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固定收益证券：北大学习资料，姚长辉，《固定收益证券：定价与利率管理》2 个回复 - 1083 次查看 固定收益证券：北大学习资料，姚长辉，《固定收益证券：定价与利率管理》 课程教材： 姚长辉，《固定收益证券：定价与利率管理》，北京大学出版社，2013年3月 辅助参考： F ...2022-10-10 13:42 - Lala-20200 - 现金交易版
债券研究大全数据：全国各债券发行主体基本信息、财务报表、信用评级、中介机构、担保0 个回复 - 921 次查看 债券研究大全数据：全国各债券发行主体基本信息、财务报表、信用评级、中介机构、担保情况 数据区间是1994-2020 全套资料： 1.债券基本信息：包括债券基本属性、债券担保信息、债券分类 （1）债券基 ...2021-7-18 15:25 - zxzxzx90081 - 现金交易版
债券信用利差数据计算14 个回复 - 3654 次查看 债券信用利差数据的计算数据，需要的可下单。用的是债券的面板数据。跟主流期刊样本量和计算方式一致 。可以按需要购买。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2022-7-23 07:46 - Helloee - 现金交易版
债券信用利差计算数据2010-2020年3 个回复 - 1193 次查看 01、数据介绍债券信用利差是指债券等现货金融工具所带来的收益与该项投资的募资成本的差额。利差就是利率之差。债券信用利差是采用滚动债券的加权平均利率计算不同的债券信用利差，利用利差被定义为两种债券的收益率 ...2023-8-7 17:47 - JKC11111 - 现金交易版
利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定价 金融学计算演示in Excel1 个回复 - 1180 次查看 利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定价 金融学计算演示in Excel 利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定价 金融学计算演示in Excel 利率的换算+利率期限结构+债券的利率敏感性+债券定 ...2022-5-2 07:26 - Lotus_ss - 现金交易版
信用风险、债券风险和债券信用评级学习课件，如何计算债券的到期收益率3 个回复 - 933 次查看 信用风险、债券风险和债券信用评级学习课件PPT 信用风险、债券风险和债券信用评级学习课件PPT 1.如何计算债券的到期收益率？ 2.利率风险和市场利率 3.信用风险的定义 4.信用评级 5.隐含评级分析 6.再评级 ...2022-2-22 18:16 - lotus_sss - 现金交易版
上市公司企业债务债券违约风险Z-score值计算代码+计算结果1991-2021年0 个回复 - 322 次查看 1、数据介绍债券债务是企业金融契约合同，是企业上市公司像社会借债筹集资金，向投资者发行按一定利率支付利息偿还本金的债务凭证，违约风险是指企业不能按时支付利息或者本金给投资者带来的损失风险。本数据是借鉴A ...2023-9-17 20:48 - 活着就好~ - 现金交易版
债券中的凸性Matlab代码+微观经济学中的凸性问题计算方法用中英文解读，Convexity2 个回复 - 1181 次查看 债券中的凸性Matlab代码+微观经济中的凸性问题的各种计算方法用中英文解读，Convexity 1.Convexity.pdf 2.jqtx.m 3.凸性.pdf 债券中的凸性Matlab代码+微观经济中的凸性问题计算方法用中英文解读，Convex ...2020-6-13 08:53 - Mujahida - 现金交易版
免疫+债券久期+债券凸度+股利贴现模型+投资组合优化动态图:金融学计算演示in Exce1 个回复 - 1149 次查看 免疫+债券久期+债券凸度+股利贴现模型+投资组合优化动态图:金融学计算演示in Excel 免疫+债券久期+债券凸度+股利贴现模型+投资组合优化动态图:金融学计算演示in Excel免疫+债券久期+债券凸度+股利贴现模型+投资 ...2022-5-2 07:35 - Lotus_ss - 现金交易版
债券计算：公式背后的逻辑 （原书第2版）
23 个回复 - 7255 次查看 债券计算：公式背后的逻辑.pdf内容简介 本书详尽地讨论了货币市场利率、年计息次数、债券到期收益率以及持有期收益率、隐含的违约概率、税后收益率、隐含的即期利率与远期利率、久期与凸性等重要指标。这些指标既 ...2017-6-20 10:18 - LLJBURING - 金融学（理论版）
23 个回复 - 7255 次查看 债券计算：公式背后的逻辑.pdf内容简介 本书详尽地讨论了货币市场利率、年计息次数、债券到期收益率以及持有期收益率、隐含的违约概率、税后收益率、隐含的即期利率与远期利率、久期与凸性等重要指标。这些指标既 ...2017-6-20 10:18 - LLJBURING - 金融学（理论版）
债券到期收益率计算问题，兼问金融计算器是如何计算到期收益率的？
0 个回复 - 3289 次查看 到期收益率是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 这是教科书上的定义，我已经基本掌握了到期收益率的计算方法。附件所示，一个价格为100，面值为10 ...2020-10-25 22:12 - 白天晴 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 3289 次查看 到期收益率是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 这是教科书上的定义，我已经基本掌握了到期收益率的计算方法。附件所示，一个价格为100，面值为10 ...2020-10-25 22:12 - 白天晴 - 金融学（理论版）
求助图片中债券当前市场价格怎么计算
0 个回复 - 360 次查看 [hr]求助：文中的债券当前市场价格怎么计算的，可以选择债权的收盘价或者面值+本年应计利息吗？2022-10-12 16:06 - 九离- - 新手入门区
0 个回复 - 360 次查看 [hr]求助：文中的债券当前市场价格怎么计算的，可以选择债权的收盘价或者面值+本年应计利息吗？2022-10-12 16:06 - 九离- - 新手入门区
