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金融机构管理课件、习题与阅读材料0 个回复 - 609 次查看 ├─金融市场和金融机构 │ │ 金融市场与金融机构练习(一)--参考答案.doc │ │ 金融市场与金融机构练习(一).DOC │ │ 金融市场与金融机构练习(三)--参考答案.doc │ │ 金融市场与金融机构练习( ...2022-9-17 22:25 - wz151400 - 现金交易版
免疫+债券久期+债券凸度+股利贴现模型+投资组合优化动态图:金融学计算演示in Exce1 个回复 - 1158 次查看 免疫+债券久期+债券凸度+股利贴现模型+投资组合优化动态图:金融学计算演示in Excel 免疫+债券久期+债券凸度+股利贴现模型+投资组合优化动态图:金融学计算演示in Excel免疫+债券久期+债券凸度+股利贴现模型+投资 ...2022-5-2 07:35 - Lotus_ss - 现金交易版
关键利率久期计算及实例分析
13 个回复 - 14313 次查看 关键利率久期计算及实例分析key rate shift2014-4-6 14:05 - jakechan - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
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关于债券组合久期计算的改进方法
3 个回复 - 2188 次查看 网络上花前买的,上传上来给大家分享. 武汉理工大学学报·信息与管理工程版 刘燕武2009-8-11 17:08 - prettyqiqi555 - 计量经济学与统计软件
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浮动利率债券久期计算 The Pricing and duration of floating rate bonds
2 个回复 - 6384 次查看 【作者(必填)】 Yawitz，J. ；H.Kaufold; T.Maciroski；M.Smirlock 【文题(必填)】 The Pricing and Duration of Floating Rate Bonds 【年份(必填)】 1987 【全文链接或数据库名称(选填)】 Journal of Portf ...2012-10-11 17:48 - ly517588 - 求助成功区
2 个回复 - 6384 次查看 【作者(必填)】 Yawitz，J. ；H.Kaufold; T.Maciroski；M.Smirlock 【文题(必填)】 The Pricing and Duration of Floating Rate Bonds 【年份(必填)】 1987 【全文链接或数据库名称(选填)】 Journal of Portf ...2012-10-11 17:48 - ly517588 - 求助成功区
久期计算一些疑问
17 个回复 - 13557 次查看 第一次发帖 可能格式有问题 请教一下各位高手 关于久期的公式和理解是怎么样的 另外有一题老师给的题目 我运用久期的公司计算不出来 请高手指点一下详细过程 先谢谢了 原题如下 一面值为1000元的中期国库券，期限5年 ...2009-1-5 22:24 - 牛皮哄哄 - 金融学（理论版）
17 个回复 - 13557 次查看 第一次发帖 可能格式有问题 请教一下各位高手 关于久期的公式和理解是怎么样的 另外有一题老师给的题目 我运用久期的公司计算不出来 请高手指点一下详细过程 先谢谢了 原题如下 一面值为1000元的中期国库券，期限5年 ...2009-1-5 22:24 - 牛皮哄哄 - 金融学（理论版）
关于债券组合久期计算的改进方法
0 个回复 - 1482 次查看 网络上花前买的,上传上来给大家分享. 武汉理工大学学报·信息与管理工程版 刘燕武2009-8-11 17:09 - prettyqiqi555 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1482 次查看 网络上花前买的,上传上来给大家分享. 武汉理工大学学报·信息与管理工程版 刘燕武2009-8-11 17:09 - prettyqiqi555 - 计量经济学与统计软件
