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r语言中adf.test与matlab的adftest结果不同
1 个回复 - 2649 次查看 为什么两个跑出来得结果不同呢，附件里面是数据。我想问一下，这组数据到底平稳吗？ 还有个问题就是这组数据936个数，会不会出现局部数段不平稳，而整体平稳的情况呢？2016-4-25 22:42 - 蔚蓝追风鹅 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2649 次查看 为什么两个跑出来得结果不同呢，附件里面是数据。我想问一下，这组数据到底平稳吗？ 还有个问题就是这组数据936个数，会不会出现局部数段不平稳，而整体平稳的情况呢？2016-4-25 22:42 - 蔚蓝追风鹅 - MATLAB等数学软件专版
A residual-based ADF test for stationary cointegration in settings
1 个回复 - 688 次查看 A residual-based ADF test for stationary cointegration in settings2015-9-26 11:27 - lucky187 - 求助成功区
1 个回复 - 688 次查看 A residual-based ADF test for stationary cointegration in settings2015-9-26 11:27 - lucky187 - 求助成功区
求大神给建议！！ ADF/PP/KPSS tests in EViews....计量经济学
10 个回复 - 5854 次查看 首先是题目：Do the ADF/PP/KPSS tests in EViews. Then, test the H0: the proportion of inefficient stocks is not statistically different from zero. 数据在附件中... 用E-view 7.2 程序做出的图： ←这就 ...2015-2-6 11:11 - ClownPP - EViews专版
10 个回复 - 5854 次查看 首先是题目：Do the ADF/PP/KPSS tests in EViews. Then, test the H0: the proportion of inefficient stocks is not statistically different from zero. 数据在附件中... 用E-view 7.2 程序做出的图： ←这就 ...2015-2-6 11:11 - ClownPP - EViews专版
Eviews ADF检定时indude in test equation设定
1 个回复 - 4177 次查看 想请问各位专家电子文件中时间序列图形进行Eviews / ADF检定时indude in test equation，该选择intercept / trend and intercept / None 那一样呢?感谢大家!2010-12-30 23:25 - cyy0319 - EViews专版
1 个回复 - 4177 次查看 想请问各位专家电子文件中时间序列图形进行Eviews / ADF检定时indude in test equation，该选择intercept / trend and intercept / None 那一样呢?感谢大家!2010-12-30 23:25 - cyy0319 - EViews专版
判断是否平稳的函数kpsstest和adftest的结果究竟怎么看
0 个回复 - 1459 次查看 matlab里面的两个判断平稳性的函数，kpsstest的返回值h=1是表示平稳你还是不平稳啊，同理adftest的返回值h呢？我用y=1测试了一下，adftest=0，kpsstest=1，怎么和我看函数定义理解的正好相反啊，到底哪里错了求大佬解 ...2020-11-27 16:30 - eveyeveyevey - 爱问频道
0 个回复 - 1459 次查看 matlab里面的两个判断平稳性的函数，kpsstest的返回值h=1是表示平稳你还是不平稳啊，同理adftest的返回值h呢？我用y=1测试了一下，adftest=0，kpsstest=1，怎么和我看函数定义理解的正好相反啊，到底哪里错了求大佬解 ...2020-11-27 16:30 - eveyeveyevey - 爱问频道
R做ADF检验，adf.test和adfTest结果不同
1 个回复 - 3339 次查看 楼主在用R中的fUnitRoots和tserise两个包中的ADF命令做检验，却出现了不同的结果。 1.fUnitRoots包中的adfTest命令.这里的warning是什么意思？？？？ > adfTest(GSPC.logad) Title: Augmented Dickey-Ful ...2018-5-10 21:23 - shccr96 - 爱问频道
1 个回复 - 3339 次查看 楼主在用R中的fUnitRoots和tserise两个包中的ADF命令做检验，却出现了不同的结果。 1.fUnitRoots包中的adfTest命令.这里的warning是什么意思？？？？ > adfTest(GSPC.logad) Title: Augmented Dickey-Ful ...2018-5-10 21:23 - shccr96 - 爱问频道
Market Timing with the Backward SADF Test
0 个回复 - 841 次查看 【作者(必填)】 Weilong Guo and Jacqueline Glyman 【文题(必填)】 Market Timing with the Backward SADF Test 【年份(必填)】 2020 【全文链接或数据库名称(选填)】https://joi.pm-research.com/content/29 ...2020-9-16 18:02 - xiaxiluo4 - 文献求助专区