某债券Var计算
1 个回复 - 2014 次查看 l欧洲银行有一笔面值$ 20000000，2027年到期美国国债的空头头寸。该债券的具体信息如下： 市场价格（全价） 99.68 收益率 6.509% 修正久期 12.719 收益率波动率（年波动率） 12% 在置信区间为95%，该头 ...2016-6-13 11:13 - iuntouch - Forum
1 个回复 - 2014 次查看 l欧洲银行有一笔面值$ 20000000，2027年到期美国国债的空头头寸。该债券的具体信息如下： 市场价格（全价） 99.68 收益率 6.509% 修正久期 12.719 收益率波动率（年波动率） 12% 在置信区间为95%，该头 ...2016-6-13 11:13 - iuntouch - Forum
求助各位关于债券收益率价差与与债券流动性的问题。债券收益率差价该怎么计算呢？是将债券收益率与基准债券
0 个回复 - 948 次查看 2021-2-1 08:50 - 老三板207 - 金融学（理论版）
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同一只债券在不同市场交易，怎样计算发行额？
3 个回复 - 2391 次查看 在国泰安（CSMAR）数据库查找债券信息时发现，有些债券同时在不同的市场交易，但共用一个债券简称。那么，如果要计算这只债券的发行额，应该怎样处理呢？是一只债券只有一个总的发行额，然后不同市场只交易其中的一部 ...2021-1-27 18:31 - ZZ1119 - 悬赏大厅
3 个回复 - 2391 次查看 在国泰安（CSMAR）数据库查找债券信息时发现，有些债券同时在不同的市场交易，但共用一个债券简称。那么，如果要计算这只债券的发行额，应该怎样处理呢？是一只债券只有一个总的发行额，然后不同市场只交易其中的一部 ...2021-1-27 18:31 - ZZ1119 - 悬赏大厅
关于反向浮动利率债券久期的计算
8 个回复 - 11939 次查看 已知十年期按面值发行的债券息票率和修正久期分别为6%和7.5， 求10年期息票率为18%-2LIBOR的反向浮动利率久期为多少？ 这个应该怎么计算？2011-5-17 21:56 - campersyh - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
8 个回复 - 11939 次查看 已知十年期按面值发行的债券息票率和修正久期分别为6%和7.5， 求10年期息票率为18%-2LIBOR的反向浮动利率久期为多少？ 这个应该怎么计算？2011-5-17 21:56 - campersyh - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
巴西5年主权债券到期收益率（以美元，巴西雷亚尔分别计算），美国5年主权债券收益率
0 个回复 - 682 次查看 求巴西5年主权债券到期收益率（以美元，巴西雷亚尔分别计算），美国5年主权债券到期收益率！！！2020-9-1 18:04 - 小梨哥 - 爱问频道
0 个回复 - 682 次查看 求巴西5年主权债券到期收益率（以美元，巴西雷亚尔分别计算），美国5年主权债券到期收益率！！！2020-9-1 18:04 - 小梨哥 - 爱问频道
怎样通过债券溢价计算担保价值？
0 个回复 - 429 次查看 怎样通过债券溢价计算担保价值？比如已知一部分企业债券含有担保，其余企业没有担保。如果能够测出两类企业的债券溢价之差，如何计算担保的价值（债券总价值已知）？其中依据的原理是什么？2020-6-21 16:32 - ZZ1119 - 悬赏大厅
0 个回复 - 429 次查看 怎样通过债券溢价计算担保价值？比如已知一部分企业债券含有担保，其余企业没有担保。如果能够测出两类企业的债券溢价之差，如何计算担保的价值（债券总价值已知）？其中依据的原理是什么？2020-6-21 16:32 - ZZ1119 - 悬赏大厅
债券久期凸度的计算式基于净价还是全价？
9 个回复 - 7441 次查看 更正说法，基于现金流折现的定价公式是基于全价的，这样求导算出来的久期凸度也是按全价算的了。算基点价值BPV的时候也是根据全价算的2012-10-19 10:13 - nanmo - 爱问频道
9 个回复 - 7441 次查看 更正说法，基于现金流折现的定价公式是基于全价的，这样求导算出来的久期凸度也是按全价算的了。算基点价值BPV的时候也是根据全价算的2012-10-19 10:13 - nanmo - 爱问频道
求助，债券的Var计算
0 个回复 - 715 次查看 一位风险分析师想要估算一个包含两支债券的投资组合的信用风险在险价值（Credit VaR）。此在险价值的定义是一个月的时段内有99.5%的置信水平上最大可能的未预计损失量。假设两支债券在一个月后的价值估值各自为五十万 ...2020-3-23 21:36 - aijin4370 - 爱问频道
0 个回复 - 715 次查看 一位风险分析师想要估算一个包含两支债券的投资组合的信用风险在险价值（Credit VaR）。此在险价值的定义是一个月的时段内有99.5%的置信水平上最大可能的未预计损失量。假设两支债券在一个月后的价值估值各自为五十万 ...2020-3-23 21:36 - aijin4370 - 爱问频道
计算债券价格，用什么折现率
6 个回复 - 8421 次查看 计算债券价格，用什么折现率？ 是用不同 到期期限零息债券的收益率，还是用不同到期期限带息债券的收益率？2011-8-9 11:12 - chfluck - 金融学（理论版）
6 个回复 - 8421 次查看 计算债券价格，用什么折现率？ 是用不同 到期期限零息债券的收益率，还是用不同到期期限带息债券的收益率？2011-8-9 11:12 - chfluck - 金融学（理论版）
债券融资成本数据搜集与计算
3 个回复 - 2952 次查看 最近在看债券融资方面的书，想问下手工搜集债券发行的数据怎么搜啊，现在只知道在中国债券信息网上面下载，还有其他途径吗，或者直接下载的数据库吗2018-5-19 16:49 - niuguoyun12 - 爱问频道
3 个回复 - 2952 次查看 最近在看债券融资方面的书，想问下手工搜集债券发行的数据怎么搜啊，现在只知道在中国债券信息网上面下载，还有其他途径吗，或者直接下载的数据库吗2018-5-19 16:49 - niuguoyun12 - 爱问频道
【学习笔记】第八章，债券市场
主要介绍国债及利率计算方式，企业债简单介绍了 ...
