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线性和非线性相关的瞬时和滞后测量
多元时间序列组间：频率分解
0 个回复 - 424 次查看 摘要翻译： 定义了任意数目的多元时间序列之间的线性相关性（相干性）和非线性相关性（相位同步性）的测度。测度表示为滞后依赖和瞬时依赖之和。度量值是非负的，并且只有在相关类型独立时才取值为零。这些测度定义在 ...2022-3-14 12:10 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 424 次查看 摘要翻译： 定义了任意数目的多元时间序列之间的线性相关性（相干性）和非线性相关性（相位同步性）的测度。测度表示为滞后依赖和瞬时依赖之和。度量值是非负的，并且只有在相关类型独立时才取值为零。这些测度定义在 ...2022-3-14 12:10 - 能者818 - Forum
关于时间序列数据分析咨询，数据频率非同步应用
2 个回复 - 852 次查看 想做宏观风险影响方面的研究，看有的文献用带有外部冲击的DCC-GRACH模型，但是我的数据中宏观变量是月度的，金融序列是日度的，在不进行频率转化的前提下，请问哪个模型能实现？恳请大佬不吝赐教，诚挚盼复！2021-8-4 23:22 - 火木燊 - R语言论坛
2 个回复 - 852 次查看 想做宏观风险影响方面的研究，看有的文献用带有外部冲击的DCC-GRACH模型，但是我的数据中宏观变量是月度的，金融序列是日度的，在不进行频率转化的前提下，请问哪个模型能实现？恳请大佬不吝赐教，诚挚盼复！2021-8-4 23:22 - 火木燊 - R语言论坛
周频率（不连续）的时间序列回归问题
1 个回复 - 1486 次查看 这是我的原数据，是周的个股收益率与指数收益率 我将它调整为正确的形式后，用tsset date1然后进行回归，却显示 time variable not set 搜帖子说是同一时间点出现了多个观测值（有点奇怪怎么会有两个），我就 ...2020-2-21 15:59 - Gary96 - Stata专版
1 个回复 - 1486 次查看 这是我的原数据，是周的个股收益率与指数收益率 我将它调整为正确的形式后，用tsset date1然后进行回归，却显示 time variable not set 搜帖子说是同一时间点出现了多个观测值（有点奇怪怎么会有两个），我就 ...2020-2-21 15:59 - Gary96 - Stata专版
宏观时间序列数据频率选择
2 个回复 - 1397 次查看 大家好。在研究宏观经济问题的实证时，比如经济增长、通货膨胀等宏观变量，是选取季度数据还是月度数据更合适？除去月度数据可以增加样本长度数量外，二者的优劣各是什么呀？2013-10-21 16:17 - ～面朝大海～ - 爱问频道
2 个回复 - 1397 次查看 大家好。在研究宏观经济问题的实证时，比如经济增长、通货膨胀等宏观变量，是选取季度数据还是月度数据更合适？除去月度数据可以增加样本长度数量外，二者的优劣各是什么呀？2013-10-21 16:17 - ～面朝大海～ - 爱问频道
如何用eviews回归非固定频率时间序列数据
5 个回复 - 6076 次查看 请教一下，如何用eviews回归非固定频率时间序列数据，就是股票的日数据，由于期间有停盘和节假日的情况，不知道用软件如何处理，麻烦指导一下2009-4-12 00:41 - hailang626 - EViews专版
5 个回复 - 6076 次查看 请教一下，如何用eviews回归非固定频率时间序列数据，就是股票的日数据，由于期间有停盘和节假日的情况，不知道用软件如何处理，麻烦指导一下2009-4-12 00:41 - hailang626 - EViews专版
