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求助,如何做hansen和AR(1)/AR(2)检验
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我用的xtbond 和xtdpdsys进行GMM估计,之后出来的结果没有hansen和AR的检验结果,请问如何做啊?
另外xtbond2是用来做系统GMM还是差分GMM的啊?我查了网上的资料,后面的东东我看不懂,不知道如何具体操作,又代表了 ...
2010-7-27 18:51 - 若山若水 - Stata专版
求助:如何判断是否具有ARCH效应,滞后阶数如何选(附Q检验结果)
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Date: 05/16/12 Time: 11:07
Sample: 1994M02 1998M12
Included observations: 59
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
. |** | ...
2012-5-16 11:09 - 鸭 - 南开大学经济学院
估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换,我的K-S检验有问题吗?
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library(fGarch)
m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1)
res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差
pres1=pnorm(res1)#概率积分转换
ks.test(pres1,"punif")
R软件 各位请赐教啊~ ...
2015-3-22 13:39 - 如假包换 - R语言论坛
求助!系统GMM的AR(1)和AR(2)检验问题
19 个回复 - 46025 次查看
stata新手,求助!做系统GMM时,AR(1)和AR(2)都没有通过检验,我看有的文献说一阶差分后肯定存在自相关,所以AR(1)要小于0.05,AR(2)越大越好,那如果都没有通过检验呢?sargan检验的值比较理想,求大神们解 ...
2014-4-10 15:46 - 花菜猪蹄 - Stata专版
NARDL 模型 wald检验怎么做
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上面是长短期系数方程,下面这个就是NARDL方程,我要检验长期与短期系数的是否存在不对称,用wald检验wald-s与wald-l,应该用哪个除以哪个啊?LM = C(1)*LM(-1) + C(2)*LG + C(3)*LREX_POS + C(4)*LREX_NE ...
2021-3-12 08:57 - 苏七猫 - EViews专版
AR(2) 检验不通过是什么原因?
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. xtabond2 lnz llnz roa la size inter3 gdp m2, gmm( lnz roa la inter3 , lag(2 3)collapse) iv(gdp size m2)twostep robust s
> mall
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata ...
2019-2-22 13:41 - weizhishuzzy - 计量经济学与统计软件
关于连老师pvar2和面板数据Panel Data Granger检验的一些问题
41 个回复 - 15754 次查看
*-1.3.6 Granger 因果检验
pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger
=============================
Granger Causality tests
=============================
Granger causality Wald tes ...
2013-2-2 01:28 - (﹃) - Stata专版
ARCH-LM 检验的问题
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1.据我理解ARCH -LM 检验是在建立了均值方程之后对其残差项进行ARCH效应检验,但在很多文献中发现为什么会是直接对数据的收益率序列进行ARCH 检验
如图中的ARCH(16)LM test:不知道是不是我理解有误
2.关于ARC ...
2018-7-13 15:05 - huangyiqian - EViews专版
AR(2)模型LM检验未通过如何修正
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 37.10327 Prob. F(2,118) 0.0000
Obs*R-squared 47.09587 Prob. Chi-Square(2) 0.0000
Test Equation:
Dependen ...
2017-12-14 23:12 - happy370 - EViews专版
只知道残差项怎么进行ARCH-LM 检验?
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如果说知道残差项Ut,Ut-1,Ut-2,.................Ut-m.
Ut^2=c+a1*Ut^2+a2*Ut-2^2,.................+am*Ut-m^2
能否直接进行ARCH-LM检验呢?
若能在 EVIEW中怎么操作啊?
小生第一次发帖,诚惶诚恐,希望有人能 ...
2014-5-6 20:54 - 儒隙 - EViews专版
AR(1)、AR(2)、Sargan检验
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使用动态面板数据时,需要使用系统GMM方法,其中有相关的AR(1)、AR(2)、Sargan检验,请问哪本书里有关于AR(1)、AR(2)、Sargan检验这些知识的详细说明?特别是Stata中如何进行这些检验以及这些检验的数值在什么情况下 ...
2015-4-4 16:51 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
AR(1)序列单位根检验。
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ADF的检验是用于AR(p)序列的,如果用于处理AR(1)序列,会是什么样的一种情况。另外那pp检验可以用于AR(1)序列的吧,不知道这个想法对不。诚心求教。
个人已解决。
2011-8-16 16:26 - 李骥北 - 计量经济学与统计软件
求助~!用R做arch-LM 检验遇到一个小问题。请高手指教
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在用arch.test()函数时,要创建Object of class ‘varest’ generated by VAR() 可是我创建时又产生其他问题[/backcolor]
我要对如下时间序列数据进行arch-LM 检验。 请你帮我看一下,我该怎么做?[/backcolor]
[ ...
2013-10-25 19:22 - xxiao1014 - R语言论坛
Gujarati 计量经济学文献——自相关检验文献
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共11篇,列表如下:
Geary(1970)
Durbin (1960)
Wallis(1972)
Godfrey (1978)
Farebrother(1980)
Von Neumann(1941)
Theil,Nagar (1961)
Cochrane、Orcutt(1949)
Durbin、Watson(1950、1951 ...
2005-5-17 12:11 - award - 计量经济学与统计软件