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基于时间序列模型对股票数据分析——以云南白药股票数据为例2 个回复 - 348 次查看 摘要：本文基于云南白药（000538）2018到2022年的数据，使用多种方法描绘收盘价和收益率的变化情况，其中包括ARIMA模型，GARCH及其拓展模型、随机森林模型及LSTM模型。对收盘价close变量使用ARIMA模型和LSTM模型拟合 ...2024-4-12 16:27 - sjw123520 - 现金交易版
VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 873 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【完整版】实证代码命令详细汇总，含OLS、DID、PSM、GMM、工具变量、中介等代码！！143 个回复 - 44725 次查看 实证分析常用模型代码及命令大全 （代码已经整理好，可直接用于论文数据处理中） [hr]一、资料内容包括： 1.如何导入数据到Stata里包括：TXT原始文件、Excel原始文件的导入 2.Stata中数据的基本处理包括(1 ...2021-11-15 11:14 - Betoecmist - 现金交易版
egarch模型总是不收敛
6 个回复 - 6323 次查看 连老师： 你好。我在做egarch模型的时候，发现总是出现错误： 在不加入ma（）ar（）两个选项的时候结果显示could not calculate numerical derivatives missing values encountered 加入上面两 ...2013-10-8 19:56 - lc881125 - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 6323 次查看 连老师： 你好。我在做egarch模型的时候，发现总是出现错误： 在不加入ma（）ar（）两个选项的时候结果显示could not calculate numerical derivatives missing values encountered 加入上面两 ...2013-10-8 19:56 - lc881125 - 统计软件培训班VIP答疑区
GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGA2 个回复 - 2353 次查看 GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGA
Tarch, Egarch,Parch,Carch模型实操演示 in Eviews1 个回复 - 1312 次查看 Tarch, Egarch,Parch,Carch模型实操演示 in Eviews 5-TARCH模型操作演示.mp4 6-EGA
建立Garch模型族在EVIEWS中的操作步骤与方法,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch1 个回复 - 2376 次查看 建立Garch模型族在EVIEWS中的操作,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch 时间序列建模步骤 ·序列描述性分析 ·序列相关性分析 ·回归模型的建立 ·残差的ARCH效应检验 ·ARCH模型的建立 ·模型验证 建立GARCH ...2020-5-30 10:12 - Tiger-like - 现金交易版
基于结构突变的动态高阶矩Realized EGAR CH模型及应用
5 个回复 - 455 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于结构突变的动态高阶矩Realized EGAR CH模型及应用
【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname ...2022-6-18 13:31 - internet.hzx - 求助成功区
5 个回复 - 455 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于结构突变的动态高阶矩Realized EGA
egarch模型相关研究
0 个回复 - 1023 次查看 函数型EGAR CH模型的构建及其波动预测研究
大陆惠台政策对台湾股票市场的外溢效应——基于EGAR CH模型的实证研究
具有时变波动率持续性的已实现EGAR CH模型及其实证研究2022-5-9 14:08 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 1023 次查看 函数型EGA
基于双成分已实现EGAR CH模型的VaR度量研究
1 个回复 - 734 次查看 【作者(必填)】 2332 【文题(必填)】 基于双成分已实现EGAR CH模型的VaR度量研究【年份(必填)】
23232
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=SLTJ202103016&db ...2021-7-18 17:58 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 734 次查看 【作者(必填)】 2332 【文题(必填)】 基于双成分已实现EGA
Forecasting VaR using realized EGAR CH model with skewness and kurtosis
1 个回复 - 816 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Forecasting VaR using realized EGAR CH model with skewness and kurtosis【年份(必填)】
