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stata 时间序列+GMM+单位根检验
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stata
时间序列+GMM+
单位根检验
1.
单位根检验详解
2.工具变量法与GMM-2SLS 代码
3.面板数据模型 B7 Panel
7.1 静态面板模型:固定效应模型 v.s. 随机效应模型* 7.2 时间效应、模型的筛选和常见问题* ...
2022-9-12 21:23 - Lala-20200 - 现金交易版
时间序列平稳性和单位根检验
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经典
时间序列分析模型:
包括MA、AR、ARMA模型
平稳
时间序列模型
分析
时间序列自身的变化规律
现代
时间序列分析模型:
分析
时间序列之间的结构关系
单位根检验、协整检验是核心内容
现代宏观计量经济学的主要 ...
2018-5-6 18:15 - daka123 - 现金交易版
高维单位根时间序列建模
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摘要翻译:
本文提出了一种建立高维
单位根
时间序列因子模型的新方法,它假定一个$P$维
单位根过程是一组
单位根过程、一组动态相关的平稳公因子和一些特殊的白噪声分量的非奇异线性变换。对于平稳分量,我们假设因子过 ...
2022-4-4 15:35 - 何人来此 - Forum
Eviews时间序列单位根检验咨询
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萌新小白一枚,求大佬指点迷津。
如题:我分析的是某地区的经济GDP指标与旅游收入指标的关系。首先搜集了近十五年的数据,然后取自然对数进行Eviews
单位根检验ADF检验,但是为什么同一置信区间的临界值会随原时间序 ...
2018-4-20 22:43 - 摩羯sujian - EViews专版
检验出时间序列存在单位根,然后要怎么做?
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本人正在写论文,在研究95年-14年的中国季度GDP数据,做了季节性调整,然后对数据进行了
单位根检验,结果是存在
单位根。
想请问一下各位大神,我接下来应该怎样做?是要使序列平稳了再继续做研究吗?怎么使它平稳? ...
2015-11-25 00:14 - zhiming666666 - 爱问频道
时间序列单位根检验结果怎么看?
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dfuller x6 ,lags(1) trend
Augmented Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 9
---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
...
2019-3-1 16:22 - 蛋蛋超人 - Stata专版
时间序列一阶单位根,但不协整
4 个回复 - 3987 次查看
多元线性回归,一阶段
单位根,但是协整检验不通过,回归结果却是我想要的,哪位高手指教下该怎么改进啊?此外,在协整检验时,出现下面这样的结果,秩为0的时候统计量才大于临界值,这是说明协整不通过吗?协整不通过 ...
2013-4-12 18:28 - 2013 - Stata专版
EVIEWS时间序列单位根检验协整一些问题
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我有y x1 x2 x3
单位梗检验的时候取对数
一. lny是一阶 lnx1 lnx2 lnx3都是0阶我要如何做协整检验
二. lny一阶差分之后得到的序列是0阶可以做协整吗
三.如果可以,协整检验的时候做回归是用原始数据y x1 x2 x3还是ln ...
2018-12-3 23:57 - 吃鱼少女 - EViews专版
面板数据单位根检验和协整检验 时间序列平稳性
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我想问一下我检验的1987-2016年的数据显示
单位根检验和协整检验都通过了,可以可以认为分段的
时间序列,比如1987-1991 1992-2005 2006-2016 也都通过了
单位根检验和协整检验?请大神指点一下~
2018-1-6 15:26 - ENNAF - EViews专版
关于时间序列单位根检验的问题
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对于某个
时间序列{x_t},通过时序图观察未能发现特别明显的趋势效应,现在对它进行
单位根检验(ADF)。
我们发现,选择“不含趋势项,不含漂移项”,在滞后1-3阶ADF检验中,lag=1, lag=3都不平稳(检验p值大于0.05), ...
2016-12-27 09:17 - scottan123456 - R语言论坛
求助高手:有关时间序列单位根过程的问题
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求教高手!
1. 什么样的情况下一个AR(q)
时间序列有不止一个
单位根,这种情况下的
单位根检验如何进行?为什么通常情况下原假设默认只有一个
单位根,然后ADF检验。
2. 一个包括时间趋势的AR(1)过程如果有一个
单位根 ...
2012-2-22 01:11 - evilsun - 悬赏大厅
协整套利,两个不同单位的时间序列可以做协整检验吗?
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使用协整做内外盘套利时候,有两个价格
时间序列:
比如一个是国内黄金期货的价格(元/克),一个是国外黄金期货的价格(美元/盎司),
这两个序列做协整检验有意义吗?协整的结果可以直接使用吗?
还是要将两者单 ...
2016-6-6 01:51 - 亽鉎祇偌初見 - 量化投资
时间序列的单位根检验结果
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我看的一份资料中,有一个
单位根检验的结果表,表格里面第一个变量CAGDPSA,第二个变量为DCAGDPSA,第二个变量的结果数据我不清楚从何而来。 模型方程里面有几个变量,每个变量在结果表格里面都出现了对应的 开 ...
2016-4-13 18:18 - 瞰蒼生 - EViews专版
时间序列单位根检验和模型构建
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我最近在做数据时候发现一下问题,请大家帮忙。
1、数据
单位根检验发现具有
单位根。
2、差分后的数据AC、PAC检验发现无滞后项,是否意味着差分后数据是白噪声,该如何建模?
2015-2-13 21:39 - mutoulpt - EViews专版
如何区别时间序列是趋势平稳还是含有一个单位根?
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如何区别
时间序列是趋势平稳还是含有一个
单位根?
[draw]a11i21a21721b218226223227225228226a11i22d21622f21822f21f22d22322b22722722ba11i22722b22a22f22a23522c23b22c23e22c24322c24422c24522f24ba11i2382352402 ...
2013-3-16 11:16 - 问问路 - 爱问频道