指令显示未什么时间序列变量怎么解决呢2020-1-7 00:12 - yifxyz123 - Stata专版
求助，时间序列的多元线性回归分析！adf检验 模型检验
1 个回复 - 1024 次查看 2001年至2017年的时间序列，四个变量，做adf分析和协整分析，建立多元回归方程并检验。论文今天急需！！！共五个城市微信联系传输数据，以hongbao郑重感谢！！！2019-10-26 10:27 - guituo5743 - EViews专版
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求助利用STATA如何对面板数据进行时间序列分析，如何进行ADF检验。
0 个回复 - 824 次查看 levinlin SC, lags(1) 输入该命令之后显示错误，如下 Levin-Lin-Chu test for SC Deterministics chosen: constant Number of gaps in sample: 1 sample may not contain gaps invalid syntax r( ...2019-12-5 11:01 - 热爱幻想粉红猪 - 灌水吧
0 个回复 - 824 次查看 levinlin SC, lags(1) 输入该命令之后显示错误，如下 Levin-Lin-Chu test for SC Deterministics chosen: constant Number of gaps in sample: 1 sample may not contain gaps invalid syntax r( ...2019-12-5 11:01 - 热爱幻想粉红猪 - 灌水吧
时间序列ADF检验问题
1 个回复 - 1821 次查看 做了ADF检验，设置了三阶滞后，只有一个变量不平稳，但这个变量如果设置一阶滞后的话是平稳的，这样滞后阶数不同但不用差分就可以平稳的序列可以进行协整检验和格兰杰因果关系检验吗2019-11-8 12:50 - 数理统计123 - Stata专版
1 个回复 - 1821 次查看 做了ADF检验，设置了三阶滞后，只有一个变量不平稳，但这个变量如果设置一阶滞后的话是平稳的，这样滞后阶数不同但不用差分就可以平稳的序列可以进行协整检验和格兰杰因果关系检验吗2019-11-8 12:50 - 数理统计123 - Stata专版
时间序列&面板数据都用的着的ADF大Q&A
23 个回复 - 11970 次查看 前几期分别作了安装与输入的常见问题专题，这次本来想着开始着手分析方面的，忽然发现每个人使用EVIEWS的目的不同，所以，就只能从一些询问度高的问题着手了，比如ADF单位根检验。 其实单位根检验的问 ...2014-7-28 09:27 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
23 个回复 - 11970 次查看 前几期分别作了安装与输入的常见问题专题，这次本来想着开始着手分析方面的，忽然发现每个人使用EVIEWS的目的不同，所以，就只能从一些询问度高的问题着手了，比如ADF单位根检验。 其实单位根检验的问 ...2014-7-28 09:27 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
【学习笔记】ARIMA模型的平稳性检验可以用单位根adf检验，时间序列和模型残差 ...
