结果：找到“共线性 变量”相关内容248个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
虚拟变量多重共线性
10 个回复 - 14844 次查看 求助：依据东部 中部 西部设置了dum_1 dum_2 dum_3三个虚拟变量，回归的时候发现有一个变量出现omitted,加入两个虚拟变量就不会出现omitted，但是该怎么解释回归系数呢，比如说omitted的是东部，那对于中部和西部的回 ...2016-12-3 10:13 - luanzhuna - Stata专版
10 个回复 - 14844 次查看 求助：依据东部 中部 西部设置了dum_1 dum_2 dum_3三个虚拟变量，回归的时候发现有一个变量出现omitted,加入两个虚拟变量就不会出现omitted，但是该怎么解释回归系数呢，比如说omitted的是东部，那对于中部和西部的回 ...2016-12-3 10:13 - luanzhuna - Stata专版
有地区层面控制变量，加入省份固定效应后，有几个省份因共线性omitted如何解决
3 个回复 - 1306 次查看 回归中设置了两个省级层面的控制变量，一个是各省人均gdp，一个是各省人均可支配收入，再加入省份固定效应，结果显示两个省份因共线性omitted，有什么办法可以解决呢？省份固定效应用的是i.province；用absorb(provi ...2023-12-12 11:04 - jacuyh - Stata专版
3 个回复 - 1306 次查看 回归中设置了两个省级层面的控制变量，一个是各省人均gdp，一个是各省人均可支配收入，再加入省份固定效应，结果显示两个省份因共线性omitted，有什么办法可以解决呢？省份固定效应用的是i.province；用absorb(provi ...2023-12-12 11:04 - jacuyh - Stata专版
经济学相关 设置了三个解释变量 两个控制变量 存在严重的多重共线性
2 个回复 - 272 次查看 为了解决多重共线性进行了岭回归，但是岭回归结果显示模型不显著。于是打算使用逐步回归剔除相关度低的变量，使用spss pro进行逐步回归得到输出结果，剔除了一个解释变量和两个控制变量后呈现显著性，但是spss pro不 ...2024-4-27 16:16 - Suhd - 新手入门区
2 个回复 - 272 次查看 为了解决多重共线性进行了岭回归，但是岭回归结果显示模型不显著。于是打算使用逐步回归剔除相关度低的变量，使用spss pro进行逐步回归得到输出结果，剔除了一个解释变量和两个控制变量后呈现显著性，但是spss pro不 ...2024-4-27 16:16 - Suhd - 新手入门区
双重差分用xtreg回归，treated和表示距离的变量全都出现了多重共线性
4 个回复 - 2508 次查看 命令为 xtreg y POST TREATED DID x1 x2 x3 i.year, fe r TREATED值因为共线性被省略了，还有其他一些表示距离的变量也出现了多重共线性，请问知道什么原因吗？ 如DISSUB表示的是到最近地铁站的距离，不知道为什么会 ...2021-8-19 10:44 - 8964_1592619265 - Stata专版
4 个回复 - 2508 次查看 命令为 xtreg y POST TREATED DID x1 x2 x3 i.year, fe r TREATED值因为共线性被省略了，还有其他一些表示距离的变量也出现了多重共线性，请问知道什么原因吗？ 如DISSUB表示的是到最近地铁站的距离，不知道为什么会 ...2021-8-19 10:44 - 8964_1592619265 - Stata专版
宏观变量完美共线性问题
2 个回复 - 297 次查看 问题1：当我做公司级的面板数据时(code year)，引入宏观变量会和年份固定效应产生完全共线性，如引入经济政策不确定性，会有EPU=β*i.year，此时该如何进行呢？当我使用工具变量法时，使用宏观变量作为工具变量，能 ...2024-1-31 17:56 - 求学Flower - Stata专版
2 个回复 - 297 次查看 问题1：当我做公司级的面板数据时(code year)，引入宏观变量会和年份固定效应产生完全共线性，如引入经济政策不确定性，会有EPU=β*i.year，此时该如何进行呢？当我使用工具变量法时，使用宏观变量作为工具变量，能 ...2024-1-31 17:56 - 求学Flower - Stata专版
probit模型做分组检验的时候，自变量被omitted，请问如何检验共线性并调整？
3 个回复 - 283 次查看 解释变量：medic 被解释变量：fina_in 其余都是控制变量，加上了分组条件range==1 求各位指教，stata小白真的很无助 probit fina_in medic marriage gender health age2 log_consump log_income feel ...2024-1-3 00:10 - 写论文谁不疯 - Stata专版
3 个回复 - 283 次查看 解释变量：medic 被解释变量：fina_in 其余都是控制变量，加上了分组条件range==1 求各位指教，stata小白真的很无助 probit fina_in medic marriage gender health age2 log_consump log_income feel ...2024-1-3 00:10 - 写论文谁不疯 - Stata专版
为什么did变量和个体固定效应会共线性
5 个回复 - 1030 次查看 请问各位大佬为什么did变量与个体固定效应共线性了啊？2023-3-14 21:47 - 18858802733 - Stata专版
5 个回复 - 1030 次查看 请问各位大佬为什么did变量与个体固定效应共线性了啊？2023-3-14 21:47 - 18858802733 - Stata专版
被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？
3 个回复 - 4116 次查看 被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？ size是控制变量，TFP是被解释变量，两者之间相关性分析的系数很高，0.8，是否存在多重共线性？ 但是我查了vif值，都小于3， 变量 TFP oversea size ca ...2021-4-18 16:36 - 1928961053 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4116 次查看 被解释变量和控制变量相关系数很高，是否存在多重共线性？ size是控制变量，TFP是被解释变量，两者之间相关性分析的系数很高，0.8，是否存在多重共线性？ 但是我查了vif值，都小于3， 变量 TFP oversea size ca ...2021-4-18 16:36 - 1928961053 - 计量经济学与统计软件
[求助]请教虚拟变量及其交叉项的多重共线性问题
