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【更新至2022年】全国所有地市和区县级空间权重矩阵数据0 个回复 - 335 次查看 01、数据简介全国300多个地级市和2900多个区县级空间权重矩阵数据是对中国全国范围内所有地级市和区县的空间关系进行描述的矩阵数据。这些空间权重矩阵数据通常会基于地理位置、行政边界、经济联系等多种因素来构建， ...2024-5-1 17:55 - luo202498 - 现金交易版
基于DCC-偏tGARCH-CoVaR模型的市场间动态风险溢出研究0 个回复 - 279 次查看 摘要：上证指数是衡量中国证券市场表现的权威统计指标，20 多年来已经成为了我国股市的“晴雨表”。深证成指作为衡量深圳市场最重要的指数，反映了我国新兴业态的发展。因此对这两个指数及其之间关系的研究是有意义的 ...2024-4-13 18:11 - sjw123520 - 现金交易版
1990-2023年有效价差和相对有效价差（stata计算）0 个回复 - 231 次查看 1.计算说明 Roll(1984)提供了另外一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收盘价由买方或卖方发起的概 ...2024-3-30 12:11 - keepgoing! - 现金交易版
空间自相关-我国31个省份莫兰指数表格实现自动化计算34 个回复 - 16620 次查看 整理莫兰指数基础知识点，通俗易懂，言简意赅，无需使用STATA或GeoDa或R软件，EXCEL函数即可实现计算。pdf文件与word文件内容一致，word文件公式用公式编辑器编写，可直接应用于论文写作中。2018-7-6 21:11 - xueyanting - 现金交易版
Analysing Spatial Data in R: Worked example: spatial autocorrelation空间自相关1 个回复 - 177 次查看 Analysing Spatial Data in R: Worked example: spatial autocorrelationRoger Bivand Department of Economics Norwegian School of Economics and Business Administration Bergen, Norway spatial autocorr ...2023-10-7 10:13 - 2023Hua - 现金交易版
空间自相关模型， 空间自相关分析，空间自相关检验：学习课件+视频讲解，ArcGIS2 个回复 - 1438 次查看 空间自相关模型， 空间自相关分析，空间自相关检验：学习课件+视频讲解 空间自相关模型在ArcGIS应用与实操 1.空间自相关模型，空间自相关分析，空间自相关检验ppb 1.空间自相关与冷热点分析wmv 空间自相关 ...2020-9-3 15:19 - lotus_sss - 现金交易版
ArcGIS教程：检查空间自相关和方向变化0 个回复 - 246 次查看 ArcGIS教程：检查空间自相关和方向变化 ArcGIS教程：检查空间自相关和方向变化 ArcGIS教程：检查空间自相关和方向变化 ArcGIS教程：检查空间自相关和方向变化 ArcGIS教程：检查空间自相关和方向变化 ArcGIS ...2023-6-13 21:46 - 2023D - 现金交易版
2020GIS空间分析,空间自相关,空间分布计算,地理空间分析1 个回复 - 245 次查看 2020GIS空间分析,空间自相关,空间分布计算,地理空间分析 0 GIS空间分析框架介绍ok.ppt 4水文分析（2）.ppt 4 栅格数据的叠置分析（1）.ppt 3.1 空间几何关系分析（1）--邻近度分析.ppt 3.2 空间几何关系分析（ ...2023-6-13 21:42 - 2023D - 现金交易版
问一下各位高手，这个序列自相关图到底怎么看呀，ARMA不管怎么定阶效果都不好
5 个回复 - 446 次查看 想建立VAR模型，但是存在序列自相关，所以就先进行ARMA处理了，但是不管怎么定阶效果都不好，残差检验多多少少都有自相关(最好的结果是p有0.4)，这时候是要选择0.1的显著性水平继续做VAR模型还是怎么办呢2023-1-29 12:22 - harry== - EViews专版
5 个回复 - 446 次查看 想建立VAR模型，但是存在序列自相关，所以就先进行ARMA处理了，但是不管怎么定阶效果都不好，残差检验多多少少都有自相关(最好的结果是p有0.4)，这时候是要选择0.1的显著性水平继续做VAR模型还是怎么办呢2023-1-29 12:22 - harry== - EViews专版
基于stata异方差与自相关：课件+代码，Heteroskedasticity and Autocorrelation0 个回复 - 569 次查看 基于stata异方差与自相关：课件+代码，Heteroskedasticity and Autocorrelation 基于stata异方差与自相关：课件+代码，Heteroskedasticity and Autocorrelation 基于stata异方差与自相关：课件+代码，Hetero ...2022-6-22 15:54 - Mama-2022 - 现金交易版