负债久期与现金流的计算
4 个回复 - 2401 次查看 我想问下负债久期的计算中，负债现金流指的是哪一些（保费？赔付支出？费用支出？还有保单红利支出吗？），然后计算久期的折现率是多少？ 有做这方面的小伙伴给个答案吗？2019-11-1 11:06 - cufezyj - CAA、SOA精算师等考证版
4 个回复 - 2401 次查看 我想问下负债久期的计算中，负债现金流指的是哪一些（保费？赔付支出？费用支出？还有保单红利支出吗？），然后计算久期的折现率是多少？ 有做这方面的小伙伴给个答案吗？2019-11-1 11:06 - cufezyj - CAA、SOA精算师等考证版
求救大神，关于久期的计算
0 个回复 - 1148 次查看 <div align="left" align="left" >我们小组现在在做课程设计计算久期，想问一下老师，已经发行了五年的债券计算久期时，是指算剩下的五年，还是把现金流全部贴现到五年之前呀。<br> </div>< ...2021-6-20 00:49 - 张起灵呀 - 经管考研
0 个回复 - 1148 次查看 <div align="left" align="left" >我们小组现在在做课程设计计算久期，想问一下老师，已经发行了五年的债券计算久期时，是指算剩下的五年，还是把现金流全部贴现到五年之前呀。<br> </div>< ...2021-6-20 00:49 - 张起灵呀 - 经管考研
关于反向浮动利率债券久期的计算
8 个回复 - 11987 次查看 已知十年期按面值发行的债券息票率和修正久期分别为6%和7.5， 求10年期息票率为18%-2LIBOR的反向浮动利率久期为多少？ 这个应该怎么计算？2011-5-17 21:56 - campersyh - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
8 个回复 - 11987 次查看 已知十年期按面值发行的债券息票率和修正久期分别为6%和7.5， 求10年期息票率为18%-2LIBOR的反向浮动利率久期为多少？ 这个应该怎么计算？2011-5-17 21:56 - campersyh - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
非付息日的久期和凸性的计算公式
1 个回复 - 1548 次查看 付息日的久期和凸性的公式明确，如金额凸性的计算公式如下图 那么非付息日的久期和凸性的公式是咋样的啊？求教啊，谢谢！2013-4-7 13:06 - 逝去的永久 - 爱问频道
1 个回复 - 1548 次查看 付息日的久期和凸性的公式明确，如金额凸性的计算公式如下图 那么非付息日的久期和凸性的公式是咋样的啊？求教啊，谢谢！2013-4-7 13:06 - 逝去的永久 - 爱问频道
债券久期凸度的计算式基于净价还是全价？
9 个回复 - 7482 次查看 更正说法，基于现金流折现的定价公式是基于全价的，这样求导算出来的久期凸度也是按全价算的了。算基点价值BPV的时候也是根据全价算的2012-10-19 10:13 - nanmo - 爱问频道
9 个回复 - 7482 次查看 更正说法，基于现金流折现的定价公式是基于全价的，这样求导算出来的久期凸度也是按全价算的了。算基点价值BPV的时候也是根据全价算的2012-10-19 10:13 - nanmo - 爱问频道
关于久期、凸性计算的疑问
1 个回复 - 1059 次查看 当我们计算出一个债券的6个月久期和凸性时，直接除以2就是一年的久期和凸性，，这是为什么啊？请各位指教2013-6-6 18:42 - sunyanfeng5122 - 爱问频道
1 个回复 - 1059 次查看 当我们计算出一个债券的6个月久期和凸性时，直接除以2就是一年的久期和凸性，，这是为什么啊？请各位指教2013-6-6 18:42 - sunyanfeng5122 - 爱问频道
永久债券久期计算
