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面板VAR变量混合了面板数据与时间序列数据该如何处理？
6 个回复 - 3100 次查看 我在做面板VAR时突然发现解决不了混合的面板数据与时间序列数据变量，时间序列 变量是关键的冲击因素，所以不能舍去，请问这种情况该如何处理？2017-2-18 16:07 - 风语低思 - 爱问频道
6 个回复 - 3100 次查看 我在做面板VAR时突然发现解决不了混合的面板数据与时间序列数据变量，时间序列 变量是关键的冲击因素，所以不能舍去，请问这种情况该如何处理？2017-2-18 16:07 - 风语低思 - 爱问频道
VAR变量平稳性的困惑，求解答！
1 个回复 - 3519 次查看 各位前辈，[/backcolor] 本人初学stata，新手一枚。有两个个问题很困惑！[/backcolor] 1.从别的帖子看到，VAR模型不一定非得要求变量平稳。[/backcolor]那么如果两个变量，一个是二阶单整，一个是三阶单整。这两个 ...2014-4-1 10:05 - 小狮子61 - Stata专版
1 个回复 - 3519 次查看 各位前辈，[/backcolor] 本人初学stata，新手一枚。有两个个问题很困惑！[/backcolor] 1.从别的帖子看到，VAR模型不一定非得要求变量平稳。[/backcolor]那么如果两个变量，一个是二阶单整，一个是三阶单整。这两个 ...2014-4-1 10:05 - 小狮子61 - Stata专版
关于var变量选取
2 个回复 - 1653 次查看 请问，水平不平稳，一阶差分平稳的序列，且具有协整关系，通过格兰杰因果检验之后有双向因果关系后，可以直接进入var中嘛？还是需要差分后进入var？2013-7-17 11:19 - J-Feng - EViews专版
2 个回复 - 1653 次查看 请问，水平不平稳，一阶差分平稳的序列，且具有协整关系，通过格兰杰因果检验之后有双向因果关系后，可以直接进入var中嘛？还是需要差分后进入var？2013-7-17 11:19 - J-Feng - EViews专版
请问univariate过程中output语句能否将所有var变量中的关键结果都都保存？谢谢！
2 个回复 - 2697 次查看 说明： 想要保存field6-field17的中位数、四分位间距及观测值和， 但数据集description仅显示field6这1个变量的结果， 想要description中也显示field7-field17的结果该如何设置？ 谢谢！ proc univariate d ...2012-6-20 11:44 - priss111 - SAS专版
2 个回复 - 2697 次查看 说明： 想要保存field6-field17的中位数、四分位间距及观测值和， 但数据集description仅显示field6这1个变量的结果， 想要description中也显示field7-field17的结果该如何设置？ 谢谢！ proc univariate d ...2012-6-20 11:44 - priss111 - SAS专版
关于中美的宏观指标差和VAR变量选取问题
1 个回复 - 1245 次查看 如题 1、看到有研究汇率方面的论文有用到中美GDP差、基础货币差这种类型的变量，单位一个美元一个人民币应该不能直接减吧，可是如果用汇率来换算成统一单位又觉得不太合适……求指导。如果用工业增加值，直接用增速 ...2013-8-1 10:30 - wl1104 - 爱问频道
1 个回复 - 1245 次查看 如题 1、看到有研究汇率方面的论文有用到中美GDP差、基础货币差这种类型的变量，单位一个美元一个人民币应该不能直接减吧，可是如果用汇率来换算成统一单位又觉得不太合适……求指导。如果用工业增加值，直接用增速 ...2013-8-1 10:30 - wl1104 - 爱问频道