2323
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/arti ...2021-6-13 10:41 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 816 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Forecasting VaR using realized EGA
求EGAR CH英文文献两篇
3 个回复 - 2274 次查看 1.篇名:"Stationarity and Persistence in the GARCH(1,1) Model," 作者:Nelson, D.B. (1990), 期刊:Econometric Theory, 6, 318--334. 电子连接:http://www.jstor.org/pss/35321982.Conditional Heteroskedasticity ...2008-6-27 13:25 - fcsister - 文献求助专区
3 个回复 - 2274 次查看 1.篇名:"Stationarity and Persistence in the GARCH(1,1) Model," 作者:Nelson, D.B. (1990), 期刊:Econometric Theory, 6, 318--334. 电子连接:http://www.jstor.org/pss/35321982.Conditional Heteroskedasticity ...2008-6-27 13:25 - fcsister - 文献求助专区
stata估计egarch问题
4 个回复 - 4971 次查看 根据标准的EGAR CH（1）表达式，波动率方程中应该包含四上参数，但是我用以下命令估计时，却只得到三个估计值。命令和结果如下：
arch mr l.mr l2.mr l3.mr l4.mr l5.mr l6.mr l7.mr l8.mr,arch(1) egarch(1) nolog ...2013-1-7 16:47 - crazygod - Stata专版
4 个回复 - 4971 次查看 根据标准的EGA
EGAR CH模型结果参数求解
1 个回复 - 417 次查看 我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版
1 个回复 - 417 次查看 我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版
各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGAR CH 和Realized EGAR CH代码！！
2 个回复 - 494 次查看 各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGAR CH 和Realized EGAR CH代码！！有偿求！2022-8-28 10:13 - 白树数 - 灌水吧
2 个回复 - 494 次查看 各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGA
各位大佬，急求egarch-midas和realized-egarch-midas代码
8 个回复 - 5103 次查看 各位专业大佬，有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
8 个回复 - 5103 次查看 各位专业大佬，有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
请问各位大佬如何在EGAR CH-M模型中加入外生变量
1 个回复 - 267 次查看 文献中是这样说的：将独立成分s1、s2、s3、s4、s5、s6、s7、s8作为解释变量考虑进CSI300的单变量 EGAR CH-M模型，得到均值方程和方差方程中的参数，那请问具体操作应该如何实现呀，我是用R做的2023-12-8 21:16 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 267 次查看 文献中是这样说的：将独立成分s1、s2、s3、s4、s5、s6、s7、s8作为解释变量考虑进CSI300的单变量 EGA
EGAR CH中的杠杆效应请教
7 个回复 - 14299 次查看 请问通常说的杠杆效应就是非对称效应吗，如果是的话，是不是有两种情况，而这两种情况是不是分别对应EGAR CH模型中系数γ>0，即正冲击的影响大于负冲击；γ<0，即负冲击的影响大于正冲击 ...2009-5-13 21:48 - hairong_cui - R语言论坛
7 个回复 - 14299 次查看 请问通常说的杠杆效应就是非对称效应吗，如果是的话，是不是有两种情况，而这两种情况是不是分别对应EGA
求egarch-m模型算cvar的r语言代码
0 个回复 - 384 次查看 请问各位有没有egarch-m模型算cvar的r语言代码，网上查了好多，没有看到相关内容，谢谢 并且能够包含样本内检测求预期成功率和失败率以及样本外预测代码，谢谢2023-4-24 16:01 - 霹雳豹 - R语言论坛
0 个回复 - 384 次查看 请问各位有没有egarch-m模型算cvar的r语言代码，网上查了好多，没有看到相关内容，谢谢 并且能够包含样本内检测求预期成功率和失败率以及样本外预测代码，谢谢2023-4-24 16:01 - 霹雳豹 - R语言论坛
Realized EGAR CH模型的计算机实现
5 个回复 - 3130 次查看 如题，求一个Realized EGAR CH模型的计算机程序，最好是MATLAB、eviews、stata，基于别的软件编写的也可以，跪求高手帮忙，拜谢！2015-10-1 09:38 - kk901220 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3130 次查看 如题，求一个Realized EGA
