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用stata做截面数据的WLS，结果和robust回归差的太多了，尤其是R方，差很多。求解释。
4 个回复 - 7384 次查看 我用stata做截面数据回归，检验存在异方差问题。我用robust回归之后，结果我想要的变量并不是很显著,而且R方很低，不到0.2。就试着用加权最小二重法回归了一下。我是这样做的：reg y x1 x2; predict e,res; ...2013-12-2 11:55 - 宅女进行时 - Stata专版
4 个回复 - 7384 次查看 我用stata做截面数据回归，检验存在异方差问题。我用robust回归之后，结果我想要的变量并不是很显著,而且R方很低，不到0.2。就试着用加权最小二重法回归了一下。我是这样做的：reg y x1 x2; predict e,res; ...2013-12-2 11:55 - 宅女进行时 - Stata专版
robust回归求教
1 个回复 - 2143 次查看 数据类型：时间序列，[/backcolor] 方程形式：Y = a1*Index1 + a2*Index2 + b[/backcolor]这里的问题是，“Y”有1000家公司的股票数据，如何快速实现这1000次的robust回归呢？ 谢谢！！！ ...2013-6-26 13:47 - Yes._滕飞 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2143 次查看 数据类型：时间序列，[/backcolor] 方程形式：Y = a1*Index1 + a2*Index2 + b[/backcolor]这里的问题是，“Y”有1000家公司的股票数据，如何快速实现这1000次的robust回归呢？ 谢谢！！！ ...2013-6-26 13:47 - Yes._滕飞 - 计量经济学与统计软件
求教如何做robust回归
4 个回复 - 6701 次查看 新手求教如何做robust回归 希望是EVIEWS 或者 SAS SPSS 做 数据来自：《中国知识产权保护与经济增长的实证研究》CAJ格式打包 数据类型：时间序列， 方程形式：lnGDPPC = lnTKS + ...2011-8-4 09:33 - colorarron - EViews专版
4 个回复 - 6701 次查看 新手求教如何做robust回归 希望是EVIEWS 或者 SAS SPSS 做 数据来自：《中国知识产权保护与经济增长的实证研究》CAJ格式打包 数据类型：时间序列， 方程形式：lnGDPPC = lnTKS + ...2011-8-4 09:33 - colorarron - EViews专版
ols robust回归之后F值就缺失了，显示为一个点，是啥原因？经常碰到这类问题呀
8 个回复 - 13011 次查看 如图：一加robust之后就出现了F值缺失，经常会碰到这样的问题，求解啊啊啊啊～～～谢谢2016-6-28 08:33 - zyxl0729 - Stata专版
8 个回复 - 13011 次查看 如图：一加robust之后就出现了F值缺失，经常会碰到这样的问题，求解啊啊啊啊～～～谢谢2016-6-28 08:33 - zyxl0729 - Stata专版
stata进行了robust回归，一开始没有加入年份变量很显著，但是加入了年份变量就不显著
3 个回复 - 654 次查看 我用stata进行了robust回归。分析的是2003-2020年的数据。一开始没有加入年份变量，数据结果很显著。但是加入了年份变量之后，就不显著了，请问这怎么办呢？2023-1-15 11:45 - Elaine张 - Stata专版
3 个回复 - 654 次查看 我用stata进行了robust回归。分析的是2003-2020年的数据。一开始没有加入年份变量，数据结果很显著。但是加入了年份变量之后，就不显著了，请问这怎么办呢？2023-1-15 11:45 - Elaine张 - Stata专版
异方差中robust回归结果分析
1 个回复 - 3675 次查看 Dependent Variable: Y Method: Robust Least Squares Date: 06/23/16 Time: 16:28 Sample: 1 31 Included observations: 31 Method: M-estimation M settings: weight=Bisquare, t ...2016-6-23 16:52 - rebort123 - EViews专版
1 个回复 - 3675 次查看 Dependent Variable: Y Method: Robust Least Squares Date: 06/23/16 Time: 16:28 Sample: 1 31 Included observations: 31 Method: M-estimation M settings: weight=Bisquare, t ...2016-6-23 16:52 - rebort123 - EViews专版
横截面平行微观数据，数据里变量只有空格（缺漏）和WW标识的数据，做OLS robust回归
8 个回复 - 286 次查看 egen var19=rmiss(interestrate) drop if miss!=0 set obs 500000 generate str var20 = "WW" in 1 replace var20 = "." in 2 replace var20 = "2" in 500000 drop if upper(trim(oilprice))=="WW" gener ...2015-10-19 21:13 - uslaolaogood - Stata专版
8 个回复 - 286 次查看 egen var19=rmiss(interestrate) drop if miss!=0 set obs 500000 generate str var20 = "WW" in 1 replace var20 = "." in 2 replace var20 = "2" in 500000 drop if upper(trim(oilprice))=="WW" gener ...2015-10-19 21:13 - uslaolaogood - Stata专版
用R做robust回归时，如何选择残差的分布族？
6 个回复 - 3674 次查看 想用Robust做线性回归，残差的分布是我设定的，但是R软件的自带的family中没有我要用的分布，应该怎么设置自己想要的分布呢?2015-4-21 18:05 - Lnydi - R语言论坛
6 个回复 - 3674 次查看 想用Robust做线性回归，残差的分布是我设定的，但是R软件的自带的family中没有我要用的分布，应该怎么设置自己想要的分布呢?2015-4-21 18:05 - Lnydi - R语言论坛
求教sas的2sls程序 及 robust回归的程序！例子即可~·急求！
2 个回复 - 2508 次查看 求教sas的2sls程序 及 robust回归的程序！例子即可~·急求！ 心都要焦烂了2013-6-2 21:36 - yy11942209 - SAS专版
2 个回复 - 2508 次查看 求教sas的2sls程序 及 robust回归的程序！例子即可~·急求！ 心都要焦烂了2013-6-2 21:36 - yy11942209 - SAS专版
[求助]robust回归
3 个回复 - 4306 次查看 robust回归后，没有报告F统计值， Linear regression Number of obs = 542 F( 50, 490) = . ...2007-3-19 10:35 - nash - Stata专版
3 个回复 - 4306 次查看 robust回归后，没有报告F统计值， Linear regression Number of obs = 542 F( 50, 490) = . ...2007-3-19 10:35 - nash - Stata专版