23 个回复 - 25097 次查看 请教大家一个问题。 在关于双重差分模型以及含结构变化的时间序列模型中常看到虚拟变量，即在解释变量中放入一个0-1虚拟变量，及其与某些其他解释变量的交叉项。 但是，在文章中很少看到有人去检验虚拟变量同这些交 ...2013-5-24 08:36 - jack_yuexp - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 25097 次查看 请教大家一个问题。 在关于双重差分模型以及含结构变化的时间序列模型中常看到虚拟变量，即在解释变量中放入一个0-1虚拟变量，及其与某些其他解释变量的交叉项。 但是，在文章中很少看到有人去检验虚拟变量同这些交 ...2013-5-24 08:36 - jack_yuexp - 计量经济学与统计软件
probit模型做分组检验的时候，自变量被omitted，请问如何检验共线性并调整？
0 个回复 - 417 次查看 解释变量：medic 被解释变量：fina_in 其余都是控制变量，加上了分组条件range==1 求各位指教，stata小白真的很无助 probit fina_in medic marriage gender health age2 log_consump log_income feel ...2023-12-28 15:04 - 写论文谁不疯 - Stata专版
0 个回复 - 417 次查看 解释变量：medic 被解释变量：fina_in 其余都是控制变量，加上了分组条件range==1 求各位指教，stata小白真的很无助 probit fina_in medic marriage gender health age2 log_consump log_income feel ...2023-12-28 15:04 - 写论文谁不疯 - Stata专版
截面数据解释变量和时间有关，若加入年份固定效应存在多重共线性
2 个回复 - 1625 次查看 请问一下大家，截面数据进行回归，解释变量和时间有关（是虚拟变量，根据是否实施注册制赋值0,1），若加入年份固定效应就存在多重共线性，且影响了该变量的显著性，请问这种情况是不是可以不控制年份固定效应呢？还是 ...2022-4-28 12:28 - 大大怪的小小小 - Stata专版
2 个回复 - 1625 次查看 请问一下大家，截面数据进行回归，解释变量和时间有关（是虚拟变量，根据是否实施注册制赋值0,1），若加入年份固定效应就存在多重共线性，且影响了该变量的显著性，请问这种情况是不是可以不控制年份固定效应呢？还是 ...2022-4-28 12:28 - 大大怪的小小小 - Stata专版
中介变量和解释变量也要检查共线性吗
3 个回复 - 414 次查看 最近在做中介效应模型，利用方差膨胀因子看变量有没有共线性，我只有一个自变量，三个控制变量，一个中介变量，之前看到帖子说要做自变量和控制变量之间的共线性检查，那中介变量要不要做检查呢2023-10-24 18:24 - 鹿天爱菜 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
3 个回复 - 414 次查看 最近在做中介效应模型，利用方差膨胀因子看变量有没有共线性，我只有一个自变量，三个控制变量，一个中介变量，之前看到帖子说要做自变量和控制变量之间的共线性检查，那中介变量要不要做检查呢2023-10-24 18:24 - 鹿天爱菜 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
调节效应研究中交叉项与调节变量的多重共线性可以用岭回归解决吗？
3 个回复 - 5822 次查看 楼主研究的调节效应中，自变量为二分类变量，调节变量和因变量为连续变量。代入模型后，发现调节变量和交叉项之间有严重的多重共线性。。网上查到岭回归可以处理共线性。楼主想问的是：岭回归可以处理“调节效应”中 ...2015-5-26 09:26 - 菜鸟啊菜鸟 - SPSS论坛
3 个回复 - 5822 次查看 楼主研究的调节效应中，自变量为二分类变量，调节变量和因变量为连续变量。代入模型后，发现调节变量和交叉项之间有严重的多重共线性。。网上查到岭回归可以处理共线性。楼主想问的是：岭回归可以处理“调节效应”中 ...2015-5-26 09:26 - 菜鸟啊菜鸟 - SPSS论坛
解释变量之间互为因果是什么问题呢？内生性还是多重共线性？
6 个回复 - 724 次查看 最近看了几篇联立方程模型的论文，发现有的用来写X和Y之间的互为因果的，有的是用来写X1和X2之间互为因果的，突然就有一个问题，那X1和X2之间互为因果是内生性问题还是多重共线性问题呢？2023-10-18 22:02 - 番茄炒鸡蛋dan - Stata专版
6 个回复 - 724 次查看 最近看了几篇联立方程模型的论文，发现有的用来写X和Y之间的互为因果的，有的是用来写X1和X2之间互为因果的，突然就有一个问题，那X1和X2之间互为因果是内生性问题还是多重共线性问题呢？2023-10-18 22:02 - 番茄炒鸡蛋dan - Stata专版
STSTA数据处理 相关性 共线性 是否能删除其中一个变量
1 个回复 - 1143 次查看 有三个变量的STSTA相关性跑出来如下，总感觉这三个变量太相关了，都带上之后就让我的解释变量显著性很差，该怎么解释我要删除其中一个变量呢？ | 变量1 变量2 变量3 ------- ...2023-9-23 16:40 - XZW1125 - 数据交流中心
1 个回复 - 1143 次查看 有三个变量的STSTA相关性跑出来如下，总感觉这三个变量太相关了，都带上之后就让我的解释变量显著性很差，该怎么解释我要删除其中一个变量呢？ | 变量1 变量2 变量3 ------- ...2023-9-23 16:40 - XZW1125 - 数据交流中心
急！各位大神求助！xtabond2被解释变量因为共线性被dropped掉了，怎么破TT
3 个回复 - 2148 次查看 xtabond2做GMM，然而提示我lntfp dropped due to collinearity，lntfp是被解释变量，所以得到不到估计结果，毕业论文用的，比较急，求大神指点！附上命令和执行结果。 . xtabond2 lntfp lntfp L(0/1).lntfp lntrans ...2017-5-16 18:10 - F_ish/ - Stata专版
3 个回复 - 2148 次查看 xtabond2做GMM，然而提示我lntfp dropped due to collinearity，lntfp是被解释变量，所以得到不到估计结果，毕业论文用的，比较急，求大神指点！附上命令和执行结果。 . xtabond2 lntfp lntfp L(0/1).lntfp lntrans ...2017-5-16 18:10 - F_ish/ - Stata专版
解释变量存在共线性一定要消除吗？
6 个回复 - 739 次查看 用Stata分析面板数据，进行豪斯曼检验时出现有解释变量存在共线性，vif为4.72，一定要把解释变量消除吗？如果不消除的话最后出来的结果会有影响吗？2023-4-21 17:47 - 梁贝贝 - Stata专版