空间自相关和空间滤波教学讲义Lecture Notes on Spatial Autocorrelation and Spati1 个回复 - 561 次查看 空间自相关和空间滤波教学讲义Lecture Notes on Spatial Autocorrelation and Spatial Filtering，P200+ 空间自相关和空间滤波教学讲义Lecture Notes on Spatial Autocorrelation and Spatial Filtering =Ad ...2022-4-23 16:09 - lily-2021 - 现金交易版
Pvar2安装包及面板向量自回归分析全局空间自相关do文件
7 个回复 - 3609 次查看 本人最近写论文用到面板向量自回归模型，整理的关于Pvar2安装包及面板向量自回归分析do文件，pvar2解压后将压缩文件放到stata安装路径中的ado文件中的p文件夹中即可，do文件包括数据描述性分析、定义面板数据，数据平 ...2021-4-10 10:00 - lzhxjw@163.com - Stata专版
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单变量空间自相关使用的空间邻接矩阵，双变量空间自相关使用的基于距离的矩阵，可以吗
2 个回复 - 630 次查看 分析单变量空间自相关在stata中做的，用的空间邻接矩阵，双变量空间自相关在geoda中做的，用的基于距离的权重矩阵，用2不同的权重矩阵可以吗2024-3-30 09:38 - lvsis - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 630 次查看 分析单变量空间自相关在stata中做的，用的空间邻接矩阵，双变量空间自相关在geoda中做的，用的基于距离的权重矩阵，用2不同的权重矩阵可以吗2024-3-30 09:38 - lvsis - 计量经济学与统计软件
“平稳”与“不存在组内自相关”这两个概念有什么关系呢？
1 个回复 - 3118 次查看 我在做一个T=15，N=11的面板数据模型。做了平稳性检验（记得上计量课程的时候老师说：面板数据的T>10就有必要做平稳性检验了），检验的结果表明面板模型是平稳的。为了从PCSE和FGLS中选择估计方法，我进行了随机项的 ...2017-9-16 17:46 - 不二老三 - Stata专版
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空间计量分析，进行空间自相关性检验的Spatdiag weights(Matrix)命令求助
19 个回复 - 13484 次查看 希望得到大家的帮助： 我在用STATA做有关空间相关性检验时，参照陈强高级计量经济学及stata应用第二版，第29章相关命令做。 命令如下： use "C:\Users\Administrator\Desktop\Stata14.2\空间计量影响因素分析数 ...2017-11-12 17:34 - 汇通天下520 - Stata专版
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既存在异方差又存在自相关如何进行hausman检验
5 个回复 - 3627 次查看 短面板模型既存在异方差又存在自相关如何进行hausman检验2018-9-21 07:23 - puaote - Stata专版
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自相关修正后如何进行后续操作
1 个回复 - 340 次查看 各位老师同学好！我的数据是一个大T小N的面板数据，目前使用了xtserial检验序列相关存在自相关，然后使用xtscc将其修正后确实有几个变量显著了，但是本人由于研究需要还要做多重共线性检验，该如何继续往下做呢？直接 ...2024-4-21 23:14 - sunglax - Stata专版
1 个回复 - 340 次查看 各位老师同学好！我的数据是一个大T小N的面板数据，目前使用了xtserial检验序列相关存在自相关，然后使用xtscc将其修正后确实有几个变量显著了，但是本人由于研究需要还要做多重共线性检验，该如何继续往下做呢？直接 ...2024-4-21 23:14 - sunglax - Stata专版
自相关修正后ar(1)ar(2)的p值不显著怎么办
0 个回复 - 263 次查看 修正之后ar(2)的p值不显著，为什么会这样，接下来要怎么做呢2024-3-30 17:59 - 啊拉拉111 - EViews专版
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stata面板数据自相关检验
6 个回复 - 9970 次查看 请问stata面板数据怎么做自相关检验呀，每次做了回归之后想用BG检验，他都说sample may not include multiple panels2020-3-9 09:26 - 禾辰日.bin - Stata专版
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光学自相关器全球及中国市场规模研究和预测2024-2030