0 个回复 - 1385 次查看 ARIMA模型的平稳性检验可以用单位根adf检验，时间序列和模型残差可以用白噪声box检验2019-8-26 15:01 - 惜清客 - Forum
0 个回复 - 1385 次查看 ARIMA模型的平稳性检验可以用单位根adf检验，时间序列和模型残差可以用白噪声box检验2019-8-26 15:01 - 惜清客 - Forum
新手时间序列分析遇到的问题，1是adf不知道方法可不可行，2是为何预测结果和实际相反
1 个回复 - 844 次查看 问题1：adf这里选2，结果为平稳，但是选择1，结果不平稳。这算通过了平稳检验吗？ 问题2：建立的模型为y c ar(1),这么建模是否有问题？ 问题3：建模的预测与实际相反，是不是我这个模型已经错了。。。 问题4：这个 ...2019-5-26 08:43 - 负者歌余途 - EViews专版
1 个回复 - 844 次查看 问题1：adf这里选2，结果为平稳，但是选择1，结果不平稳。这算通过了平稳检验吗？ 问题2：建立的模型为y c ar(1),这么建模是否有问题？ 问题3：建模的预测与实际相反，是不是我这个模型已经错了。。。 问题4：这个 ...2019-5-26 08:43 - 负者歌余途 - EViews专版
求教如何用R语言对多个时间序列进行ADF检验
1 个回复 - 2877 次查看 原EXCEL有三列，第一列股票代码，第二列交易日期，第三列个股市场收益率。股票代码有近2000个，交易日期是近两年的每个交易日，想要检验每个个股在近两年的收益率是否平整。想用最后的ADF结果作个表格，最好可以汇总 ...2019-5-14 17:41 - juzizhi - R语言论坛
1 个回复 - 2877 次查看 原EXCEL有三列，第一列股票代码，第二列交易日期，第三列个股市场收益率。股票代码有近2000个，交易日期是近两年的每个交易日，想要检验每个个股在近两年的收益率是否平整。想用最后的ADF结果作个表格，最好可以汇总 ...2019-5-14 17:41 - juzizhi - R语言论坛
关于ADF-test和自相关图的冲突？还有时间序列是否含趋势的判断
11 个回复 - 8272 次查看 大家好 我在做一个US unemployment rate forecasting的模型比较。 在做单位根检验的时候，level，intercept的结果如下： level, trend+intercept结果如下： 两个结果均显示该时间序列是稳定的。这里想问 ...2015-12-9 00:49 - vividlau - EViews专版
11 个回复 - 8272 次查看 大家好 我在做一个US unemployment rate forecasting的模型比较。 在做单位根检验的时候，level，intercept的结果如下： level, trend+intercept结果如下： 两个结果均显示该时间序列是稳定的。这里想问 ...2015-12-9 00:49 - vividlau - EViews专版
从ADF检验结果如何判定时间序列的平稳性?
12 个回复 - 43277 次查看 请问朋友们，从ADF检验结果如何判定时间序列的平稳性？下列数据一阶差分后平稳吗？ 381.00 419.00 463.00 492.00 528.00 583.00 695.00 858.00 963.00 1112.00 1366.00 1519.00 1644.00 1893.00 2311 ...2010-7-12 17:01 - shando - EViews专版
12 个回复 - 43277 次查看 请问朋友们，从ADF检验结果如何判定时间序列的平稳性？下列数据一阶差分后平稳吗？ 381.00 419.00 463.00 492.00 528.00 583.00 695.00 858.00 963.00 1112.00 1366.00 1519.00 1644.00 1893.00 2311 ...2010-7-12 17:01 - shando - EViews专版
如何实现对结构突变时间序列进行考虑突变和不考虑突变的ADF检验
0 个回复 - 748 次查看 做蒙特卡洛仿真，想要考察ADF检验考虑和不考虑时间趋势项结构突变下的size和power差异，不知道怎么实现？？？ 只看到普通的ADF检验是dfuller,[options] stata中help文件也没有啥线索。 如何进行考虑结构突变的 ...2018-12-30 15:25 - 养养眼1998 - Stata专版