6 个回复 - 739 次查看 用Stata分析面板数据，进行豪斯曼检验时出现有解释变量存在共线性，vif为4.72，一定要把解释变量消除吗？如果不消除的话最后出来的结果会有影响吗？2023-4-21 17:47 - 梁贝贝 - Stata专版
虚拟变量需要做vif多重共线性检验吗
7 个回复 - 7184 次查看 我在做一个多元回归，变量有连续变量和分类变量，看了一下vif的定义，感觉虚拟变量不能放进vif检验，请问做多重共线性检验是否是只放进连续变量去看vif值2020-8-15 11:22 - xwjclr - Stata专版
7 个回复 - 7184 次查看 我在做一个多元回归，变量有连续变量和分类变量，看了一下vif的定义，感觉虚拟变量不能放进vif检验，请问做多重共线性检验是否是只放进连续变量去看vif值2020-8-15 11:22 - xwjclr - Stata专版
为什么加入固定效应后，工具变量会由于多重共线性被省略？
0 个回复 - 539 次查看 求助!工具变量法：手动两部回归都是正常的，但是自动回归的时候，工具变量就显示由于多重共线性被省略了，是为什么？2023-7-1 12:28 - Princess0110 - Stata专版
0 个回复 - 539 次查看 求助!工具变量法：手动两部回归都是正常的，但是自动回归的时候，工具变量就显示由于多重共线性被省略了，是为什么？2023-7-1 12:28 - Princess0110 - Stata专版
虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（omitted）
20 个回复 - 29798 次查看 请教各位大咖一个：虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（回归结果出现omitted），解释的原因就是： dvlnlab omitted because of collinearity。我用的是长面板数据的超越对数生产函数。研究的主要是粮食产量的 ...2016-8-29 18:07 - 天雨流芳黄 - Stata专版
20 个回复 - 29798 次查看 请教各位大咖一个：虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（回归结果出现omitted），解释的原因就是： dvlnlab omitted because of collinearity。我用的是长面板数据的超越对数生产函数。研究的主要是粮食产量的 ...2016-8-29 18:07 - 天雨流芳黄 - Stata专版
从相关性分析看多重共线性时需要看核心解释变量与控制变量之间的系数吗
6 个回复 - 1350 次查看 如果想从相关性分析中看多重共线性的问题，是不是只需要看核心解释变量和控制变量之间的就好了鸭？我这个能做到最大不超过0.5，但是控制变量之间的会有很大的，能到0.8左右，是不是可以不用管啊。[/backcolor]2023-4-11 21:51 - 18831826591 - Stata专版
6 个回复 - 1350 次查看 如果想从相关性分析中看多重共线性的问题，是不是只需要看核心解释变量和控制变量之间的就好了鸭？我这个能做到最大不超过0.5，但是控制变量之间的会有很大的，能到0.8左右，是不是可以不用管啊。[/backcolor]2023-4-11 21:51 - 18831826591 - Stata专版
[求助]是否应该考虑控制变量的多重共线性问题?
7 个回复 - 13181 次查看 论坛上有过关于控制变量的问题,有人说重来没听说过控制变量.........我是写财务会计方向的论文的,经常触到这个概念,我女朋友学人力资源,他们做研究也经常用到这个....可是我对这个概念理解不是很透彻,只知道是控制其 ...2009-2-26 09:04 - 小楼明月 - SPSS论坛
7 个回复 - 13181 次查看 论坛上有过关于控制变量的问题,有人说重来没听说过控制变量.........我是写财务会计方向的论文的,经常触到这个概念,我女朋友学人力资源,他们做研究也经常用到这个....可是我对这个概念理解不是很透彻,只知道是控制其 ...2009-2-26 09:04 - 小楼明月 - SPSS论坛
加入某一控制变量后，解释变量结果突然不显著了，会是因为共线性吗？
6 个回复 - 1489 次查看 这个控制变量与解释变量的相关系数高达0.97，会是因为这个导致结果不显著吗2023-3-23 16:58 - DorothyJJ - Stata专版
6 个回复 - 1489 次查看 这个控制变量与解释变量的相关系数高达0.97，会是因为这个导致结果不显著吗2023-3-23 16:58 - DorothyJJ - Stata专版
面板工具变量共线性
2 个回复 - 3379 次查看 求助各位大神，我原来的模型是倒U型关系（自变量between和between2），然后我选择了一个变量和它的平方项（均值between和均值between2）作为模型的工具变量，结果运行xtivreg2的时候第一阶段出现完全共线性咋办呀？2022-3-22 21:12 - 你数过天上的星星吗 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3379 次查看 求助各位大神，我原来的模型是倒U型关系（自变量between和between2），然后我选择了一个变量和它的平方项（均值between和均值between2）作为模型的工具变量，结果运行xtivreg2的时候第一阶段出现完全共线性咋办呀？2022-3-22 21:12 - 你数过天上的星星吗 - 计量经济学与统计软件
固定效应模型估计时某变量 omitted because of collinearity 但实际不存在共线性！
13 个回复 - 15208 次查看 大家好，请问一下~ 在用stata 固定效应模型估计时，某变量出现 omitted because of collinearity 但是检验该方程，实际上并不存在共线性。 而且方程如果不加fe选项，就不会存在这个问题。 加了fe选项，就会出 ...2019-2-12 14:45 - 欧村残翁买翁 - 爱问频道
13 个回复 - 15208 次查看 大家好，请问一下~ 在用stata 固定效应模型估计时，某变量出现 omitted because of collinearity 但是检验该方程，实际上并不存在共线性。 而且方程如果不加fe选项，就不会存在这个问题。 加了fe选项，就会出 ...2019-2-12 14:45 - 欧村残翁买翁 - 爱问频道
如果解释变量与被解释变量之间存在多重共线性该怎么办
17 个回复 - 13927 次查看 如题 这个在stata里面如何检验 又如何消除 请高手指点一二 不胜感激2012-5-3 16:13 - wxh222 - 西南大学经济管理学院
17 个回复 - 13927 次查看 如题 这个在stata里面如何检验 又如何消除 请高手指点一二 不胜感激2012-5-3 16:13 - wxh222 - 西南大学经济管理学院
新手求助：被解释变量或控制变量滞后一期产生多重共线性