0 个回复 - 126 次查看 本报告研究全球与中国市场光学自相关器的发展现状及未来发展趋势，分别从生产和消费的角度分析光学自相关器的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、不 ...2024-3-10 02:50 - 看报告找麦田创投 - Forum
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关于异方差检验、组间/组内自相关、长面板检验及处理
8 个回复 - 14419 次查看 本人所选取的面板数据N=14,T=20，通过hausman检验后确定固定效应模型，此为前提。具体情况和问题如下：1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示，存在（组间）异方差；但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
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紧凑型自相关器全球及中国市场规模研究和预测2024-2030
0 个回复 - 106 次查看 【报告篇幅】：150 【报告图表数】：120 【报告出版时间】：2024年 【报告价格】：￥16800 【报告出版机构】：麦田创投产业研究院 【邮箱】： 【微信/电话】: 134 8079 8915 本报告研究全球与中国市场紧凑型 ...2024-2-20 13:52 - 看报告找麦田创投 - Forum
0 个回复 - 106 次查看 【报告篇幅】：150 【报告图表数】：120 【报告出版时间】：2024年 【报告价格】：￥16800 【报告出版机构】：麦田创投产业研究院 【邮箱】： 【微信/电话】: 134 8079 8915 本报告研究全球与中国市场紧凑型 ...2024-2-20 13:52 - 看报告找麦田创投 - Forum
stata做自相关的LM检验怎么操作
0 个回复 - 389 次查看 新手 老师说用LM检验自相关 我做的是面板数据 应该在stata中输入什么命令？怎么看应该滞后几期呀？ 如果要修正的话，怎么进行修正呢2023-12-23 23:08 - Yyyyy_y - Stata专版
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对时间序列做一阶差分后 自相关系数 偏自相关系数都截尾用什么模型
0 个回复 - 200 次查看 做一阶差分后 自相关系数 偏自相关系数都 截尾用什么模型2023-11-20 10:53 - Haleyones - Forum
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一阶差分后的自相关函数图
0 个回复 - 352 次查看 请问各位，这是我一阶差分的自相关函数图，这个p值都是大于0.05的，是不是不能用啊，但是单位根检验的p值是小于0.05的，所以一阶差分能不能用啊，求大佬指导]2023-11-7 16:09 - cccccc0101 - EViews专版
0 个回复 - 352 次查看 请问各位，这是我一阶差分的自相关函数图，这个p值都是大于0.05的，是不是不能用啊，但是单位根检验的p值是小于0.05的，所以一阶差分能不能用啊，求大佬指导]2023-11-7 16:09 - cccccc0101 - EViews专版
【求助】中断时间序列自相关性及DW值问题
1 个回复 - 371 次查看 中断时间序列分析，模型原始DW值为1.45，提示存在显著自相关。所以应用Prais–Winsten法进行广义最小二乘法估计，转换后的DW值有所提高（1.71）但仍不足1.8。当我在prais命令的基础上选用Cochrane–Orcutt模型，即【 ...2023-10-14 12:47 - 小杨慢慢学 - 悬赏大厅
1 个回复 - 371 次查看 中断时间序列分析，模型原始DW值为1.45，提示存在显著自相关。所以应用Prais–Winsten法进行广义最小二乘法估计，转换后的DW值有所提高（1.71）但仍不足1.8。当我在prais命令的基础上选用Cochrane–Orcutt模型，即【 ...2023-10-14 12:47 - 小杨慢慢学 - 悬赏大厅
存在自相关，但异方差检验不显著，后续模型选择有什么要注意的么？
1 个回复 - 460 次查看 请问各位老师，我的面板数据检验结果存在自相关，但异方差结果不显著。请问后续模型需要选择文件标准误么?或者在回归模型的选择上有什么要注意的么？ 小白求助!!!2023-10-5 11:01 - 罐小语 - Stata专版
1 个回复 - 460 次查看 请问各位老师，我的面板数据检验结果存在自相关，但异方差结果不显著。请问后续模型需要选择文件标准误么?或者在回归模型的选择上有什么要注意的么？ 小白求助!!!2023-10-5 11:01 - 罐小语 - Stata专版
如何通过自相关图判断要做的AR、MA、ARMA模型的阶数
4 个回复 - 745 次查看 请问这个自相关图怎么定阶呢，他的Q值很大是什么原因啊，有什么解决方法吗{:0_288:}2023-5-24 10:58 - 丑丑将军 - EViews专版
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stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 9954 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