0 个回复 - 1994 次查看 A 和B 是两个永久债券， 这就是说， 它们的成熟期为无穷。A 的息票为4% ，B 为8% 。 假设两个债券以同样的收益率交易，那么关于这些债券的久期正确的是什么？（ A） A、A 的久期比B 大 B、A 的久期比B 小 C、A、 ...2019-3-15 18:59 - GaiaInn - 爱问频道
0 个回复 - 1994 次查看 A 和B 是两个永久债券， 这就是说， 它们的成熟期为无穷。A 的息票为4% ，B 为8% 。 假设两个债券以同样的收益率交易，那么关于这些债券的久期正确的是什么？（ A） A、A 的久期比B 大 B、A 的久期比B 小 C、A、 ...2019-3-15 18:59 - GaiaInn - 爱问频道
关于久期的计算问题
1 个回复 - 1358 次查看 Compute the duration of the following security: (b)3 1/4-year coupon bond paying 6% semiannually 答案是 2.9542, 想要请问一下对于3 1/4year 怎么 处理呀？ 具体题目如下：2017-12-25 16:47 - she's - PRM学习群组
1 个回复 - 1358 次查看 Compute the duration of the following security: (b)3 1/4-year coupon bond paying 6% semiannually 答案是 2.9542, 想要请问一下对于3 1/4year 怎么 处理呀？ 具体题目如下：2017-12-25 16:47 - she's - PRM学习群组
求助！一道久期计算题，看着简单就是不会。望高手解答谢
5 个回复 - 21348 次查看 假设利率不变，某个息票债券的久期是D。请证明在第一次付息之前，经历了时间t之后，该息票债券的久期是D-t。2011-10-10 02:04 - shiwei506 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 21348 次查看 假设利率不变，某个息票债券的久期是D。请证明在第一次付息之前，经历了时间t之后，该息票债券的久期是D-t。2011-10-10 02:04 - shiwei506 - 金融学（理论版）
求教：反向浮息债券的久期的计算
2 个回复 - 5975 次查看 已知十年期按面值发行的债券息票率和修正久期分别为6%和7.5， 求10年期息票率为18%-2LIBOR的反向浮动利率久期为多少？解答为：不理解的是反向浮息债券的久期为何这么大，谁能从根本上解释一下，谢谢啦！2015-10-14 22:42 - 春风化雨xbx - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
2 个回复 - 5975 次查看 已知十年期按面值发行的债券息票率和修正久期分别为6%和7.5， 求10年期息票率为18%-2LIBOR的反向浮动利率久期为多少？解答为：不理解的是反向浮息债券的久期为何这么大，谁能从根本上解释一下，谢谢啦！2015-10-14 22:42 - 春风化雨xbx - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求久期计算
1 个回复 - 1745 次查看 投资组合A是1年期面值2000美元的零息债券和10年期面值为6000美元的零息债券，投资组合B是5.95年面值为5000的零息债券年收益都是10%，连续复利2016-10-8 16:26 - 赋予黄昏 - 爱问频道
1 个回复 - 1745 次查看 投资组合A是1年期面值2000美元的零息债券和10年期面值为6000美元的零息债券，投资组合B是5.95年面值为5000的零息债券年收益都是10%，连续复利2016-10-8 16:26 - 赋予黄昏 - 爱问频道
到期收益率和市场利率的关系？久期是用到期收益率计算的，与市场利率什么关系
2 个回复 - 13326 次查看 久期怎么衡量利率风险了？久期的计算公式也...2016-3-2 08:55 - 嗨，坚持下去 - Forum
2 个回复 - 13326 次查看 久期怎么衡量利率风险了？久期的计算公式也...2016-3-2 08:55 - 嗨，坚持下去 - Forum
久期怎么衡量利率风险了？久期的计算公式也...