1 个回复 - 809 次查看 第八章，债券市场 主要介绍国债及利率计算方式，企业债简单介绍了下，实际这些年地方债规模挺大的，但这本书的地方债也就讲到了2014年批准部分地区开展地方债试点。对存在问题涉及不足，而且企业债在股票市场发行，根 ...2019-10-1 15:00 - KKKK2018 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 809 次查看 第八章，债券市场 主要介绍国债及利率计算方式，企业债简单介绍了下，实际这些年地方债规模挺大的，但这本书的地方债也就讲到了2014年批准部分地区开展地方债试点。对存在问题涉及不足，而且企业债在股票市场发行，根 ...2019-10-1 15:00 - KKKK2018 - 金融学（理论版）
【学习笔记】1、国际金融4e 基斯.皮尔比姆(伦敦城市大学)
2、债券计算:公式背 ...
1 个回复 - 676 次查看 1、国际金融4e 基斯.皮尔比姆(伦敦城市大学) 2、债券计算:公式背后的逻辑2e唐纳德J.史密斯(波士顿大学) 3、金融经济学 弗兰克J.法博齐(耶鲁大学) 4、跨国金融管理2e 吉尔特.贝克特(哥伦比亚大学) 5、固定收益3e2019-10-29 18:32 - bingdianyidu - Forum
1 个回复 - 676 次查看 1、国际金融4e 基斯.皮尔比姆(伦敦城市大学) 2、债券计算:公式背后的逻辑2e唐纳德J.史密斯(波士顿大学) 3、金融经济学 弗兰克J.法博齐(耶鲁大学) 4、跨国金融管理2e 吉尔特.贝克特(哥伦比亚大学) 5、固定收益3e2019-10-29 18:32 - bingdianyidu - Forum
永久债券久期计算
0 个回复 - 1976 次查看 A 和B 是两个永久债券， 这就是说， 它们的成熟期为无穷。A 的息票为4% ，B 为8% 。 假设两个债券以同样的收益率交易，那么关于这些债券的久期正确的是什么？（ A） A、A 的久期比B 大 B、A 的久期比B 小 C、A、 ...2019-3-15 18:59 - GaiaInn - 爱问频道
0 个回复 - 1976 次查看 A 和B 是两个永久债券， 这就是说， 它们的成熟期为无穷。A 的息票为4% ，B 为8% 。 假设两个债券以同样的收益率交易，那么关于这些债券的久期正确的是什么？（ A） A、A 的久期比B 大 B、A 的久期比B 小 C、A、 ...2019-3-15 18:59 - GaiaInn - 爱问频道
为什么计算浮动利率债券的价值的时候只是贴现了第1期现金流和本金？
12 个回复 - 11682 次查看 百思不得其解， 固定利率债券的价值是贴现了所有各期的现金流和本金， 而流动债券的利息仅仅贴现了第一期现金和本金， 这不是很费解吗》2011-2-27 16:20 - chfluck - 金融学（理论版）
12 个回复 - 11682 次查看 百思不得其解， 固定利率债券的价值是贴现了所有各期的现金流和本金， 而流动债券的利息仅仅贴现了第一期现金和本金， 这不是很费解吗》2011-2-27 16:20 - chfluck - 金融学（理论版）
R语言计算债券的到底收益率
1 个回复 - 4602 次查看 计算 到期收益率，条件是bp市场价格=110, F面值=100, Cf现金流=2.5元，N期数=10， 程序如下： bpd2018-10-30 17:40 - 夕珞 - R语言论坛
1 个回复 - 4602 次查看 计算 到期收益率，条件是bp市场价格=110, F面值=100, Cf现金流=2.5元，N期数=10， 程序如下： bpd2018-10-30 17:40 - 夕珞 - R语言论坛
关于债券到期收益率的计算和含义的理解
13 个回复 - 21286 次查看 比如6年债券，到期收益率按折现法，[/backcolor] 这里的y就是到期收益率。但我觉得我们一般理解的收益率是我们实际投入的成本带来的每年的收益。所以应该用F+C*T=P（1+y)的T次方，表示P的价格投进去 ，经过T年的复 ...2014-5-10 11:28 - scientist7 - 爱问频道
13 个回复 - 21286 次查看 比如6年债券，到期收益率按折现法，[/backcolor] 这里的y就是到期收益率。但我觉得我们一般理解的收益率是我们实际投入的成本带来的每年的收益。所以应该用F+C*T=P（1+y)的T次方，表示P的价格投进去 ，经过T年的复 ...2014-5-10 11:28 - scientist7 - 爱问频道
求大神解惑，如何理解用spot rate计算semiannual pay的债券价值
1 个回复 - 3605 次查看 对于semianual pay bond的价值计算始终有点晕，特别是使用spot rate 计算价值时，为什么折现率不能直接用相应maturity的spot rate而是非要转换成semiannual compounding rate？想的头疼，求大神解答。2018-4-5 18:53 - 菲菲仔 - CFA Level 3 学习群组