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如何根据自相关图判断要做的AR，MA，ARMA模型的阶数
5 个回复 - 599 次查看 求大神帮忙！！<br> 下面这个是图，请问怎么判断阶数啊？2023-5-24 11:04 - 丑丑将军 - EViews专版
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异方差和自相关修复
1 个回复 - 353 次查看 请问大神们，出现自相关和异方差的问题进行了稳健标准误的修复，修复后怎么检验异方差荷自相关是否已经被消除啊？2023-5-19 13:03 - fgcd - Stata专版
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请问一下面板空间自相关的空间权重矩阵的问题
1 个回复 - 759 次查看 请问一下省份间面板空间自相关的经济距离权重矩阵是包括时间序列的多年相关的大矩阵，还是只有1年的数据的各省份之间数据分析就可以了？2023-5-15 12:00 - majunyuan - 计量经济学与统计软件
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动态面板系统GMM一阶自相关不显著
4 个回复 - 2580 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
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面板数据怎么检验异方差和自相关？
17 个回复 - 31715 次查看 用31省10年做了面板数据回归，但核心变量不显著，控制变量不符合经济意义，想着是不是模型存在异方差和自相关导致的，但是昨晚回归后，做了各种检验都报错，是面板数据做不了常规的BP，White等检验吗？怎么才能检验出 ...2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
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岭回归之后如何做异方差和自相关检验
2 个回复 - 749 次查看 请问用SPSS做了岭回归之后该怎样做异方差和自相关检验啊2023-4-3 17:17 - 2383_1573393661 - Forum
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自相关检验之后得到新的模型还需要重新做其他检验吗
1 个回复 - 512 次查看 自相关检验之后得到新的模型还需要重新做其他检验吗。比如平稳性检验，协整性检验等等2023-3-27 16:24 - 上可一 - 数据交流中心
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计量经济学自相关问题及检验和解决方法
1 个回复 - 7042 次查看 （一）自相关概念 异方差是时间序列数据中经常遇到的问题之一。自相关指的是扰动项与扰动项滞后值之间存在相关性。自相关问题通常与时间序列数据有关，所以自相关也称为序列相关；如果是由截面数据产生的自相关问题 ...2023-3-19 08:35 - 成硕sbj - Stata专版
1 个回复 - 7042 次查看 （一）自相关概念 异方差是时间序列数据中经常遇到的问题之一。自相关指的是扰动项与扰动项滞后值之间存在相关性。自相关问题通常与时间序列数据有关，所以自相关也称为序列相关；如果是由截面数据产生的自相关问题 ...2023-3-19 08:35 - 成硕sbj - Stata专版
求助 用科克伦法修正自相关以后，t值全部变得不显著了怎么办？
1 个回复 - 532 次查看 在做到检验自相关这一步发现存在自相关，使用科克伦-奥克特法修正自相关后，所有的解释变量的t值都变得不显著了怎么办？2022-12-6 23:04 - 小宋想睡觉 - 数据交流中心
1 个回复 - 532 次查看 在做到检验自相关这一步发现存在自相关，使用科克伦-奥克特法修正自相关后，所有的解释变量的t值都变得不显著了怎么办？2022-12-6 23:04 - 小宋想睡觉 - 数据交流中心
关于自相关、偏自相关图和ARCH-LM检验不通过的问题
0 个回复 - 423 次查看 求问各位大神有编制过投资者情绪指数吗？我用的是日度数据（IPO数量、封闭式基金折价率、市场换手率、腾落指标、新股上市首日收益率、消费者信心指数），通过回归剔除宏观指标的影响后，用残差做pca构造出投资者情绪 ...2023-3-18 17:26 - syxsyx123 - Stata专版
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请问随机效应模型怎样检验异方差及自相关？
4 个回复 - 14476 次查看 建立了一个模型，做了Hausman检验和xttest0的检验，得出了应该使用re的结论。具体的回归结果如图（前五个变量是解释变量） 然后突然意识到随机效应模型可能出现的异方差和自相关问题，于是想到用xttest3，但那是对应 ...2016-6-28 22:32 - xyb76 - Stata专版