请教：多变量EGAR CH模型
13 个回复 - 8563 次查看 请教各位朋友： 因为最近做一个分析，需要利用多变量EGAR CH模型，不知道用什么软件可以实现，请指教，谢谢！！2007-7-14 01:14 - wadm - R语言论坛
13 个回复 - 8563 次查看 请教各位朋友： 因为最近做一个分析，需要利用多变量EGA
EGAR CH 均值方程显著，方差方程不显著，请问是不是模型设定有问题？
1 个回复 - 685 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
1 个回复 - 685 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
怎么样用egarch模型估计条件特质波动率
0 个回复 - 860 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
0 个回复 - 860 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
EGAR CH模型的无条件方差是什么
13 个回复 - 8650 次查看 请教一下各位，我看书上说GARCH（1,1）模型的无条件方差是w/(1-α-β)，那EGAR CH（1,1）模型的无条件方差是什么？（设非对称项的系数为γ），书上没有介绍，烦请哪位大侠给我讲解一下，谢谢！2011-4-26 22:22 - helen_7 - 悬赏大厅
13 个回复 - 8650 次查看 请教一下各位，我看书上说GARCH（1,1）模型的无条件方差是w/(1-α-β)，那EGA
用R做Egarch时候碰到的问题
5 个回复 - 5104 次查看 Warning message: In .egarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver failer to converge. 下面是我的R代码 > a y x library(rugarch) > spec = ugarchspe ...2017-5-14 16:23 - Leebry - R语言论坛
5 个回复 - 5104 次查看 Warning message: In .egarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver failer to converge. 下面是我的R代码 > a y x library(rugarch) > spec = ugarchspe ...2017-5-14 16:23 - Leebry - R语言论坛
【求助】求大神 Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGAR CH(1,1)模型
1 个回复 - 670 次查看 求大神指教 请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGAR CH(1,1)模型，搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢！！！
还有两个问题是：
1、如果用stata做要怎样对 基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGAR CH(1,1)模型 进 ...2022-3-31 16:45 - 我超爱学习不要阻止我学习 - EViews专版
1 个回复 - 670 次查看 求大神指教 请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGA
求助！！！EGAR CH模型的ARCH效应检验
3 个回复 - 1302 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGAR CH模型后如何进行ARCH效应检验啊？
看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGAR CH模型的标准化残差
提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
3 个回复 - 1302 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGA
EGAR CH的条件方差方程中怎么加入其它变量？
3 个回复 - 3074 次查看 我在做交易量对股票收益率的波动性的影响，这个模型应该是在条件方差方程中加入交易量这个变量，可是EVIEWS里面ESTIMATE EQUATION里面书写的方差不是条件均值的方程吗？ 那怎么在条件方差方程里加上交易量呢？ 好人 ...2013-5-29 20:57 - 514442941 - EViews专版
3 个回复 - 3074 次查看 我在做交易量对股票收益率的波动性的影响，这个模型应该是在条件方差方程中加入交易量这个变量，可是EVIEWS里面ESTIMATE EQUATION里面书写的方差不是条件均值的方程吗？ 那怎么在条件方差方程里加上交易量呢？ 好人 ...2013-5-29 20:57 - 514442941 - EViews专版
[多个变量EGAR CH建模求助]方程中加入了其他变量怎么处理呢
0 个回复 - 4324 次查看 像下面这个论文里的EGAR CH模型，两个方程都加入了其他变量，stata可以实现吗，命令是什么呢？如果不行有其他软件实现吗？求助各位大佬！！2022-2-14 00:34 - Yuuuq - R语言论坛
0 个回复 - 4324 次查看 像下面这个论文里的EGA
R语言egarch模型预测求助！