0 个回复 - 748 次查看 做蒙特卡洛仿真，想要考察ADF检验考虑和不考虑时间趋势项结构突变下的size和power差异，不知道怎么实现？？？ 只看到普通的ADF检验是dfuller,[options] stata中help文件也没有啥线索。 如何进行考虑结构突变的 ...2018-12-30 15:25 - 养养眼1998 - Stata专版
请问这样的ADF结果，怎么样判定时间序列的平稳性？
5 个回复 - 1696 次查看 问题如题，再就是，这两个序列是否具有同阶平稳性？ 本人是菜鸟，请达人说的详细点，万分感谢！！2012-3-7 15:57 - kaisy288 - EViews专版
5 个回复 - 1696 次查看 问题如题，再就是，这两个序列是否具有同阶平稳性？ 本人是菜鸟，请达人说的详细点，万分感谢！！2012-3-7 15:57 - kaisy288 - EViews专版
构建了一个时间序列模型，所有变量取对数，但是ADF检验的结果是被解释变量非平稳，
1 个回复 - 1389 次查看 构建了一个时间序列模型，所有变量取对数，但是ADF检验的结果是被解释变量非平稳，解释变量有一个非平稳，该如何解决？？？2018-3-7 17:28 - Unique_one - EViews专版
1 个回复 - 1389 次查看 构建了一个时间序列模型，所有变量取对数，但是ADF检验的结果是被解释变量非平稳，解释变量有一个非平稳，该如何解决？？？2018-3-7 17:28 - Unique_one - EViews专版
关于时间序列ADF检验用stata建立模型1、模型2、模型3的编程问题求助
0 个回复 - 1224 次查看 ADF检验的三个模型怎么建立啊？我的模型3代码是这样的： tsset v1 time variable: v1, 1980 to 2013 delta: 1 unit . gen y1=d.y (1 missing value generated) . gen y2=l.y (1 m ...2017-5-25 11:27 - 特朗普夸我刷 - Stata专版
0 个回复 - 1224 次查看 ADF检验的三个模型怎么建立啊？我的模型3代码是这样的： tsset v1 time variable: v1, 1980 to 2013 delta: 1 unit . gen y1=d.y (1 missing value generated) . gen y2=l.y (1 m ...2017-5-25 11:27 - 特朗普夸我刷 - Stata专版
eviews时间序列数据ADF检验结果如下，接下来应该怎么去分析检验？
1 个回复 - 1697 次查看 变量 检验形式（C T L） t值 Prob值 s （C T 0） -2.574515 0.2934 ydr （C 0 1） -0.751056 0.8192 odr （C T 1） 0.642847 0.9993 ir （C 0 1） -3.23227 0.0272 D（s） （C 0 0） -5.92708 0 D（ydr） ...2017-4-5 17:33 - 也许明天C - EViews专版
1 个回复 - 1697 次查看 变量 检验形式（C T L） t值 Prob值 s （C T 0） -2.574515 0.2934 ydr （C 0 1） -0.751056 0.8192 odr （C T 1） 0.642847 0.9993 ir （C 0 1） -3.23227 0.0272 D（s） （C 0 0） -5.92708 0 D（ydr） ...2017-4-5 17:33 - 也许明天C - EViews专版
计量经济学 时间序列 ADF单位根检验 eviews
4 个回复 - 3461 次查看 本人最近写毕业论文 计量经济学模型 时间序列 想问一下 在ADF单位根检验中 滞后期项怎么确定 是一个一个试验吗？能从0开始试验吗？有些书上直接就是从1开始 为什么？2015-6-17 09:14 - 825985546 - EViews专版
4 个回复 - 3461 次查看 本人最近写毕业论文 计量经济学模型 时间序列 想问一下 在ADF单位根检验中 滞后期项怎么确定 是一个一个试验吗？能从0开始试验吗？有些书上直接就是从1开始 为什么？2015-6-17 09:14 - 825985546 - EViews专版
时间序列的ADF检验结果解答
0 个回复 - 912 次查看 我有多组时间序列，想做VAR模型，现今准备做ADF检验。想求问大神: 1.多组序列是不是只能单组单组地做检验，使得结果符合“所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型”? 能不能一次性做所有组的ADF检验？ 2. ...2016-4-15 16:22 - miamiaeric - 商务谈判