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ARIMA预测时最终差分数据自相关图(ACF)中数据全部在置信区间外是否正确
1 个回复 - 655 次查看 请问，在使用arima进行预测时，得到的自相关图如下所示，这是否正确呢？2022-11-12 00:52 - fasdlfhj - SPSS论坛
1 个回复 - 655 次查看 请问，在使用arima进行预测时，得到的自相关图如下所示，这是否正确呢？2022-11-12 00:52 - fasdlfhj - SPSS论坛
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么做ARCH效应检验呢
18 个回复 - 8911 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
18 个回复 - 8911 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
全局莫兰指数符号与SAR模型中的空间自相关系数符号相反
7 个回复 - 4824 次查看 小弟写论文遇到的问题，请各位大佬，给解答一下。全局莫兰指数为正，空间自相关系数（rho）为负，是否可以解释为高高集聚下的一种极化现象啊 https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=10288947&page ...2020-12-8 21:15 - 15254109689 - Stata专版
7 个回复 - 4824 次查看 小弟写论文遇到的问题，请各位大佬，给解答一下。全局莫兰指数为正，空间自相关系数（rho）为负，是否可以解释为高高集聚下的一种极化现象啊 https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=10288947&page ...2020-12-8 21:15 - 15254109689 - Stata专版
stata的自相关检验
1 个回复 - 253 次查看 这是stata关于模型自相关检验的do文档。我们的模型是要研究财政教育支出，选取了20年全国所有省份：y为年各地区教育经费支出（万元），X1，X2，X3，X4为地区总产值（亿元）、年末人口数量（万人）、财政收入（元） ...2022-12-12 15:17 - 以后必须早睡. - 灌水吧
1 个回复 - 253 次查看 这是stata关于模型自相关检验的do文档。我们的模型是要研究财政教育支出，选取了20年全国所有省份：y为年各地区教育经费支出（万元），X1，X2，X3，X4为地区总产值（亿元）、年末人口数量（万人）、财政收入（元） ...2022-12-12 15:17 - 以后必须早睡. - 灌水吧
面板数据的截面自相关检验（对于每个变量）
3 个回复 - 3356 次查看 最近收到一个审稿意见 要求对于面板数据的每一个变量进行pesaran's CD test 原本是用STATA做的检验，不是很清楚对于每个变量的话是如何操作？ 恳请大神指点2016-4-25 23:58 - xuhengzhou - Stata专版
3 个回复 - 3356 次查看 最近收到一个审稿意见 要求对于面板数据的每一个变量进行pesaran's CD test 原本是用STATA做的检验，不是很清楚对于每个变量的话是如何操作？ 恳请大神指点2016-4-25 23:58 - xuhengzhou - Stata专版
急！Eviews怎么看自相关图！求各路大神来解答
4 个回复 - 5665 次查看 这个是一阶差分后的对数收益率，做了自相关的检验图，想问问这个平稳序列存不存在自相关性。以及如何利用图中的信息看拖尾截尾，适合用ARMA（1，0）的模型吗。感激不尽！2021-5-13 11:43 - 求大神帮忙 - EViews专版
4 个回复 - 5665 次查看 这个是一阶差分后的对数收益率，做了自相关的检验图，想问问这个平稳序列存不存在自相关性。以及如何利用图中的信息看拖尾截尾，适合用ARMA（1，0）的模型吗。感激不尽！2021-5-13 11:43 - 求大神帮忙 - EViews专版
我想问一下空间自相关分析的问题
1 个回复 - 535 次查看 我看了一些空间计量的论文，他们有的是分析被解释变量的空间相关性，有的是分析核心解释变量的，这个有什么具体的说法吗？到底应该分析空间计量模型中谁的空间相关性2022-11-28 22:34 - 世界饮冰 - 区域经济学
1 个回复 - 535 次查看 我看了一些空间计量的论文，他们有的是分析被解释变量的空间相关性，有的是分析核心解释变量的，这个有什么具体的说法吗？到底应该分析空间计量模型中谁的空间相关性2022-11-28 22:34 - 世界饮冰 - 区域经济学
Q检验能否看出几阶自相关？
5 个回复 - 726 次查看 用的陈强教授《计量经济学与STATA应用》中冰激凌需求的数据做回归在做自相关的q检验时，有个疑问，在第13阶时p值才为0.016，拒绝原假设。而原假设是从1-13阶自相关系数全为零，这个结果是不是只能看出存在自相关，但 ...2022-4-24 13:11 - qukura - Stata专版
5 个回复 - 726 次查看 用的陈强教授《计量经济学与STATA应用》中冰激凌需求的数据做回归在做自相关的q检验时，有个疑问，在第13阶时p值才为0.016，拒绝原假设。而原假设是从1-13阶自相关系数全为零，这个结果是不是只能看出存在自相关，但 ...2022-4-24 13:11 - qukura - Stata专版