0 个回复 - 841 次查看 【作者(必填)】 Weilong Guo and Jacqueline Glyman 【文题(必填)】 Market Timing with the Backward SADF Test 【年份(必填)】 2020 【全文链接或数据库名称(选填)】https://joi.pm-research.com/content/29 ...2020-9-16 18:02 - xiaxiluo4 - 文献求助专区
adf.test和ndiffs的检验序列平稳性的结论相反，求原因
2 个回复 - 3907 次查看 adf.test函数用来检验序列是不是平稳的，ndiffs函数用来表示序列是否需要差分（需要差分也就意味着序列不平稳）。问题：当adf.test显示平稳，ndiff又说需要差分，是怎么回事？ 这是我看到的将平稳性检验挺不错的 ...2020-5-20 10:48 - 雪凤夏洛 - R语言论坛
2 个回复 - 3907 次查看 adf.test函数用来检验序列是不是平稳的，ndiffs函数用来表示序列是否需要差分（需要差分也就意味着序列不平稳）。问题：当adf.test显示平稳，ndiff又说需要差分，是怎么回事？ 这是我看到的将平稳性检验挺不错的 ...2020-5-20 10:48 - 雪凤夏洛 - R语言论坛
R语言中adftest和ur.df检验结果相反？
7 个回复 - 4008 次查看 为什么用这两种方法检验同一个序列，adf没通过而ur.df通过了呢？有需要我可以上图。2019-3-15 00:07 - 仟菳散烬 - R语言论坛
7 个回复 - 4008 次查看 为什么用这两种方法检验同一个序列，adf没通过而ur.df通过了呢？有需要我可以上图。2019-3-15 00:07 - 仟菳散烬 - R语言论坛
关于ADF-test和自相关图的冲突？还有时间序列是否含趋势的判断
11 个回复 - 8375 次查看 大家好 我在做一个US unemployment rate forecasting的模型比较。 在做单位根检验的时候，level，intercept的结果如下： level, trend+intercept结果如下： 两个结果均显示该时间序列是稳定的。这里想问 ...2015-12-9 00:49 - vividlau - EViews专版
11 个回复 - 8375 次查看 大家好 我在做一个US unemployment rate forecasting的模型比较。 在做单位根检验的时候，level，intercept的结果如下： level, trend+intercept结果如下： 两个结果均显示该时间序列是稳定的。这里想问 ...2015-12-9 00:49 - vividlau - EViews专版
求助，ACF高度相关且衰减很慢，但adfTest的p值又很小，不知道哪里错了
0 个回复 - 1221 次查看 时间序列X，Y，都是I(1)的，用lm进行回归， m=lm(Y~1+X),然后检验残差 b=m$residuals,发现ACF高度相关且衰减很慢很慢，但adfTest测试，p值又很小。 我想这里可能存在问题，但不知道哪里错了，有大侠给指点指点吗 ...2018-10-28 17:12 - deepcost - 爱问频道
0 个回复 - 1221 次查看 时间序列X，Y，都是I(1)的，用lm进行回归， m=lm(Y~1+X),然后检验残差 b=m$residuals,发现ACF高度相关且衰减很慢很慢，但adfTest测试，p值又很小。 我想这里可能存在问题，但不知道哪里错了，有大侠给指点指点吗 ...2018-10-28 17:12 - deepcost - 爱问频道
请问：我用eviews做unit root test(ADF), 有intercept和trend 的结果与没有“none选项差别很大，我应该用哪个？？？
12 个回复 - 14153 次查看 请高手指点，万分感谢！2006-3-21 11:46 - littlecraw - EViews专版
12 个回复 - 14153 次查看 请高手指点，万分感谢！2006-3-21 11:46 - littlecraw - EViews专版
求大神，为什么R语言adf.test和ur.df检验结果不一样
1 个回复 - 3825 次查看 > aab1 retPadf retPadf Augmented Dickey-Fuller Test data: aab1 Dickey-Fuller = -2.9876, Lag order = 21, p-value = 0.16 alternative hypothesis: stationary > > > ur summary(ur) ...2018-4-10 19:37 - aaaaalan - R语言论坛
1 个回复 - 3825 次查看 > aab1 retPadf retPadf Augmented Dickey-Fuller Test data: aab1 Dickey-Fuller = -2.9876, Lag order = 21, p-value = 0.16 alternative hypothesis: stationary > > > ur summary(ur) ...2018-4-10 19:37 - aaaaalan - R语言论坛
R中的adf.test函数
4 个回复 - 22279 次查看 设置了一个向量a，运行adf.test(a)出现如下结果： > adf.test(a) 错误于embed(y, k) : 'x' is not a vector or matrix 请问这是什么情况？应该怎么解决？ 多谢2012-6-5 10:12 - linbing1987 - R语言论坛
4 个回复 - 22279 次查看 设置了一个向量a，运行adf.test(a)出现如下结果： > adf.test(a) 错误于embed(y, k) : 'x' is not a vector or matrix 请问这是什么情况？应该怎么解决？ 多谢2012-6-5 10:12 - linbing1987 - R语言论坛
R语言做ADF检验时用urdfTest()的时候的一些问题