0 个回复 - 912 次查看 我有多组时间序列，想做VAR模型，现今准备做ADF检验。想求问大神: 1.多组序列是不是只能单组单组地做检验，使得结果符合“所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型”? 能不能一次性做所有组的ADF检验？ 2. ...2016-4-15 16:22 - miamiaeric - 商务谈判
【eviews】时间序列数据 多元回归OLS分析，需要adf检验吗？
3 个回复 - 6559 次查看 如题，在eviews操作中，数据时时间序列，进行多元OLS回归。 需要进行adf检验吗？ 有的论文检验了，有的直接OLS回归 有知道的大神，请指导 谢谢2016-2-14 22:36 - chenhuijunhaha - 爱问频道
3 个回复 - 6559 次查看 如题，在eviews操作中，数据时时间序列，进行多元OLS回归。 需要进行adf检验吗？ 有的论文检验了，有的直接OLS回归 有知道的大神，请指导 谢谢2016-2-14 22:36 - chenhuijunhaha - 爱问频道
ADF对时间序列数据进行平稳性检验
1 个回复 - 4476 次查看 有三列时间序列数据，取对数后分别通过ADF检验的第二个和第三个模型，通过有截距项和时间趋势项的模型检验的是趋势平稳么？通过有截距项的模型又是什么呢？这三个序列能做格兰杰因果关系检验么？还用做协整分析么？2015-10-9 08:24 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4476 次查看 有三列时间序列数据，取对数后分别通过ADF检验的第二个和第三个模型，通过有截距项和时间趋势项的模型检验的是趋势平稳么？通过有截距项的模型又是什么呢？这三个序列能做格兰杰因果关系检验么？还用做协整分析么？2015-10-9 08:24 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
30求助：VAR模型中ADF检验时间序列分别为二阶和一阶单整，应用差分后的序列做VAR吗
5 个回复 - 10586 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？ 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:49 - lmyct - 悬赏大厅
5 个回复 - 10586 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？ 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:49 - lmyct - 悬赏大厅
求助：VAR模型中ADF检验两个时间序列分别为二阶和一阶单整，应用差分后的序列做VAR吗
1 个回复 - 5432 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？ 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:39 - lmyct - 爱问频道
1 个回复 - 5432 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？ 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:39 - lmyct - 爱问频道
计量 时间序列 ADF单位根检验
1 个回复 - 1301 次查看 本人最近在写毕业论文，时间序列在ADF单位根检验时，user specifi 这个滞后期选择时，是从0开始选择试验还是从1 还是选择试验进行单位根检验，为什么？急！2015-7-5 20:58 - 825985546 - EViews专版
1 个回复 - 1301 次查看 本人最近在写毕业论文，时间序列在ADF单位根检验时，user specifi 这个滞后期选择时，是从0开始选择试验还是从1 还是选择试验进行单位根检验，为什么？急！2015-7-5 20:58 - 825985546 - EViews专版
计量 时间序列 单位根检验ADF
3 个回复 - 1553 次查看 本人最近在写毕业论文，请问在进行ADF单位根检验的时候用不用考虑 下面的辅助回归 即除了考虑ADF的值与5%的临界值外，用不用考虑下面的C，时间趋势和D-W值？急！2015-7-5 19:48 - 825985546 - EViews专版