1 个回复 - 3605 次查看 对于semianual pay bond的价值计算始终有点晕，特别是使用spot rate 计算价值时，为什么折现率不能直接用相应maturity的spot rate而是非要转换成semiannual compounding rate？想的头疼，求大神解答。2018-4-5 18:53 - 菲菲仔 - CFA Level 3 学习群组
债券组合VaR的三种计算方法
7 个回复 - 26391 次查看 这是我写的三种计算债券组合VaR值的方法，有需要的同志可以参考参考。。。2014-11-3 21:44 - haotianhaotian - 风险管理
7 个回复 - 26391 次查看 这是我写的三种计算债券组合VaR值的方法，有需要的同志可以参考参考。。。2014-11-3 21:44 - haotianhaotian - 风险管理
求助，金融工程里债券delta对冲的凸性收益是如何计算的？
1 个回复 - 2470 次查看 第三张图片为答案，前几竖我都能明白，但是最后一竖的收益我看不明白。当利率从7%变成9%时，要以91的价格买回3单位短期债券，此时的收益不是3×（93-91）=6吗？如果加上持仓收益8×（93-91）=16的话，这样是可以解 ...2018-6-30 17:55 - zzmmx - 爱问频道
1 个回复 - 2470 次查看 第三张图片为答案，前几竖我都能明白，但是最后一竖的收益我看不明白。当利率从7%变成9%时，要以91的价格买回3单位短期债券，此时的收益不是3×（93-91）=6吗？如果加上持仓收益8×（93-91）=16的话，这样是可以解 ...2018-6-30 17:55 - zzmmx - 爱问频道
[PDF]债券计算：公式背后的逻辑
5 个回复 - 923 次查看 本书详尽地讨论了货币市场利率、年计息次数、债券到期收益率以及持有期收益率、隐含的违约概率、税后收益率、隐含的即期利率与远期利率、久期与凸性等重要指标。这些指标既是传统的固息债券和零息债券的估值指标，同 ...2017-7-24 13:28 - mycole - 经管书评
5 个回复 - 923 次查看 本书详尽地讨论了货币市场利率、年计息次数、债券到期收益率以及持有期收益率、隐含的违约概率、税后收益率、隐含的即期利率与远期利率、久期与凸性等重要指标。这些指标既是传统的固息债券和零息债券的估值指标，同 ...2017-7-24 13:28 - mycole - 经管书评
如何用 total return（daily ）计算债券yield？
1 个回复 - 2211 次查看 下载了datastream的国债benchmark数据，发现只有total return （daily），但是我需要用yield数据回归，请教一下应该怎么用daily total return计算债券收益率呢？2017-12-9 09:43 - wuxin19950510 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2211 次查看 下载了datastream的国债benchmark数据，发现只有total return （daily），但是我需要用yield数据回归，请教一下应该怎么用daily total return计算债券收益率呢？2017-12-9 09:43 - wuxin19950510 - 金融学（理论版）
附息债券的到期收益率如何计算
4 个回复 - 23711 次查看 附息债券的到期收益率如何计算？ 附息债券的到期收益率如何计算？ 到期收益率=(到期价值/买入时债券全价-1)*100%=[(1+10%)*100/98.5-1]*100%=11.68% 注意到期收益率不同于持有期间的投资收益率，若是计算持有期 ...2015-6-8 08:57 - Kimboss - 投行专版
4 个回复 - 23711 次查看 附息债券的到期收益率如何计算？ 附息债券的到期收益率如何计算？ 到期收益率=(到期价值/买入时债券全价-1)*100%=[(1+10%)*100/98.5-1]*100%=11.68% 注意到期收益率不同于持有期间的投资收益率，若是计算持有期 ...2015-6-8 08:57 - Kimboss - 投行专版
债券计算：公式背后的逻辑pdf_债券计算：公式背后的逻辑下载
19 个回复 - 4558 次查看 债券计算：公式背后的逻辑pdf_债券计算：公式背后的逻辑下载 债券计算：公式背后的逻辑pdf内容简介 · · · · · · 本书详尽地讨论了货币市场利率、年计息次数、债券到期收益率以及持有期收益率、隐含的违约 ...2016-10-15 14:40 - 浪子彦青 - 休闲灌水
19 个回复 - 4558 次查看 债券计算：公式背后的逻辑pdf_债券计算：公式背后的逻辑下载 债券计算：公式背后的逻辑pdf内容简介 · · · · · · 本书详尽地讨论了货币市场利率、年计息次数、债券到期收益率以及持有期收益率、隐含的违约 ...2016-10-15 14:40 - 浪子彦青 - 休闲灌水
关于债券到期收益率的计算问题