0 个回复 - 3521 次查看 久期怎么衡量利率风险了？久期的计算公式也没有利率呀？市场利率和到期收益率什么关系？求高手解答2016-3-2 08:46 - 嗨，坚持下去 - 休闲灌水
0 个回复 - 3521 次查看 久期怎么衡量利率风险了？久期的计算公式也没有利率呀？市场利率和到期收益率什么关系？求高手解答2016-3-2 08:46 - 嗨，坚持下去 - 休闲灌水
如何利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货数量？
3 个回复 - 14167 次查看 例如： 组合市场价值 1200万 CTD 债券价格 99.5 债券组合修正久期 8.5 CTD券修正久期 5.5 CTD券转换因子 1.1 利用修正久期法计算，需要卖空多少手国债期货2014-11-13 12:27 - caiyunyi2204 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 14167 次查看 例如： 组合市场价值 1200万 CTD 债券价格 99.5 债券组合修正久期 8.5 CTD券修正久期 5.5 CTD券转换因子 1.1 利用修正久期法计算，需要卖空多少手国债期货2014-11-13 12:27 - caiyunyi2204 - 金融学（理论版）
正在看一篇论文 关于久期计算的地方不懂 求大神赐教！！
2 个回复 - 2151 次查看 如图，想问下大神，3个月至1年的市场价值是怎么算出来的？ 急！！。。。2015-5-8 21:49 - 泡泡还在 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2151 次查看 如图，想问下大神，3个月至1年的市场价值是怎么算出来的？ 急！！。。。2015-5-8 21:49 - 泡泡还在 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
正在看一篇论文 关于久期计算的地方不懂 求大神赐教！！
2 个回复 - 1025 次查看 如图，想问下大神，3个月至1年的市场价值是怎么算出来的？ 急！！。。。2015-5-8 21:53 - 泡泡还在 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1025 次查看 如图，想问下大神，3个月至1年的市场价值是怎么算出来的？ 急！！。。。2015-5-8 21:53 - 泡泡还在 - 金融学（理论版）
动态到期收益率下久期的计算
1 个回复 - 1758 次查看 2007年购入一张久期为4.993年、息票利率为8%、面值为1000元的6年期债券，当时到期收益率为8%，想在2012年获得1469元的现金流入，假设我买入后一直未做任何处理，结果1年后（2008年）到期收益率降为7%，问此时久期如何 ...2014-12-24 00:45 - zuohanchen - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1758 次查看 2007年购入一张久期为4.993年、息票利率为8%、面值为1000元的6年期债券，当时到期收益率为8%，想在2012年获得1469元的现金流入，假设我买入后一直未做任何处理，结果1年后（2008年）到期收益率降为7%，问此时久期如何 ...2014-12-24 00:45 - zuohanchen - 金融学（理论版）
请教下久期相关计算
2 个回复 - 2058 次查看 国债期货价值945000元，修正久期8.22。为使10亿元的债券久期从6.54增加到7.68，需要买入OR卖出多少张期货合约。 1亿元某可交割国债，修正久期5.8。国债期货最便宜交割债券修正久期6.4报价110。想使修正久期到1.0。如 ...2014-11-15 21:14 - 山威小学渣 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2058 次查看 国债期货价值945000元，修正久期8.22。为使10亿元的债券久期从6.54增加到7.68，需要买入OR卖出多少张期货合约。 1亿元某可交割国债，修正久期5.8。国债期货最便宜交割债券修正久期6.4报价110。想使修正久期到1.0。如 ...2014-11-15 21:14 - 山威小学渣 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教下久期的计算
0 个回复 - 1547 次查看 国债期货价值945000元，修正久期8.22。为使10亿元的债券久期从6.54增加到7.68，需要买入OR卖出多少张期货合约。 1亿元某可交割国债，修正久期5.8。国债期货最便宜交割债券修正久期6.4报价110。想使修正久期到1.0。如 ...2014-11-15 21:11 - 山威小学渣 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1547 次查看 国债期货价值945000元，修正久期8.22。为使10亿元的债券久期从6.54增加到7.68，需要买入OR卖出多少张期货合约。 1亿元某可交割国债，修正久期5.8。国债期货最便宜交割债券修正久期6.4报价110。想使修正久期到1.0。如 ...2014-11-15 21:11 - 山威小学渣 - 投资人（实务版）