1 个回复 - 1008 次查看 如题，在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型，我用了predict和forecast都不能预测，有没有大佬知道要用什么函数预测呀？跪求！2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1008 次查看 如题，在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型，我用了predict和forecast都不能预测，有没有大佬知道要用什么函数预测呀？跪求！2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
EGAR CH模型无条件方差是什么
4 个回复 - 4302 次查看 EGAR CH(1,1)模型的无条件方差是什么？
式子是：ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t ...2015-6-17 11:14 - Samuelson - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4302 次查看 EGA
求教EGAR CH模型的参数意义如何解释？
6 个回复 - 11044 次查看 建立了如下EGAR CH模型分析波动不对称性，请问各参数的意义该如何解释呢？2020-3-21 21:27 - Orrrrreo - EViews专版
6 个回复 - 11044 次查看 建立了如下EGA
请问在EGAR CH模型中方差方程命令设置
2 个回复 - 1401 次查看 拜托大神帮忙解答：下面的公式为方差方程模型公式： stata方差方程回归命令： arch lnht lnht_1 zt zt_1,earch(1) egarch(1) nolog het(COM X DI) 上面的lnht，lnht_1， zt， zt_1分别代表方差方程原式中方差的 ...2020-1-16 22:46 - 1994728 - Stata专版
2 个回复 - 1401 次查看 拜托大神帮忙解答：下面的公式为方差方程模型公式： stata方差方程回归命令： arch lnht lnht_1 zt zt_1,earch(1) egarch(1) nolog het(COM X DI) 上面的lnht，lnht_1， zt， zt_1分别代表方差方程原式中方差的 ...2020-1-16 22:46 - 1994728 - Stata专版
用EGAR CH模型估计预期的特质波动率（FIVOL）
0 个回复 - 791 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
0 个回复 - 791 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
请问EGAR CH模型怎么剔除不显著变量啊？
5 个回复 - 4387 次查看 EGAR CH模型做出来后有一个变量不显著想剔除EVIEWS怎么操作呢？像书中这样。求高手赐教~2014-1-15 21:11 - zibrals - EViews专版
5 个回复 - 4387 次查看 EGA
求问EGAR CH模型能不能用Eviews做疏系数模型？或者这种情况是不是应该用疏系数解决？
0 个回复 - 618 次查看 请问应该怎么解决C(5)的P值大于0.05的问题？谢谢各位大佬！！！2021-2-23 16:11 - jxapp_61091 - EViews专版
0 个回复 - 618 次查看 请问应该怎么解决C(5)的P值大于0.05的问题？谢谢各位大佬！！！2021-2-23 16:11 - jxapp_61091 - EViews专版
R中使用rugarch包拟合eGARCH模型系数估计出错
11 个回复 - 6714 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
11 个回复 - 6714 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
EGAR CH、TGARCH
0 个回复 - 725 次查看 TGARCH和EGAR CH分析出收益率波动情况不一致。一个是弱杠杆效应，一个是弱反杠杆效应。这是怎么回事？2021-1-19 09:46 - 111 - EViews专版
0 个回复 - 725 次查看 TGARCH和EGA
egarch模型flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction
2 个回复 - 2857 次查看 大家好，求助一下，请问做egarch模型出现错误flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction是什么原因？命令为arch var,earch(1) egarch(1)2020-4-15 09:57 - 萝翳渐移曛 - Stata专版
2 个回复 - 2857 次查看 大家好，求助一下，请问做egarch模型出现错误flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction是什么原因？命令为arch var,earch(1) egarch(1)2020-4-15 09:57 - 萝翳渐移曛 - Stata专版
R软件，建立GARCH-M 和EGAR CH 和TGARCH模型
21 个回复 - 29764 次查看 如题，想知道怎么用R软件建立这三种模型，愿能指教给出代码！ 蔡瑞胸的第三版 没有讲到这个问题，查了些书也没看到，希望各位指教！ 是不是要用到fGarch和rugarch程序包！ 谢谢！ 这里我找到了解决办法……谢 ...2014-11-1 22:46 - tinaskyi - R语言论坛