0 个回复 - 1685 次查看 求问各位，债券到期收益率计算方法我在网上看到过两种。 一是、通过到期本息和、买入价以及剩余期限计算。不对债券进行分类 二是，针对不同债券，使用不同方法计算（塔克曼的固定收益证券使用的方法） 在实际应用 ...2017-3-26 14:46 - 孤单的心事 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1685 次查看 求问各位，债券到期收益率计算方法我在网上看到过两种。 一是、通过到期本息和、买入价以及剩余期限计算。不对债券进行分类 二是，针对不同债券，使用不同方法计算（塔克曼的固定收益证券使用的方法） 在实际应用 ...2017-3-26 14:46 - 孤单的心事 - 金融学（理论版）
求助关于使用excel计算债券凸性的问题
6 个回复 - 15169 次查看 本帖最后由 coral033 于 2012-2-25 12:43 编辑 各位精通excel的高手，请问如果要利用excel来计算债券的凸性有没有什么可以调用的函数？或者是有没有编好的VBA程序？谢谢赐教：）2008-7-14 16:40 - panhong - Excel
6 个回复 - 15169 次查看 本帖最后由 coral033 于 2012-2-25 12:43 编辑 各位精通excel的高手，请问如果要利用excel来计算债券的凸性有没有什么可以调用的函数？或者是有没有编好的VBA程序？谢谢赐教：）2008-7-14 16:40 - panhong - Excel
债券到期收益率的波动率如何计算？
2 个回复 - 10981 次查看 资产价格的历史波动率是使用历史的价格数据计算得到的波动率数值。计算方法为：首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格（一般是每天的收盘价格或者均价）；然后，对于每个时间段，求出该时间段末的股价与上一 ...2009-9-9 10:41 - twinsma - 金融学（理论版）
2 个回复 - 10981 次查看 资产价格的历史波动率是使用历史的价格数据计算得到的波动率数值。计算方法为：首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格（一般是每天的收盘价格或者均价）；然后，对于每个时间段，求出该时间段末的股价与上一 ...2009-9-9 10:41 - twinsma - 金融学（理论版）
求教：反向浮息债券的久期的计算
2 个回复 - 5957 次查看 已知十年期按面值发行的债券息票率和修正久期分别为6%和7.5， 求10年期息票率为18%-2LIBOR的反向浮动利率久期为多少？解答为：不理解的是反向浮息债券的久期为何这么大，谁能从根本上解释一下，谢谢啦！2015-10-14 22:42 - 春风化雨xbx - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
2 个回复 - 5957 次查看 已知十年期按面值发行的债券息票率和修正久期分别为6%和7.5， 求10年期息票率为18%-2LIBOR的反向浮动利率久期为多少？解答为：不理解的是反向浮息债券的久期为何这么大，谁能从根本上解释一下，谢谢啦！2015-10-14 22:42 - 春风化雨xbx - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
一道关于用excel计算债券价格的题
9 个回复 - 8270 次查看 一个普通债权的息票率为12%，也就是持有者每年获得120元，但这120元分为两次支付，一次60元。到期收益率为16%，期限为7年。 1、债券价格为多少 2、实际年收益率为多少 要求用excel计算2015-5-23 14:42 - Sybella - 经济金融数学专区
9 个回复 - 8270 次查看 一个普通债权的息票率为12%，也就是持有者每年获得120元，但这120元分为两次支付，一次60元。到期收益率为16%，期限为7年。 1、债券价格为多少 2、实际年收益率为多少 要求用excel计算2015-5-23 14:42 - Sybella - 经济金融数学专区
50论坛币求答。距离下一付息日不足6个月的债券价格如何计算？
1 个回复 - 885 次查看 比如一个treasury bond在15年12月31日开始，19年10月21日到期，face value200,coupon rate 2%，他是每半个月支付一次interest rate为3%，那么他的price应该怎么算？ 是不是coupon payment/（1+rate）^4/12 +（coupon ...2016-5-3 11:11 - dream12tgf - 会计与财务管理
1 个回复 - 885 次查看 比如一个treasury bond在15年12月31日开始，19年10月21日到期，face value200,coupon rate 2%，他是每半个月支付一次interest rate为3%，那么他的price应该怎么算？ 是不是coupon payment/（1+rate）^4/12 +（coupon ...2016-5-3 11:11 - dream12tgf - 会计与财务管理
计算长期债券资本成本率时和债券的期限无关吗？为什么？