0 个回复 - 664 次查看 size、grow、lev、roa、fcf是根据comp选出的控制变量，没有滞后之前comp与stick之间关系不显著，size、grow、lev、roa、fcf和comp只要有一个滞后一期后，虽然关系显著但是会产生很多多重共线，两千多的样本剩下一百多 ...2023-2-19 11:43 - 196vgh - Stata专版
0 个回复 - 664 次查看 size、grow、lev、roa、fcf是根据comp选出的控制变量，没有滞后之前comp与stick之间关系不显著，size、grow、lev、roa、fcf和comp只要有一个滞后一期后，虽然关系显著但是会产生很多多重共线，两千多的样本剩下一百多 ...2023-2-19 11:43 - 196vgh - Stata专版
求助！请问SPSS中多元线性回归的共线性怎么看，有四个自变量
8 个回复 - 10421 次查看 请问此结果中的共线性问题严重么？如何看这些参数。 谢谢大家！2018-2-9 22:59 - 小小小白小 - SPSS论坛
8 个回复 - 10421 次查看 请问此结果中的共线性问题严重么？如何看这些参数。 谢谢大家！2018-2-9 22:59 - 小小小白小 - SPSS论坛
请问各位大神，如果解释变量与控制变量之间的相关系数较高，那么存在共线性吗？
15 个回复 - 53226 次查看 请问各位大神，如果解释变量与控制变量之间的相关系数有些高，达到0.6左右，那么存在共线性吗？因为共线性是指解释变量或者自变量之间，控制变量算解释变量吗？还是只看解释变量的相关系数，不用管控制变量呢？麻烦懂 ...2014-12-17 09:14 - Vivianhh - 求助成功区
15 个回复 - 53226 次查看 请问各位大神，如果解释变量与控制变量之间的相关系数有些高，达到0.6左右，那么存在共线性吗？因为共线性是指解释变量或者自变量之间，控制变量算解释变量吗？还是只看解释变量的相关系数，不用管控制变量呢？麻烦懂 ...2014-12-17 09:14 - Vivianhh - 求助成功区
时间以及行业虚拟变量多重共线性问题
6 个回复 - 1481 次查看 利用xi:probit y x 控制变量 i.ind i.year ，r <br> 进行回归，结果发现有两个行业虚拟变量数据多重共线被omitted，求求大神帮助，出现这种问题应该怎么解决呢？救救孩子吧2022-4-16 16:02 - 越来越好@ - Stata专版
6 个回复 - 1481 次查看 利用xi:probit y x 控制变量 i.ind i.year ，r <br> 进行回归，结果发现有两个行业虚拟变量数据多重共线被omitted，求求大神帮助，出现这种问题应该怎么解决呢？救救孩子吧2022-4-16 16:02 - 越来越好@ - Stata专版
固定效应回归中设置行业和年度虚拟变量后，行业因为多重共线性被omitted了怎么处理
31 个回复 - 33043 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
31 个回复 - 33043 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
行业虚拟变量多重共线性的问题
1 个回复 - 1257 次查看 命令 xi:reg y x $control i.year i.Industry,robust 之后vif 行业虚拟变量存在共线性问题。 请教各位是否需要处理？2021-3-17 15:01 - 三年又一年 - 爱问频道
1 个回复 - 1257 次查看 命令 xi:reg y x $control i.year i.Industry,robust 之后vif 行业虚拟变量存在共线性问题。 请教各位是否需要处理？2021-3-17 15:01 - 三年又一年 - 爱问频道
【急】固定效应模型自变量全部因为共线性被删除
2 个回复 - 488 次查看 做双因素固定效应模型，数据是2016——2021年34个城市的，6个解释变量全部被删，代码和结果如下，有大神帮忙看下怎么解决吗？非常感谢！ . xtset id year Panel variable: id (unbalanced) Time variable: ...2022-9-15 18:51 - 秋岛信 - 灌水吧
2 个回复 - 488 次查看 做双因素固定效应模型，数据是2016——2021年34个城市的，6个解释变量全部被删，代码和结果如下，有大神帮忙看下怎么解决吗？非常感谢！ . xtset id year Panel variable: id (unbalanced) Time variable: ...2022-9-15 18:51 - 秋岛信 - 灌水吧
请问计算VIF看模型多重共线性的时候需不需要加入行业和年份控制变量？
17 个回复 - 11347 次查看 各位大神，请问模型在回归的时候加入了行业和年份作为控制变量，那在计算VIF看模型多重共线性的时候需不需要也加入行业和年份？但是感觉加入了之后，某些行业和年份的VIF值都蛮高的，超过10。。。求助啊！！！2018-5-17 23:23 - wangyadatou - Stata专版
17 个回复 - 11347 次查看 各位大神，请问模型在回归的时候加入了行业和年份作为控制变量，那在计算VIF看模型多重共线性的时候需不需要也加入行业和年份？但是感觉加入了之后，某些行业和年份的VIF值都蛮高的，超过10。。。求助啊！！！2018-5-17 23:23 - wangyadatou - Stata专版
如何解释存在多重共线性反而使变量显著
0 个回复 - 999 次查看 我正在对面板数据进行回归，关键变量与它和另一个变量的交叉项存在多重共线性，但是如果中心化共线性的交叉项，反而导致关键变量不显著。这是为什么？这似乎和一般的共线性的后果相反。2022-6-9 03:05 - Ezra-Wilson - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 999 次查看 我正在对面板数据进行回归，关键变量与它和另一个变量的交叉项存在多重共线性，但是如果中心化共线性的交叉项，反而导致关键变量不显著。这是为什么？这似乎和一般的共线性的后果相反。2022-6-9 03:05 - Ezra-Wilson - 计量经济学与统计软件
自变量多重共线性，因变量自相关怎么办
1 个回复 - 547 次查看 这种情况是不是不适合做回归了？请问各位老师！如果不适合还能做什么模型呢？2022-5-14 07:07 - 下辈子不学文科 - 数据求助
1 个回复 - 547 次查看 这种情况是不是不适合做回归了？请问各位老师！如果不适合还能做什么模型呢？2022-5-14 07:07 - 下辈子不学文科 - 数据求助
大部分变量存在多重共线性问题如何解决
4 个回复 - 1863 次查看 最近和同学在做关于农业方向的产量预测，由于专业原因没有用ARCGIS(应该是这个软件吧)的遥感数据，而是选取从业人员、耕地面积、农药使用等分析。但线性拟合变量存在共线性，逐步回归结果也不太好，在想是一开始数据 ...2022-5-12 14:39 - ChenJY26 - 数据分析与数据挖掘
4 个回复 - 1863 次查看 最近和同学在做关于农业方向的产量预测，由于专业原因没有用ARCGIS(应该是这个软件吧)的遥感数据，而是选取从业人员、耕地面积、农药使用等分析。但线性拟合变量存在共线性，逐步回归结果也不太好，在想是一开始数据 ...2022-5-12 14:39 - ChenJY26 - 数据分析与数据挖掘
