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R 面板分析为何无截距(固定效应模型)
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用R做
面板分析,为何固定效应模型(fixed effect)没有给出
截距项的结果,而随机效应模型又给出
截距项的结果。
固定效应:
随机效应:
我用同样的数据在Stata也跑了一遍,结果是一样的,但Stata给出了固定效应模型 ...
2011-8-27 13:02 - yanbridge - R语言论坛
stata面板数据变截距模型和变系数模型选择
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在stata12
面板数据估计中,用豪斯曼检验检测固定效应和随机效应,那么请问怎么确定该选择不变系数模型、变
截距模型和变系数模型呢?像在eviews中,得出残差平方和S1、S2、S3可以手算进行F检验,那么stata怎么办? ...
2014-4-20 12:39 - zaiaxi - Stata专版
变截距面板数据模型调节效应求助
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样本是全部A股上市公司8年的
面板数据。我的研究是X1对Y的影响,以及X2对X1与Y关系的调节作用。(1)
在检验是建立混合效应模型还是固定效应或随机效应的时候,如H0混合模型reg y x1 x2 x3 ,vce(cluster id)
请问这 ...
2020-12-23 20:50 - 王海刚会计 - Stata专版
面板数据-单位根检验趋势项和截距项选择
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可通过观察图形 命令:xtline variable
一般都含有
截距,趋势项看有无持续上升或下降,如果波动性明显则不考虑趋势项
相关帖子:http://bbs.pinggu.org/thread-940727-1-1.html
http://bbs.pinggu.org/threa ...
2018-12-10 16:53 - 荆棘678 - EViews专版
stata面板数据变系数与变截距的问题
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可以这样理解吗:stata里
面板数据的固定效应(个体、时点、双向)、随机效应都是不变系数的,只是变
截距?因为变系数模型很多时候没有意义?谢谢!学习
面板中,很迷茫,感谢帮助!!!
2017-12-5 22:05 - LX_洛 - Stata专版
面板数据固定效应个体的截距怎么求
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我现在用STATA软件把固定效应的结果求出来了,但不知道如何解释这个结果,然后我看个体固定效应模型每个个体都有
截距,但结果中ai只有一个值,不知道每个个体的
截距怎么求,谢谢!
2010-7-12 02:30 - junleicn - Stata专版
stata 面板数据随机效应截距项
5 个回复 - 5209 次查看
stata
面板数据随机效应
截距项
比如说固定效应时,命令是:
. xi:regress mvalue invest kstock i.company而随机效应的呢?望智者告知一下,谢谢。
2011-10-7 13:48 - jiemin - Stata专版
面板模型随机变截距要不要考虑DW值
3 个回复 - 1513 次查看
最近用eviews做的
面板模型,是采用的随机效应变
截距形式,但是拟合的DW值很小,我刚学这个不太懂,查了查也没一个统一的说法,请各位清楚的人能帮忙解答一下到底要不要考虑DW值,随机效应不能加入AR值,如果要考虑该 ...
2014-10-31 20:32 - Meg。 - EViews专版
面板数据变截距模型常数项通不过检验
2 个回复 - 2699 次查看
面板数据变
截距模型中常数项通不过检验意味着什么,该怎么处理?
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.487495 1.132105 ...
2015-5-19 15:14 - 106010440 - EViews专版
请问下面板数据回归要怎么加入截距项?
3 个回复 - 4241 次查看
已经跑完数据得出结果,但是没有
截距项。想要加入
截距项要怎么加啊,在估计时选了cross section或者period的 random 或者 fixed,有
截距,但是
截距一出来就是一堆,而不是一个。。。该怎么办。
感谢!
2014-4-18 21:13 - lhylaic - EViews专版
面板数据模型截距怎么看?
1 个回复 - 1839 次查看
个体固定效应模型就是对于不同的个体有不同
截距的模型。如果对于不同的时间序列(个体)
截距是不同的,但是对于不同的横截面,模型的
截距没有显著性变化,那么就应该建立个体固定效应模型,
截距怎么知道是不是不 ...
2014-2-16 20:58 - 柚景 - EViews专版
stata做面板时输出截距
3 个回复 - 3151 次查看
本人菜鸟,刚接触stata。我在用stata做A股所有公司的
面板,时间为7年的,我想做完回归后得到所有
截距,好在下步分析时用。还有,就是现在能不能加入行业固定效应啊,是不是要加入什么虚拟变量啊,我没什么计量基础, ...
2014-7-29 19:41 - XXXQQ - Stata专版
面板变截距固定效应和随机效应
6 个回复 - 3484 次查看
在hausman检验所时,p值为0.864,不能拒绝随机效应模型,但是随机效应模型的调整R2只有0.006,太小了,面对这样的问题究竟是该选择固定效应呢?还是选择随机效应?
2013-1-26 20:58 - 黑李庄 - EViews专版
[求助]如何做变截距方程面板数据的回归?
4 个回复 - 2691 次查看
我做了5个子行业,10年数据,用的公式如下:
其中,常数项可能是根据子行业的不同而不同,所以是变
截距型生产函数,求如何用这50个
面板数据做回归分析得出相应的系数???
[此贴子已经被作者于2007-7-17 20:11:51编辑过]
2007-7-17 20:08 - wtb168168 - EViews专版
面板数据变截距模型的一点问题
3 个回复 - 3380 次查看
我做的是时间个体衡量的固定影响变
截距模型。结果粘贴如下。想知道t-Statistic和Prob. 分别代表什么意思?另外想知道各个系数在5%,10%的这两个水平的显著性,应该怎么做.
2010-10-8 13:16 - coolbug86 - EViews专版
面板数据模型:变截距还是变系数?
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求教:
面板数据模型中如何确定是使用变
截距模型还是变系数模型?看计量教材所说,用F0、F1、F2三个比较确定,我想知道F1、2如何求,即基于那个方程来求F1和F2?是需要自己笔算还是Eviews可以直接给出答案?谢谢
2009-12-23 19:33 - shijianping - EViews专版
请教Ewiews面板回归时的截距项处理
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1、NONE;无
截距项;
2、COMMON:所有合并数据库成员拥有相同
截距;
3、FIXED EFFECTS:每个成员估计一个不同的
截距项;
4、RANOM:随机
我发现1、2、3估计出来的结果是不同的,请教大家什么情况下用1?什么情况 ...
2005-3-17 14:32 - szw1234 - EViews专版
斜率和截距不同的面板回归后的结果整理。
2 个回复 - 3758 次查看
我通过stata,进行
截距和系数不同的
面板数据回归,by id: reg gdp capital x x , 回归后,我得到600多个回归结果,我想将这些回归结果整理起来,例如各个回归的capital的系数和pvalue,各个回归的R方,以及残差 ...
2009-5-10 16:11 - shanxinning - Stata专版