3 个回复 - 1553 次查看 本人最近在写毕业论文，请问在进行ADF单位根检验的时候用不用考虑 下面的辅助回归 即除了考虑ADF的值与5%的临界值外，用不用考虑下面的C，时间趋势和D-W值？急！2015-7-5 19:48 - 825985546 - EViews专版
时间序列截尾拖尾和ADF检验的问题急！
1 个回复 - 5738 次查看 求问大神一个问题 这是一阶差分后的图，如何判断是拖尾还是截尾？ 若要先看是否平稳但是ADF检验显示函数不存在。。。我已经把程序包搞好了，求解谢谢！2015-4-30 17:19 - 一杯热牛奶. - R语言论坛
1 个回复 - 5738 次查看 求问大神一个问题 这是一阶差分后的图，如何判断是拖尾还是截尾？ 若要先看是否平稳但是ADF检验显示函数不存在。。。我已经把程序包搞好了，求解谢谢！2015-4-30 17:19 - 一杯热牛奶. - R语言论坛
计量经济学 eviews ADF 单位根检验 时间序列
1 个回复 - 1346 次查看 本人最近在写毕业论文 时间序列的计量经济学模型 请问在ADF单位根检验的结果分析中 用不用考虑时间趋势项和截距项 用不用考虑D-W值？2015-6-17 21:05 - 825985546 - EViews专版
1 个回复 - 1346 次查看 本人最近在写毕业论文 时间序列的计量经济学模型 请问在ADF单位根检验的结果分析中 用不用考虑时间趋势项和截距项 用不用考虑D-W值？2015-6-17 21:05 - 825985546 - EViews专版
如何对含有大量负数的时间序列进行ADF检验
1 个回复 - 1940 次查看 eviews分析中，时间序列中有大量负数，在对这一时间序列做ADF平稳性检验的时候要对这些负数进行处理吗？谢谢！2014-2-16 16:56 - hegellee - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1940 次查看 eviews分析中，时间序列中有大量负数，在对这一时间序列做ADF平稳性检验的时候要对这些负数进行处理吗？谢谢！2014-2-16 16:56 - hegellee - 计量经济学与统计软件
Stata做时间序列的ADF检验，确定滞后期的命令怎么写哦？
2 个回复 - 10840 次查看 你好！我有两个时间序列变量，想做格兰杰因果关系检验，第一步要对两个变量进行adf检验。 我的问题是： 1. adf检验时，是否一定要确定lag？因为我在一本教科书上看到，他直接就“dfuller variable, trend”. 没有 ...2015-3-15 11:05 - jasmine_peng - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 10840 次查看 你好！我有两个时间序列变量，想做格兰杰因果关系检验，第一步要对两个变量进行adf检验。 我的问题是： 1. adf检验时，是否一定要确定lag？因为我在一本教科书上看到，他直接就“dfuller variable, trend”. 没有 ...2015-3-15 11:05 - jasmine_peng - 计量经济学与统计软件
Eviews6时间序列做ADF检验的结果界面怎么和大家长的不一样？临界值都没有显示！
16 个回复 - 10048 次查看 我用的Eviews6.0版本做的时间序列的ADF检验，为什么出来的结果页面变成这个样子了？ T-检验值没有，1% 5% 10%的临界值也没有显示。。。出现了个什么Chi-Square和Z-stat值，这两个什么东西？ 怎么能变成大家都常 ...2012-12-11 21:43 - beenic - EViews专版
16 个回复 - 10048 次查看 我用的Eviews6.0版本做的时间序列的ADF检验，为什么出来的结果页面变成这个样子了？ T-检验值没有，1% 5% 10%的临界值也没有显示。。。出现了个什么Chi-Square和Z-stat值，这两个什么东西？ 怎么能变成大家都常 ...2012-12-11 21:43 - beenic - EViews专版
跪谢！！EVIEWS分析中，时间序列中有大量负数，在做ADF检验时，要对这些负数做处理吗
1 个回复 - 1769 次查看 EVIEWS分析中，时间序列中有大量负数，在做ADF检验时，要对这些负数做处理吗？2014-2-16 17:04 - hegellee - EViews专版
1 个回复 - 1769 次查看 EVIEWS分析中，时间序列中有大量负数，在做ADF检验时，要对这些负数做处理吗？2014-2-16 17:04 - hegellee - EViews专版
