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求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20406 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
28 个回复 - 20406 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1
9 个回复 - 6574 次查看 如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道
9 个回复 - 6574 次查看 如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道
GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？
0 个回复 - 479 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:49 - HJL1218 - 爱问频道
0 个回复 - 479 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:49 - HJL1218 - 爱问频道
GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？
0 个回复 - 448 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:47 - HJL1218 - 爱问频道
0 个回复 - 448 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:47 - HJL1218 - 爱问频道
希望不是在论坛的最后一问——GARCH模型中garch项、arch项之和大于1
11 个回复 - 10149 次查看 如题，GARCH模型方差方程中是不是要求GARCH、ARCH项系数之和小于1？我看到说是这个要求是为了满足条件方差平稳性。又因为平稳性是关于序列均值、方差等不随时间变动的要求，那么现在如果我只是通过GARCH模型求出股市 ...2013-8-8 11:43 - senxia - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 10149 次查看 如题，GARCH模型方差方程中是不是要求GARCH、ARCH项系数之和小于1？我看到说是这个要求是为了满足条件方差平稳性。又因为平稳性是关于序列均值、方差等不随时间变动的要求，那么现在如果我只是通过GARCH模型求出股市 ...2013-8-8 11:43 - senxia - 计量经济学与统计软件
garch模型中条件方差系数之和大于1怎么处理？
4 个回复 - 8338 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 8338 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
EGARCH模型和TARCH模型的系数之和可以大于1吗
14 个回复 - 10735 次查看 最近在用eviews做GARCH模型的实证检验，想问下，EGARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中，各系数之和可以大于1吗？因为经常出现在t分布下估计时，各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的，有没有哪位高人可以 ...2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
14 个回复 - 10735 次查看 最近在用eviews做GARCH模型的实证检验，想问下，EGARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中，各系数之和可以大于1吗？因为经常出现在t分布下估计时，各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的，有没有哪位高人可以 ...2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
BEKK-GARCH模型做出来的特征值为什么大于1？
2 个回复 - 2412 次查看 谁知道BEKK-GARCH模型做出来的特征值为什么大于1？ A*A+B*B的特征值大于1不平稳咋办？2015-4-25 17:16 - WriterRain - R语言论坛
2 个回复 - 2412 次查看 谁知道BEKK-GARCH模型做出来的特征值为什么大于1？ A*A+B*B的特征值大于1不平稳咋办？2015-4-25 17:16 - WriterRain - R语言论坛
GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？
8 个回复 - 8008 次查看 GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？2013-4-9 15:10 - zfzzs - EViews专版
8 个回复 - 8008 次查看 GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？2013-4-9 15:10 - zfzzs - EViews专版
急急急！GARCH模型计算VaR，条件方差等式中的参数之和大于1怎么办啊？
10 个回复 - 9488 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
10 个回复 - 9488 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
做GARCH模型时，方差方程系数和大于1，应该怎么处理
3 个回复 - 2317 次查看 上图所示，我得到的方差方程中，系数中出现负数，而且系数和大于1，这怎么办？[/backcolor] 并且做EGARCH模型时，在方差方程中我去掉了一项，才使系数有所显著，这个又怎么解决。[/backcolor] 求大神帮忙[/bac ...2014-5-20 22:22 - xy_ycl - EViews专版
3 个回复 - 2317 次查看 上图所示，我得到的方差方程中，系数中出现负数，而且系数和大于1，这怎么办？[/backcolor] 并且做EGARCH模型时，在方差方程中我去掉了一项，才使系数有所显著，这个又怎么解决。[/backcolor] 求大神帮忙[/bac ...2014-5-20 22:22 - xy_ycl - EViews专版
做GARCH模型时，方差方程系数和大于1，应该怎么处理
1 个回复 - 4758 次查看 上图所示，我得到的方差方程中，系数中出现负数，而且系数和大于1，这怎么办？ 并且做EGARCH模型时，在方差方程中我去掉了一项，才使系数有所显著，这个又怎么解决。 求大神帮忙2014-5-20 22:08 - xy_ycl - EViews专版
1 个回复 - 4758 次查看 上图所示，我得到的方差方程中，系数中出现负数，而且系数和大于1，这怎么办？ 并且做EGARCH模型时，在方差方程中我去掉了一项，才使系数有所显著，这个又怎么解决。 求大神帮忙2014-5-20 22:08 - xy_ycl - EViews专版
求助：arch模型的效应系数大于1是怎么回事？
0 个回复 - 1401 次查看 各位大侠： 鄙人在建立arch模型时arch效应的系数大于1，而且R22010-4-11 13:26 - liujiafu76 - 爱问频道
0 个回复 - 1401 次查看 各位大侠： 鄙人在建立arch模型时arch效应的系数大于1，而且R22010-4-11 13:26 - liujiafu76 - 爱问频道
