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2024年4月24更新 实证分析常用数据分享0 个回复 - 784 次查看 帖子推荐 管理者过度自信与企业风险承担（附数据和Stata代码）2022版 https://bbs.pinggu.org/thread-11527848-1-1.html 代际传承、继承人特征与企业费率论文实证分析Stata代码附数据 （2010-2022年） h ...2024-4-24 11:00 - Nochoal - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2023年）包含Stata计算代码0 个回复 - 454 次查看 季度股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、季度、当季交易日、股价波动率2024-4-24 10:59 - Nochoal - 现金交易版
【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2023年）包含Stata计算代码0 个回复 - 172 次查看 月度股价波动率指标 对当月度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、月度、当月交易日、股价波动率2024-4-24 10:56 - Nochoal - 现金交易版
上市公司股价波动率与市场牛熊划分1 个回复 - 1158 次查看 本数据包括上市公司股票收益率波动数据以及我国股票市场牛熊划分。 牛市与熊市划分方法： 首先，判定上证综指的波峰和波谷。以样本期内当月所有交易日上证综指收盘价 的平均数作为月股票价格。比较当月股票价格 ...2022-8-27 00:12 - guofanyong - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码3 个回复 - 3682 次查看 季度股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、季度、当季交易日、股价波动率2022-1-11 12:04 - Nochoal - 现金交易版
【年度】上市公司股价波动率指标（1991-2023年）包含Stata计算代码6 个回复 - 323 次查看 年度股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、当年交易日、股价波动率2024-4-24 10:47 - Nochoal - 现金交易版
【年度】上市公司股价波动率指标（1991-2022年）包含Stata计算代码6 个回复 - 1910 次查看 年度股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、当年交易日、股价波动率2023-3-28 17:46 - Nochoal - 现金交易版
【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2022年）包含Stata计算代码3 个回复 - 1402 次查看 月度股价波动率指标 对当月度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、月度、当月交易日、股价波动率2023-3-28 17:56 - Nochoal - 现金交易版
【年度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码4 个回复 - 4737 次查看 年度股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、当年交易日、股价波动率2022-1-11 11:13 - Nochoal - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2022年）包含Stata计算代码3 个回复 - 1286 次查看 季度股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、季度、当季交易日、股价波动率2023-3-28 18:03 - Nochoal - 现金交易版
【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码20 个回复 - 5327 次查看 月度股价波动率指标 对当月的日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、月度、当月交易日、股价波动率2021-7-30 14:09 - Nochoal - 现金交易版
上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码15 个回复 - 5335 次查看 股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、年份、当年交易日、股价波动率2021-4-5 23:05 - Nochoal - 现金交易版
A股上市公司股价波动率指标（月度指标）2007年1月——2021年10月3 个回复 - 1069 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定 A股上市公司股价波动率指标（月度指标）2007年1月——2021年10月 备注：1. 变量名称含义：Stkcd表示股票代码；trddt1表示年份；trddt2表示月份；vol_1表示股价波动率1（ ...2021-11-28 14:22 - MambaZhang - 现金交易版