多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量
2 个回复 - 2659 次查看 多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量，交乘项为post*list,当用xtreg回归时，post和post*list就出现了共线性，请问我的赋值有问题还是哪里做错了，请指教。 赋值如下，例如A公 ...2022-3-2 00:34 - nicai124 - Stata专版
2 个回复 - 2659 次查看 多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量，交乘项为post*list,当用xtreg回归时，post和post*list就出现了共线性，请问我的赋值有问题还是哪里做错了，请指教。 赋值如下，例如A公 ...2022-3-2 00:34 - nicai124 - Stata专版
两期DID中政策和时间虚拟变量交互产生多重共线性问题
0 个回复 - 1845 次查看 麻烦问一下大家，两期面包数据匹配之后，DID时间和政策交互项产生多重共线性，这是为什么？其实两个虚拟变量交互，必然会有一个变量被吃掉，最后的结果存在共线性也能理解，但是为什么别人的没有这个问题，求大神解答 ...2022-4-20 10:56 - kriswanglianjie - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1845 次查看 麻烦问一下大家，两期面包数据匹配之后，DID时间和政策交互项产生多重共线性，这是为什么？其实两个虚拟变量交互，必然会有一个变量被吃掉，最后的结果存在共线性也能理解，但是为什么别人的没有这个问题，求大神解答 ...2022-4-20 10:56 - kriswanglianjie - 计量经济学与统计软件
【求助】含时间虚拟变量的双向固定效应估计 严格多重共线性
0 个回复 - 876 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
0 个回复 - 876 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
线性回归中同时包含X和X的平方项，两个自变量的VIF值很大，存在多重共线性，如何解决
8 个回复 - 7793 次查看 如图所示，最后两个自变量，系数显著，但VIF很大2018-6-15 15:03 - ymt20090202 - Stata专版
8 个回复 - 7793 次查看 如图所示，最后两个自变量，系数显著，但VIF很大2018-6-15 15:03 - ymt20090202 - Stata专版
面板数据是否需要检验多重共线性？如果需要，VIF检验结果中，有变量被剔除如何处理？
17 个回复 - 41895 次查看 求高人指点 在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？ 我尝试对论文的面板数据进行VIF检验 ...2018-6-23 11:14 - 潘悦晨 - Stata专版
17 个回复 - 41895 次查看 求高人指点 在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？ 我尝试对论文的面板数据进行VIF检验 ...2018-6-23 11:14 - 潘悦晨 - Stata专版
为什么时间虚拟变量（time dummies)全部因共线性被省略？
3 个回复 - 3774 次查看 博主在借助面板固定效应模型进行数据分析过程中，把year dummies 或者时间趋势项（t）加入到回归中，但stata 报告” ...omitted because of collinearity“。什么原因导致的呢？可能的解释有：一、作为year dummies使 ...2020-8-24 14:51 - yinpeiwei - Stata专版
3 个回复 - 3774 次查看 博主在借助面板固定效应模型进行数据分析过程中，把year dummies 或者时间趋势项（t）加入到回归中，但stata 报告” ...omitted because of collinearity“。什么原因导致的呢？可能的解释有：一、作为year dummies使 ...2020-8-24 14:51 - yinpeiwei - Stata专版
DID和固定效应一起使用时，stata提示政策实施变量和时间变量因为与固定效应产生共线性
2 个回复 - 1209 次查看 请问DID和固定效应一起使用时，stata提示政策实施变量（treat）和时间变量（post）与固定效应产生多重共线性被忽略了，请问这是为什么啊，应该怎么办呢？2022-2-28 16:46 - 13601022585 - Stata专版
2 个回复 - 1209 次查看 请问DID和固定效应一起使用时，stata提示政策实施变量（treat）和时间变量（post）与固定效应产生多重共线性被忽略了，请问这是为什么啊，应该怎么办呢？2022-2-28 16:46 - 13601022585 - Stata专版
常数项和自变量共线性如何处理
2 个回复 - 6913 次查看 数据是截面数据，设置了企业类型变量，将企业分成5种类型，设置了4个二元变量，另外设置了两个二元的控制变量，因变量也是二元变量，logistics回归，显示常数项和其中几个二元变量相关系数偏高，但没超过0.7，担 ...2015-5-12 12:41 - Katycn - SPSS论坛
2 个回复 - 6913 次查看 数据是截面数据，设置了企业类型变量，将企业分成5种类型，设置了4个二元变量，另外设置了两个二元的控制变量，因变量也是二元变量，logistics回归，显示常数项和其中几个二元变量相关系数偏高，但没超过0.7，担 ...2015-5-12 12:41 - Katycn - SPSS论坛
只有一个内生解释变量，工具变量还因为多重共线性被删除，为什么？
1 个回复 - 1913 次查看 本人在用2SLS对面板数据进行回归的时候，使用了x1的滞后一期、z1作为x1的工具变量，计量模型是y=x1，命令是 ivregress 2sls y (x1=L.x1 z1) ,结果显示x1因为多重共线性被删了（note: x1 omitted because of colli ...2020-2-14 21:43 - chenjiangjia8 - Stata专版
1 个回复 - 1913 次查看 本人在用2SLS对面板数据进行回归的时候，使用了x1的滞后一期、z1作为x1的工具变量，计量模型是y=x1，命令是 ivregress 2sls y (x1=L.x1 z1) ,结果显示x1因为多重共线性被删了（note: x1 omitted because of colli ...2020-2-14 21:43 - chenjiangjia8 - Stata专版
计量Stata,面板数据，固定效应，多重共线性，自变量二次项，非线性关系