21 个回复 - 29764 次查看 如题，想知道怎么用R软件建立这三种模型，愿能指教给出代码！ 蔡瑞胸的第三版 没有讲到这个问题，查了些书也没看到，希望各位指教！ 是不是要用到fGarch和rugarch程序包！ 谢谢！ 这里我找到了解决办法……谢 ...2014-11-1 22:46 - tinaskyi - R语言论坛
请问EGAR CH模型中ARCH项系数不显著怎么办
0 个回复 - 1131 次查看 请问EGAR CH模型中ARCH项系数不显著怎么办？还是只分析杠杆项系数就行了？2020-7-18 18:03 - _YoungLJ_ - EViews专版
0 个回复 - 1131 次查看 请问EGA
EGAR CH模型证股票收益率的杠杆效应
1 个回复 - 1980 次查看 我用EGAR CH模型证股票收益率的杠杆效应，得到结果，有些系数不显著，但杠杆系数那项是显著的
如图，C(3)不显著，是什么意思啊，对测杠杆效应会有影响吗2020-1-17 17:29 - 坚强2020 - EViews专版
1 个回复 - 1980 次查看 我用EGA
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1078 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
0 个回复 - 1078 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
如何用R软件实现TGARCH和EGAR CH？
4 个回复 - 4846 次查看 如题，如何用R语言实现TGARCH和EGAR CH，模型结果出来后怎么解读？比如哪一项是TGARCH项的系数。2016-5-12 00:10 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
4 个回复 - 4846 次查看 如题，如何用R语言实现TGARCH和EGA
egarch中方差方程部分变量不显著如何处理
2 个回复 - 1676 次查看 在做egarch时，方差方程中含绝对值项的系数不显著，我看有计量书上说可以去掉这项，有没有大神知道怎么去掉啊？？2014-2-6 21:44 - woodyluo - EViews专版
2 个回复 - 1676 次查看 在做egarch时，方差方程中含绝对值项的系数不显著，我看有计量书上说可以去掉这项，有没有大神知道怎么去掉啊？？2014-2-6 21:44 - woodyluo - EViews专版
求问arma-egarch结果怎么看
3 个回复 - 3732 次查看 用的是arma（3,3）-egarch（1,1）模型，结果如下： Presample variance: backcast (parameter = 0.7) LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10) *RESID(-1)/@SQRT(GARC ...2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
3 个回复 - 3732 次查看 用的是arma（3,3）-egarch（1,1）模型，结果如下： Presample variance: backcast (parameter = 0.7) LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10) *RESID(-1)/@SQRT(GARC ...2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
关于R语言中如何安装Egarch等时间序列分析的包
1 个回复 - 948 次查看 R语言中可以在镜像中搜到，但是下载安装的时候却显示失败，是怎么回事，求助2020-1-16 20:59 - jxn2320 - 经管代码库
1 个回复 - 948 次查看 R语言中可以在镜像中搜到，但是下载安装的时候却显示失败，是怎么回事，求助2020-1-16 20:59 - jxn2320 - 经管代码库
分享，如何画TGARCH 、EGAR CH的信息冲击曲线
13 个回复 - 10483 次查看 自己对这个问题也很纠结，可惜论坛没有人回答，自己尝试做了下，分享步骤如下： 1，首先你已经得到了Egarch 或者Tgarch的eviews结果； 2，点击结果窗口中的"resids"，这时显示的是残差的拟合图，不用管它，然后在该 ...2011-11-27 23:58 - topsong - EViews专版
13 个回复 - 10483 次查看 自己对这个问题也很纠结，可惜论坛没有人回答，自己尝试做了下，分享步骤如下： 1，首先你已经得到了Egarch 或者Tgarch的eviews结果； 2，点击结果窗口中的"resids"，这时显示的是残差的拟合图，不用管它，然后在该 ...2011-11-27 23:58 - topsong - EViews专版
Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGAR CH-MIDAS
4 个回复 - 976 次查看 【作者(必填)】Daniel Borup[/backcolor] 【文题(必填)】Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGAR CH-MIDAS model
【年份(必填)】2019
【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2019-8-22 15:22 - hnhs100 - 求助成功区
4 个回复 - 976 次查看 【作者(必填)】Daniel Borup[/backcolor] 【文题(必填)】Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGA
TARCH模型估计各项系数均显著，为什么EGAR CH模型earch项却不显著呢？