已有创业板上市公司股价日对数收益率，想求每只股票股价日波动并转为年波动率
0 个回复 - 315 次查看 我的2011-2021年创业板上市公司日对数收益率变量设为ln_return，还有日期变量date（日度），公司名称变量C，共计1290674个观测值，其中ln_return数据中有负值和缺失值，现在想要求每股每年的年波动率，用的代码是 d ...2023-6-5 14:52 - 初多多 - Stata专版
0 个回复 - 315 次查看 我的2011-2021年创业板上市公司日对数收益率变量设为ln_return，还有日期变量date（日度），公司名称变量C，共计1290674个观测值，其中ln_return数据中有负值和缺失值，现在想要求每股每年的年波动率，用的代码是 d ...2023-6-5 14:52 - 初多多 - Stata专版
【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码4 个回复 - 3419 次查看 月度股价波动率指标 对当月度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、月度、当月交易日、股价波动率2022-1-11 11:47 - Nochoal - 现金交易版
A股上市公司股价波动率指标（2007-2019）2 个回复 - 1973 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 A股上市公司股价波动率指标2007年—2019年 计算方法为： 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、年份、当年交易日、股价波 ...2021-4-4 11:12 - MambaZhang - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码14 个回复 - 4064 次查看 股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、季度、当季度交易日、股价波动率2021-7-2 20:52 - Nochoal - 现金交易版
股价波动率的计算结果年化问题
3 个回复 - 3790 次查看 【求助】解释变量是年度数据，被解释变量想使用股价的波动率，参考文献大家都是通过月度数据和或者日度数据计算年化收益率，例如图中是以日度数据计算出来的return是年化收益率，每一天的都不一样，那么怎么和解释变 ...2020-5-13 16:55 - 猫小k - Stata专版
3 个回复 - 3790 次查看 【求助】解释变量是年度数据，被解释变量想使用股价的波动率，参考文献大家都是通过月度数据和或者日度数据计算年化收益率，例如图中是以日度数据计算出来的return是年化收益率，每一天的都不一样，那么怎么和解释变 ...2020-5-13 16:55 - 猫小k - Stata专版
股价期权价格隐含波动率的变化数据
0 个回复 - 866 次查看 股价期权价格隐含波动率的变化数据 于德浩 2021.3.18从2020.12.29日，上证50ETF的股价变化是从3.5元开始突破上涨，在2021.1.12日到达局部高点3.9元，然后震荡回 ...2021-3-18 16:28 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 866 次查看 股价期权价格隐含波动率的变化数据 于德浩 2021.3.18从2020.12.29日，上证50ETF的股价变化是从3.5元开始突破上涨，在2021.1.12日到达局部高点3.9元，然后震荡回 ...2021-3-18 16:28 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
如何用Eviews处理股价高频数据，做已实现波动率建模？
1 个回复 - 1075 次查看 写关于上证指数的波动分析报告，数据序列为5分钟高频股价，在Eviews中不知如何操作？可以直接输入公式方程么？ 盼有经验的坛友慷慨解惑，感谢！{:0_252:}2020-7-16 10:33 - Meimei-Huang - 行业分析报告
1 个回复 - 1075 次查看 写关于上证指数的波动分析报告，数据序列为5分钟高频股价，在Eviews中不知如何操作？可以直接输入公式方程么？ 盼有经验的坛友慷慨解惑，感谢！{:0_252:}2020-7-16 10:33 - Meimei-Huang - 行业分析报告
股价日波动率公式计算！
9 个回复 - 31874 次查看 请教单只股票股价的日波动率要怎么计算？我有某只个股05年到09年的日交易数据（收盘价，换手率，成交量等），但不知道怎么利用每日的收盘价计算出股价的 日波动率，应该有个具体的公式吧。 望知情者不吝赐 ...2010-4-25 15:54 - nust_jsf - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 31874 次查看 请教单只股票股价的日波动率要怎么计算？我有某只个股05年到09年的日交易数据（收盘价，换手率，成交量等），但不知道怎么利用每日的收盘价计算出股价的 日波动率，应该有个具体的公式吧。 望知情者不吝赐 ...2010-4-25 15:54 - nust_jsf - 计量经济学与统计软件