关于组合久期的计算
1 个回复 - 1961 次查看 1. Aportfolio consists of two positions: One position is long $100M of a two year bond priced at 101with a duration of 1.7; the other position is short $50M of a five year bond priced at 99 with a ...2013-10-13 19:33 - chisdon - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
1 个回复 - 1961 次查看 1. Aportfolio consists of two positions: One position is long $100M of a two year bond priced at 101with a duration of 1.7; the other position is short $50M of a five year bond priced at 99 with a ...2013-10-13 19:33 - chisdon - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
请教：久期的计算
4 个回复 - 2272 次查看 对于一个债券，面值为1000元，10年期，票息率为6%，市场利率为8%，目前价格为1000元，在计算久期的时候是用时间加权的现金流现值除以根据现金流贴现得到的债券价格，还是除以目前的售价（1000）呢？ 请教一下！谢 ...2013-6-26 10:58 - annabellacn - CAA、SOA精算师等考证版
4 个回复 - 2272 次查看 对于一个债券，面值为1000元，10年期，票息率为6%，市场利率为8%，目前价格为1000元，在计算久期的时候是用时间加权的现金流现值除以根据现金流贴现得到的债券价格，还是除以目前的售价（1000）呢？ 请教一下！谢 ...2013-6-26 10:58 - annabellacn - CAA、SOA精算师等考证版
关于Bloomberg计算的swap久期，看不懂求解啊
0 个回复 - 1204 次查看 Swap [/backcolor] pay fixed modified duration -2.29[/backcolor] receive float MD 0.14[/backcolor] Swap ...2013-6-6 15:19 - satangel - 悬赏大厅
0 个回复 - 1204 次查看 Swap [/backcolor] pay fixed modified duration -2.29[/backcolor] receive float MD 0.14[/backcolor] Swap ...2013-6-6 15:19 - satangel - 悬赏大厅
关于Bloomberg计算的swap久期，看不懂求解啊
1 个回复 - 2382 次查看 Swappay fixed modified duration -2.29 receive float MD 0.14 Swap MD -2. ...2013-6-6 14:37 - satangel - 爱问频道
1 个回复 - 2382 次查看 Swappay fixed modified duration -2.29 receive float MD 0.14 Swap MD -2. ...2013-6-6 14:37 - satangel - 爱问频道
sas计算久期的一个问题
2 个回复 - 1396 次查看 题目：面值为100美元，票息率为10%的5年期债券, 收益率为10%, 计算久期(以年计)及修正久期。书上的事例是这样的。 data a;c2=0;tc2=0;do n=1 to 10;t=n;if n2013-5-29 09:42 - 厌学ing - SAS专版
2 个回复 - 1396 次查看 题目：面值为100美元，票息率为10%的5年期债券, 收益率为10%, 计算久期(以年计)及修正久期。书上的事例是这样的。 data a;c2=0;tc2=0;do n=1 to 10;t=n;if n2013-5-29 09:42 - 厌学ing - SAS专版
欧洲美元期货久期的计算
8 个回复 - 5822 次查看 求解 欧洲美元期货的久期计算以及推导过程，谢谢。。。[/backcolor]2012-11-22 18:05 - senmu809 - 悬赏大厅
8 个回复 - 5822 次查看 求解 欧洲美元期货的久期计算以及推导过程，谢谢。。。[/backcolor]2012-11-22 18:05 - senmu809 - 悬赏大厅
请教关于保险负债久期计算
10 个回复 - 12000 次查看 保险公司是如何计算负债久期的？通常按季度计算？贴现率如何选择？希望哪位帮忙解答一下。2012-3-8 18:42 - haleyhaley@126 - CAA、SOA精算师等考证版
10 个回复 - 12000 次查看 保险公司是如何计算负债久期的？通常按季度计算？贴现率如何选择？希望哪位帮忙解答一下。2012-3-8 18:42 - haleyhaley@126 - CAA、SOA精算师等考证版
