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ARMA 模型 残差仍然存在自相关 怎么办 数据是股票收益率
7 个回复 - 8200 次查看 求助~~股票收益率数据存在自相关， 所以使用了ARMA模型。但是用了ARMA模型之后，残差还是存在自相关 求解答~非常感谢2016-7-8 02:04 - fcococy - EViews专版
7 个回复 - 8200 次查看 求助~~股票收益率数据存在自相关， 所以使用了ARMA模型。但是用了ARMA模型之后，残差还是存在自相关 求解答~非常感谢2016-7-8 02:04 - fcococy - EViews专版
为什么使用MA（q）过程可以消除模型的自相关
2 个回复 - 1639 次查看 为什么使用MA（q）过程可以消除模型的自相关 一般来说，迭代不是都应用AR（p）过程吗2019-6-28 00:25 - 友爱大树脚 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1639 次查看 为什么使用MA（q）过程可以消除模型的自相关 一般来说，迭代不是都应用AR（p）过程吗2019-6-28 00:25 - 友爱大树脚 - 计量经济学与统计软件
多元逐次回归是否可以只加MA(1)来修正残差自相关问题
2 个回复 - 1520 次查看 用LS方程进行多元回归，目前模型出现了残差自相关，和非正态的情况。根据高铁梅所讲加AR(1)的方法进行修正，原本显著的解释变量反而变得不显著了，但是如果只加MA（1）结果就好一些。所以我想问加MA（1）是否可以修正 ...2019-2-26 19:30 - 胡小希 - EViews专版
2 个回复 - 1520 次查看 用LS方程进行多元回归，目前模型出现了残差自相关，和非正态的情况。根据高铁梅所讲加AR(1)的方法进行修正，原本显著的解释变量反而变得不显著了，但是如果只加MA（1）结果就好一些。所以我想问加MA（1）是否可以修正 ...2019-2-26 19:30 - 胡小希 - EViews专版
ARMA模型 自相关 偏自相关
1 个回复 - 1077 次查看 1 论文标题 怎么根据自相关和偏自相关结果判断模型类型和阶数呢？求问！急！ 2 作者信息 3 出处和链接（比如，NBER working paper No.11000）2018-5-18 09:56 - tanpp - EViews专版
1 个回复 - 1077 次查看 1 论文标题 怎么根据自相关和偏自相关结果判断模型类型和阶数呢？求问！急！ 2 作者信息 3 出处和链接（比如，NBER working paper No.11000）2018-5-18 09:56 - tanpp - EViews专版
加急，arma-garch建模问题，求问下面的自相关图怎么判断阶数，既不像拖尾也不像截尾
3 个回复 - 3077 次查看 下图为股票指数序列的单位根检验和自相关检验。序列是平稳的，但是自相关图看着既不像拖尾也不像截尾，但是P小于0.1，这样能用arma建均值方程吗，阶数怎么确定呢。另外，建完arma后我想对方差建Garch，怎样判断建好的 ...2017-5-12 15:49 - t11531 - EViews专版
3 个回复 - 3077 次查看 下图为股票指数序列的单位根检验和自相关检验。序列是平稳的，但是自相关图看着既不像拖尾也不像截尾，但是P小于0.1，这样能用arma建均值方程吗，阶数怎么确定呢。另外，建完arma后我想对方差建Garch，怎样判断建好的 ...2017-5-12 15:49 - t11531 - EViews专版
大虾们帮帮忙，AR(p),MA(p)消除自相关后，模型应该是什么样的？
2 个回复 - 4317 次查看 帮忙看一下吧，，，很简单的问题的 ，小女子这里多谢了 输入命令： ls nct c nst ，得到一个模型NCT=97.0055+0.7093*NST，发现DW值未通过检验，模型存在自相关。 （1）引入MA(1)，输入命令： ...2010-10-4 13:58 - cainiao0987 - EViews专版
2 个回复 - 4317 次查看 帮忙看一下吧，，，很简单的问题的 ，小女子这里多谢了 输入命令： ls nct c nst ，得到一个模型NCT=97.0055+0.7093*NST，发现DW值未通过检验，模型存在自相关。 （1）引入MA(1)，输入命令： ...2010-10-4 13:58 - cainiao0987 - EViews专版