股价波动率的依据历史波动率的计算
1 个回复 - 1077 次查看 对于kmv模型中的股价波动率的计算，依据企业自身的历史波动率计算，那这一块是自己手算嘛？2019-5-11 17:11 - 淘淘李 - 学术资源/课程/会议/讲座
1 个回复 - 1077 次查看 对于kmv模型中的股价波动率的计算，依据企业自身的历史波动率计算，那这一块是自己手算嘛？2019-5-11 17:11 - 淘淘李 - 学术资源/课程/会议/讲座
先有股价随机分布，再有排序导致的波动率正态分布
0 个回复 - 1494 次查看 先有股价随机分布，再有排序导致的波动率正态分布 于德浩 2019.5.22我们设想未来20天的股价，是一个不可捉摸的随机分布，可能是均匀分布，也可能是高斯 ...2019-5-22 14:52 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1494 次查看 先有股价随机分布，再有排序导致的波动率正态分布 于德浩 2019.5.22我们设想未来20天的股价，是一个不可捉摸的随机分布，可能是均匀分布，也可能是高斯 ...2019-5-22 14:52 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
关于GARCH（1,1）估计股价波动率的问题
6 个回复 - 4842 次查看 使用dlog后得到的收益率建立GARCH（1,1），得到估计结果后到底是哪一项代表了所估计的波动率？看了网上好多回答都没得到答案，请各位指导2017-4-29 20:55 - jiabiancang - 爱问频道
6 个回复 - 4842 次查看 使用dlog后得到的收益率建立GARCH（1,1），得到估计结果后到底是哪一项代表了所估计的波动率？看了网上好多回答都没得到答案，请各位指导2017-4-29 20:55 - jiabiancang - 爱问频道
eviews对股价波动率建立GARCH模型，得出系数远小于1
2 个回复 - 2389 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
2 个回复 - 2389 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
为了得到股价波动率，如何设定GARCH中的均值方程
1 个回复 - 1095 次查看 正在写论文，看了很多有关GARCH的书，但是没有很系统地说明如何设定均值方程的形式，是p=a0+a1*p(-1)? lnp=a0+a1*lnp(-1)? 还是r=a0+a1*r(-1)? 设定的形式，是否会影响得到的garch variance se ...2016-3-3 16:34 - 凌free - 灌水吧
1 个回复 - 1095 次查看 正在写论文，看了很多有关GARCH的书，但是没有很系统地说明如何设定均值方程的形式，是p=a0+a1*p(-1)? lnp=a0+a1*lnp(-1)? 还是r=a0+a1*r(-1)? 设定的形式，是否会影响得到的garch variance se ...2016-3-3 16:34 - 凌free - 灌水吧
高频股价数据 算 波动率 的matlab code (Yacine Ait-Sahalia)
5 个回复 - 4534 次查看 用 R 算高频数据的日波动率 可以用 package “ highfrequency ”，这里给出的是matlab code。 说明：高频数据的波动率code 这个文件夹对应的是Analyzing the Spectrum of Asset Returns:Jump and Volatility Compon ...2016-11-30 21:47 - 葛新龙 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 4534 次查看 用 R 算高频数据的日波动率 可以用 package “ highfrequency ”，这里给出的是matlab code。 说明：高频数据的波动率code 这个文件夹对应的是Analyzing the Spectrum of Asset Returns:Jump and Volatility Compon ...2016-11-30 21:47 - 葛新龙 - 金融学（理论版）
有关股价模型的实证分析中求收益率和波动率
0 个回复 - 1011 次查看 验证公式，收益率和波动率需要用这个公式计算吗？还是只需要计算ln(St+1/St)期望和方差？2014-4-29 16:00 - mshx1125 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1011 次查看 验证公式，收益率和波动率需要用这个公式计算吗？还是只需要计算ln(St+1/St)期望和方差？2014-4-29 16:00 - mshx1125 - 金融学（理论版）
计算股价波动率
8 个回复 - 9236 次查看 <p>请问计算股价波动率, 可否用收益率的方差来衡量?</p><p>或者有没有其他的具体公式? 谢谢</p><p></p>2008-6-18 10:14 - dianashzf - 金融学（理论版）
