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1990-2022年企业风险承担/公司风险承担，股票收益率的波动（方法二）1 个回复 - 981 次查看 1.计算说明 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。借鉴已有的研究成果，本研究采用年化日收益率标准差的对数值(CRT1) ...2023-2-28 22:52 - zq1069321348 - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附1991-2023年原始数据和结果）4 个回复 - 1730 次查看 企业风险承担 多年更新，质量保证，大量好评 2020年：https://bbs.pinggu.org/thread-10603419-1-1.html 2021年：https://bbs.pinggu.org/thread-10988151-1-1.html 2022年：https://bbs.pinggu.org/thread-1140 ...2024-5-5 23:42 - momingqimiao7 - 现金交易版
☆2024年发布☆2023-1992年A股企业风险承担数据+构建do代码【股票收益率的波动】0 个回复 - 326 次查看 ☆2024年发布☆2023-1992年A股企业风险承担数据+构建do代码【股票收益率的波动】 参考方法： 文献： 管理层股权激励_风险承担与资本配置效率【苏坤】 样本量： 描述性统计： 构建结果： 附件文件： ...2024-2-25 11:17 - lenosky - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）23 个回复 - 9906 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2021-5-15 23:25 - momingqimiao7 - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附1991-2022年原始数据和结果）7 个回复 - 2918 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2023-2-27 18:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2021年原始数据和结果）11 个回复 - 5989 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2022-4-21 14:55 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2023企业风险承担（股票收益率波动）（附原始数据，处理代码，最终结果）3 个回复 - 373 次查看 数据名称：1991-2023企业风险承担（股票收益率） 采用年化日收益率标准差的对数值 ( CRT1 ) 、年化周收益率标准差的对数值( CRT2 ) 和年化月收益率标准差的对数值(CRT3 ) 3 种方法同时衡量公司风险承担。内含：原始 ...2024-2-12 23:28 - 日落也会逃跑 - 现金交易版
1990-2023年企业风险承担/公司风险承担，股票收益率的波动（方法二）0 个回复 - 140 次查看 1.计算说明 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。借鉴已有的研究成果，本研究采用年化日收益率标准差的对数值(CRT1) ...2024-3-26 19:33 - keepgoing! - 现金交易版
1990-2021年企业风险承担/公司风险承担，股票收益率的波动（方法二）2 个回复 - 1109 次查看 1.计算说明 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。借鉴已有的研究成果，本研究采用年化日收益率标准差的对数值(CRT1) ...2022-9-10 22:11 - zq1069321348 - 现金交易版
上证50ETF隐含高阶矩风险对股票收益的预测研究
1 个回复 - 705 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 上证50ETF隐含高阶矩风险对股票收益的预测研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAS ...2022-3-30 22:24 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 705 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 上证50ETF隐含高阶矩风险对股票收益的预测研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAS ...2022-3-30 22:24 - internet.hzx - 求助成功区
求一篇经典的关于公司不确定性风险对股票收益率影响数学推导文献
0 个回复 - 203 次查看 求一篇经典的关于公司不确定性风险对股票收益率影响数学推导文献，要求年代不要太远，顶刊，有题目即可，有偿2023-2-17 17:20 - M13668256151 - 文献求助专区
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求一篇经典的关于公司不确定性风险对股票收益率影响数学推导文献
0 个回复 - 477 次查看 求一篇经典的关于公司不确定性风险对股票收益率影响数学推导文献，要求年代不要太久，顶刊，有题目即可2023-2-17 17:18 - M13668256151 - 悬赏大厅
0 个回复 - 477 次查看 求一篇经典的关于公司不确定性风险对股票收益率影响数学推导文献，要求年代不要太久，顶刊，有题目即可2023-2-17 17:18 - M13668256151 - 悬赏大厅
求股价崩盘风险中估计负偏态收益系数和股票收益率上下波动比率的SAS程序
5 个回复 - 8195 次查看 如图所示，怎么用SAS估计这两个指标，求程序有会的大神吗？可以加一下我的QQ指导一下吗，331976338，谢谢了！2016-5-8 16:29 - 1233Ella - SAS专版
