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PVAR模型、PVAR+DY+傅里叶DY、方差分解、脉冲、信息准则、稳定性、格兰杰
7 个回复 - 490 次查看 2024年了，要重新分享代码了！重操旧业！ 概述 准备工作 描述性统计： 检验平稳性： 滞后阶数：pvarsoc $Y , pinstl(1/5) 模型估计： 变量的滞后期数 fod / fd：中固定效应 ...2024-1-12 09:00 - micovey - Stata专版
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请问，PVAR模型可以部分变量用差分，其他原始数据吗？
3 个回复 - 1042 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
3 个回复 - 1042 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
关于PVAR模型回归是用原始数据还是差分后数据
1 个回复 - 1954 次查看 原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
1 个回复 - 1954 次查看 原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
PVAR模型 方差分解
1 个回复 - 985 次查看 进行方差分解时，显示这个错误Variance decomposition: s = 1,conformability error，是什么意思呀，要怎么弄呀2022-4-17 11:01 - 爱吃橙子的小黄 - Stata专版
1 个回复 - 985 次查看 进行方差分解时，显示这个错误Variance decomposition: s = 1,conformability error，是什么意思呀，要怎么弄呀2022-4-17 11:01 - 爱吃橙子的小黄 - Stata专版
pvar模型如何进行截面均值差分去除时间效应的影响？
1 个回复 - 1494 次查看 本人在做pvar模型，计量小白一枚。实证过程中，通过helm指令可去除个体效应的影响，想问如何去除时间效应的影响呢？了解到截面均值差分可以，想问一下具体的代码是什么呢？只有三个变量，x，y，z。2020-5-30 19:25 - 凌南月 - Stata专版
1 个回复 - 1494 次查看 本人在做pvar模型，计量小白一枚。实证过程中，通过helm指令可去除个体效应的影响，想问如何去除时间效应的影响呢？了解到截面均值差分可以，想问一下具体的代码是什么呢？只有三个变量，x，y，z。2020-5-30 19:25 - 凌南月 - Stata专版
大家救救急！我做的PVAR模型方差分解，变量对自身的贡献度都极低，对别的变量的贡献度
2 个回复 - 3379 次查看 大家救救急！我做的PVAR模型方差分解，变量对自身的贡献度都极低，对别的变量的贡献度，非常感谢大家2020-7-16 10:12 - 以后的以后，我会 - Stata专版
2 个回复 - 3379 次查看 大家救救急！我做的PVAR模型方差分解，变量对自身的贡献度都极低，对别的变量的贡献度，非常感谢大家2020-7-16 10:12 - 以后的以后，我会 - Stata专版
关于PVAR模型中方差分析结果求助
6 个回复 - 4458 次查看 本人按照Love编的程序做PVAR模型分析，做到方差分解，结果中有s一列，请问“s”代表什么，是滞后期吗，我看别人做的结果滞后期好多是1——10，“s”列数据是10——30，这是什么意思呢？求大神解答。本人刚接触PVAR， ...2015-4-1 10:45 - 幸福7033 - Stata专版
6 个回复 - 4458 次查看 本人按照Love编的程序做PVAR模型分析，做到方差分解，结果中有s一列，请问“s”代表什么，是滞后期吗，我看别人做的结果滞后期好多是1——10，“s”列数据是10——30，这是什么意思呢？求大神解答。本人刚接触PVAR， ...2015-4-1 10:45 - 幸福7033 - Stata专版
