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求助:这是一个什么样的马尔可夫区制转换模型呢
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因为涉及到公式,所以具体模型请见附件。 看到一篇文献,感觉其中的计量模型形式有点像dynamic factorMarkov-switching(DFMS)模型,可是DFMS的一个重要组成部分是两个序列之间存在共同因子,而我看的这篇文献并没 ...
2011-3-1 12:42 - alisdent - 爱问频道
马尔可夫区制转换模型
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请问在研究经济周期波动的时候,选择
马尔可夫区制转换模型有什么好处?有没有大神可以跟我说一说呢?用MS模型去研究我国经济周期波动的优势是什么?
2015-12-24 23:52 - zhiming666666 - 爱问频道
求教:有没有人做过马尔可夫区制转换的DCC模型呢
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RT 不知道名称是不是这样的,看过一篇文献,Lee and Yoder 'Optimal Hedging With a Regime-Switching Time-Varying Correlation GARCH Model',我就是想在一般的DCC模型中考虑这样一种设定:假设两序列的相关 ...
2011-3-8 15:29 - alisdent - Gauss专版
求教:关于马尔可夫区制转换和DCC的问题
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RT 我就是想在一般的DCC模型中考虑这样一种设定:假设两序列的相关系数的变化是regime shift的,而这个regime的概率则服从马尔可夫链过程。看过一篇文献,Lee and Yoder 'Optimal Hedging With a Regime-Switc ...
2011-3-8 15:32 - alisdent - MATLAB等数学软件专版