5 个回复 - 8195 次查看 如图所示，怎么用SAS估计这两个指标，求程序有会的大神吗？可以加一下我的QQ指导一下吗，331976338，谢谢了！2016-5-8 16:29 - 1233Ella - SAS专版
信用风险和隐含波动率对股票收益的影响
0 个回复 - 220 次查看 摘要翻译： 本文研究了用衍生工具隐含风险premia来解释股票收益的可能性。衍生品市场的迅速发展使得信用风险和利率风险等各种风险的交易成为可能。本文使用信用违约互换和股票期权来确定风险premia，然后用这些风险p ...2022-3-8 10:10 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 220 次查看 摘要翻译： 本文研究了用衍生工具隐含风险premia来解释股票收益的可能性。衍生品市场的迅速发展使得信用风险和利率风险等各种风险的交易成为可能。本文使用信用违约互换和股票期权来确定风险premia，然后用这些风险p ...2022-3-8 10:10 - nandehutu2022 - Forum
当期望股票收益由
风险暴露
0 个回复 - 171 次查看 摘要翻译： 人们普遍认为，当经典的最优策略应用于从数据中估计的参数时，所得的投资组合权重随时间的推移具有显著的波动性和不稳定性。对此的主要解释是难以准确估计预期收益。本文通过引入一种新的漂移率参数化，对 ...2022-3-5 19:21 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 171 次查看 摘要翻译： 人们普遍认为，当经典的最优策略应用于从数据中估计的参数时，所得的投资组合权重随时间的推移具有显著的波动性和不稳定性。对此的主要解释是难以准确估计预期收益。本文通过引入一种新的漂移率参数化，对 ...2022-3-5 19:21 - 可人4 - Forum
求“财务困境风险与股票收益——来自中国股票市场的经验证据”论文
0 个回复 - 834 次查看 【作者(必填)】宋平 【文题(必填)】财务困境风险与股票收益——来自中国股票市场的经验证据 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】 中山大学学位论文2018-5-20 12:54 - angelinacong - 文献求助专区
0 个回复 - 834 次查看 【作者(必填)】宋平 【文题(必填)】财务困境风险与股票收益——来自中国股票市场的经验证据 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】 中山大学学位论文2018-5-20 12:54 - angelinacong - 文献求助专区
AFA论文速递：股票收益的期限结构：风险还是错误定价？
1 个回复 - 1749 次查看 [*]选文:曹立群 审稿:陈倩 终审:赵海蕾 编辑:邵天 由Michael Weber撰写的“The Term Structure of Equity Returns: Risk or Mispricing?”指出，与一般向上倾斜的期限结构形态不同，文献揭示股票收益的期限结构（ ...2016-1-19 17:04 - accumulation - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1749 次查看 [*]选文:曹立群 审稿:陈倩 终审:赵海蕾 编辑:邵天 由Michael Weber撰写的“The Term Structure of Equity Returns: Risk or Mispricing?”指出，与一般向上倾斜的期限结构形态不同，文献揭示股票收益的期限结构（ ...2016-1-19 17:04 - accumulation - 金融学（理论版）
高政治不确定性或高政策风险为什么引起股票收益相对更高？
2 个回复 - 936 次查看 小弟初学上路，日前在看文章，有些地方不太理解，向各位大神请教一下。 主要两个问题： 第一个是作者说在具有高政治不确定性或高政策风险地区的公司股票收益会表现得比在低政治不确定性或低 ...2015-12-21 19:04 - heilangps - 爱问频道
2 个回复 - 936 次查看 小弟初学上路，日前在看文章，有些地方不太理解，向各位大神请教一下。 主要两个问题： 第一个是作者说在具有高政治不确定性或高政策风险地区的公司股票收益会表现得比在低政治不确定性或低 ...2015-12-21 19:04 - heilangps - 爱问频道
利率风险对商业银行（股票收益，不良资产，利差等）的影响-如何建模
3 个回复 - 1079 次查看 关于这个问题怎样建立计量经济学模型呢？这里涉及到一个自变量，多个因变量，跟以往的计量回归模型不一样。网上搜索了一下是不是应该用结构方程模型啊？毕业论文快要卡死在这里了2015-8-14 03:30 - 暮潇苒 - 爱问频道
3 个回复 - 1079 次查看 关于这个问题怎样建立计量经济学模型呢？这里涉及到一个自变量，多个因变量，跟以往的计量回归模型不一样。网上搜索了一下是不是应该用结构方程模型啊？毕业论文快要卡死在这里了2015-8-14 03:30 - 暮潇苒 - 爱问频道
关于股票收益率风险定价因子检验
0 个回复 - 1012 次查看 在做股票收益率风险定价因子检验时，使用的是时间序列数据，请问这时是否需要进行单位根检验、协整检验等？ 我看到的文献都是直接进行OLS回归，为什么可以这样做？ 谢谢！2013-4-4 14:18 - michaelyu886 - 爱问频道
0 个回复 - 1012 次查看 在做股票收益率风险定价因子检验时，使用的是时间序列数据，请问这时是否需要进行单位根检验、协整检验等？ 我看到的文献都是直接进行OLS回归，为什么可以这样做？ 谢谢！2013-4-4 14:18 - michaelyu886 - 爱问频道
微软的股票收益低于无风险利率
1 个回复 - 949 次查看 我计算了一下微软从2000至今年5月的股票收益的平均值,发现它竟然是负值 , 显然低于 无风险利率. 这该怎么解释呢? 收益真的这么差的话是不是就没有人会愿意购买这只股票了. 今天的问题比较多阿T.T2011-10-4 00:09 - hlj8913 - 爱问频道
1 个回复 - 949 次查看 我计算了一下微软从2000至今年5月的股票收益的平均值,发现它竟然是负值 , 显然低于 无风险利率. 这该怎么解释呢? 收益真的这么差的话是不是就没有人会愿意购买这只股票了. 今天的问题比较多阿T.T2011-10-4 00:09 - hlj8913 - 爱问频道
