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GMM滞后变量阶数怎么确定
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用stata跑xtabond2,
gmm(var,lag() collapse)中lag()阶数选取有什么方法吗?看有人说从经济学理论上,感觉这么设定
都有理,属于正确的废话。我现在的问题是对被解释变量和核心解释变量设定不同的阶数,得到的 ...
2023-3-15 08:15 - xiongmengji127 - Stata专版
关于GMM估计的操作问题
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尊敬的各位前辈、同学您好!在下想请教一个关于GMM估计的问题,就是如何在Stata中进行图片里文字的操作,我的所有数据已经准备好了,就是不知道怎么在Stata中实现。
”本章参考 Doran 和 Fingleton(2018)、徐圆 ...
2024-2-24 15:40 - 好难111 - Stata专版
系统GMM需要注意的点
15 个回复 - 29326 次查看
使用系统GMM模型完成了论文,每次有问题就会来人大经济论坛逛逛,今天把自己的心得写下,希望未来对其他的小伙伴有帮助
动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中,使得 ...
2020-3-27 14:17 - 程程1011 - Stata专版
求助空间GMM!!!万分感谢
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请问计量模型是有被解释变量空间滞后项的空间杜宾模型,考虑内生性的稳健型检验选择用空间SAR的GMM估计可以吗?如果可以,用stata 中的sp
gmmxt 这个命令可以吗,是静态,不是动态空间面板。或者可以指导一下matlab 如 ...
2021-11-14 17:14 - vvwenbin - Forum
两步法系统GMM怎么控制年度行业固定效应
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看到MS上一篇文章稳健性检验中的系统GMM两步法,我有一些疑问想问一下各位大佬。
这篇文章里的GMM控制的是行业和年度固定效应,但是我在网上看到的GMM默认
都是控制年度和个体固定效应,请问应该怎么控制年度行业固定 ...
2023-11-8 23:51 - sej064422 - Stata专版
GMM动态面板数据操作命令
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GMM动态面板数据操作命令do文件部分解释:
depvar 被解释变量;varlist解释变量;robust稳健标准误处理自相关和异方差问题
// twostep两步GMM估计,不加twostep就是一步GMM估计(一步GMM估计相当于一个2SLS估计)
...
2023-2-17 22:42 - huxianghe - 现金交易版
系统GMM和固定效应模型显著性相反
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研究A对B的影响,用固定效应模型显著性为负(符合逻辑);
进一步用系统GMM模型,当期(A)的系数显著为正,滞后一期(l.A)的系数显著为负
请问这样的结果是合理的吗?
2024-3-1 19:37 - 荷比啦 - Stata专版
动态面板 系统GMM
2 个回复 - 344 次查看
想请教一下各位大神,在用GMM模型进行回归时,调整
gmm()和iv()里的变量的时候,为什么Sargan一直为0,而Hansen一直为1~
2024-3-26 21:42 - forget8 - Stata专版
动态面板系统GMM的问题
3 个回复 - 2324 次查看
请问各位,被解释变量的滞后项加入到了解释变量中,成为动态面板,一定要用系统GMM或者差分GMM方法吗?刚刚看到一篇论文,动态面板用的是固定效应模型,这样真的可以吗?还有就是省级的面板20年的数据,数据量算大还 ...
2020-6-19 10:51 - 吴大乔77 - Stata专版
系统GMM的回归结果解读问题
4 个回复 - 10307 次查看
小白想问一下
(1)蓝色字体的识别不足检验,弱工具变量,过度识别检验,这三个检验我是通过了吗?不太清楚这些检验结果怎么解读,麻烦讲解一下,感谢感谢!!
(2)我看别人的文章里GMM回归的结果会有AR(1)和AR ...
2021-5-6 14:41 - 奔雷手文泰 - Stata专版
系统gmm的hansen检验未通过如何调整
3 个回复 - 1927 次查看
小弟最近在做系统
gmm,总是无法通过hansen检验,p值一直是1,因此想请教一下如何降低p值
1.collapse已经用了,工具变量压缩到了55个,p值还是1
2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数,目前所有解释变量均设置的仅使 ...
2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
系统GMM
4 个回复 - 452 次查看
求助大家,我的GMM模型研究对象是企业,iv选择了年份,AR(1)和AR(2)
都没问题,但是hansen值总是0,按理说是可以使用系统GMM的,因为我是参考的一篇论文的方法,我和他选取的变量差的并不多,但是就是hansen不通过。 ...
2024-2-21 19:11 - 非著名小面包 - Stata专版
系统GMM中核心解释变量的系数为负,请问应该如何调整?
12 个回复 - 8412 次查看
请教各位!两步法的系统GMM命令如下:xtabond2 lny L(1/2).lny lnexpy finance lntrade cpi clnexpy_middle clnexpy_west ,
gmm(lny,lag(2 3))
gmm(lnexpy [/backcolor]clnexpy_middle clnexpy_west,lag(0 1)) iv(fin ...
2018-12-22 19:49 - cxxhaha - Stata专版
系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么
36 个回复 - 44356 次查看
请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么(样本为分省的年度数据),我看了有些文章同时控制了两个,有些没有控制,有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制,请问程度如何写呢?是取年份和时间的虚拟变量么 ...
2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
GMM的数学推导
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GMM的数学推导
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2023-8-9 09:47 - 2023Hua - 现金交易版
动态面板系统GMM回归通不过Hansen检验
3 个回复 - 695 次查看
求教动态面板回归问题!用的xtabond2命令,但是看了很多总感觉代码写不对,不太确定
gmm()和iv()里面应该写什么。研究营商环境对外商直接投资的影响,控制变量包括人均国内生产总值、年末总人口、城镇化率、对外进 ...
2023-8-22 16:51 - 林懿懿 - Stata专版
为什么我的面板2sls 和gmm估计都没有常数项?
17 个回复 - 12962 次查看
为什么我的面板2sls 和
gmm估计
都没有常数项?我看别人论文结果汇报
都有呀而且R方怎么会小于-1了,这正常么,没有常数项的2sls和
gmm的回归估计下我的解释变量的回归系数大了几十倍,从零点几变到5!我的命令如下
2sl ...
2019-8-8 23:58 - 滑动变阻器 - Stata专版
理查森投资模型差分GMM代码
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egen mis=rowmiss(Capexp age q SA asset size lev ROA Inv1 Inv cash risk top1 gpay FintechN)
drop if mis
ssc install winsor2
winsor2 Capexp q SA asset size lev ROA Inv Inv1 cash risk top1 gpay, ...
2023-12-16 00:06 - stata小白555 - Stata专版
系统gmm 调不出满意结果
5 个回复 - 1464 次查看
已经做了基准,想用系统
gmm 和2sls做内生性检验,系统
gmm 调好久了,不要就是hansen 或者ar 2不满足,要不就是系数不显著,好无语,有啥调滞后阶数,判断内外生变量的技巧吗?
2022-11-26 20:11 - 不要太温柔 - 计量经济学与统计软件
GMM模型回归报错:Favoring speed over space
1 个回复 - 628 次查看
原指令:xtabond2 z l.z lnscale MLF NPL,
gmm (l.z) iv (lnscale MLF NPL) robust twostep small
结果报错:Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm.
点击 ...
2022-5-6 09:57 - qinyiha - Stata专版