2 个回复 - 731 次查看 我是面板数据，用的固定效应模型，已对变量进行标准化，解决多重共线性的问题。不加自变量二次项回归后，自变量一次项系数显著为正。加入自变量二次项回归后，一次项和二次项系数均显著为正，请问这怎么解释呢？而且 ...2022-1-20 23:36 - Biana - Stata专版
2 个回复 - 731 次查看 我是面板数据，用的固定效应模型，已对变量进行标准化，解决多重共线性的问题。不加自变量二次项回归后，自变量一次项系数显著为正。加入自变量二次项回归后，一次项和二次项系数均显著为正，请问这怎么解释呢？而且 ...2022-1-20 23:36 - Biana - Stata专版
用已有变量生成新变量，同时纳入到回归方程中会存在共线性吗？
4 个回复 - 770 次查看 如题，控制变量有住房面积X1、住房价值X2，用住房价值X2/住房面积X1得出一个新变量房价X，将X、X1同时纳入到回归模型中是否可行？2021-11-3 23:18 - 财大小学童 - Stata专版
4 个回复 - 770 次查看 如题，控制变量有住房面积X1、住房价值X2，用住房价值X2/住房面积X1得出一个新变量房价X，将X、X1同时纳入到回归模型中是否可行？2021-11-3 23:18 - 财大小学童 - Stata专版
我的多重共线性检验中年度虚拟变量有一个vif值大于10，请问这问题大吗一定要加年度变
4 个回复 - 4973 次查看 Variable VIF 1/VIF REG2 10.54 0.094845 REG6 8.15 0.122666 REG4 8.08 0.123805 REG8 7.68 0.130241 REG10 7.33 0.136400 REG11 7.19 0.139088 REG5 6.46 0.154872 REG9 3.90 0.256153 REG7 3.75 0 ...2021-2-18 20:43 - mywq - Stata专版
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对哑变量进行分组回归时，该如何解决多重共线性问题呀？
1 个回复 - 1519 次查看 模型类似如下：y=x1_big4+x1_n_big4+controls bysort year Indcd_mid : egen sumbig4=sum(big4) bysort year Indcd_mid big4: egen totalbig4=sum(x1) if big4==1 gen x1_big4=(totalbig4-x1)/(sumbig4-1) b ...2021-11-30 09:39 - susuechol - Stata专版
1 个回复 - 1519 次查看 模型类似如下：y=x1_big4+x1_n_big4+controls bysort year Indcd_mid : egen sumbig4=sum(big4) bysort year Indcd_mid big4: egen totalbig4=sum(x1) if big4==1 gen x1_big4=(totalbig4-x1)/(sumbig4-1) b ...2021-11-30 09:39 - susuechol - Stata专版
门限回归中连续变量与虚拟变量交互项出现多重共线性该如何处理
15 个回复 - 7428 次查看 门限回归中连续变量（核心解释变量lnservice_a）与虚拟变量d*交互项出现多重共线性，结果被omitted了，请问这该如何处理？2019-5-22 23:21 - petrel666666 - Stata专版
15 个回复 - 7428 次查看 门限回归中连续变量（核心解释变量lnservice_a）与虚拟变量d*交互项出现多重共线性，结果被omitted了，请问这该如何处理？2019-5-22 23:21 - petrel666666 - Stata专版
怎么看待控制变量引起的多重共线性？
6 个回复 - 20668 次查看 如题，我看到很多文献包括顶级期刊上的文献中在模型中加入的控制变量感觉都会与自变量有一定的线性关系，但是作者都不加以考虑，也不进行多重共线性检验，是因为基本回归模型中共线性的影响并不大吗？2014-9-2 10:36 - cherry_wyj - 爱问频道
6 个回复 - 20668 次查看 如题，我看到很多文献包括顶级期刊上的文献中在模型中加入的控制变量感觉都会与自变量有一定的线性关系，但是作者都不加以考虑，也不进行多重共线性检验，是因为基本回归模型中共线性的影响并不大吗？2014-9-2 10:36 - cherry_wyj - 爱问频道
求助：解释变量之间存在严格多重共线性，怎么处理？
11 个回复 - 19730 次查看 面板数据模型中，解释变量有7、8个，但是核心解释变量与其中一个解释变量存在严格多重共线性（系数很高，VIF值大于10，放入模型中核心解释变量的系数为负，与理论分析结果相悖）。核心解释变量当然不能删除，但与其存 ...2016-7-2 21:55 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
11 个回复 - 19730 次查看 面板数据模型中，解释变量有7、8个，但是核心解释变量与其中一个解释变量存在严格多重共线性（系数很高，VIF值大于10，放入模型中核心解释变量的系数为负，与理论分析结果相悖）。核心解释变量当然不能删除，但与其存 ...2016-7-2 21:55 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
类别变量存在多重共线性怎么办
2 个回复 - 1065 次查看 我的代码是这样的，time_dum是某一事件的时间虚拟变量（0，1），Group是类别变量（1，2，3，4） xtreg dd i.time_dum##i.Group controls ,fe vce(robust) 结果显示Group2，3，4存在共线性被自动omitted了，怎么办呀 ...2021-9-20 11:53 - 独特的方法 - Stata专版
2 个回复 - 1065 次查看 我的代码是这样的，time_dum是某一事件的时间虚拟变量（0，1），Group是类别变量（1，2，3，4） xtreg dd i.time_dum##i.Group controls ,fe vce(robust) 结果显示Group2，3，4存在共线性被自动omitted了，怎么办呀 ...2021-9-20 11:53 - 独特的方法 - Stata专版
做VAR时STATA提示共线性自动剔除了一个变量
10 个回复 - 2321 次查看 想研究三个变量之间的关系，但是在做VAR的时候被STATA自动剔除掉了，格兰杰因果检验里也没有这个变量，应该怎么处理呢？2021-5-10 10:14 - dydydy7 - Stata专版
10 个回复 - 2321 次查看 想研究三个变量之间的关系，但是在做VAR的时候被STATA自动剔除掉了，格兰杰因果检验里也没有这个变量，应该怎么处理呢？2021-5-10 10:14 - dydydy7 - Stata专版
xtreg结果显著但检验交互项之后发现多个变量有完全共线性 我还需要处理吗?