有关贷款久期的计算
0 个回复 - 11927 次查看 债券久期的一个作用是可以看作收回本金的时间，如何计算久期的时间正好是收回本金的？ 银行发放一笔1000元的1年期的贷款，假设贷款的利率为12％，年初发放贷款，要求在6月底时偿还一半本金，另外一半在年底时付清。 ...2012-10-18 22:30 - nathanlin7 - 爱问频道
0 个回复 - 11927 次查看 债券久期的一个作用是可以看作收回本金的时间，如何计算久期的时间正好是收回本金的？ 银行发放一笔1000元的1年期的贷款，假设贷款的利率为12％，年初发放贷款，要求在6月底时偿还一半本金，另外一半在年底时付清。 ...2012-10-18 22:30 - nathanlin7 - 爱问频道
债券定价马考勒久期计算
2 个回复 - 9528 次查看 一种3年期债券的息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期。如果到期收益率为10%，那么久期等于多少？利用久期计算的债券价格和实际债券价格相差多少？ 我的问题：利用久期与债券价格的关 ...2012-1-9 09:50 - Aegean_Sea - 爱问频道
2 个回复 - 9528 次查看 一种3年期债券的息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期。如果到期收益率为10%，那么久期等于多少？利用久期计算的债券价格和实际债券价格相差多少？ 我的问题：利用久期与债券价格的关 ...2012-1-9 09:50 - Aegean_Sea - 爱问频道
求帮忙计算久期
0 个回复 - 940 次查看 FV PV w t/w ... ... 0.0396 0.5 ... .... 0.0382 1 ... .... 0.8858 1.5 ...2012-3-15 13:31 - qimiyangguang - 爱问频道
0 个回复 - 940 次查看 FV PV w t/w ... ... 0.0396 0.5 ... .... 0.0382 1 ... .... 0.8858 1.5 ...2012-3-15 13:31 - qimiyangguang - 爱问频道
问题：Inverse floater久期计算，求教！
2 个回复 - 6621 次查看 关于Inverse floater的久期计算普遍以相应固定收益债券多头+相应浮息债券空头来模拟。 对于一个18%-3m LIBOR的Inverse Floater，看Note上用3个4%的固收多头+一个3 LIBOR FRN空头来模拟，这样子利息是完全模拟了，但 ...2011-10-22 16:39 - wkcomputer - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
2 个回复 - 6621 次查看 关于Inverse floater的久期计算普遍以相应固定收益债券多头+相应浮息债券空头来模拟。 对于一个18%-3m LIBOR的Inverse Floater，看Note上用3个4%的固收多头+一个3 LIBOR FRN空头来模拟，这样子利息是完全模拟了，但 ...2011-10-22 16:39 - wkcomputer - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
大家是如何用计算器求麦久期MD的？困惑中。。。。。
0 个回复 - 4035 次查看 大家是如何用计算器求久期的？困惑中。。。。。2011-9-2 16:12 - conannnn - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
0 个回复 - 4035 次查看 大家是如何用计算器求久期的？困惑中。。。。。2011-9-2 16:12 - conannnn - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
关于久期计算的疑问
7 个回复 - 7313 次查看 债券的麦考利久期有什么经济学含义，它是否等于使得相同贴现值的现金流（即债券的Present Value），在连续复利的条件下（利率值等于债券的到期收益率y），其终值等于该债券面值和附息数值之和的期限值？ 如若是 ...2011-7-21 17:41 - santana99 - 爱问频道
7 个回复 - 7313 次查看 债券的麦考利久期有什么经济学含义，它是否等于使得相同贴现值的现金流（即债券的Present Value），在连续复利的条件下（利率值等于债券的到期收益率y），其终值等于该债券面值和附息数值之和的期限值？ 如若是 ...2011-7-21 17:41 - santana99 - 爱问频道
求教一个债券久期的计算问题
2 个回复 - 4730 次查看 设票面价值为1000元、期限为3年、每年付息一次、票面利率为8%的债券，市场价格为950.25元，到期收益率为10%。计算该债券的久期。拜谢！ 我就是不太懂久期说的是不是在久期内能够收回本息的意思，久期内应该是 ...2011-6-11 12:45 - mirror711 - 爱问频道