0 个回复 - 1023 次查看 计算长期债券资本成本率时和债券的期限无关吗？为什么？2015-12-19 09:20 - 18396827923 - 会计与财务管理
0 个回复 - 1023 次查看 计算长期债券资本成本率时和债券的期限无关吗？为什么？2015-12-19 09:20 - 18396827923 - 会计与财务管理
（急）请问taxas BAII 计算器可以算连续复利折算的债券价格吗？
0 个回复 - 5282 次查看 （急）请问taxas BAII 计算器可以算连续复利折算的债券价格吗？多谢！2015-11-18 15:36 - zhsdu - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
0 个回复 - 5282 次查看 （急）请问taxas BAII 计算器可以算连续复利折算的债券价格吗？多谢！2015-11-18 15:36 - zhsdu - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
（急）请问taxas BAII 计算器可以算连续复利折算的债券价格吗？
0 个回复 - 2721 次查看 如题，请问taxas BAII 计算器可以算连续复利折算的债券价格吗？多谢！2015-11-18 15:33 - zhsdu - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
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求大神帮忙计算已知条件下的债券价格？
4 个回复 - 3076 次查看 求大神下载附件可以看具体的数据，问题是：债券价格是怎么算出来的？为什么还要假设一个初始的收益率呢？十分感激2015-6-30 20:43 - 金融学爱好者 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 3076 次查看 求大神下载附件可以看具体的数据，问题是：债券价格是怎么算出来的？为什么还要假设一个初始的收益率呢？十分感激2015-6-30 20:43 - 金融学爱好者 - 金融学（理论版）
请问债券收益率有哪几种啊，分别怎么计算啊
2 个回复 - 3715 次查看 请问各位高手，债券收益率有哪几种，分别怎么计算？还有债券有溢价发行，如果发行价格高于债券面值，投资者为什么还会买呢？有劳高手赐教，谢谢！2010-9-2 16:32 - fengyun1369 - 爱问频道
2 个回复 - 3715 次查看 请问各位高手，债券收益率有哪几种，分别怎么计算？还有债券有溢价发行，如果发行价格高于债券面值，投资者为什么还会买呢？有劳高手赐教，谢谢！2010-9-2 16:32 - fengyun1369 - 爱问频道
长期债券投资与短期债券投资的区别_长期债券投资的计价及其溢价或折价的计算公式
0 个回复 - 2709 次查看 长期债券投资与短期债券投资的区别_长期债券投资的计价 _长期债券投资溢价或折价的计算公式 长期债券投资与短期债券投资的区别 长期债券投资是投资期限在一年 ...2015-7-28 16:35 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 2709 次查看 长期债券投资与短期债券投资的区别_长期债券投资的计价 _长期债券投资溢价或折价的计算公式 长期债券投资与短期债券投资的区别 长期债券投资是投资期限在一年 ...2015-7-28 16:35 - widen我的世界 - 休闲灌水
复利计算公式、复利现值系数、复利债券的关系
1 个回复 - 6837 次查看 复利计算公式、复利现值系数、复利债券的关系 在投资时，除了报酬率之外，还有一项很重要的决胜因素，就是--时间。许多人理财得法，并不是他们选择了获利多高投资工具，而只是利用一些稳健的投资管道，按部就班地来 ...2015-6-8 11:00 - Kimboss - 投行专版
1 个回复 - 6837 次查看 复利计算公式、复利现值系数、复利债券的关系 在投资时，除了报酬率之外，还有一项很重要的决胜因素，就是--时间。许多人理财得法，并不是他们选择了获利多高投资工具，而只是利用一些稳健的投资管道，按部就班地来 ...2015-6-8 11:00 - Kimboss - 投行专版
[求解]债券的持有期收益率如何计算
1 个回复 - 2292 次查看 假定有一种债券，期限为3 年，面值为1000，息票率为8%，到期收益率为8%，如果一年后债券的到期收益率变为10%，那么，债券持有者在这一年中的持有期收益率是多少？2013-10-14 16:26 - 网上过客 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2292 次查看 假定有一种债券，期限为3 年，面值为1000，息票率为8%，到期收益率为8%，如果一年后债券的到期收益率变为10%，那么，债券持有者在这一年中的持有期收益率是多少？2013-10-14 16:26 - 网上过客 - 金融学（理论版）
一道求wacc的计算题 两种债券，一种普通债券...
