结果：找到“garch error”相关内容9个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Asymptotic inference for unit root with GARCH (1, 1) errors
5 个回复 - 797 次查看 【作者(必填)】 Ling, S., Li, W. K. 【文题(必填)】 Asymptotic inference for unit root with GARCH (1, 1) errors 【年份(必填)】 2001 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-11-26 14:52 - mico123 - 求助成功区
5 个回复 - 797 次查看 【作者(必填)】 Ling, S., Li, W. K. 【文题(必填)】 Asymptotic inference for unit root with GARCH (1, 1) errors 【年份(必填)】 2001 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-11-26 14:52 - mico123 - 求助成功区
Copula parameter change test for nonlinear AR models with nonlinear GARCH errors
1 个回复 - 648 次查看 Copula parameter change test for nonlinear AR models with nonlinear GARCH errors2015-12-12 17:01 - lucky187 - 求助成功区
1 个回复 - 648 次查看 Copula parameter change test for nonlinear AR models with nonlinear GARCH errors2015-12-12 17:01 - lucky187 - 求助成功区
Ling+Asymptotic inference for unit root processes with GARCH (1,1) errors.
8 个回复 - 1020 次查看 【作者(必填)】Ling, S., Li, W.K. 【文题(必填)】 Asymptotic inference for unit root processes with GARCH (1,1) errors. 【年份(必填)】2003,Econometric Theory 19:541-564. 【全文链接或数据库名称(选填 ...2013-2-24 08:34 - harlon1976 - 求助成功区
8 个回复 - 1020 次查看 【作者(必填)】Ling, S., Li, W.K. 【文题(必填)】 Asymptotic inference for unit root processes with GARCH (1,1) errors. 【年份(必填)】2003,Econometric Theory 19:541-564. 【全文链接或数据库名称(选填 ...2013-2-24 08:34 - harlon1976 - 求助成功区
建立GARCH检验ARCH效应显示Error in na.fail.default(as.ts(x)) : 对象里有遺漏值
2 个回复 - 413 次查看 2023-2-24 18:52 - harry== - R语言论坛
2 个回复 - 413 次查看 2023-2-24 18:52 - harry== - R语言论坛
garch函数参数估计时的robust standard error和non robust standard error
0 个回复 - 1258 次查看 求助各位大神~用matlab进行garch模型参数估计时，参数的robust standard error和non robust error可以直接用matlab求出来吗，如果不行的话 大概是要怎么求呀？最近在看Hanse2012的一篇文章，里面说到是inverse Fishe ...2016-12-24 16:58 - qleternalsun - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1258 次查看 求助各位大神~用matlab进行garch模型参数估计时，参数的robust standard error和non robust error可以直接用matlab求出来吗，如果不行的话 大概是要怎么求呀？最近在看Hanse2012的一篇文章，里面说到是inverse Fishe ...2016-12-24 16:58 - qleternalsun - MATLAB等数学软件专版
[parameters, likelihood, ht, stderrors, robustSE, scores, grad]=garchpq(x,1,1);
1 个回复 - 1695 次查看 =garchpq(x,1,1); 执行后，出现了以下警告，Warning: Options LargeScale = 'off' and Algorithm = 'trust-region-reflective' conflict. Ignoring Algorithm and running active-set algorithm. To run trust-reg ...2014-6-7 21:25 - 采儿 - EViews专版
1 个回复 - 1695 次查看 =garchpq(x,1,1); 执行后，出现了以下警告，Warning: Options LargeScale = 'off' and Algorithm = 'trust-region-reflective' conflict. Ignoring Algorithm and running active-set algorithm. To run trust-reg ...2014-6-7 21:25 - 采儿 - EViews专版
带GARCH的Error Correction Model的估计
2 个回复 - 1496 次查看 我要检验两个时间序列变量之间是否存在volatility spillover，这两个变量都为一阶单整，因此我想用ECM-GARCH模型，但是我不知道应该如何估计参数，我还想基于这个模型进行trace test 和 maximum eigenvalue test看这 ...2013-2-20 15:57 - ivylee_777 - SAS专版
2 个回复 - 1496 次查看 我要检验两个时间序列变量之间是否存在volatility spillover，这两个变量都为一阶单整，因此我想用ECM-GARCH模型，但是我不知道应该如何估计参数，我还想基于这个模型进行trace test 和 maximum eigenvalue test看这 ...2013-2-20 15:57 - ivylee_777 - SAS专版
How to use EVIEW to estimate GARCH model parameters supposing error term conform
1 个回复 - 2512 次查看 How to use EVIEW to estimate GARCH model parameters supposing error term conform to student-t distribution? Thanks in advance.2006-4-20 16:28 - ojsapp - EViews专版
1 个回复 - 2512 次查看 How to use EVIEW to estimate GARCH model parameters supposing error term conform to student-t distribution? Thanks in advance.2006-4-20 16:28 - ojsapp - EViews专版
如何让SAS输出GARCH model的MLE的asymptotic standard error？
1 个回复 - 3136 次查看 RT。 这是我在上的一个课要做的一个research project中的一步，大概是这样的： 已知所有parameter的值，用data step generate了一个AR(1)-GARCH(3,1)的model(即5个参数都知道，n=500的time series，burn-in pe ...2011-1-16 15:07 - shenxw88 - SAS专版
1 个回复 - 3136 次查看 RT。 这是我在上的一个课要做的一个research project中的一步，大概是这样的： 已知所有parameter的值，用data step generate了一个AR(1)-GARCH(3,1)的model(即5个参数都知道，n=500的time series，burn-in pe ...2011-1-16 15:07 - shenxw88 - SAS专版