stata求助：请问残差一阶自相关的固定效应面板数据模型大致应该怎么入手？
5 个回复 - 1725 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
5 个回复 - 1725 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
异方差和自相关到底是高估了参数估计量的误差还是低估了？
15 个回复 - 25323 次查看 异方差和自相关到底是高估了参数估计量的误差还是低估了参数估计量的误差？ 有的书上说是高估了，有的又说是低估了，看着有点混乱，而书上一般又是证明略的那种，所以不清楚了。还请大神给个可靠的结论。2013-11-21 11:28 - snowguy - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 25323 次查看 异方差和自相关到底是高估了参数估计量的误差还是低估了参数估计量的误差？ 有的书上说是高估了，有的又说是低估了，看着有点混乱，而书上一般又是证明略的那种，所以不清楚了。还请大神给个可靠的结论。2013-11-21 11:28 - snowguy - 计量经济学与统计软件
eviews求根据自相关图判断ARMA阶数
6 个回复 - 1519 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，想建立ARMA-GARCH模型。原数据ADF检验平稳，但是根据自相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关图。 想问下这个图正常吗？由图判断是应该建立ARM ...2022-4-26 16:31 - Satuskui - EViews专版
6 个回复 - 1519 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，想建立ARMA-GARCH模型。原数据ADF检验平稳，但是根据自相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关图。 想问下这个图正常吗？由图判断是应该建立ARM ...2022-4-26 16:31 - Satuskui - EViews专版
系统GMM一阶序列自相关不通过
2 个回复 - 2311 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
2 个回复 - 2311 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
stata二阶自相关参数估计
3 个回复 - 2106 次查看 如果根据检验结果发现时间序列是二阶自相关，那么stata有没有命令能直接进行参数估计？就是不需要手工转换前两期观察值？2020-3-25 17:34 - 找回我自己 - Stata专版
3 个回复 - 2106 次查看 如果根据检验结果发现时间序列是二阶自相关，那么stata有没有命令能直接进行参数估计？就是不需要手工转换前两期观察值？2020-3-25 17:34 - 找回我自己 - Stata专版
系统GMM AR1无自相关怎么解决？
3 个回复 - 3019 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
3 个回复 - 3019 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
在建立GWR模型前 为什么要做空间自相关？
4 个回复 - 12619 次查看 各位大侠，请问 在建立GWR（地理加权回归模型）模型前 为什么要做空间自相关？ 在ArcGIS中 空间自相关的解释如下： Moran·s 指数为全局空间自相关系数（Global Moran·s ），取值范围介于-1～+1 之 间。在 ...2014-3-19 10:38 - RS2014 - R语言论坛
4 个回复 - 12619 次查看 各位大侠，请问 在建立GWR（地理加权回归模型）模型前 为什么要做空间自相关？ 在ArcGIS中 空间自相关的解释如下： Moran·s 指数为全局空间自相关系数（Global Moran·s ），取值范围介于-1～+1 之 间。在 ...2014-3-19 10:38 - RS2014 - R语言论坛
短面板需要考虑组间异方差、组内自相关和组间同期相关？
5 个回复 - 5098 次查看 在检验时，31个省，10年数据，在检验时发现存在组间异方差和组内自相关，不存在组间同期相关。在回归时需要考虑吗？是不是要用面板校正标准误？ 如果再东中西回归，数据特征又不同了，NT，是否要采取不同的方法来处 ...2017-5-2 10:43 - liufang0129 - Stata专版
5 个回复 - 5098 次查看 在检验时，31个省，10年数据，在检验时发现存在组间异方差和组内自相关，不存在组间同期相关。在回归时需要考虑吗？是不是要用面板校正标准误？ 如果再东中西回归，数据特征又不同了，NT，是否要采取不同的方法来处 ...2017-5-2 10:43 - liufang0129 - Stata专版