8 个回复 - 9236 次查看 <p>请问计算股价波动率, 可否用收益率的方差来衡量?</p><p>或者有没有其他的具体公式? 谢谢</p><p></p>2008-6-18 10:14 - dianashzf - 金融学（理论版）
[求助][讨论]股价波动率 收益率波动率 及隐含波动率的一些问题
7 个回复 - 4797 次查看 <p>1、股价波动率和收益率波动率是不是一样？</p><p>2、GARCH计算股价历史波动率，均值方程是否可以用</p><p>log（p）=a*log（p（-1））+U</p><p>3、隐含波动率是股价波动率还是收益率波 ...2008-12-30 20:13 - dieme - 金融学（理论版）
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求助EVIEWS算股价收益波动率
1 个回复 - 2942 次查看 可以通过EVIEWS算到GARCH的参数估计结果，可以列出Rt和Theta t^2的表达式，可是接下去怎么计算出股价收益率的年波率呢？好像应该是THETA^2=VAR(rt,n) 望大侠指点迷津~~~~ 急急急~~~2010-10-5 16:16 - liangyun8288 - EViews专版
1 个回复 - 2942 次查看 可以通过EVIEWS算到GARCH的参数估计结果，可以列出Rt和Theta t^2的表达式，可是接下去怎么计算出股价收益率的年波率呢？好像应该是THETA^2=VAR(rt,n) 望大侠指点迷津~~~~ 急急急~~~2010-10-5 16:16 - liangyun8288 - EViews专版
求助 股价年波动率问题
0 个回复 - 1279 次查看 请问高手，通过股票收益的日波动率来计算年波动率，理论上年交易日应该有250天吧，但是每支股票的实际交易天数并不相同，有的相差较大，请问该怎么处理，比如1，不管这一年实际交易有多少天，都按25天计 ...2012-12-14 16:14 - 20074116 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1279 次查看 请问高手，通过股票收益的日波动率来计算年波动率，理论上年交易日应该有250天吧，但是每支股票的实际交易天数并不相同，有的相差较大，请问该怎么处理，比如1，不管这一年实际交易有多少天，都按25天计 ...2012-12-14 16:14 - 20074116 - 投资人（实务版）
股票的波动率是指股价的波动率还是收益率的波动率？
6 个回复 - 4758 次查看 本科生写论文....写到有点头晕...请问一下 股票的波动率是指股价的波动率还是收益率的波动率？2011-6-8 14:38 - 5581619 - 爱问频道
6 个回复 - 4758 次查看 本科生写论文....写到有点头晕...请问一下 股票的波动率是指股价的波动率还是收益率的波动率？2011-6-8 14:38 - 5581619 - 爱问频道
A2. Stata 数据处理---股价波动率计算
1 个回复 - 7850 次查看 连老师： 我从国泰君安下载了全部上市公司的每日股价收益率，想计算季度股价收益率的波动率，数据结构如下： 收益率 A公司 2001年1月1日 A公司 2001年1月2日 A公司 2001年1月3 ...2011-5-25 18:15 - viking1111 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 7850 次查看 连老师： 我从国泰君安下载了全部上市公司的每日股价收益率，想计算季度股价收益率的波动率，数据结构如下： 收益率 A公司 2001年1月1日 A公司 2001年1月2日 A公司 2001年1月3 ...2011-5-25 18:15 - viking1111 - 统计软件培训班VIP答疑区
股价日波动率公式计算！
2 个回复 - 2747 次查看 如题，我看到有人是根据公式 ln(Si/Si-1) 来算的，Si是指第i天的股票收盘价，Si-1表示第i-1天的收盘价，最后还要乘以一年之中的交易日的天数。 请问，为什么“最后还要乘以一年之中的交易日的天数”呢？谁能给 ...2010-4-26 13:52 - nust_jsf - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2747 次查看 如题，我看到有人是根据公式 ln(Si/Si-1) 来算的，Si是指第i天的股票收盘价，Si-1表示第i-1天的收盘价，最后还要乘以一年之中的交易日的天数。 请问，为什么“最后还要乘以一年之中的交易日的天数”呢？谁能给 ...2010-4-26 13:52 - nust_jsf - 计量经济学与统计软件
[求助]请问该如何用eviews计算股价的波动率呢？
2 个回复 - 10434 次查看 各位大虾，有个菜鸟问题，请大家帮助，在计算期权的定价B-S模型中，需要挂钩资产收益率的波动率。用了eviews 中的garch(1,1)来估计，但是在输出结果后，却读不懂输出结果，不知道哪个数据才是我需要的波动率，下面是 ...2009-5-11 06:42 - windy_sh - EViews专版
2 个回复 - 10434 次查看 各位大虾，有个菜鸟问题，请大家帮助，在计算期权的定价B-S模型中，需要挂钩资产收益率的波动率。用了eviews 中的garch(1,1)来估计，但是在输出结果后，却读不懂输出结果，不知道哪个数据才是我需要的波动率，下面是 ...2009-5-11 06:42 - windy_sh - EViews专版