4 个回复 - 7857 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGAR CH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
4 个回复 - 7857 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGA
求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12441 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGAR CH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
5 个回复 - 12441 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGA
EGAR CH模型和TARCH模型的系数之和可以大于1吗
14 个回复 - 11040 次查看 最近在用eviews做GARCH模型的实证检验，想问下，EGAR CH模型和TARCH模型的参数估计结果中，各系数之和可以大于1吗？因为经常出现在t分布下估计时，各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的，有没有哪位高人可以 ...2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
14 个回复 - 11040 次查看 最近在用eviews做GARCH模型的实证检验，想问下，EGA
EGAR CH模型参数不显著该怎么分析杠杆效应？
1 个回复 - 5413 次查看 我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
1 个回复 - 5413 次查看 我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
EGAR CH模型预测结果
2 个回复 - 4340 次查看 如图，EGAR CH模型静态预测2016年各月降水量，发现每个月的预测值都与上个月的真实值非常相近，因此可以用该模型进行预测吗？此预测有意义吗？2018-11-30 15:33 - lynnmia - EViews专版
2 个回复 - 4340 次查看 如图，EGA
EGAR CH回归问题
3 个回复 - 2395 次查看 使用proc autoreg进行GARCH回归（包括均值方程和方差方程）时，可通过hetero语句在模型的方差方程中增加解释变量，但若在model语句中将模型设定为EGAR CH，则hetero语句无效，不知有没有解决的办法？代码如下：
pr ...2014-3-23 19:04 - dtezyh - SAS专版
3 个回复 - 2395 次查看 使用proc autoreg进行GARCH回归（包括均值方程和方差方程）时，可通过hetero语句在模型的方差方程中增加解释变量，但若在model语句中将模型设定为EGA
怎么画EGAR CH模型中的信息冲击曲线啊？谢谢
11 个回复 - 11952 次查看 用什么软件画啊？有word版的可以让我复制下不？谢谢~2010-9-5 17:11 - sunxiaohui1221 - EViews专版
11 个回复 - 11952 次查看 用什么软件画啊？有word版的可以让我复制下不？谢谢~2010-9-5 17:11 - sunxiaohui1221 - EViews专版
TGARCH、EGAR CH的stata命令
0 个回复 - 2948 次查看 正在做论文，请问大神们 stata中TGARCH和EGAR CH命令如何写？
还有想请问，stata命令 arch(1)egarch(1)与 earch(1)egarch(1)这两个命令有什么区别？2018-6-2 10:46 - 717396 - Stata专版
0 个回复 - 2948 次查看 正在做论文，请问大神们 stata中TGARCH和EGA
如何用R语言做TGARCH和EGAR CH？
3 个回复 - 5390 次查看 如题，加载了rugarch但，具体还是不知道怎么操作，球大神具体代码，做了按照文献的代码做了一次，但不知道哪个是TGARCH项2016-5-12 21:13 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
3 个回复 - 5390 次查看 如题，加载了rugarch但，具体还是不知道怎么操作，球大神具体代码，做了按照文献的代码做了一次，但不知道哪个是TGARCH项2016-5-12 21:13 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
R语言 GARCH模型 用GEVStableGarch包里的 gsFit （其中的基于稳定分布）老出现错误
1 个回复 - 1991 次查看 如题~ 弄了好久 。一直无法解决。求大神给付帮助。谢谢~关键是 gsFit 里的cond.dist = "stableS0" 一步。我需要基于稳定分布。但是就这个老报错。基于其他分布。程序都可以运行。 还有不知道哪位大神有美国、香港 ...2018-4-14 19:59 - likeyying - R语言论坛
1 个回复 - 1991 次查看 如题~ 弄了好久 。一直无法解决。求大神给付帮助。谢谢~关键是 gsFit 里的cond.dist = "stableS0" 一步。我需要基于稳定分布。但是就这个老报错。基于其他分布。程序都可以运行。 还有不知道哪位大神有美国、香港 ...2018-4-14 19:59 - likeyying - R语言论坛
EVIEWS如何对FIEGAR CH模型建模
0 个回复 - 757 次查看 如题 想请教一下EVIEWS如何在EGAR CH的基础上对FIEGAR CH模型进行建模 晚上的材料只有最基础的介绍 对Variance regressors模块的输入没有找到相关的例子 希望有高手能进行解决2018-4-11 15:48 - 一架飞机 - EViews专版