2 个回复 - 3911 次查看 urdfTest()是fUnitRoots包里用于检验单位根的urdfTest(x, lags = 1, type = c("nc", "c", "ct"), doplot = TRUE)可以直接画图 默认lags=1 默认type="nc"我的程序如下：> urdfTest(ri.tr,lags=0)然后测得不平稳没有问 ...2016-4-3 17:05 - R612 - R语言论坛
2 个回复 - 3911 次查看 urdfTest()是fUnitRoots包里用于检验单位根的urdfTest(x, lags = 1, type = c("nc", "c", "ct"), doplot = TRUE)可以直接画图 默认lags=1 默认type="nc"我的程序如下：> urdfTest(ri.tr,lags=0)然后测得不平稳没有问 ...2016-4-3 17:05 - R612 - R语言论坛
怎么用R做ADF检验，需要安装什么软件包吗？直接ADF.test咋是错的？
1 个回复 - 27 次查看 怎么用R做ADF检验，需要安装什么软件包吗？直接ADF.test咋是错的？2015-11-30 10:50 - wxh253965137 - 杨海文-井冈山大学数理学院-应用时间序列
1 个回复 - 27 次查看 怎么用R做ADF检验，需要安装什么软件包吗？直接ADF.test咋是错的？2015-11-30 10:50 - wxh253965137 - 杨海文-井冈山大学数理学院-应用时间序列
R里面的adf.test究竟具体做了哪些步骤？
25 个回复 - 26401 次查看 最近在用java写一个arima预测的程序，其中第一步就是求时间序列的稳定性，我打算用ADF检验方法来写，但是我目前找到的ADF检验原理都晦涩难懂，我知道R里面的adf.test函数实现了这个功能，但是R源码我看不懂，求助大神 ...2015-2-10 14:00 - silent_strings - R语言论坛
25 个回复 - 26401 次查看 最近在用java写一个arima预测的程序，其中第一步就是求时间序列的稳定性，我打算用ADF检验方法来写，但是我目前找到的ADF检验原理都晦涩难懂，我知道R里面的adf.test函数实现了这个功能，但是R源码我看不懂，求助大神 ...2015-2-10 14:00 - silent_strings - R语言论坛
在R里面执行了adf.test,为什么结果里什么都不显示，求大神指教
2 个回复 - 5071 次查看 程序如下: setwd("e:/") mydata2015-1-3 23:09 - D.Prism - R语言论坛
2 个回复 - 5071 次查看 程序如下: setwd("e:/") mydata2015-1-3 23:09 - D.Prism - R语言论坛
Gauss中ADF test请教
3 个回复 - 3221 次查看 请教如何使用GAUSS编程做出单位根检验里的ADF test. 从最大lag为10开始test down，请教各位怎么能编出这个procedure出来。2012-8-11 22:09 - rayallen8725 - Gauss专版
3 个回复 - 3221 次查看 请教如何使用GAUSS编程做出单位根检验里的ADF test. 从最大lag为10开始test down，请教各位怎么能编出这个procedure出来。2012-8-11 22:09 - rayallen8725 - Gauss专版
R语言中的adfTest和unitrootTest使用方法
3 个回复 - 17952 次查看 包：{fUnitRoots } Description Acollection and description of functions for unit root testing. The family oftests includes ADF tests based on Banerjee's et al. tables and on J.G.McKinnons' numerical ...2011-9-11 16:54 - szc412247754 - R语言论坛
3 个回复 - 17952 次查看 包：{fUnitRoots } Description Acollection and description of functions for unit root testing. The family oftests includes ADF tests based on Banerjee's et al. tables and on J.G.McKinnons' numerical ...2011-9-11 16:54 - szc412247754 - R语言论坛
如何使用Eviews进行ADF Test？？？
6 个回复 - 6264 次查看 你好! 我想向各位请教如何使用Eviews来进行ADF Test。 View->Unit Root Test，对吗？ 但是，Lag length应该如何选择？ 我的Observation共有108个。2011-3-1 15:36 - vinc88 - EViews专版
6 个回复 - 6264 次查看 你好! 我想向各位请教如何使用Eviews来进行ADF Test。 View->Unit Root Test，对吗？ 但是，Lag length应该如何选择？ 我的Observation共有108个。2011-3-1 15:36 - vinc88 - EViews专版
ADF test 判断 lag 和 trend
4 个回复 - 11331 次查看 上图为S&P500从1990年到1995年的一周5日数据图，初看第一个图有趋势，所以ADF里加入trend, 看第三个图，first difference后好像是stationary了，检测数据如下，S&P500_1是Yt-1, DS&P500_1是∆Yt--1 ，从A ...2008-5-21 19:27 - leebb - EViews专版
4 个回复 - 11331 次查看 上图为S&P500从1990年到1995年的一周5日数据图，初看第一个图有趋势，所以ADF里加入trend, 看第三个图，first difference后好像是stationary了，检测数据如下，S&P500_1是Yt-1, DS&P500_1是∆Yt--1 ，从A ...2008-5-21 19:27 - leebb - EViews专版