0 个回复 - 3044 次查看 一道求wacc的计算题 两种债券，一种普通债券，现价119.8，面值1000，发行了40000份。一种是零息债券，现价18.2，面值1000，发行了150000份。 在计算比重时，答案是这么算的 普通债券=40000×1000×1.198 零息债券 ...2015-3-10 22:57 - zlengine - 爱问频道
0 个回复 - 3044 次查看 一道求wacc的计算题 两种债券，一种普通债券，现价119.8，面值1000，发行了40000份。一种是零息债券，现价18.2，面值1000，发行了150000份。 在计算比重时，答案是这么算的 普通债券=40000×1000×1.198 零息债券 ...2015-3-10 22:57 - zlengine - 爱问频道
股票、债券、国库券期望收益率的计算方法是什么？
1 个回复 - 1895 次查看 要完成作业，需要一只股票、一只债券的收益率，以及国库券的利率，求问收益率计算方法以及当前国库券的利率是多少？2014-10-16 12:19 - 求知雨 - 爱问频道
1 个回复 - 1895 次查看 要完成作业，需要一只股票、一只债券的收益率，以及国库券的利率，求问收益率计算方法以及当前国库券的利率是多少？2014-10-16 12:19 - 求知雨 - 爱问频道
计算和观察债券到期收益率的目的是什么？
19 个回复 - 4736 次查看 鄙人法律专业将要毕业，考过证券从业，但当时对一些迷糊不懂的东西都跳过了，对股票有两三年的接触，还算有点了解。最近接触债券，奈何可能是文科思维作祟，有些东西脑子就是转不过弯来，所以来这里提问，还 ...2014-6-8 13:55 - songbuting - 爱问频道
19 个回复 - 4736 次查看 鄙人法律专业将要毕业，考过证券从业，但当时对一些迷糊不懂的东西都跳过了，对股票有两三年的接触，还算有点了解。最近接触债券，奈何可能是文科思维作祟，有些东西脑子就是转不过弯来，所以来这里提问，还 ...2014-6-8 13:55 - songbuting - 爱问频道
关于债券到期收益率的计算和含义的理解
0 个回复 - 1592 次查看 比如6年债券，到期收益率按折现法， 这里的y就是到期收益率。但我觉得我们一般理解的收益率是我们实际投入的成本带来的每年的收益。所以应该用F+C*T=P（1+y)的T次方，表示P的价格投进去 ，经过T年的复利计息，变成 ...2014-5-10 11:15 - scientist7 - 爱问频道
0 个回复 - 1592 次查看 比如6年债券，到期收益率按折现法， 这里的y就是到期收益率。但我觉得我们一般理解的收益率是我们实际投入的成本带来的每年的收益。所以应该用F+C*T=P（1+y)的T次方，表示P的价格投进去 ，经过T年的复利计息，变成 ...2014-5-10 11:15 - scientist7 - 爱问频道
运用Excel计算债券到期收益率
4 个回复 - 8494 次查看 【作者(必填)】孙晓琳 【文题(必填)】运用Excel计算债券到期收益率 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-CKYK200908048.htm2014-3-26 15:18 - wbcai276 - 文献求助专区
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求助：用VBA计算债券到期收益率
2 个回复 - 6899 次查看 我的excel是07版的，计算债券到期收益率有YIELD函数。但是在用VBA编程时，却找不到这个yield函数了。用application.worksheetfuncion 也只有yielddisc和yieldmat函数可用。 不知道大家是否还有别的方法计算呢？（ ...2011-5-5 22:42 - iamwhatiam - Excel
2 个回复 - 6899 次查看 我的excel是07版的，计算债券到期收益率有YIELD函数。但是在用VBA编程时，却找不到这个yield函数了。用application.worksheetfuncion 也只有yielddisc和yieldmat函数可用。 不知道大家是否还有别的方法计算呢？（ ...2011-5-5 22:42 - iamwhatiam - Excel
最便宜交割债券的计算有两种方式吗？
3 个回复 - 3662 次查看 CTD的计算是不是有两种方法？一种是用quoted bond price-（quoted future price*CF）；另一种是quoted bond price/CF？两种方法结果是一样的么？2013-10-30 16:56 - jing_air1990 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
3 个回复 - 3662 次查看 CTD的计算是不是有两种方法？一种是用quoted bond price-（quoted future price*CF）；另一种是quoted bond price/CF？两种方法结果是一样的么？2013-10-30 16:56 - jing_air1990 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
金融资产--到期一次还本付息债券期初摊余成本计算问题
5 个回复 - 14190 次查看 求救大家一个问题，对于在到期一次还本付息的债券，期初摊余成本是否需要讲应计利息算入？例如，2009年3月6日，先支付10300从二级市场购入一张债券面值为10000，年票面利率为5%，发行日期为2009年1月1日，到期日为20 ...2009-3-6 14:41 - eva527 - 会计与财务管理
5 个回复 - 14190 次查看 求救大家一个问题，对于在到期一次还本付息的债券，期初摊余成本是否需要讲应计利息算入？例如，2009年3月6日，先支付10300从二级市场购入一张债券面值为10000，年票面利率为5%，发行日期为2009年1月1日，到期日为20 ...2009-3-6 14:41 - eva527 - 会计与财务管理
债券价格计算
6 个回复 - 8984 次查看 1、投资者A欲投资于面值100、期限3年、票面利率8%、年付息一次的债券，并持有到期。若A预计获得10%的到期收益率，则A购买债券时的价格约为多少？ 2、某投资者2008年初以95元价格买入一张面值为100元、4年后到期的付 ...2013-10-23 13:12 - 1373708554 - Forum