0 个回复 - 757 次查看 如题 想请教一下EVIEWS如何在EGA
用Eviews计算出了EGAR CH模型，请问如何用EGAR CH模型得到常数波动率?急求！感谢解答！
0 个回复 - 966 次查看 这是Eviews估计的EGAR CH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
0 个回复 - 966 次查看 这是Eviews估计的EGA
求助：为什么EGAR CH(1,1)模型无法进行样本外预测
0 个回复 - 962 次查看 如题，在用eviews软件进行egrch(1,1)预测的时候，总是对现有数据进行的拟合预测，想进行样本外预测的时候总是无法实现，求助各位大神2018-2-28 21:35 - jsycxjss - EViews专版
0 个回复 - 962 次查看 如题，在用eviews软件进行egrch(1,1)预测的时候，总是对现有数据进行的拟合预测，想进行样本外预测的时候总是无法实现，求助各位大神2018-2-28 21:35 - jsycxjss - EViews专版
EGAR CH模型加入虚拟变量估计结果求助
4 个回复 - 3781 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGAR CH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
4 个回复 - 3781 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGA
Time irreversibility and EGAR CH effects in US stock index returns
1 个回复 - 499 次查看 【作者(必填)】 [*]Yi-Ting Chen, [*] [*]Chung-Ming Kuan 【文题(必填)】 Time irreversibility and EGAR CH effects in US stock index returns【年份(必填)】
2002
【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2017-12-1 22:35 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 499 次查看 【作者(必填)】 [*]Yi-Ting Chen, [*] [*]Chung-Ming Kuan 【文题(必填)】 Time irreversibility and EGA
关于EGAR CH模型的问题
2 个回复 - 1419 次查看 EGAR CH模型主要用来解决什么问题？
研究网贷利率这一问题时可以用时变模型吗？2017-6-4 15:44 - DX123456789 - EViews专版
2 个回复 - 1419 次查看 EGA
急求 跪求 BV-EGAR CH模型(二元EGAR CH)的matlab代码
3 个回复 - 2279 次查看 100个论坛币~~行不行？？ 近期写论文急需二元EGAR CH 的程序，各位大侠，当做是积攒人品，发一下它的MATLAB代码，谢谢了！！！您用附件+论坛币的形式传一下嘛！！！2014-5-28 10:11 - kmhui66 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2279 次查看 100个论坛币~~行不行？？ 近期写论文急需二元EGA
请教：多变量EGAR CH模型
6 个回复 - 6154 次查看 请教各位朋友： 因为最近做一个分析，需要利用多变量EGAR CH模型，不知道用什么软件可以实现，请指教，谢谢！！2007-7-14 01:16 - wadm - EViews专版
6 个回复 - 6154 次查看 请教各位朋友： 因为最近做一个分析，需要利用多变量EGA
用R语言做TGARCH模型和EGAR CH模型遇到一些问题，求大神解答
2 个回复 - 5576 次查看 在做TGARCH模型的时候我的代码是这样的： #拟合TGARCH library(rugarch) gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model library(rugarch) > gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model2017-4-19 10:51 - 统计统计123 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5576 次查看 在做TGARCH模型的时候我的代码是这样的： #拟合TGARCH library(rugarch) gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model library(rugarch) > gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model2017-4-19 10:51 - 统计统计123 - 计量经济学与统计软件
求助！在EGAR CH模型中加入虚拟变量和其他自变量的交乘项
1 个回复 - 2482 次查看 如题，想研究某一制度实行前后对EGAR CH模型中其他自变量的影响。以非对称项为例，研究该制度是否能够减少股市波动的杠杆效应。我想在条件方差方程里加入虚拟变量和其他变量的交乘项，但是EGAR CH模型的自变量都是Evie ...2016-4-9 10:10 - 201203089 - EViews专版
1 个回复 - 2482 次查看 如题，想研究某一制度实行前后对EGA
期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGAR CH-M模型的应用