2 个回复 - 2105 次查看 计量小白我是做一个国家的环境规制对中国资本流入的影响 a是交互项 epi*lnrgdp xtreg lnofdi epi a lnrgdp lnhc lnlnf lntrade lnmarket lntech rs eco, fe 回归后结果是这样的 vif后得到的结果是这样 ...2020-2-14 22:10 - YANGzy1118 - Stata专版
2 个回复 - 2105 次查看 计量小白我是做一个国家的环境规制对中国资本流入的影响 a是交互项 epi*lnrgdp xtreg lnofdi epi a lnrgdp lnhc lnlnf lntrade lnmarket lntech rs eco, fe 回归后结果是这样的 vif后得到的结果是这样 ...2020-2-14 22:10 - YANGzy1118 - Stata专版
collin的结果每个变量的vif都是1左右，做固定效应的时候所有变量都因为共线性被删掉了
1 个回复 - 2777 次查看 Collinearity Diagnostics SQRT R- Variable VIF VIF Tolerance Squared ---------------------------------------------------- fir ...2015-5-1 15:35 - meggie1344 - Stata专版
1 个回复 - 2777 次查看 Collinearity Diagnostics SQRT R- Variable VIF VIF Tolerance Squared ---------------------------------------------------- fir ...2015-5-1 15:35 - meggie1344 - Stata专版
stata截面数据固定效应回归为啥虚拟变量会出现共线性
4 个回复 - 2883 次查看 我的模型设置如下： ppmlhdfe numb lndocument lnvalue lnquantity type contig comlang_off lndistc lngdp lngdpcap_d soe fie,absorb( hs2 code ) 回归结果提示：note: 2 variables omitted because of collinea ...2020-2-22 23:00 - 花凡凡 - Stata专版
4 个回复 - 2883 次查看 我的模型设置如下： ppmlhdfe numb lndocument lnvalue lnquantity type contig comlang_off lndistc lngdp lngdpcap_d soe fie,absorb( hs2 code ) 回归结果提示：note: 2 variables omitted because of collinea ...2020-2-22 23:00 - 花凡凡 - Stata专版
固定效应模型对内生性变量使用工具变量后，内生性变量出现完全共线性
4 个回复 - 2348 次查看 工具变量是一组虚拟变量，内生变量是连续的回归加fe。内生变量就omitted，而不加fe，内生变量就能得出估计系数，这是咋回事2021-5-13 14:04 - jxapp_50511 - Stata专版
4 个回复 - 2348 次查看 工具变量是一组虚拟变量，内生变量是连续的回归加fe。内生变量就omitted，而不加fe，内生变量就能得出估计系数，这是咋回事2021-5-13 14:04 - jxapp_50511 - Stata专版
请教虚拟变量回归的多重共线性问题？？？
11 个回复 - 13112 次查看 请教虚拟变量回归的多重共线性问题？？？ 比如东部1 0 0 ；中部0 1 0；西部 0 0 1 这种设定好，是把三个虚拟变量都放入到模型中，还是只放其中俩，如果放三个，具体含义不好解释，但是有的文章是都放，有的不放 ...2012-1-4 12:16 - chenchen2007 - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 13112 次查看 请教虚拟变量回归的多重共线性问题？？？ 比如东部1 0 0 ；中部0 1 0；西部 0 0 1 这种设定好，是把三个虚拟变量都放入到模型中，还是只放其中俩，如果放三个，具体含义不好解释，但是有的文章是都放，有的不放 ...2012-1-4 12:16 - chenchen2007 - 计量经济学与统计软件
系统gmm时间虚拟变量共线性被drop
1 个回复 - 1583 次查看 前辈们好 想请问系统gmm中时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的 与下面这这个情况类似 xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
1 个回复 - 1583 次查看 前辈们好 想请问系统gmm中时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的 与下面这这个情况类似 xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
中介效应表示传导机制的方程里有5个中间变量，如何检验并消除多重共线性
3 个回复 - 4212 次查看 中介效应方程中Y=cX+e1 [/backcolor]（1）[/backcolor],[/backcolor] M=aX+ e2 [/backcolor]（2）[/backcolor], [/backcolor]Y= c′X+bM+e3 （ 3）[/backcolor] M代表5个中介变量，该变量之间有多重共线性 ...2016-5-22 17:25 - hongmangong - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4212 次查看 中介效应方程中Y=cX+e1 [/backcolor]（1）[/backcolor],[/backcolor] M=aX+ e2 [/backcolor]（2）[/backcolor], [/backcolor]Y= c′X+bM+e3 （ 3）[/backcolor] M代表5个中介变量，该变量之间有多重共线性 ...2016-5-22 17:25 - hongmangong - 计量经济学与统计软件
用stata软件，vif命令发现变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！求
19 个回复 - 46334 次查看 用stata软件，vif命令发现变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！求指教！另外如何进行自相关检验呢？2011-11-24 09:45 - yesicanido - Stata专版
19 个回复 - 46334 次查看 用stata软件，vif命令发现变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！求指教！另外如何进行自相关检验呢？2011-11-24 09:45 - yesicanido - Stata专版
急求stata中出现年度虚拟变量居然出现共线性问题