做Stata自相关检验时，输入命令zo显示sample may not include multiple panels怎么处z
1 个回复 - 1165 次查看 做stata回归分析时，前一步骤剔除了异方差，用最小二乘法得出的结果自变量还是不显著，想要判断是否存在自相关，输入命令后总显示“sample may not include multiple panels”是为什么，应该怎么解决？谢谢解答！2022-2-28 23:17 - ZZ....... - Stata专版
1 个回复 - 1165 次查看 做stata回归分析时，前一步骤剔除了异方差，用最小二乘法得出的结果自变量还是不显著，想要判断是否存在自相关，输入命令后总显示“sample may not include multiple panels”是为什么，应该怎么解决？谢谢解答！2022-2-28 23:17 - ZZ....... - Stata专版
stata自相关性系数图 ac、pac、corrgram
0 个回复 - 1212 次查看 有几个问题想问一下大家 1、为什么我跟着连老师的这个得出来的图形不一样（p1是我的，02是正常的） 2、pac图形我也得不出来结果显示invalid syntax 3、corrgram 命令结果显示if not allowed不知道为什么{:0_286:} 4 ...2022-8-16 12:09 - 谌小0 - Stata专版
0 个回复 - 1212 次查看 有几个问题想问一下大家 1、为什么我跟着连老师的这个得出来的图形不一样（p1是我的，02是正常的） 2、pac图形我也得不出来结果显示invalid syntax 3、corrgram 命令结果显示if not allowed不知道为什么{:0_286:} 4 ...2022-8-16 12:09 - 谌小0 - Stata专版
在自相关BG检验的辅助回归中为什么要引入解释变量Xt？
1 个回复 - 2366 次查看 OLS中残差Et不是和解释变量Xt不相关吗？既然不相关那Et怎么可能是Xt的函数呢？具体看下图中的注解12017-6-5 18:48 - liujizewswws - Stata专版
1 个回复 - 2366 次查看 OLS中残差Et不是和解释变量Xt不相关吗？既然不相关那Et怎么可能是Xt的函数呢？具体看下图中的注解12017-6-5 18:48 - liujizewswws - Stata专版
自相关修正之后，t检验不通过
1 个回复 - 909 次查看 图1是原模型存在多重共线性，修正之后的结果，图2检验模型是存在异方差性，检验发现不存在，图3是偏相关系数检验，发现存在一阶自相关，图4是修正自相关之后（广义差分法），但是原本t检验能通过，修正自相关之后反而 ...2022-5-29 20:00 - 阿木阿木阿木 - EViews专版
1 个回复 - 909 次查看 图1是原模型存在多重共线性，修正之后的结果，图2检验模型是存在异方差性，检验发现不存在，图3是偏相关系数检验，发现存在一阶自相关，图4是修正自相关之后（广义差分法），但是原本t检验能通过，修正自相关之后反而 ...2022-5-29 20:00 - 阿木阿木阿木 - EViews专版
系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？
9 个回复 - 15095 次查看 请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
9 个回复 - 15095 次查看 请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
计量经济学笔记——自相关的检验和处理（转载）
1 个回复 - 1416 次查看 自相关（序列相关）;线性相关模型中的随机误差项的各期望值之间存在相关关系 如果随机干扰项之间不存在自相关，εt和εt+s的协方差为0 序列相关的形式：1）一阶序列相关：干扰项只与其滞后一期值相关 ...2022-5-22 17:42 - LAOACAI - Stata专版
1 个回复 - 1416 次查看 自相关（序列相关）;线性相关模型中的随机误差项的各期望值之间存在相关关系 如果随机干扰项之间不存在自相关，εt和εt+s的协方差为0 序列相关的形式：1）一阶序列相关：干扰项只与其滞后一期值相关 ...2022-5-22 17:42 - LAOACAI - Stata专版
自变量多重共线性，因变量自相关怎么办
1 个回复 - 562 次查看 这种情况是不是不适合做回归了？请问各位老师！如果不适合还能做什么模型呢？2022-5-14 07:07 - 下辈子不学文科 - 数据求助
1 个回复 - 562 次查看 这种情况是不是不适合做回归了？请问各位老师！如果不适合还能做什么模型呢？2022-5-14 07:07 - 下辈子不学文科 - 数据求助
geoda空间自相关
0 个回复 - 1963 次查看 geoda软件可以做一个变量与另一个变量之间的关系吗？比如说鼠密度与海拔是否相关？2022-5-19 10:50 - zhaoyuanyuan1 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1963 次查看 geoda软件可以做一个变量与另一个变量之间的关系吗？比如说鼠密度与海拔是否相关？2022-5-19 10:50 - zhaoyuanyuan1 - 计量经济学与统计软件