1 个回复 - 926 次查看 【作者(必填)】 叶舟，李忠民，叶楠 【文题(必填)】 期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGAR CH-M模型的应用【年份(必填)】
2005
【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?w ...2017-3-23 19:13 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 926 次查看 【作者(必填)】 叶舟，李忠民，叶楠 【文题(必填)】 期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGA
用EGAR CH模型来分析股票交易量对股票收益率
2 个回复 - 1997 次查看 用EGAR CH模型来分析股票交易量对股票收益率的影响，我用的是个股周收盘价，计算期间发现有几周缺失数据，对模型结果可有影响？该怎么处理此影响？模型的滞后阶数怎么确定？考虑交易量因素，用该模型怎么操作？2017-3-10 11:50 - huazhibankai123 - EViews专版
2 个回复 - 1997 次查看 用EGA
高手求教，GARCH、EGAR CH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗
5 个回复 - 6119 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGAR CH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6119 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGA
多元非对称BEEK-EGAR CH用eviews6.0怎么做啊，
2 个回复 - 1755 次查看 多元非对称BEEK-EGAR CH用eviews6.0怎么做啊，我只会做对称的，求大神来指点啊2014-4-27 21:05 - 萤火虫棒棒糖 - R语言论坛
2 个回复 - 1755 次查看 多元非对称BEEK-EGA
麻烦大家看一下这个ARMA-EGAR CH模型
1 个回复 - 1535 次查看 麻烦大家看一下这个ARMA-EGAR CH模型，公式是这样的
用EVIEWS估计出参数是我想要计算σ t和μ t，请问公式中的σ t-1和ε t-1是什么含义，怎么得到2016-5-30 14:31 - zxl0129 - EViews专版
1 个回复 - 1535 次查看 麻烦大家看一下这个ARMA-EGA
EGAR CH-COPULA-VaR程序问题
0 个回复 - 1158 次查看 自己已经编了程序做了。结果不如人意。混合Copula求出的数据无论怎么样都比单一copula求出的Var小。找不出问题。求大神解答！qq：460947287.能解决的必有感谢，qq联系 谢谢2016-12-15 20:53 - forhebe - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1158 次查看 自己已经编了程序做了。结果不如人意。混合Copula求出的数据无论怎么样都比单一copula求出的Var小。找不出问题。求大神解答！qq：460947287.能解决的必有感谢，qq联系 谢谢2016-12-15 20:53 - forhebe - MATLAB等数学软件专版
garchfit怎样估计EGAR CH模型？
9 个回复 - 9477 次查看 我看了MATLAB里garchfit函数的help，但是总觉得没完全理解它的意思。 举个例子，如果我想用一组给定的数据（不是garchset构造出来的数据）以及garchfit函数来拟合EGAR CH模型，具体的语句应该怎么写？2013-3-28 21:56 - iamssj - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 9477 次查看 我看了MATLAB里garchfit函数的help，但是总觉得没完全理解它的意思。 举个例子，如果我想用一组给定的数据（不是garchset构造出来的数据）以及garchfit函数来拟合EGA
利用winbugs处理ar-egarch模型事例。
5 个回复 - 2157 次查看 自己做的，可以作为参考，有详细的数据和代码，以及文字介绍，相当于一篇不错的小论文。需要的话可以看看，另外附带winbugs中文操作指南。2016-3-10 14:52 - 安静聆听 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2157 次查看 自己做的，可以作为参考，有详细的数据和代码，以及文字介绍，相当于一篇不错的小论文。需要的话可以看看，另外附带winbugs中文操作指南。2016-3-10 14:52 - 安静聆听 - MATLAB等数学软件专版
求 Time-varying volatility asymmetry: a conditioned HAR-RV (CJ) EGAR CH-M model
5 个回复 - 1285 次查看 【作者(必填)】Ceylan Ö. 【文题(必填)】 Time-varying volatility asymmetry: a conditioned HAR-RV (CJ) EGAR CH-M model[J]
【年份(必填)】2014
【全文链接或数据库名称(选填)】. The Journal of Ri ...2016-10-12 22:55 - weilinhy - 求助成功区
5 个回复 - 1285 次查看 【作者(必填)】Ceylan Ö. 【文题(必填)】 Time-varying volatility asymmetry: a conditioned HAR-RV (CJ) EGA