24 个回复 - 19105 次查看 急盼各位指导：我的运行命令是：xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_1-year_9 year cf sale ) 显示结果：Favoring space over speed. To sw ...2012-1-17 21:15 - champion168 - Stata专版
24 个回复 - 19105 次查看 急盼各位指导：我的运行命令是：xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_1-year_9 year cf sale ) 显示结果：Favoring space over speed. To sw ...2012-1-17 21:15 - champion168 - Stata专版
用面板数据回归遇到变量共线性问题
5 个回复 - 1805 次查看 reg spread T RANK did i.province,vce(cl ID) 我做的研究某政策实施对各个行政级别（先对比省级和地级市，后对比地级市和县级）的债券发行利差影响，其中T为虚拟变量（T=0代表政策实施前，T=1代表政策实施后）， ...2020-2-3 22:16 - yanran1224 - Stata专版
5 个回复 - 1805 次查看 reg spread T RANK did i.province,vce(cl ID) 我做的研究某政策实施对各个行政级别（先对比省级和地级市，后对比地级市和县级）的债券发行利差影响，其中T为虚拟变量（T=0代表政策实施前，T=1代表政策实施后）， ...2020-2-3 22:16 - yanran1224 - Stata专版
spss相关性分析，变量间相关系数较高会不会有多重共线性问题
12 个回复 - 38894 次查看 本人最近使用spss做中介效应和调节效应分析，分析之前做了皮尔森相关系数分析，结果显示主要几个变量（自变量、因变量、中介、调节变量）之间的相关系数有好几个都大于0.7且显著，这样会不会有多重共线性的问题存在？ ...2018-3-22 22:34 - flower12345 - SPSS论坛
12 个回复 - 38894 次查看 本人最近使用spss做中介效应和调节效应分析，分析之前做了皮尔森相关系数分析，结果显示主要几个变量（自变量、因变量、中介、调节变量）之间的相关系数有好几个都大于0.7且显著，这样会不会有多重共线性的问题存在？ ...2018-3-22 22:34 - flower12345 - SPSS论坛
解释变量和控制变量都显著，是不是存在共线性问题？
0 个回复 - 875 次查看 在进行ols回归后，解释变量和控制变量都显著，论文导师说数据可能存在多重共线性问题。可是参考的一篇c刊论文，回归结果也基本是三星显著。。。 所参考的c刊论文： 自己所跑的回归结果，高管-员工薪酬差距为解释 ...2021-3-6 08:57 - peoplekey - 灌水吧
0 个回复 - 875 次查看 在进行ols回归后，解释变量和控制变量都显著，论文导师说数据可能存在多重共线性问题。可是参考的一篇c刊论文，回归结果也基本是三星显著。。。 所参考的c刊论文： 自己所跑的回归结果，高管-员工薪酬差距为解释 ...2021-3-6 08:57 - peoplekey - 灌水吧
回归中存在多重共线性，保留指定变量的估计值
0 个回复 - 950 次查看 各位大神，我用 reg y x a b c , r 进行回归，但是由于 x和a存在共线性，导致x被自动omit掉，但是我现在想提取出x的系数，想让a被omit掉，请问应该如何操作呢？谢谢各位大神！ 因为我是做很多个循环回归 a ...2018-5-25 17:26 - pawdragon - Stata专版
0 个回复 - 950 次查看 各位大神，我用 reg y x a b c , r 进行回归，但是由于 x和a存在共线性，导致x被自动omit掉，但是我现在想提取出x的系数，想让a被omit掉，请问应该如何操作呢？谢谢各位大神！ 因为我是做很多个循环回归 a ...2018-5-25 17:26 - pawdragon - Stata专版
自变量包括x和x会导致多重共线性吗
0 个回复 - 609 次查看 为了证明y与x呈u型关系，在模型里加入了x，多重共线性检验出来vif值远大于10，请问检验vif值对这个模型有意义吗？因为感觉x本身就和x相关性很强。还有就是它会影响对u型关系的检验吗？2020-11-22 22:17 - hanhan1208 - Stata专版
0 个回复 - 609 次查看 为了证明y与x呈u型关系，在模型里加入了x，多重共线性检验出来vif值远大于10，请问检验vif值对这个模型有意义吗？因为感觉x本身就和x相关性很强。还有就是它会影响对u型关系的检验吗？2020-11-22 22:17 - hanhan1208 - Stata专版
自变量和因变量之间能做共线性诊断吗
0 个回复 - 737 次查看 求教自变量和因变量之间能做共线性诊断吗。由于自变量中含有高新技术企业的研发投入，因变量中含有基础加工企业的研发投入，自变量和因变量都含有研发投入，但企业不同，算是存在共线吗，另外怎样检测自变量和因变量 ...2021-1-30 07:22 - cheng+2 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 737 次查看 求教自变量和因变量之间能做共线性诊断吗。由于自变量中含有高新技术企业的研发投入，因变量中含有基础加工企业的研发投入，自变量和因变量都含有研发投入，但企业不同，算是存在共线吗，另外怎样检测自变量和因变量 ...2021-1-30 07:22 - cheng+2 - 计量经济学与统计软件
面板数据，自变量和个体固定效应共线性
2 个回复 - 2777 次查看 如果用中国省级面板数据回归，主要变量都是省级数据，hausman检验结果为固定效应。加入省层面固定效应之后，vif检验显示省层面的固定效应和省层面的自变量存在严重的共线性。（1）要怎么解决呢？删除自变量吗？可如果 ...2020-12-26 01:01 - haoqiyaa - Stata专版
2 个回复 - 2777 次查看 如果用中国省级面板数据回归，主要变量都是省级数据，hausman检验结果为固定效应。加入省层面固定效应之后，vif检验显示省层面的固定效应和省层面的自变量存在严重的共线性。（1）要怎么解决呢？删除自变量吗？可如果 ...2020-12-26 01:01 - haoqiyaa - Stata专版
分类变量的共线性检验
1 个回复 - 2601 次查看 自变量如果是分类变量（比如将距离分为500-1000m,1000-1500m,1500-2000m），且已经将其处理为虚拟变量，想问下这种的共线性检验如何做呢？2020-12-24 10:08 - vivian孙 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2601 次查看 自变量如果是分类变量（比如将距离分为500-1000m,1000-1500m,1500-2000m），且已经将其处理为虚拟变量，想问下这种的共线性检验如何做呢？2020-12-24 10:08 - vivian孙 - 计量经济学与统计软件