eviews5.0时间序列的ADF检验
2 个回复 - 1638 次查看 对于一个时间序列数据如何做平稳性检验呢？先做view-correlogram中如何确定滞后期呢？AC、PAC|Q值、P的值小于0.05就为存在滞后么？是不是先做Correlogram再做Unit root test.两者对应的差分阶数应该是一样的么？2014-5-14 12:15 - sideone - EViews专版
2 个回复 - 1638 次查看 对于一个时间序列数据如何做平稳性检验呢？先做view-correlogram中如何确定滞后期呢？AC、PAC|Q值、P的值小于0.05就为存在滞后么？是不是先做Correlogram再做Unit root test.两者对应的差分阶数应该是一样的么？2014-5-14 12:15 - sideone - EViews专版
求助时间序列单位根ADF检验后，怎样计算LM值啊
3 个回复 - 2698 次查看 求助时间序列平稳性ADF检验后，怎样计算LM值啊 请教各位，帮忙一下！我对一个时间序列进行了ADF检验，但想求其拉格朗日乘子的值，怎么来求啊，尤其是谁用了eviews软件的。2009-8-6 19:07 - kelvin029 - EViews专版
3 个回复 - 2698 次查看 求助时间序列平稳性ADF检验后，怎样计算LM值啊 请教各位，帮忙一下！我对一个时间序列进行了ADF检验，但想求其拉格朗日乘子的值，怎么来求啊，尤其是谁用了eviews软件的。2009-8-6 19:07 - kelvin029 - EViews专版
请教大神用ADF检验怎样判别时间序列的平稳性？
1 个回复 - 1744 次查看 做ADF检验时发现含截距项的时间序列是平稳的，但是含趋势项和截距项是不平稳的，而且无趋势项和截距项时也是不平稳的，这个平稳性应该怎么判别？2013-7-23 10:39 - irisup8899 - EViews专版
1 个回复 - 1744 次查看 做ADF检验时发现含截距项的时间序列是平稳的，但是含趋势项和截距项是不平稳的，而且无趋势项和截距项时也是不平稳的，这个平稳性应该怎么判别？2013-7-23 10:39 - irisup8899 - EViews专版
急求！！ADF检验，能帮我分析一下这个时间序列的滞后项、截距项、趋势项吗？
6 个回复 - 3906 次查看 [/td][/tr] [/table]2013-7-23 20:56 - irisup8899 - EViews专版
6 个回复 - 3906 次查看 [/td][/tr] [/table]2013-7-23 20:56 - irisup8899 - EViews专版
[求教]时间序列adf检验lag、intercept、trend项的选择问题
13 个回复 - 15283 次查看 intercept、trend项应该根据趋势图看，再选AIC最小的一个，不知对不对？<br/>另外，关于lag项的选择很多人都说该选AIC最小的一个，但昨天一位我很信任的大哥说得选一个ADF回归方程系数都有效时的那个滞后阶数（如 ...2008-5-9 02:00 - nicholas_xu - EViews专版
13 个回复 - 15283 次查看 intercept、trend项应该根据趋势图看，再选AIC最小的一个，不知对不对？<br/>另外，关于lag项的选择很多人都说该选AIC最小的一个，但昨天一位我很信任的大哥说得选一个ADF回归方程系数都有效时的那个滞后阶数（如 ...2008-5-9 02:00 - nicholas_xu - EViews专版
我时间序列单位根检验为什么通不过？请大侠帮忙看一下下面数列能通过ADF检验吗？
4 个回复 - 2694 次查看 左列是人均可支配收入，右列是他的自然对数值，高手帮我看一下为什么不能通过ADF检验？非常感谢！2012-3-8 19:02 - yonglin69 - EViews专版
4 个回复 - 2694 次查看 左列是人均可支配收入，右列是他的自然对数值，高手帮我看一下为什么不能通过ADF检验？非常感谢！2012-3-8 19:02 - yonglin69 - EViews专版
为什么用EViews每次对同一个时间序列做的ADF检验结果都不一样？
15 个回复 - 13172 次查看 第一次的结果： Null Hypothesis: RESID_B has a unit root Exogenous: None Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7) ...2010-7-10 19:34 - shando - EViews专版
