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事件研究eventstudy2命令报错 variables date market_id do not uniquely identify ob
1 个回复 - 696 次查看 运用eventstudy2进行时间市场效应分析，跑程序时报错 variables date market_id do not uniquely identify observations in the using data。 已经检查过，没有重复的。 求大神指教！ variables date market_id d ...2023-11-15 16:44 - 刘大海vincent - Stata专版
1 个回复 - 696 次查看 运用eventstudy2进行时间市场效应分析，跑程序时报错 variables date market_id do not uniquely identify observations in the using data。 已经检查过，没有重复的。 求大神指教！ variables date market_id d ...2023-11-15 16:44 - 刘大海vincent - Stata专版
初学者求助 EventStudy中forvalues出现no observations错误
8 个回复 - 3154 次查看 代码如下，在正常回归一段时间后就会出现no observations错误，我已检查过，数据中没有缺失值。 capture reg也已试过，结果无法使用。stata新手在此向各位求助！ [/backcolor]2019-9-2 10:33 - kongrenli0 - Stata专版
8 个回复 - 3154 次查看 代码如下，在正常回归一段时间后就会出现no observations错误，我已检查过，数据中没有缺失值。 capture reg也已试过，结果无法使用。stata新手在此向各位求助！ [/backcolor]2019-9-2 10:33 - kongrenli0 - Stata专版
eventstudy2报错‘weights not allowed’
0 个回复 - 210 次查看 请问：在执行eventstudy2之后，有以下报错： 一般是什么原因导致该报错“weights not allowed”出现呢？ 我注意到eventstudy2本身不支持weight，也没有weight选项。不知道是什么原因导致该报错。 谢谢~2023-9-1 00:18 - wtst - Stata专版
0 个回复 - 210 次查看 请问：在执行eventstudy2之后，有以下报错： 一般是什么原因导致该报错“weights not allowed”出现呢？ 我注意到eventstudy2本身不支持weight，也没有weight选项。不知道是什么原因导致该报错。 谢谢~2023-9-1 00:18 - wtst - Stata专版
事件研究法详解(event_study).ppt Event Studies in Financial Economics1 个回复 - 185 次查看 事件研究法详解(event_study).ppt Event Studies in Financial Economics =Event Studies in Financial Economics: A Reivew 事件研究法详解(event_study).ppt Event Studies in Financial Economics =Eve ...2023-6-30 07:45 - 2025TS - 现金交易版
【Journal of Economic Perspectives】An Introductory Guide to Event Study Models
3 个回复 - 790 次查看 【作者(必填)】 [*]Douglas L. Miller 【文题(必填)】 An Introductory Guide to Event Study Models【年份(必填)】 2023 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.37 ...2023-5-6 22:16 - qdc440224 - 求助成功区
3 个回复 - 790 次查看 【作者(必填)】 [*]Douglas L. Miller 【文题(必填)】 An Introductory Guide to Event Study Models【年份(必填)】 2023 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.37 ...2023-5-6 22:16 - qdc440224 - 求助成功区
下学期BEEM116：Financial econometrics金融计量学，事件研究法详解(event_study)2 个回复 - 768 次查看 下学期BEEM116：Financial econometrics金融计量学，Event studies in Financial economics事件研究法详解(event_study) 基于quantitativefinancial economics stocks bonds and foreign exchange 2nd 的学习资料 ， ...2021-12-1 14:44 - Lamarr-202110 - 现金交易版
数量金融经济学QUANTITATIVE FINANCIAL ECONOMICS，事件研究法详解(event study)1 个回复 - 514 次查看 BEEM116 financal economics，数量金融经济学QUANTITATIVE FINANCIAL ECONOMICS，事件研究法详解(event_study) 数量金融经济学QUANTITATIVE FINANCIAL ECONOMICS，事件研究法详解(event_study)，Efficient Capital ...2022-12-8 14:08 - Mama-2022 - 现金交易版
BEEM116: Financial Econometrics，事件研究法详解(event_study)1 个回复 - 579 次查看 BEEM116: Financial Econometrics 在University of Exeter学习资料，更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 教学参考用书： 1.Quantitative Financial Economics_ Stocks, Bon 2. quatitative financial e ...2022-8-15 20:38 - Kathy-202109 - 现金交易版
event study中有关normal return 与abnormal return的处理
2 个回复 - 2350 次查看 在做event study 时根据DSS-stata 里的教程（原地址）http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudy.html#est试着用自己的数据处理时，在Estimating Normal Performance这里有一个要对每一 ...2016-4-3 15:47 - yunzhifeng1214 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2350 次查看 在做event study 时根据DSS-stata 里的教程（原地址）http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudy.html#est试着用自己的数据处理时，在Estimating Normal Performance这里有一个要对每一 ...2016-4-3 15:47 - yunzhifeng1214 - 计量经济学与统计软件
Event Study中的abnormal return是什么
3 个回复 - 4533 次查看 我知道Event Study中的abnormal return怎么算，但是有两个基本的问题没搞清楚求指教： 1. return怎么从数据里获得（拿到每日股价的数据之后，return是求每天的变化率吗？用收盘价还是什么） 2. 算abnormal ret ...2013-12-3 22:56 - 皇马7号 - 爱问频道
3 个回复 - 4533 次查看 我知道Event Study中的abnormal return怎么算，但是有两个基本的问题没搞清楚求指教： 1. return怎么从数据里获得（拿到每日股价的数据之后，return是求每天的变化率吗？用收盘价还是什么） 2. 算abnormal ret ...2013-12-3 22:56 - 皇马7号 - 爱问频道
求大神指教，event study里mean normal returns的算法~
0 个回复 - 951 次查看 1. sort code EVENTDATE by code: gen datenum=_n by code: gen target=datenum if EVENTDATE==date egen td=min(target), by(code) drop target gen dif=datenum-td by code: gen event_window=1 if dif>=- ...2016-5-29 20:17 - Maojunyi123 - Stata专版
0 个回复 - 951 次查看 1. sort code EVENTDATE by code: gen datenum=_n by code: gen target=datenum if EVENTDATE==date egen td=min(target), by(code) drop target gen dif=datenum-td by code: gen event_window=1 if dif>=- ...2016-5-29 20:17 - Maojunyi123 - Stata专版
Event Study Testing with Cross-sectional Correlation of Abnormal Returns
2 个回复 - 1395 次查看 【作者(必填)】Kolari, J. W. and Pynnonen, S. 【文题(必填)】Event Study Testing with Cross-sectional Correlation of Abnormal Returns 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://rfs.oxfor ...2013-8-8 11:55 - superidiot - 求助成功区
2 个回复 - 1395 次查看 【作者(必填)】Kolari, J. W. and Pynnonen, S. 【文题(必填)】Event Study Testing with Cross-sectional Correlation of Abnormal Returns 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://rfs.oxfor ...2013-8-8 11:55 - superidiot - 求助成功区
感谢lemononeplus：Event study: A review of issues and methodology
5 个回复 - 2712 次查看 <p>Event study: A review of issues and methodology</p><p> Quarterly Journal of Business and Economics 1989</p> [此贴子已经被作者于2008-9-2 13:20:09编辑过]2008-9-1 23:48 - phred - 求助成功区
5 个回复 - 2712 次查看 <p>Event study: A review of issues and methodology</p><p> Quarterly Journal of Business and Economics 1989</p> [此贴子已经被作者于2008-9-2 13:20:09编辑过]2008-9-1 23:48 - phred - 求助成功区