6 个回复 - 8984 次查看 1、投资者A欲投资于面值100、期限3年、票面利率8%、年付息一次的债券，并持有到期。若A预计获得10%的到期收益率，则A购买债券时的价格约为多少？ 2、某投资者2008年初以95元价格买入一张面值为100元、4年后到期的付 ...2013-10-23 13:12 - 1373708554 - Forum
求助，怎么计算债券投资组合的收益率？
0 个回复 - 1234 次查看 求助，怎么计算债券投资组合的收益率？最好能够以EXCEL来实现！2013-10-24 11:39 - dengdan1162000 - 商学院
0 个回复 - 1234 次查看 求助，怎么计算债券投资组合的收益率？最好能够以EXCEL来实现！2013-10-24 11:39 - dengdan1162000 - 商学院
货币银行学，一次还本付息债券实际收益率计算
0 个回复 - 918 次查看 下列实际收益率公式仅适用于按期付息、一次还本的债券，怎么将其改为适用于一次还本付息的债券的实际收益率计算公式？ 求大神急救啊2013-10-19 12:15 - 【1． - 金融学（理论版）
0 个回复 - 918 次查看 下列实际收益率公式仅适用于按期付息、一次还本的债券，怎么将其改为适用于一次还本付息的债券的实际收益率计算公式？ 求大神急救啊2013-10-19 12:15 - 【1． - 金融学（理论版）
贴现债券的发行价格如何计算？
7 个回复 - 12960 次查看 在已知实际贴现率和面值的情况下，为什么不按照以下公式计算发行价： 发行价=面值 ／（1+实际贴现率） 而要按照以下公式计算： 发行价=面值 × （1-实际贴现率） 这好像很不合理啊！！！！2011-5-12 19:55 - 我爱攞 - 爱问频道
7 个回复 - 12960 次查看 在已知实际贴现率和面值的情况下，为什么不按照以下公式计算发行价： 发行价=面值 ／（1+实际贴现率） 而要按照以下公式计算： 发行价=面值 × （1-实际贴现率） 这好像很不合理啊！！！！2011-5-12 19:55 - 我爱攞 - 爱问频道
求助，债券的价格表示如213-111，,213-11，213-1，用十进制分别表示多少，如何计算的
2 个回复 - 1346 次查看 急用！！！知道的希望指点下，谢谢2013-5-1 12:30 - 憋屈的虫虫 - 悬赏大厅
2 个回复 - 1346 次查看 急用！！！知道的希望指点下，谢谢2013-5-1 12:30 - 憋屈的虫虫 - 悬赏大厅
关于债券组合久期计算的改进方法
3 个回复 - 2182 次查看 网络上花前买的,上传上来给大家分享. 武汉理工大学学报·信息与管理工程版 刘燕武2009-8-11 17:08 - prettyqiqi555 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2182 次查看 网络上花前买的,上传上来给大家分享. 武汉理工大学学报·信息与管理工程版 刘燕武2009-8-11 17:08 - prettyqiqi555 - 计量经济学与统计软件
求助：计算债券协方差时出现的问题
1 个回复 - 1829 次查看 小弟想算一个bond portfolio的covariance，结果发现几个bond的交易日期不同 例如，Bond A在2011年，7月只有1个交易日，而其他bond7月都是22个交易日，这在算协方差矩阵时，如何解决？是按0处理补齐，还是怎样？ ...2013-2-26 03:14 - longxiao210 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1829 次查看 小弟想算一个bond portfolio的covariance，结果发现几个bond的交易日期不同 例如，Bond A在2011年，7月只有1个交易日，而其他bond7月都是22个交易日，这在算协方差矩阵时，如何解决？是按0处理补齐，还是怎样？ ...2013-2-26 03:14 - longxiao210 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
弱弱地问一个问题，关于债券价值的计算
6 个回复 - 1052 次查看 一张债券的面值为100，息票率为8%（一年付息一次），市场收益率为10%，该债券的剩余年限为3.25，请问该债券的价值多少？剩余年限非整数的该怎么算啊？[/backcolor]2012-11-16 12:18 - lfn7772007 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 1052 次查看 一张债券的面值为100，息票率为8%（一年付息一次），市场收益率为10%，该债券的剩余年限为3.25，请问该债券的价值多少？剩余年限非整数的该怎么算啊？[/backcolor]2012-11-16 12:18 - lfn7772007 - 金融学（理论版）
如何计算债券价差收益
7 个回复 - 7244 次查看 小弟最近想买一些债券做价差交易，但不知如何计算价差的收益（比如101元买入，多少钱卖出可以达到7%的年化收益），希望可以给出相应公式，谢谢 以09银基债为例最好~~~2012-10-24 14:32 - wangzheyu0070 - 投资人（实务版）
7 个回复 - 7244 次查看 小弟最近想买一些债券做价差交易，但不知如何计算价差的收益（比如101元买入，多少钱卖出可以达到7%的年化收益），希望可以给出相应公式，谢谢 以09银基债为例最好~~~2012-10-24 14:32 - wangzheyu0070 - 投资人（实务版）
浮动利率债券久期计算 The Pricing and duration of floating rate bonds
2 个回复 - 6357 次查看 【作者(必填)】 Yawitz，J. ；H.Kaufold; T.Maciroski；M.Smirlock 【文题(必填)】 The Pricing and Duration of Floating Rate Bonds 【年份(必填)】 1987 【全文链接或数据库名称(选填)】 Journal of Portf ...2012-10-11 17:48 - ly517588 - 求助成功区
2 个回复 - 6357 次查看 【作者(必填)】 Yawitz，J. ；H.Kaufold; T.Maciroski；M.Smirlock 【文题(必填)】 The Pricing and Duration of Floating Rate Bonds 【年份(必填)】 1987 【全文链接或数据库名称(选填)】 Journal of Portf ...2012-10-11 17:48 - ly517588 - 求助成功区