15 个回复 - 13172 次查看 第一次的结果： Null Hypothesis: RESID_B has a unit root Exogenous: None Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7) ...2010-7-10 19:34 - shando - EViews专版
【菜鸟求助】用r做时间序列分析，adf检验显示"x” is not a vector or a matrix
3 个回复 - 5927 次查看 请问怎么处理2012-5-29 09:32 - jyn2756 - R语言论坛
3 个回复 - 5927 次查看 请问怎么处理2012-5-29 09:32 - jyn2756 - R语言论坛
ADF检验后，怎样把一个非平稳的时间序列调整为平稳时间序列？
7 个回复 - 11087 次查看 求助：请问在做完ADF检验后，发现进行一阶差分可以使一个非平稳的时间序列变平稳，但是具体要怎么处理呢？我的到的结果是下面这个： 拜托各位帮忙解答一下~~~2012-4-26 19:32 - 楠楠点点 - EViews专版
7 个回复 - 11087 次查看 求助：请问在做完ADF检验后，发现进行一阶差分可以使一个非平稳的时间序列变平稳，但是具体要怎么处理呢？我的到的结果是下面这个： 拜托各位帮忙解答一下~~~2012-4-26 19:32 - 楠楠点点 - EViews专版
时间序列——ADF检验-跪求
4 个回复 - 1423 次查看 各位前辈，请问我在做时间序列模型的时候，一序列是平稳，一个是2阶单整 它们还可以进行计量分析么？ 如果可以的话 如何进行呢，感激不尽啊~！！！2012-4-17 17:07 - 252337901 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1423 次查看 各位前辈，请问我在做时间序列模型的时候，一序列是平稳，一个是2阶单整 它们还可以进行计量分析么？ 如果可以的话 如何进行呢，感激不尽啊~！！！2012-4-17 17:07 - 252337901 - 计量经济学与统计软件
经济菜鸟的论文“影响中国社会和谐度的因素”准备用时间序列模型完成，是否需要ADF？
5 个回复 - 1905 次查看 小女子最近正在写论文， 题目是"影响中国社会和谐度的因素有哪些"，论文我需要用时间序列数据和时间序列模型去检验在1991到2008年之间各因素和社会和谐度的关系。 公式为Chinese social wellbeing=α+β1income+β ...2012-1-15 19:34 - 我想抓月亮 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1905 次查看 小女子最近正在写论文， 题目是"影响中国社会和谐度的因素有哪些"，论文我需要用时间序列数据和时间序列模型去检验在1991到2008年之间各因素和社会和谐度的关系。 公式为Chinese social wellbeing=α+β1income+β ...2012-1-15 19:34 - 我想抓月亮 - 计量经济学与统计软件
请问各位大虾，用时间序列数据运算OLS之前，需要用ADF测试平稳性吗？
4 个回复 - 4657 次查看 最近在写影响社会和谐度因素的论文，遇到一些计量的问题对于刚接触经济不久的我来说非常棘手，很希望得到各位牛人的帮助。 这篇论文我的目的是检查各个变量X和Y(社会和谐度)之间的关系，及各变量对Y的影响是否重大 ...2012-2-1 00:27 - 我想摘月亮 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4657 次查看 最近在写影响社会和谐度因素的论文，遇到一些计量的问题对于刚接触经济不久的我来说非常棘手，很希望得到各位牛人的帮助。 这篇论文我的目的是检查各个变量X和Y(社会和谐度)之间的关系，及各变量对Y的影响是否重大 ...2012-2-1 00:27 - 我想摘月亮 - 计量经济学与统计软件
请教一下 一组时间序列数据用ADF检验 原序列不平稳 一阶差分序列平稳 代表什么意思呢
3 个回复 - 13938 次查看 RT 一组时间序列数据用ADF检验 原序列不平稳 一阶差分序列平稳 代表什么意思呢2010-3-27 13:07 - lyh20201 - EViews专版
3 个回复 - 13938 次查看 RT 一组时间序列数据用ADF检验 原序列不平稳 一阶差分序列平稳 代表什么意思呢2010-3-27 13:07 - lyh20201 - EViews专版