2 个回复 - 4730 次查看 设票面价值为1000元、期限为3年、每年付息一次、票面利率为8%的债券，市场价格为950.25元，到期收益率为10%。计算该债券的久期。拜谢！ 我就是不太懂久期说的是不是在久期内能够收回本息的意思，久期内应该是 ...2011-6-11 12:45 - mirror711 - 爱问频道
关于用EXCEL计算 久期duration 里 当前利率指的是什么
1 个回复 - 8585 次查看 关于用EXCEL计算 久期duration 里 当前利率指的是什么 高手 求解啊 最好帮我举个例子 先谢过了2011-3-18 11:17 - xwd1108 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 8585 次查看 关于用EXCEL计算 久期duration 里 当前利率指的是什么 高手 求解啊 最好帮我举个例子 先谢过了2011-3-18 11:17 - xwd1108 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
CFA一级会考久期、凸性相关的计算么？
4 个回复 - 3508 次查看 感觉债券的凸性相关的计算挺麻烦的， 想放过去算了。不知道会不会考，以及分值。2010-11-22 18:31 - bondking - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
4 个回复 - 3508 次查看 感觉债券的凸性相关的计算挺麻烦的， 想放过去算了。不知道会不会考，以及分值。2010-11-22 18:31 - bondking - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
问各位一个关于久期计算的问题
4 个回复 - 2535 次查看 设现行市场价格为1000元、到期收益率为8%的债券，其久期是9年 。当到期收益率下降为7%时，该债券的价格将变为多少？2010-8-30 17:13 - 873447658 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2535 次查看 设现行市场价格为1000元、到期收益率为8%的债券，其久期是9年 。当到期收益率下降为7%时，该债券的价格将变为多少？2010-8-30 17:13 - 873447658 - 金融学（理论版）
请教如何快速计算长周期债券的久期
6 个回复 - 8660 次查看 考试时间有限，一道题目要在2.5分钟内搞定，如果题目中碰到计算20年以上债券的久期，该如何快速计算啊，难道非得通过sigma(t*PV(c)/P)的公式吗？ 例如2000年真题第72题，就涉及到30年zero coupon bond 和20年T-bond ...2010-5-10 10:56 - magicrex - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
6 个回复 - 8660 次查看 考试时间有限，一道题目要在2.5分钟内搞定，如果题目中碰到计算20年以上债券的久期，该如何快速计算啊，难道非得通过sigma(t*PV(c)/P)的公式吗？ 例如2000年真题第72题，就涉及到30年zero coupon bond 和20年T-bond ...2010-5-10 10:56 - magicrex - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
[求助]关于久期的计算，谢谢。
1 个回复 - 1910 次查看 比较下列两个债券的久期：债券A的息票率为6%，期限10年，按面值出售；债券B的息票率为6%，低于面值出售。 请问到底是A还是B？谢谢！2009-9-12 15:06 - nicolehn - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1910 次查看 比较下列两个债券的久期：债券A的息票率为6%，期限10年，按面值出售；债券B的息票率为6%，低于面值出售。 请问到底是A还是B？谢谢！2009-9-12 15:06 - nicolehn - 金融学（理论版）
关于组合久期的计算
0 个回复 - 1348 次查看 为什么一个组合的久期等于该组合中的各个债券的久期乘上各自的占比的和呢？凸性为什么也是一样的呢？恳请各位达人能给出证明过程啊！不甚感激！2009-9-12 17:29 - yumenderen - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1348 次查看 为什么一个组合的久期等于该组合中的各个债券的久期乘上各自的占比的和呢？凸性为什么也是一样的呢？恳请各位达人能给出证明过程啊！不甚感激！2009-9-12 17:29 - yumenderen - 金融学（理论版）
frm久期计算题的疑问，大家探讨一下
4 个回复 - 3096 次查看 handbook中的题目，对答案有点疑问，请高手解答，非常感谢！2009-7-10 23:42 - axp2002 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
4 个回复 - 3096 次查看 handbook中的题目，对答案有点疑问，请高手解答，非常感谢！2009-7-10 23:42 - axp2002 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
